Fiablilité statistique en scalping

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sosickk
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#51 Message par sosickk »

Sosickk, tu fais dans la facilité avec le Dax ; même moi, j'y fais des pips
presque : je reste sur les BB, mais en un peu plus sophistiqué que le simple tutoiement
Nous voila rassuré en ce qui concerne l'héritage de tes enfants :mrgreen:

bonne continuation.

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chris17
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#52 Message par chris17 »

Je te donne rendez-vous dans 2 ans, Sosickk :)

J'ai fait +1% cet aprem, avec juste les BB sur FRA40, GER30 et UK100 :P

Comme je suis gentleman, je te laisse le temps d'améliorer ton algo ... en le backtestant si tu veux :mrgreen:
Adishatz

ulysse
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#53 Message par ulysse »

De mon côté ce n'est pas tant la stratégie qui me pose probleme mais plus le fait de par moment encore trop hésitez à tres vite couper une position qui part mal.




Il est là le sujet, C'est la clé de la maitrise de ta variance et de ta réussite.
Ce qui fait le gain c'est le point de sortie. aussi bien pour le trade qui se passe bien que pour celui qui se passe mal.

on trouve beaucoup de choses et de gourous pour vendre des points d'entrées optimaux.
mais le jeu consiste moins à optimiser ses gains que ses pertes.

les pertes sont la seule chose sur laquelle on peut véritablement intervenir.

Un trading construit sur cette idée a de l'avenir

Zechatdoc
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#54 Message par Zechatdoc »

sosickk a écrit : Le feeling également chose tres importante à mon sens et tres tabou il me semble carsouvent associé à un signe de faiblesse.

Apres, est-ce vraiment du feeling ou tout simplement des schémas visuels récurents imprimés dans notre cerveau qui nous font agir inconsciement..je ne sais pas.
Tiens ta reflexion sur le fameux "feeling" me fait penser a l'assemblage d'une foultitude d'indicateurs (biens choisis pour etre le plus independants possible, la est la difficulté)... pour avoir une espèce de "Sentiment" du marché calculée ( matrice de transitions de markov, si tu te souviens Ulysse :wink: )

Beh oui parce que cet espece de "feeling" du trader aguerri, il reste basé sur... rien d'autre qu'une représentation graphique, très approximative, très résumée de l'evolution d'un cours -un indicateur quoi par definition-. Les traders se disant puristes, utilisant qu'un graphe nu sans indic, adepte de "l'action price" ou je ne sais quoi, utilisent tous le meme indicateur qui leur represente le cours en bougies.

Enfin bref, je m'égare, juste pour dire que ce "feeling", il doit bien y avoir moyen de le calculer d'une facon ou d'une autre.
Style trader un pullback en tendance haussiere doit pouvoir se resumer en un truc du genre
MM courte > MM longue sur du H4 pour la tendance
MM courte > MM longue en M30 (hausse court terme)
MM tres courte < MM courte en M30 (pullback)
MM hypra courte > MM tres courte (fin du pullback ? => prise de trade ?)...
Ca c'est pour les MMs, on peut faire kifkif avec des canaux de regressions ou je ne sais quoi d'autre calculés a différents horizons.
Selon moi le "feeling" du trader aguerri meme avec toute son experience doit qd meme pouvoir etre traduit en indicateur stupide.
Mais ca serait triste, car du coup il deviendrait quoi ce fameux feeling qui differencie les bons des mauvais ?

sosickk
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#55 Message par sosickk »

Bonjour à tous ,
Il est là le sujet, C'est la clé de la maitrise de ta variance et de ta réussite.
Ce qui fait le gain c'est le point de sortie. aussi bien pour le trade qui se passe bien que pour celui qui se passe mal.
Exact Ulysse je te rejoins la dessus c'est un point essentiel. et je t'avoue que c'est ma principale préocupation ces derniers temps.

justement! j'ai découvert depuis peu que faire de l'averaging est une approche assez pro meme en daytrading, quand bien maîtrisé évidement,, contrairement à toutes les idées recues relayées par un tas de forum et broker..donc je me penche sur le sujet en ce moment , ça peut être interessant comme approche pour ratraper un scalp qui part mal..

