J'ai jamais suivi de formation. j'ai juste assisté à 2 webinaires en live, (pas celui sur les BBs et c'est celui-la qu'il faut voir vu ton topic) et nan détrompe toi, vu que les interactions sont assez limitées, je trouve que le fait d'y assister en live apporte pas tant que ca. Moi je te conseille juste de profiter -comme je le fais- des ressources qui sont mises gratuitement a disposition. Après si c'est de la qualité ou non, a chacun de se faire son opinion, moi j'ai la mienne, c'est toutchris17 a écrit : Fayot,
Évidemment que tu les comprends ; tu étais aux formations (je t'ai aperçu rapidement dans le chat)
Mais c'est différent d'être dans la salle que de regarder le webinaire
Bandes de Bollinger
Modérateur : Administrateurs
Re: bandes de Bollinger
Re: bandes de Bollinger
Bonjour ZechatZechatdoc a écrit :et Chris, si les prix se cantonnent a la 1/2BBS comme tu la nommes lors d'une hausse, et reciproquement lors d'une baisse, bin c'est un ptit peu normal.
Juste parce que si le cours passe sous la moyenne mobile (le machin entre tes 2 BBs ), ca veut dire bêtement qu'on déccelere.
Si on deccelère quand on est à 0 km/h ou a petite vitesse, alors le cours baisse, par contre si ta déccélération vient lors d'une impulsion tres puissante et bien je suppose qu'on doit pouvoir trouver des cas ou ton cours peut se balader dans la 1/2BBI sans pour autant baisser.
De toutes facons y'a rien d'étonnant, car comme l'a dit le vieil Ulysse, c'est le cours qui fabrique l'indicateur!
...enfin ca c'est facile a dire moi y'a qd meme des indicateurs qui ont l'air miraculeux et qui moi me laissent toujours sur le cul !
Oui, d'accord, ça s'explique, surtout sur un actif nerveux ; d'ailleurs on peut aussi l'expliquer par la construction de la moyenne mobile 20 qui est décalée par rapport à une moyenne mobile plus courte à cause du poids de la fin de la phase précédente : c'est autant la MM20 qui rentre le ventre pour laisser passer le prix que le prix qui se glisse d'un côté de la BB.
Mais ma question était juste une demande de confirmation d'observations fortuites, pas une contestation.
Adishatz
Re: bandes de Bollinger
@Pascal :
1) toutes mes excuses pour mes critiques sur la lisibilité de tes webinaires ; en effet, après plusieurs essais, je pense que ça vient du débit de mon installation ou de la charge de l'ordi : il faudrait sans doute que je renouvelle mon installation, en particulier passer du modem à l'adsl mais j'y tiens beaucoup, il me vient de mes parents Désolé.
2) il y a un très bel exemple du cantonnement du cours aux 1/2BB dans ton webinaire sur les BB : tu utilises un fragment H4 de AUDCHF au moment de l'intervention de la BNS : juste avant c'est une jolie baisse avec les prix dans la moitié inférieure de la BB, et après, c'est une hausse claire et les prix sont cantonnés à la demi bande supérieure C'est à 0:36:23 de ton webinaire
1) toutes mes excuses pour mes critiques sur la lisibilité de tes webinaires ; en effet, après plusieurs essais, je pense que ça vient du débit de mon installation ou de la charge de l'ordi : il faudrait sans doute que je renouvelle mon installation, en particulier passer du modem à l'adsl mais j'y tiens beaucoup, il me vient de mes parents Désolé.
2) il y a un très bel exemple du cantonnement du cours aux 1/2BB dans ton webinaire sur les BB : tu utilises un fragment H4 de AUDCHF au moment de l'intervention de la BNS : juste avant c'est une jolie baisse avec les prix dans la moitié inférieure de la BB, et après, c'est une hausse claire et les prix sont cantonnés à la demi bande supérieure C'est à 0:36:23 de ton webinaire
Adishatz
Re: bandes de Bollinger
C'est bien, t'as un côté maso qui te pré-dispositionne au tradingchris17 a écrit :@Pascal :
il faudrait sans doute que je renouvelle mon installation, en particulier passer du modem à l'adsl mais j'y tiens beaucoup, il me vient de mes parents Désolé.
