Bandes de Bollinger

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Zechatdoc
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Re: bandes de Bollinger

#101 Message par Zechatdoc »

chris17 a écrit : Fayot,
Évidemment que tu les comprends ; tu étais aux formations (je t'ai aperçu rapidement dans le chat) :roll:

Mais c'est différent d'être dans la salle que de regarder le webinaire :mrgreen:
J'ai jamais suivi de formation. j'ai juste assisté à 2 webinaires en live, (pas celui sur les BBs et c'est celui-la qu'il faut voir vu ton topic) et nan détrompe toi, vu que les interactions sont assez limitées, je trouve que le fait d'y assister en live apporte pas tant que ca. Moi je te conseille juste de profiter -comme je le fais- des ressources qui sont mises gratuitement a disposition. Après si c'est de la qualité ou non, a chacun de se faire son opinion, moi j'ai la mienne, c'est tout :)

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chris17
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Re: bandes de Bollinger

#102 Message par chris17 »

Zechatdoc a écrit :et Chris, si les prix se cantonnent a la 1/2BBS comme tu la nommes lors d'une hausse, et reciproquement lors d'une baisse, bin c'est un ptit peu normal.
Juste parce que si le cours passe sous la moyenne mobile (le machin entre tes 2 BBs :) ), ca veut dire bêtement qu'on déccelere.
Si on deccelère quand on est à 0 km/h ou a petite vitesse, alors le cours baisse, par contre si ta déccélération vient lors d'une impulsion tres puissante et bien je suppose qu'on doit pouvoir trouver des cas ou ton cours peut se balader dans la 1/2BBI sans pour autant baisser.

De toutes facons y'a rien d'étonnant, car comme l'a dit le vieil Ulysse, c'est le cours qui fabrique l'indicateur!

...enfin ca c'est facile a dire moi y'a qd meme des indicateurs qui ont l'air miraculeux et qui moi me laissent toujours sur le cul !
Bonjour Zechat :)

Oui, d'accord, ça s'explique, surtout sur un actif nerveux ; d'ailleurs on peut aussi l'expliquer par la construction de la moyenne mobile 20 qui est décalée par rapport à une moyenne mobile plus courte à cause du poids de la fin de la phase précédente : c'est autant la MM20 qui rentre le ventre pour laisser passer le prix que le prix qui se glisse d'un côté de la BB.
Mais ma question était juste une demande de confirmation d'observations fortuites, pas une contestation. :roll:
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chris17
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Re: bandes de Bollinger

#103 Message par chris17 »

@Pascal :

1) toutes mes excuses pour mes critiques sur la lisibilité de tes webinaires ; en effet, après plusieurs essais, je pense que ça vient du débit de mon installation ou de la charge de l'ordi :cry: : il faudrait sans doute que je renouvelle mon installation, en particulier passer du modem à l'adsl :roll: mais j'y tiens beaucoup, il me vient de mes parents :mrgreen: Désolé.

2) il y a un très bel exemple du cantonnement du cours aux 1/2BB dans ton webinaire sur les BB : tu utilises un fragment H4 de AUDCHF au moment de l'intervention de la BNS : juste avant c'est une jolie baisse avec les prix dans la moitié inférieure de la BB, et après, c'est une hausse claire et les prix sont cantonnés à la demi bande supérieure :wink: C'est à 0:36:23 de ton webinaire
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Zechatdoc
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Re: bandes de Bollinger

#104 Message par Zechatdoc »

chris17 a écrit :@Pascal :
il faudrait sans doute que je renouvelle mon installation, en particulier passer du modem à l'adsl :roll: mais j'y tiens beaucoup, il me vient de mes parents :mrgreen: Désolé.
C'est bien, t'as un côté maso qui te pré-dispositionne au trading :D

Mais après, t'as fais une observation du cours par rapport a un indic (ou plutot l'inverse) mais, question suivante, qu'en faire ? ... c'est tjs la que ca se gâte ! :|

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chris17
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Re: bandes de Bollinger

#105 Message par chris17 »

Zechatdoc a écrit :[

Mais après, t'as fais une observation du cours par rapport a un indic (ou plutot l'inverse) mais, question suivante, qu'en faire ? ... c'est tjs la que ca se gâte ! :|
Bin, si c'est identifiable, ça permet de scalper entre une des bandes et la MM, non?
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4b4z
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Re: bandes de Bollinger

#106 Message par 4b4z »

La technique des bandes de bollinger c'est de vendre au contacte de la borne sup, acheter au contacte de la borne inf. En cas de corps de feinte sur la sup acheter et sur la inf vendre.
Bon trade.