enfin si quelqu'un à un avis sur cette approche le débat est open! ^^
Les traders se disant puristes, utilisant qu'un graphe nu sans indic,
Ca existe vraiment ça ? ^^ non pke je comprend qu'on puisse tradez sans aucun graph donc uniquement dom tape etc mais de là à avoir un graph nu sans rien d'autre à coté je trouve que ca relève du don :D
Mais ca serait triste, car du coup il deviendrait quoi ce fameux feeling qui differencie les bons des mauvais ?
Qui a prétendu que le "feeling" differenciait bon et mauvais traders ?

Pour moi le feeling ne fait reférence qu'à une seule chose, l'action des prix et puis tout le monde je pense , l'acquiert avec le temps, ensuite libre à chacun d'en faire ce qu'il veut.

Feeling, instinct ou simple schémas inconscient stockés dans notre cerveau, dur d'y répondre au final, mais ce qui est sûr est que peu importe le terme ca ne reste qu'un petit + et non pas une raison seule de prendre position bien évidement.

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DMTrading
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#56 Message par DMTrading »

1 - Pour l'écoute du marché, non Chris, c'est surtout regarder ce qu'il fait actuellement pour choisir la meilleure manière d'opérer.

Par analogie avec les algo, les banques/fonds/ce-que-tu-veux utilisent plusieurs algos qui tous fonctionnent dans une type de configuration, puis ensuite ils arbitrent entre les algos pour utiliser le bon.

On en revient au sujet sur les BB, le "tutoiement" fonctionne du feu de dieu quand les UT sup sont également en tendances, le "retour à la moyenne" lorsque les UT supérieures sont en range, ou que le mouvement se termine.

2 - Pour les sorties, je suis OK, rien de plus important; le souci des traders est de se concentrer sur optimiser son point d'entrée, puis s'enferment dans la recherche de filtres à bases d'indic ou de théories farfelues. Mais Ulysse je serais plus précis en disant que le plus important c'est la sortie + la gestion des positions ouvertes. Ne jamais oublier la maxime d'un trader : maximiser les gains = pyramider, profiter à fond d'un avantage, minimiser les pertes = réduire la facture, sortir avec que le SL soit touché bien souvent, etc., moyenner, pourquoi pas.

3 - Pour ton "averaging", c'est simple : tout ce que les forums te disent, il faut penser l'inverse :D tu as raison, après ça dépend de la manière de gérer le risque; ex tu calcules à l'avance jusqu'à combien de perte tu vas moyenner; ça peut être de l'argent issu d'une position gagnante par ex (c'est ce que l'on fait à dmt, on finance des scalps, moyennes à la baisse, trades de gros noob [SL 300 pips TP 10 pips] avec de l'argent gagné). La chose qui m'aura toujours étonné avec les stratégies de type Grid qu'on retrouve sur les forums de trading automatique, est que à aucun moment on ne parle réellement de money management intelligent.

4 - Pour le feeling, si on s'en réfèrent à une vision naturaliste et biologique, c'est la récurrence des événements, ou un traumatisme, qui crée l'expérience, le feeling, le sixième sens; après je ne pense pas que tout feeling soit encodable par des indics; je prends mon exemple, lorsque je parlais de feeling je pensais plus à regarder la manière dont les cours ont évolué, évoluent, ce qu'ils ont fait pendant la nuit, les cycles de la volatilité, ce qui peut se passer à certaines heures etc. des trucs très compliqué à partager, impossible à apprendre, il faut les vivre et les ressentir je pense. Ex, prendre des positions avant 9 h, et surveiller ce qu'il va se passer à 9h.
http://dmtrading.fr

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ulysse
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#57 Message par ulysse »

sosickk a écrit :

justement! j'ai découvert depuis peu que faire de l'averaging est une approche assez pro meme en daytrading, quand bien maîtrisé évidement,, contrairement à toutes les idées recues relayées par un tas de forum et broker..donc je me penche sur le sujet en ce moment , ça peut être interessant comme approche pour ratraper un scalp qui part mal..