Mais après, t'as fais une observation du cours par rapport a un indic (ou plutot l'inverse) mais, question suivante, qu'en faire ? ... c'est tjs la que ca se gâte !
Re: bandes de Bollinger
Bin, si c'est identifiable, ça permet de scalper entre une des bandes et la MM, non?Zechatdoc a écrit :[
Mais après, t'as fais une observation du cours par rapport a un indic (ou plutot l'inverse) mais, question suivante, qu'en faire ? ... c'est tjs la que ca se gâte !
Adishatz
Re: bandes de Bollinger
La technique des bandes de bollinger c'est de vendre au contacte de la borne sup, acheter au contacte de la borne inf. En cas de corps de feinte sur la sup acheter et sur la inf vendre.
Bon trade.
Bon trade.
Re: bandes de Bollinger
bonjour aussi,4b4z a écrit :La technique des bandes de bollinger c'est de vendre au contacte de la borne sup, acheter au contacte de la borne inf. En cas de corps de feinte sur la sup acheter et sur la inf vendre.
Bon trade.
Oui, j'avais compris, merci
Mais, soit, tu es du style hyperconsevateur, soit tu n'as pas lu les posts précédents
Adishatz
Re: bandes de Bollinger
Hey everybody
Finalement, même si j'arrive à m'en servir, je crois que je ne comprends pas la logique de fabrication des BB
Puisque les prix ont une variation au hasard, est-ce que ce n'est pas plutôt l'approche de la marche aléatoire qui conviendrait ? (problème popularisé par la marche de l'ivrogne
Et dans ce cas, il conviendrait de prendre comme repère zéro le prix, et non pas sa moyenne mobile, non?
Finalement, même si j'arrive à m'en servir, je crois que je ne comprends pas la logique de fabrication des BB
Puisque les prix ont une variation au hasard, est-ce que ce n'est pas plutôt l'approche de la marche aléatoire qui conviendrait ? (problème popularisé par la marche de l'ivrogne
Et dans ce cas, il conviendrait de prendre comme repère zéro le prix, et non pas sa moyenne mobile, non?
Adishatz
Re: bandes de Bollinger
Beh les BBs affichent l'ecart type du prix par rapport a un truc.
Par defaut le "truc" est une moyenne mobile.
En francais, comment c'est calculé les BB de periode n au moment t:
1) on calcule la deviation standard du prix sur n periodes par rapport au TRUC(t)
2a) BBSup(t) = TRUC(t) + 2 x deviation standard
2b) BBInf(t) = TRUC(t) - 2 x deviation standard
Si en 1) comme TRUC tu prends le prix lui-meme, ca revient a regarder l'ecart des prix passés par rapport a ton prix actuel. Tes prix passés bougent pas... mais ton ecart type lui du coup va bouger completement avec ton prix.
Donc si je me m'abuse, tu ne toucheras jamais tes BBs.
Une idée de ce que ca donne
Si tu veux le voir toi-meme, c'est pas bien compliqué
- tu vas dans ton arborescence dans custom indicators, tu sélectionnes "bands"
- clic droit, modifier
- tout en bas, tu vas trouver une ligne
que tu modifies en
- Dans la barre en haut tu clique sur "compiler"
- Tu fermes l'editeur, puis tu poses l'indicateur "bands" sur un graphe
Par defaut le "truc" est une moyenne mobile.
En francais, comment c'est calculé les BB de periode n au moment t:
1) on calcule la deviation standard du prix sur n periodes par rapport au TRUC(t)
2a) BBSup(t) = TRUC(t) + 2 x deviation standard
2b) BBInf(t) = TRUC(t) - 2 x deviation standard
Si en 1) comme TRUC tu prends le prix lui-meme, ca revient a regarder l'ecart des prix passés par rapport a ton prix actuel. Tes prix passés bougent pas... mais ton ecart type lui du coup va bouger completement avec ton prix.
Donc si je me m'abuse, tu ne toucheras jamais tes BBs.