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chris17
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Re: bandes de Bollinger

#107 Message par chris17 »

4b4z a écrit :La technique des bandes de bollinger c'est de vendre au contacte de la borne sup, acheter au contacte de la borne inf. En cas de corps de feinte sur la sup acheter et sur la inf vendre.
Bon trade.
bonjour aussi,

Oui, j'avais compris, merci :)

Mais, soit, tu es du style hyperconsevateur, soit tu n'as pas lu les posts précédents :roll:
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chris17
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Re: bandes de Bollinger

#108 Message par chris17 »

Hey everybody :)

Finalement, même si j'arrive à m'en servir, je crois que je ne comprends pas la logique de fabrication des BB :oops:

Puisque les prix ont une variation au hasard, est-ce que ce n'est pas plutôt l'approche de la marche aléatoire qui conviendrait ? (problème popularisé par :P la marche de l'ivrogne :P
Et dans ce cas, il conviendrait de prendre comme repère zéro le prix, et non pas sa moyenne mobile, non?
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Zechatdoc
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Re: bandes de Bollinger

#109 Message par Zechatdoc »

Beh les BBs affichent l'ecart type du prix par rapport a un truc.
Par defaut le "truc" est une moyenne mobile.

En francais, comment c'est calculé les BB de periode n au moment t:
1) on calcule la deviation standard du prix sur n periodes par rapport au TRUC(t)
2a) BBSup(t) = TRUC(t) + 2 x deviation standard
2b) BBInf(t) = TRUC(t) - 2 x deviation standard

Si en 1) comme TRUC tu prends le prix lui-meme, ca revient a regarder l'ecart des prix passés par rapport a ton prix actuel. Tes prix passés bougent pas... mais ton ecart type lui du coup va bouger completement avec ton prix.
Donc si je me m'abuse, tu ne toucheras jamais tes BBs.

Une idée de ce que ca donne

Si tu veux le voir toi-meme, c'est pas bien compliqué
- tu vas dans ton arborescence dans custom indicators, tu sélectionnes "bands"
- clic droit, modifier
- tout en bas, tu vas trouver une ligne

Code : Tout sélectionner

StdDev_dTmp+=MathPow(price[position-i]-MAprice[position],2);
que tu modifies en

Code : Tout sélectionner

StdDev_dTmp+=MathPow(price[position-i]-price[position],2);
- Dans la barre en haut tu clique sur "compiler"
- Tu fermes l'editeur, puis tu poses l'indicateur "bands" sur un graphe

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chris17
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Re: bandes de Bollinger

#110 Message par chris17 »

Bof, zechat, tu ne m'impressionnes pas :mrgreen:

Tu essaies de me clouer le bec avec des détails techniques, mais tu ne réponds pas à la question de fond :roll:
Pourtant, je pensais que tu savais ce qu'était la marche aléatoire;je suis déçu :oops:

De toute façon, je n'ai pas MT4, et ne suis pas tenté. Si la majorité est dessus, c'est que ça n'apporte pas grand chose; c'est juste un standard de fait, comme le fut l'IBM PC en son temps (une vraie brouette :roll:
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Zechatdoc
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Re: bandes de Bollinger