Dans le cas où tu pratiques l'averaging, je pense qu'il faudra que ta pratique ait traversé des conditions de volatilité de marché musclées avant d'avoir une bonne idée de la solidité de ta pratique.

C'est un peu comparable à un circum navigateur. Qui rencontre des conditions de vent et de navigation qui vont du pot au noir aux 40 èmes rugissants.... à l'extrême tu as le spécialiste de match racing qui lui ne sort que dans des conditions spécifiques.

Et puis il y a le marin pêcheur en mer de Bering, ou atlantique Nord.

Tous ces marins sont de grands professionnels

sosickk
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#58 Message par sosickk »

3 - Pour ton "averaging", c'est simple : tout ce que les forums te disent, il faut penser l'inverse :D tu as raison
Au moins ça a le mérite d'être franc ! :wink:
Dans le cas où tu pratiques l'averaging, je pense qu'il faudra que ta pratique ait traversé des conditions de volatilité de marché musclées avant d'avoir une bonne idée de la solidité de ta pratique.
après ça dépend de la manière de gérer le risque; ex tu calcules à l'avance jusqu'à combien de perte tu vas moyenner; ça peut être de l'argent issu d'une position gagnante
Effectivement Ulysse, je vois ca dans ce sens aussi, le cas contraire ce serait + du casino qu'une approche pro.
Bref, l'experience est la clé.

Et je vous rejoins évidemment sur le fait que sans un plan de MM strict c'est voué à l'chec.
Disons que si j'étais mené à le faire de tant à autre , ce serait avec un daily stop maximal de 2%.

Par contre Ulysse concernant la navigation, soyons franc, je n'ai absolument rien compris sur la forme mais je pense avoir saisi le fond , c'est l'essentiel :lol:

merci à vous pour vos avis/point de vue en tout cas, je prend bien note de ce qui est dit dans cette file :wink:

Nikko36
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#59 Message par Nikko36 »

Coucou

Je lisais un peu ce débat sur la fiabilité statistique , je dirais qu'un mot .

Les points d'entrés dois etre analysé sur des timeframes supérieurs plus le timeframe est grande mieux seras le ratio gain / perte .

Coté moneymanagement , je dose selon le timeframe sur la propablité des chances .

Squalping :
Avantage (Ratio / gain)
Inconvenient ( tres difficile de tenir la route avec des sl serrés )

Intraday :
Stop loss plus souple sur la journée pour rejoindre à un autre prix
Avantage (Ratio / gain)
Inconvenient ( marché liquide ou non liquide selon les journées )

Swing:
Stop loss d'intraday pour allez cherché des ratios plus important
Inconvenient le swap s'il est negatif

En resumé , mes prises de position ne seront pas dosé de la meme facon au niveau moneymanagement. Simplement certains trades ont plus d'opportunité d'avoir de bon ratio que d'autres . Filtré le marché au maximum et attendre les bonnes occasions pour un bon ratio .

Chacun est libre d'utilisé des shémas théoriques , la gestion du gout .

En resumé , overtrading peut etre dangereux meme si on utilise un mm theorique .

Amicalement, Nikko36

sosickk
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#60 Message par sosickk »

Slt nikko ;)

Je comprends bien ton discours mais à mon sens ce n'est pas complet.

Tu n'peux pas tenir compte que du ratio gain perte, pour avoir une approche juste il faut y ajouter en comparaison le ratio %trade win vs %trades loose.
Où bien quelque chose m'a échappé ?

Car avec une stratégie d'au moins 60% de trades gagnants, mathématiquementT un ratio > 0.8 suffit pour être profitable. :wink:

Nikko36
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#61 Message par Nikko36 »

Allez cueillir des champignons dans un champs de mines ( phenomene de sandwish ) , plus sure d'etre de dans un camp allié et ennemi et attendre que les champignons repoussent .

Le money-management théorique et pratique , + les probalités sont avec toi , meilleurs seront des gains .

Tu part à la chasse à moitié bourré tu vas utilisé la meme quantité de cartouche avant le grand repas .