Une idée de ce que ca donne
Si tu veux le voir toi-meme, c'est pas bien compliqué
- tu vas dans ton arborescence dans custom indicators, tu sélectionnes "bands"
- clic droit, modifier
- tout en bas, tu vas trouver une ligne
Code : Tout sélectionner
StdDev_dTmp+=MathPow(price[position-i]-MAprice[position],2);
Code : Tout sélectionner
StdDev_dTmp+=MathPow(price[position-i]-price[position],2);
- Tu fermes l'editeur, puis tu poses l'indicateur "bands" sur un graphe
Re: bandes de Bollinger
Bof, zechat, tu ne m'impressionnes pas
Tu essaies de me clouer le bec avec des détails techniques, mais tu ne réponds pas à la question de fond
Pourtant, je pensais que tu savais ce qu'était la marche aléatoire;je suis déçu
De toute façon, je n'ai pas MT4, et ne suis pas tenté. Si la majorité est dessus, c'est que ça n'apporte pas grand chose; c'est juste un standard de fait, comme le fut l'IBM PC en son temps (une vraie brouette
Tu essaies de me clouer le bec avec des détails techniques, mais tu ne réponds pas à la question de fond
Pourtant, je pensais que tu savais ce qu'était la marche aléatoire;je suis déçu
De toute façon, je n'ai pas MT4, et ne suis pas tenté. Si la majorité est dessus, c'est que ça n'apporte pas grand chose; c'est juste un standard de fait, comme le fut l'IBM PC en son temps (une vraie brouette
Adishatz
Re: bandes de Bollinger
J'ai essayé de te répondrechris17 a écrit : Finalement, même si j'arrive à m'en servir, je crois que je ne comprends pas la logique de fabrication des BB
J'ai essayé de te répondre aussichris17 a écrit : Et dans ce cas, il conviendrait de prendre comme repère zéro le prix, et non pas sa moyenne mobile, non?
Pour ta "marche aleatoire", je l'ai citée hier dans un post de ce meme forum.chris17 a écrit : Pourtant, je pensais que tu savais ce qu'était la marche aléatoire;je suis déçu
Ce que je te disais plus haut avec les BBs, c'est que si tu prends ton marcheur comme referentiel, bin il bouge pas !!Wikipedia a écrit : De manière récursive, une marche aléatoire est simplement la somme de bruits blancs. On l'écrit:
X(t)= X(0)+ somme(1 à T) de epsilon(i)
tes epsilon(i) sont à 0 !!
C'est certainement pas assez bien pour toi oui ! Comme tout le reste.chris17 a écrit : De toute façon, je n'ai pas MT4, et ne suis pas tenté. Si la majorité est dessus, c'est que ça n'apporte pas grand chose;
Je vois pas en quoi j'essayais de te clouer le bec jusqu'ici...chris17 a écrit : Tu essaies de me clouer le bec avec des détails techniques, mais tu ne réponds pas à la question de fond
Mais visiblement tes interventions se resument à poser des questions, ne pas lire les réponses, encore moins essayer de les comprendre, et envoyer ch**r ceux qui passent du temps a te répondre.
Re: bandes de Bollinger
salut chris,
une fois posée cette marche aléatoire, Tu utilises une chaine de markov et matrice de transition etc... pour anticiper la prochaine action de prix?
Il est vrai que si l'on a une matrice de probabilité pour les différents événements cela permettrait en outre d'établir un money management associé.
mais là je ne suis pas assez bon.....dans le sens ou cela dépasse mes compétences et non pas dans le sens ou je m'estimerais déjà assez bon..... ce n'est en effet pas le cas.
ma culture mathématique est un verni qui ne résiste pas à l'usage..... malheureusement
Mais si tu peux développer ça m'intéresse
PS si on pouvait laisser la testostérone au vestiaire..... ce serait pas mal. D'autant que tout le monde sur cette file a des choses fort intéressantes à dire
une fois posée cette marche aléatoire, Tu utilises une chaine de markov et matrice de transition etc... pour anticiper la prochaine action de prix?