#111 Message par Zechatdoc »

chris17 a écrit : Finalement, même si j'arrive à m'en servir, je crois que je ne comprends pas la logique de fabrication des BB :oops:
J'ai essayé de te répondre
chris17 a écrit : Et dans ce cas, il conviendrait de prendre comme repère zéro le prix, et non pas sa moyenne mobile, non?
J'ai essayé de te répondre aussi
chris17 a écrit : Pourtant, je pensais que tu savais ce qu'était la marche aléatoire;je suis déçu :oops:
Pour ta "marche aleatoire", je l'ai citée hier dans un post de ce meme forum.
Wikipedia a écrit : De manière récursive, une marche aléatoire est simplement la somme de bruits blancs. On l'écrit:
X(t)= X(0)+ somme(1 à T) de epsilon(i)
Ce que je te disais plus haut avec les BBs, c'est que si tu prends ton marcheur comme referentiel, bin il bouge pas !!
tes epsilon(i) sont à 0 !!

chris17 a écrit : De toute façon, je n'ai pas MT4, et ne suis pas tenté. Si la majorité est dessus, c'est que ça n'apporte pas grand chose;
C'est certainement pas assez bien pour toi oui ! Comme tout le reste.
chris17 a écrit : Tu essaies de me clouer le bec avec des détails techniques, mais tu ne réponds pas à la question de fond
Je vois pas en quoi j'essayais de te clouer le bec jusqu'ici...
Mais visiblement tes interventions se resument à poser des questions, ne pas lire les réponses, encore moins essayer de les comprendre, et envoyer ch**r ceux qui passent du temps a te répondre.

ulysse
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Re: bandes de Bollinger

#112 Message par ulysse »

salut chris,

une fois posée cette marche aléatoire, Tu utilises une chaine de markov et matrice de transition etc... pour anticiper la prochaine action de prix?

Il est vrai que si l'on a une matrice de probabilité pour les différents événements cela permettrait en outre d'établir un money management associé.

mais là je ne suis pas assez bon.....dans le sens ou cela dépasse mes compétences et non pas dans le sens ou je m'estimerais déjà assez bon..... ce n'est en effet pas le cas.
ma culture mathématique est un verni qui ne résiste pas à l'usage..... malheureusement

Mais si tu peux développer ça m'intéresse

PS si on pouvait laisser la testostérone au vestiaire..... ce serait pas mal. D'autant que tout le monde sur cette file a des choses fort intéressantes à dire

4b4z
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Re: bandes de Bollinger

#113 Message par 4b4z »

Je ne trouve pas JOHN BOLLINGER dans le classement FORBES;je n' y suis pas non plus.

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DMTrading
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Re: bandes de Bollinger

#114 Message par DMTrading »

Je ne sais pas si tu as lu mes interventions sur la file Chris, mais un moment je t'explique en quoi on ne suit pas une marche aléatoire, et ce que sont la plupart des mouvements. Les mouvements sont la résultantes de comportements des traders (anticipation - prise de bénéfice - renfort - chasse au stop - etc. pour la mouvements intraday, taux d'intérêt différents, situation économique, spéculation contre / pour une devise, valeur refuge, etc. pour les mouvements plus long terme) qui sont exhaustifs, quantifiables, modélisables, mais ces comportements répondent à des événements aléatoires ou non.

Quant à MT4 c'est une bonne plateforme; elle s'est répandue justement pour ça, et les brokers l'ont adopté parce que les particuliers la demandaient. Après il y a toujours mieux, et toujours pire :)
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chris17
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Re: bandes de Bollinger

#115 Message par chris17 »

DMTrading a écrit :Je ne sais pas si tu as lu mes interventions sur la file Chris, mais un moment je t'explique en quoi on ne suit pas une marche aléatoire, et ce que sont la plupart des mouvements. Les mouvements sont la résultantes de comportements des traders (anticipation - prise de bénéfice - renfort - chasse au stop - etc. pour la mouvements intraday, taux d'intérêt différents, situation économique, spéculation contre / pour une devise, valeur refuge, etc. pour les mouvements plus long terme) qui sont exhaustifs, quantifiables, modélisables, mais ces comportements répondent à des événements aléatoires ou non.
Salut Pascal, :)

Oui, en fait, c'est là que je voulais en venir :