C'est la meme chose sur des timeframes supérieurs .

Les résistances et supports basiques daily ,weekly ont des roles majeurs comparé à des petites unitées de temps sur du m1 m5 m15.

En resumé , je bois avec modération et je part avec peu de cartouche

Amicalement ,Nikko36

sosickk
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#62 Message par sosickk »

Mais où veut tu en venir au juste ? quel est le rapport entre tes champignons, les chasseurs bourrés et mon explication précédente ? j'ai rien compris nikko :lol:
e money-management théorique et pratique , + les probalités sont avec toi , meilleurs seront des gains .
Merci pour cette clairvoyance !
Les résistances et supports basiques daily ,weekly ont des roles majeurs comparé à des petites unitées de temps sur du m1 m5 m15.
Mouai bon déjà perso, les notions de supports resistances pour moi ne sont rien d'autre que des zones d'offres et de demande.
Apres bien sur, plus tu augmentes le time frame et plus tu trouvera des zones efficaces, mais crois moi la notion de supply/demand est interprétable sur tout les time frame meme du 1min , l'essentiel étant je pense, de chercher "le chemin de la moindre resistance" :) (et ce n'était pas un vilain jeu d emot :wink: )

De + le temps n'est qu'arbitarire en trading, et ça n'a je trouve aucun sens.C'est pour cela que je teste des charts en rangebars en ce moment.

Pour résumé: je ne bois pas et je pars avec un arsenal :lol:

cajuncailloux
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#63 Message par cajuncailloux »

Hello Sossick, je suis assez d'accord avec ta conception du marché, par exemple quand tu parles du temps, des analyses sur divers time frame, meme si , tu peut t'aider des volumes profiles qui peuvent te donner des support /resistance pertinent.

pour en revenir au backtest /scalping , je pense que une méthode plus ou moins fiable serait de tester en live , en démo , Mais rigoureusement , càd en ayant un daylli loss limit, des stop loss que tu respecte, le temps passé a trader le meme que tu ferais en réel, voir aussi si tu trade ou pas pendant les news, et tu fais çà en démo.

On vas dire que tu teste çà pendant deux mois, et si tu arrive à etre en p/l positif, c'est assez encourageant.

Je pense malheureusement que c'est la seule façon d'avoir une idée réelle de ta stratégie, je crois d'ailleurs que c'est sur çà que se baserait par exemple un fond d'investissement pour engager ou pas un trader, sur une durée réellement passée à trader, pas sur un backtest de données fait sur une plateforme , ils savent pourquoi ils font çà!!!

sosickk
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#64 Message par sosickk »

Hello Sossick, je suis assez d'accord avec ta conception du marché, par exemple quand tu parles du temps, des analyses sur divers time frame, meme si , tu peut t'aider des volumes profiles qui peuvent te donner des support /resistance pertinent.
Salut Cajun, voila c'est exactement ça, je combine supply/demand avec volume profile pour un peu + de précision .
pour en revenir au backtest /scalping , je pense que une méthode plus ou moins fiable serait de tester en live , en démo , Mais rigoureusement , càd en ayant un daylli loss limit, des stop loss que tu respecte, le temps passé a trader le meme que tu ferais en réel, voir aussi si tu trade ou pas pendant les news, et tu fais çà en démo.
Effectivement c'est aussi ce que j'ai pensé , en fait maintenant j'ai 2 compte, 1 reel micro et 1 demo, j'utilise quasiment la même approche sur les 2 avec le même respect de MM tout ça, sauf que je profite quand même du démo pour essayer d'aller plus loin( range bar, averaging etc).