Il est vrai que si l'on a une matrice de probabilité pour les différents événements cela permettrait en outre d'établir un money management associé.
mais là je ne suis pas assez bon.....dans le sens ou cela dépasse mes compétences et non pas dans le sens ou je m'estimerais déjà assez bon..... ce n'est en effet pas le cas.
ma culture mathématique est un verni qui ne résiste pas à l'usage..... malheureusement
Mais si tu peux développer ça m'intéresse
PS si on pouvait laisser la testostérone au vestiaire..... ce serait pas mal. D'autant que tout le monde sur cette file a des choses fort intéressantes à dire
Re: bandes de Bollinger
Je ne trouve pas JOHN BOLLINGER dans le classement FORBES;je n' y suis pas non plus.
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Re: bandes de Bollinger
Je ne sais pas si tu as lu mes interventions sur la file Chris, mais un moment je t'explique en quoi on ne suit pas une marche aléatoire, et ce que sont la plupart des mouvements. Les mouvements sont la résultantes de comportements des traders (anticipation - prise de bénéfice - renfort - chasse au stop - etc. pour la mouvements intraday, taux d'intérêt différents, situation économique, spéculation contre / pour une devise, valeur refuge, etc. pour les mouvements plus long terme) qui sont exhaustifs, quantifiables, modélisables, mais ces comportements répondent à des événements aléatoires ou non.
Quant à MT4 c'est une bonne plateforme; elle s'est répandue justement pour ça, et les brokers l'ont adopté parce que les particuliers la demandaient. Après il y a toujours mieux, et toujours pire
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Re: bandes de Bollinger
Salut Pascal,DMTrading a écrit :Je ne sais pas si tu as lu mes interventions sur la file Chris, mais un moment je t'explique en quoi on ne suit pas une marche aléatoire, et ce que sont la plupart des mouvements. Les mouvements sont la résultantes de comportements des traders (anticipation - prise de bénéfice - renfort - chasse au stop - etc. pour la mouvements intraday, taux d'intérêt différents, situation économique, spéculation contre / pour une devise, valeur refuge, etc. pour les mouvements plus long terme) qui sont exhaustifs, quantifiables, modélisables, mais ces comportements répondent à des événements aléatoires ou non.
Oui, en fait, c'est là que je voulais en venir :
1)on te rappelle sans arrêt que c'est un processus aléatoire,
2) si c'était vrai, le prix resterait confiné à un range étroit, de même que la fréquence d'un pile/face tend vers 1/2 ou que la marche de l'ivrogne reste confinée, à 95%, auprès du réverbère
3) comme il y a des mouvements,que d'ailleurs tu expliques fort bien, le processus n'est pas vraiment purement aléatoire ! Et c'était ce point que je souhaitais aborder et souligner
Bon, c'est vrai que j'ai été maladroit dans mon approche, en partant des BB, qui, au demeurant restent très pratiques et efficaces
Adishatz
Re: bandes de Bollinger
Bonjour Ulysse,ulysse a écrit :
une fois posée cette marche aléatoire, Tu utilises une chaine de markov et matrice de transition etc... pour anticiper la prochaine action de prix?
Je n'en suis qu'aux étapes préliminaires :
au constat que l'hypothèse de Bollinger ressemblait fort à une marche aléatoire biaisée par une moyenne mobile, je cherchais juste à établir le point; i.e dans le cas d'une MM complètement flat, on devrait avoir une marche aléatoire pure, et alors,dans ce cas, si c'est vérifié, le réel introduit une pente (la rue est en pente et l'ivrogne suit plus facilement la pente qu'il ne la remonte) => les paramètres de la marche se compliquent (les deux sens ne sont pas équiprobables, et/ou la longueur des pas n'est pas identique...) mais ça reste modélisable pour évaluer la fourchette de sortie au bout de n UT (n>=100), mais pas pour prévoir le prochain mouvement bien entendu
Je cherchais donc juste à savoir, si je n'étais pas en train de redécouvrir l'eau tiède, si cette approche était connue, utilisée ou rejetée, etc..., et, plutôt que d'ouvrir un nouveau sujet, j'ai essayé de dériver à partir de celui-ci puisqu'il en fait partie
=> Zechat : le bruit blanc est une notion différente de la marche aléatoire.