1)on te rappelle sans arrêt que c'est un processus aléatoire,
2) si c'était vrai, le prix resterait confiné à un range étroit, de même que la fréquence d'un pile/face tend vers 1/2 ou que la marche de l'ivrogne reste confinée, à 95%, auprès du réverbère
3) comme il y a des mouvements,que d'ailleurs tu expliques fort bien, le processus n'est pas vraiment purement aléatoire ! Et c'était ce point que je souhaitais aborder et souligner :roll:

Bon, c'est vrai que j'ai été maladroit dans mon approche, en partant des BB, qui, au demeurant restent très pratiques et efficaces :mrgreen:
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Re: bandes de Bollinger

#116 Message par chris17 »

ulysse a écrit :
une fois posée cette marche aléatoire, Tu utilises une chaine de markov et matrice de transition etc... pour anticiper la prochaine action de prix?

Bonjour Ulysse,

Je n'en suis qu'aux étapes préliminaires :
au constat que l'hypothèse de Bollinger ressemblait fort à une marche aléatoire biaisée par une moyenne mobile, je cherchais juste à établir le point; i.e dans le cas d'une MM complètement flat, on devrait avoir une marche aléatoire pure, et alors,dans ce cas, si c'est vérifié, le réel introduit une pente (la rue est en pente et l'ivrogne suit plus facilement la pente qu'il ne la remonte) => les paramètres de la marche se compliquent (les deux sens ne sont pas équiprobables, et/ou la longueur des pas n'est pas identique...) mais ça reste modélisable pour évaluer la fourchette de sortie au bout de n UT (n>=100), mais pas pour prévoir le prochain mouvement bien entendu :)
Je cherchais donc juste à savoir, si je n'étais pas en train de redécouvrir l'eau tiède, si cette approche était connue, utilisée ou rejetée, etc..., et, plutôt que d'ouvrir un nouveau sujet, j'ai essayé de dériver à partir de celui-ci puisqu'il en fait partie :roll:

=> Zechat : le bruit blanc est une notion différente de la marche aléatoire.

=> 4b4z : le constat de J. Bollinger ne sert pas directement à prédire le prix. Il se trouve qu'en traçant les bandes de 2 écarts-types on a un phénomène collatéral utilisable pour trader modestement, mais peut-être pas suffisant pour faire fortune :wink:
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Re: bandes de Bollinger

#117 Message par DMTrading »

1)on te rappelle sans arrêt que c'est un processus aléatoire,
2) si c'était vrai, le prix resterait confiné à un range étroit, de même que la fréquence d'un pile/face tend vers 1/2 ou que la marche de l'ivrogne reste confinée, à 95%, auprès du réverbère
3) comme il y a des mouvements,que d'ailleurs tu expliques fort bien, le processus n'est pas vraiment purement aléatoire ! Et c'était ce point que je souhaitais aborder et souligner :roll:
Qui ça "on" ? moi je n'ai jamais vu ça :), c'est toi qui en parlait il me semble; et pour nous (Arnaud, qui a été 10 ans prop trader chez Morgan Stanley, et moi) il ne suit pas un processus aléatoire pour toutes les raisons que j'ai déjà évoqué.

Ensuite je ne pense pas qu'il faille se référer à ce que dit Bollinger; les auteurs sont souvent un peu perchés avec leur propre outils :) Que ne préfère t on pas, se concentrer sur la sémantique : les bandes de Bollinger sont un indicateurs; donc elles indiquent. Elles indiquent la situation présente, la situation des écarts types. Elles n'indiquent rien d'autre, ne présage rien d'autre, et il faut trader avec ce simple constat :)
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Re: bandes de Bollinger

#118 Message par chris17 »

DMTrading a écrit : Qui ça "on" ? moi je n'ai jamais vu ça :), c'est toi qui en parlait il me semble; et pour nous (Arnaud, qui a été 10 ans prop trader chez Morgan Stanley, et moi) il ne suit pas un processus aléatoire pour toutes les raisons que j'ai déjà évoqué.

Ensuite je ne pense pas qu'il faille se référer à ce que dit Bollinger; les auteurs sont souvent un peu perchés avec leur propre outils :) Que ne préfère t on pas, se concentrer sur la sémantique : les bandes de Bollinger sont un indicateurs; donc elles indiquent. Elles indiquent la situation présente, la situation des écarts types. Elles n'indiquent rien d'autre, ne présage rien d'autre, et il faut trader avec ce simple constat :)
Bin, t'es gonflé Pascal :roll:
C'est pas toi,qui, au milieu d'un webinaire, affiche un beau graphique de prix purs sur lequel chacun reconnait des figures connues, pour préciser ensuite que ce n'est pas un chart issu du réel mais généré informatiquement par une fonction pseudo-aléatoire ? :mrgreen:

Oui, bien sur, un indicateur reste un indicateur; N'empêche que pour savoir si un cours suit une tendance haussière, tu regardes si les plus-hauts cassent les derniers plus hauts et inversement pour la baisse (cf Dow), puis tu t'en sers comme élément de base; ce qui est, d'une façon indirecte, la même chose que de regarder un indicateur et s'appuyer dessus pour prendre une décision, non?
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Re: bandes de Bollinger

#119 Message par DMTrading »

Euh... gonflé... je ne te permets pas. Je te trouve gonflé de me traité de gonflé alors que je réponds pour t'aider à la base.

Relis ce wébinaire dans ce cas, c'était pour monter que l'AT était de la poudre aux yeux car cela marchait aussi sur des courbes liées au hasard. Rien à voir avec la marche aléatoire. C'était une critique de l'AT.

Après je ne te suis plus sur ce que tu essaies de dire ou démontrer; quel est le rapport avec le fait d'utiliser un indicateur comme je l'ai cité, c-a-d pour indiquer uniquement une situation mathématique, statistique ? Je ne vois pas le rapport avec Dow ou quoi ou qu'est-ce.
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Re: bandes de Bollinger

#120 Message par chris17 »

DMTrading a écrit :
Relis ce wébinaire dans ce cas, c'était pour monter que l'AT était de la poudre aux yeux car cela marchait aussi sur des courbes liées au hasard. Rien à voir avec la marche aléatoire. C'était une critique de l'AT.
Heu, je suppose que AT signifie Analyse de Tendance ?
Dans ce cas, désolé, Pascal, j'avais pas saisi le but de ta démonstration. :oops: Je le relirais ce week-end.
J’avais doute interprété dans le sens de ce que je voulais entendre :roll:

Pour le reste, si tu ne saisis pas, je n'insiste pas :wink:
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Re: bandes de Bollinger

#121 Message par cajuncailloux »

AT= Analyse Technique

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Re: bandes de Bollinger

#122 Message par chris17 »

DMTrading a écrit : , c'était pour monter que l'AT était de la poudre aux yeux car cela marchait aussi sur des courbes liées au hasard. Rien à voir avec la marche aléatoire. C'était une critique de l'AT.
D'un autre côté, Pascal, pourquoi interviens-tu sur ce sujet consacré aux BB, si tu penses que l'AT est de la poudre aux yeux :roll: ? Tu sais très bien que je débute, donc que je ne peux me passer d'éléments de repère. Il n'y a que des gens expérimentés comme toi qui peuvent trader les mains dans les poches en étant "à l'écoute" du marché :wink:
Adishatz

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Re: bandes de Bollinger

#123 Message par chris17 »

ulysse a écrit :

il y a pléthore d'études sur le net qui prouve que la distribution des cours ne suit pas une loi de distribution normale.

Bonjour Ulysse,

Je n'ai rien trouvé de sérieux sur cet aspect :( Tu as un lien stp ?