=> 4b4z : le constat de J. Bollinger ne sert pas directement à prédire le prix. Il se trouve qu'en traçant les bandes de 2 écarts-types on a un phénomène collatéral utilisable pour trader modestement, mais peut-être pas suffisant pour faire fortune
Adishatz
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Re: bandes de Bollinger
Qui ça "on" ? moi je n'ai jamais vu ça , c'est toi qui en parlait il me semble; et pour nous (Arnaud, qui a été 10 ans prop trader chez Morgan Stanley, et moi) il ne suit pas un processus aléatoire pour toutes les raisons que j'ai déjà évoqué.1)on te rappelle sans arrêt que c'est un processus aléatoire,
2) si c'était vrai, le prix resterait confiné à un range étroit, de même que la fréquence d'un pile/face tend vers 1/2 ou que la marche de l'ivrogne reste confinée, à 95%, auprès du réverbère
3) comme il y a des mouvements,que d'ailleurs tu expliques fort bien, le processus n'est pas vraiment purement aléatoire ! Et c'était ce point que je souhaitais aborder et souligner
Ensuite je ne pense pas qu'il faille se référer à ce que dit Bollinger; les auteurs sont souvent un peu perchés avec leur propre outils Que ne préfère t on pas, se concentrer sur la sémantique : les bandes de Bollinger sont un indicateurs; donc elles indiquent. Elles indiquent la situation présente, la situation des écarts types. Elles n'indiquent rien d'autre, ne présage rien d'autre, et il faut trader avec ce simple constat
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Re: bandes de Bollinger
Bin, t'es gonflé PascalDMTrading a écrit : Qui ça "on" ? moi je n'ai jamais vu ça , c'est toi qui en parlait il me semble; et pour nous (Arnaud, qui a été 10 ans prop trader chez Morgan Stanley, et moi) il ne suit pas un processus aléatoire pour toutes les raisons que j'ai déjà évoqué.
Ensuite je ne pense pas qu'il faille se référer à ce que dit Bollinger; les auteurs sont souvent un peu perchés avec leur propre outils Que ne préfère t on pas, se concentrer sur la sémantique : les bandes de Bollinger sont un indicateurs; donc elles indiquent. Elles indiquent la situation présente, la situation des écarts types. Elles n'indiquent rien d'autre, ne présage rien d'autre, et il faut trader avec ce simple constat
C'est pas toi,qui, au milieu d'un webinaire, affiche un beau graphique de prix purs sur lequel chacun reconnait des figures connues, pour préciser ensuite que ce n'est pas un chart issu du réel mais généré informatiquement par une fonction pseudo-aléatoire ?
Oui, bien sur, un indicateur reste un indicateur; N'empêche que pour savoir si un cours suit une tendance haussière, tu regardes si les plus-hauts cassent les derniers plus hauts et inversement pour la baisse (cf Dow), puis tu t'en sers comme élément de base; ce qui est, d'une façon indirecte, la même chose que de regarder un indicateur et s'appuyer dessus pour prendre une décision, non?
Adishatz
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Re: bandes de Bollinger
Euh... gonflé... je ne te permets pas. Je te trouve gonflé de me traité de gonflé alors que je réponds pour t'aider à la base.
Relis ce wébinaire dans ce cas, c'était pour monter que l'AT était de la poudre aux yeux car cela marchait aussi sur des courbes liées au hasard. Rien à voir avec la marche aléatoire. C'était une critique de l'AT.
Après je ne te suis plus sur ce que tu essaies de dire ou démontrer; quel est le rapport avec le fait d'utiliser un indicateur comme je l'ai cité, c-a-d pour indiquer uniquement une situation mathématique, statistique ? Je ne vois pas le rapport avec Dow ou quoi ou qu'est-ce.
Relis ce wébinaire dans ce cas, c'était pour monter que l'AT était de la poudre aux yeux car cela marchait aussi sur des courbes liées au hasard. Rien à voir avec la marche aléatoire. C'était une critique de l'AT.
Après je ne te suis plus sur ce que tu essaies de dire ou démontrer; quel est le rapport avec le fait d'utiliser un indicateur comme je l'ai cité, c-a-d pour indiquer uniquement une situation mathématique, statistique ? Je ne vois pas le rapport avec Dow ou quoi ou qu'est-ce.
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Re: bandes de Bollinger
Heu, je suppose que AT signifie Analyse de Tendance ?DMTrading a écrit :
Relis ce wébinaire dans ce cas, c'était pour monter que l'AT était de la poudre aux yeux car cela marchait aussi sur des courbes liées au hasard. Rien à voir avec la marche aléatoire. C'était une critique de l'AT.
Dans ce cas, désolé, Pascal, j'avais pas saisi le but de ta démonstration. Je le relirais ce week-end.
J’avais doute interprété dans le sens de ce que je voulais entendre
Pour le reste, si tu ne saisis pas, je n'insiste pas
Adishatz
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Re: bandes de Bollinger
AT= Analyse Technique
Re: bandes de Bollinger
D'un autre côté, Pascal, pourquoi interviens-tu sur ce sujet consacré aux BB, si tu penses que l'AT est de la poudre aux yeux ? Tu sais très bien que je débute, donc que je ne peux me passer d'éléments de repère. Il n'y a que des gens expérimentés comme toi qui peuvent trader les mains dans les poches en étant "à l'écoute" du marchéDMTrading a écrit : , c'était pour monter que l'AT était de la poudre aux yeux car cela marchait aussi sur des courbes liées au hasard. Rien à voir avec la marche aléatoire. C'était une critique de l'AT.
Adishatz
Re: bandes de Bollinger
Bonjour Ulysse,ulysse a écrit :
il y a pléthore d'études sur le net qui prouve que la distribution des cours ne suit pas une loi de distribution normale.
Je n'ai rien trouvé de sérieux sur cet aspect Tu as un lien stp ?
En effet, à force de regarder ces bbol à l'écran, et de m'étonner de leur prédictivité (si,si !!) :
1) après un squeeze, on sait qu'il va y avoir une explosion(même si on ne sait pas quand ,ni dans quel sens ; c'est comme la loi de désintégration d'un corps radioactif)
2) quand on approche des bandes, on sait que ça ne va pas durer : ça va traverser ou revenir (ça, c'est plus proche de l'effet tunnel
J'ai recherché des études avec "loi normale/distribution/bollinger" mais je ne trouve que les banalités du style "repose sur l'hypothèse que la distribution du prix suit une loi normale" (ce qui est faux par définition puisque la loi normale est basée sur la moyenne simple alors que les bbol utilisent une moyenne mobile comme base de calcul de l'écart-type), ou encore"95% des valeurs sont à l'intérieur"(qui est le côté accrocheur de la bête:) mais jamais de référence à des études concrètes.
et sérieuses
D'avance merci et désolé de réveiller ce sujet endormi
Adishatz
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Re: bandes de Bollinger
Car j'utilise les bandes de Bollinger, et que je ne vois pas d'incompatibilité à donner mon avis malgré ce que je pense
Pour ton 1), c'est normal, c'est le principe même d'un marché : on attend quelque chose (compression, pas de volatilité), que ce soit une news, une ouverture de marché. Ensuite, ce que l'on attend arrive; ceux qui ont mal anticipé prennent leurs pertes, ou pas, ce qui alimente encore plus le mouvement, ce qui n'ont pas anticipé, rentrent, et ceux qui ont anticipé, prennent leurs bénéfices. Ce qui mène au 2)
Car quand le marché "exagère", sort des bol, c'est qu'il y a eu tout ça avant : anticipation, prises de pertes, entrées des "retardataires" (sans connotations négatives, car on l'est tous un peu ici); puis prises de bénéfices, donc mouvements rétrogrades.
Donc quand on sort des bol, on va les réintégrer car il faut prendre les bénéfices. Mais le mouvement rétrograde est mis en avant par la lecture des bol, ce n'est pas les bol qui conditionnent ce mouvement; on ne re-rentre pas car on en est sorti, on re-rentre car le marché a accéléré, dépassé les bol, qui étaient plus basses que le prix car sur les 20 périodes de calcul par ex, 17 clotures sont dans un range, et 3 en dehors, et comme 5% des cotations sont en dehors des bol à un instant t... bah forcément on est en dehors quand ça pousse après une pause, c'est une obligation mathématique quasiment. Et comme il faut corriger pour la prise de benef... Ensuite les bol mettent en évidences les décélération : décélération = fin de mouvement dans la plupart des cas, ce qui prête aussi un caractère prédictif au fin et aux retournements... alors que ce ne sont que des indications de décélération de mouvement
Mais j'ai une bonne question pour toi : tu parles de prédictibilité; que ne préfère t on pas dire que les BB sont un excellents outils qui mesurent / mettent en évidence le comportement décrit plus tôt ? au final, ça ne prédit pas, ça le met en évidence de manière très perspicaces.