En effet, à force de regarder ces bbol à l'écran, et de m'étonner de leur prédictivité (si,si !!) :
1) après un squeeze, on sait qu'il va y avoir une explosion(même si on ne sait pas quand ,ni dans quel sens ; c'est comme la loi de désintégration d'un corps radioactif)
2) quand on approche des bandes, on sait que ça ne va pas durer : ça va traverser ou revenir (ça, c'est plus proche de l'effet tunnel :)
J'ai recherché des études avec "loi normale/distribution/bollinger" mais je ne trouve que les banalités du style "repose sur l'hypothèse que la distribution du prix suit une loi normale" (ce qui est faux par définition puisque la loi normale est basée sur la moyenne simple alors que les bbol utilisent une moyenne mobile comme base de calcul de l'écart-type), ou encore"95% des valeurs sont à l'intérieur"(qui est le côté accrocheur de la bête:) mais jamais de référence à des études concrètes.
et sérieuses :(

D'avance merci et désolé de réveiller ce sujet endormi :(
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Re: bandes de Bollinger

#124 Message par DMTrading »

Car j'utilise les bandes de Bollinger, et que je ne vois pas d'incompatibilité à donner mon avis malgré ce que je pense :)

Pour ton 1), c'est normal, c'est le principe même d'un marché : on attend quelque chose (compression, pas de volatilité), que ce soit une news, une ouverture de marché. Ensuite, ce que l'on attend arrive; ceux qui ont mal anticipé prennent leurs pertes, ou pas, ce qui alimente encore plus le mouvement, ce qui n'ont pas anticipé, rentrent, et ceux qui ont anticipé, prennent leurs bénéfices. Ce qui mène au 2) :)

Car quand le marché "exagère", sort des bol, c'est qu'il y a eu tout ça avant : anticipation, prises de pertes, entrées des "retardataires" (sans connotations négatives, car on l'est tous un peu ici); puis prises de bénéfices, donc mouvements rétrogrades.

Donc quand on sort des bol, on va les réintégrer car il faut prendre les bénéfices. Mais le mouvement rétrograde est mis en avant par la lecture des bol, ce n'est pas les bol qui conditionnent ce mouvement; on ne re-rentre pas car on en est sorti, on re-rentre car le marché a accéléré, dépassé les bol, qui étaient plus basses que le prix car sur les 20 périodes de calcul par ex, 17 clotures sont dans un range, et 3 en dehors, et comme 5% des cotations sont en dehors des bol à un instant t... bah forcément on est en dehors quand ça pousse après une pause, c'est une obligation mathématique quasiment. Et comme il faut corriger pour la prise de benef... Ensuite les bol mettent en évidences les décélération : décélération = fin de mouvement dans la plupart des cas, ce qui prête aussi un caractère prédictif au fin et aux retournements... alors que ce ne sont que des indications de décélération de mouvement :)


Mais j'ai une bonne question pour toi : tu parles de prédictibilité; que ne préfère t on pas dire que les BB sont un excellents outils qui mesurent / mettent en évidence le comportement décrit plus tôt ? au final, ça ne prédit pas, ça le met en évidence de manière très perspicaces.

Mais attention, tu parles d'un indicateur, donc d'une période de calcul; tes observations ne valent que pour la période étudiée; prends des Bol à 200 et ce sera différent.

De plus il faut différencier intraday et intraweek car tout ce que je viens de dire précédemment n'a d'application qu'intraday, les mouvements intraweek ne sont pas la résultantes de ces attentes / actions / réactions.

Après ne tombe pas dans l'empirisme : les marchés de 2013 / 2014 sont différents; mouvements courts, peu de vola, compliqué en intraday de faire de gros mouvements. Donc tes observations collent ausis parfaitement à la réalité actuelle.
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chris17
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Re: bandes de Bollinger

#125 Message par chris17 »

DMTrading a écrit :

Mais j'ai une bonne question pour toi : tu parles de prédictibilité; que ne préfère t on pas dire que les BB sont un excellents outils qui mesurent / mettent en évidence le comportement décrit plus tôt ? au final, ça ne prédit pas, ça le met en évidence de manière très perspicaces.

.
Bonjour aussi Pascal :)

Bin, pour moi, peu importe les phénomènes qui sont sous-jacents : de toute façon c'est du comportement humain de foule, et ça ne m'apportera rien de les analyser ; seul le prix me parle un peu. Et si j'ai un outil qui lors d'un événement A est suivi à 90% d'un événement B,alors je le considère prédictif 8)
Adishatz

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