Mais attention, tu parles d'un indicateur, donc d'une période de calcul; tes observations ne valent que pour la période étudiée; prends des Bol à 200 et ce sera différent.
De plus il faut différencier intraday et intraweek car tout ce que je viens de dire précédemment n'a d'application qu'intraday, les mouvements intraweek ne sont pas la résultantes de ces attentes / actions / réactions.
Après ne tombe pas dans l'empirisme : les marchés de 2013 / 2014 sont différents; mouvements courts, peu de vola, compliqué en intraday de faire de gros mouvements. Donc tes observations collent ausis parfaitement à la réalité actuelle.
Pour ton 1), c'est normal, c'est le principe même d'un marché : on attend quelque chose (compression, pas de volatilité), que ce soit une news, une ouverture de marché. Ensuite, ce que l'on attend arrive; ceux qui ont mal anticipé prennent leurs pertes, ou pas, ce qui alimente encore plus le mouvement, ce qui n'ont pas anticipé, rentrent, et ceux qui ont anticipé, prennent leurs bénéfices. Ce qui mène au 2)
Car quand le marché "exagère", sort des bol, c'est qu'il y a eu tout ça avant : anticipation, prises de pertes, entrées des "retardataires" (sans connotations négatives, car on l'est tous un peu ici); puis prises de bénéfices, donc mouvements rétrogrades.
Donc quand on sort des bol, on va les réintégrer car il faut prendre les bénéfices. Mais le mouvement rétrograde est mis en avant par la lecture des bol, ce n'est pas les bol qui conditionnent ce mouvement; on ne re-rentre pas car on en est sorti, on re-rentre car le marché a accéléré, dépassé les bol, qui étaient plus basses que le prix car sur les 20 périodes de calcul par ex, 17 clotures sont dans un range, et 3 en dehors, et comme 5% des cotations sont en dehors des bol à un instant t... bah forcément on est en dehors quand ça pousse après une pause, c'est une obligation mathématique quasiment. Et comme il faut corriger pour la prise de benef... Ensuite les bol mettent en évidences les décélération : décélération = fin de mouvement dans la plupart des cas, ce qui prête aussi un caractère prédictif au fin et aux retournements... alors que ce ne sont que des indications de décélération de mouvement
Mais j'ai une bonne question pour toi : tu parles de prédictibilité; que ne préfère t on pas dire que les BB sont un excellents outils qui mesurent / mettent en évidence le comportement décrit plus tôt ? au final, ça ne prédit pas, ça le met en évidence de manière très perspicaces.
Mais attention, tu parles d'un indicateur, donc d'une période de calcul; tes observations ne valent que pour la période étudiée; prends des Bol à 200 et ce sera différent.
De plus il faut différencier intraday et intraweek car tout ce que je viens de dire précédemment n'a d'application qu'intraday, les mouvements intraweek ne sont pas la résultantes de ces attentes / actions / réactions.
Après ne tombe pas dans l'empirisme : les marchés de 2013 / 2014 sont différents; mouvements courts, peu de vola, compliqué en intraday de faire de gros mouvements. Donc tes observations collent ausis parfaitement à la réalité actuelle.
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Re: bandes de Bollinger
Bonjour aussi PascalDMTrading a écrit :
Mais j'ai une bonne question pour toi : tu parles de prédictibilité; que ne préfère t on pas dire que les BB sont un excellents outils qui mesurent / mettent en évidence le comportement décrit plus tôt ? au final, ça ne prédit pas, ça le met en évidence de manière très perspicaces.
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Bin, pour moi, peu importe les phénomènes qui sont sous-jacents : de toute façon c'est du comportement humain de foule, et ça ne m'apportera rien de les analyser ; seul le prix me parle un peu. Et si j'ai un outil qui lors d'un événement A est suivi à 90% d'un événement B,alors je le considère prédictif
Adishatz