Le but étant d'arriver à un compromis des differentes choses que je test afin de n'en retenir que les + pertinentes pour moi.En gros , j'ai la base qui me convient donc maintenant j'affine :wink:
On vas dire que tu teste çà pendant deux mois, et si tu arrive à etre en p/l positif, c'est assez encourageant.
Merci pour ce point de vue, qui en fait est une reponse directe au sujet initial !
Phi au début de la file avait anoncé 300 trades, donc avec ce delai de 2 mois que tu énonces en plus, je commence à avoir une meilleure idée sur la chose .
Je pense malheureusement que c'est la seule façon d'avoir une idée réelle de ta stratégie, je crois d'ailleurs que c'est sur çà que se baserait par exemple un fond d'investissement pour engager ou pas un trader, sur une durée réellement passée à trader, pas sur un backtest de données fait sur une plateforme , ils savent pourquoi ils font çà!!!
Exact , c'est aussi comme ceci que je tend à voir tout ça, honnêtement si j'etais un gros HF qui doit recruter des traders pro, je me baserai comme tu dis sur une durée reelement tradé et non des pseudo backtest qui élimine tout facteur psychologique et donc par conséquent n'ont pas vraiment de sens à mon humble avis.
Si le trading se' résumait à une stratégie gagnante sans facteur psycho je pense qu'on serait déja tous milliardaire. :)
Enfin bien sûr tout ça n'engage que moi, just mon point de vue .

Et pour conclure je pense que comme au poker, on ne juge pas un trader à ses gains mais à sa facon de perdre peu et de managé son risk.

Bonne journée ;)

sosickk
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#65 Message par sosickk »

Nikko, comme je te disais apres notre conv sur le chat je comprends mieux ton point de vue mais je ne fais pas de swing.

je comprend ton raisonement mais simplement je trouve + "facile" de prendre 10 fois 2 points que 1 fois 20 c'est tout :wink:

Nikko36
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#66 Message par Nikko36 »

Une attente d'un point d'entrée ( optimal en intraday ou swing ) le prix de cette cartouche seras la meme qu'une journée calme mais le ratio ne seras pas de meme .

Ensuite comme tu disais , on peut recommencé a squalpé coupé reprendre sans cesse ou peut etre simplement pyramidé la tendance sur de gros unités de temps .

La fiabilité statique va dépendre des différents facteurs et de leurs probalités sur différents unités de temps .

Appelons C le prix d'une cartouche et R le point de sortie .

Journée peu volatile , nous sommes dans un canal sans news sans volatilité rien se passe le marché range sur 30 pips .

Je tente l'achat sur support 6 pip de Sl objectif sortir en haut du range ratio 1/5 .

Journée sur un point d'entré optimal , l'euro arrive sur le prix clef d'un retournement potentiel , si l'euro corrige face au dollard nous pourrions revenir sur le point R ( range de 200 pip)

Je tente de vendre la resistance 6 pips de Sl objectif sortir au prochain support ratio 1/ 32).

Tu utiliseras peut etre 2 a 3 cartouche pour cette grande descente . Au lieu qu'une

Le prix de la cartouche reviens moins chere en tradant moins .

ulysse
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#67 Message par ulysse »

les expériences live de Fabien tendraient à prouver qu'en tradant moins on gagne plus...

L'échantillon d'observations est certes restreint. Mais l'observation tombe à pic.

503 trades d'un côté et gain 0%

5 trades de l'autre avec gain 25%

cette observation n'a pas valeur de preuve, mais pousse à s'interroger

reste à vérifier qu'il est effectivement plus facile de réaliser 10 X2
que 1X20

le temps te le dira

sosickk
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#68 Message par sosickk »

Tout à fait d'accord avec vous sur le principe de "trader moins pour gagner +" , c'est une observation que je me suis faites plusieurs fois, car j'ai remarqué que tres souvent apres mes 2,3 premieres heures de trading je tend à reperdre en moyenne 1/3 de mes gains réalisés.

Et encore 1/3 c'eest depuis que je réduis par 2 la taille de mes poses une fois atteint mon dailywin , sinon il n'était pas rare que je reperde la totalité de ce que j'avais gagné le matin.

Bref, si à terme je me lance serieusement dans le trading, je n'opèrerai que le matin.

Nikko pour en revenir à ce que tu disais évidement apr définition oui un scalper prendra + de positions qu'un trader swing c'est logique, donc insinuer que je prend trop de trades en comparant ma fréquence à la tienne n'a aucun sens à mon humble avis.

Mais insinuer que faire du swing est donc plus rentable que le reste je pense que tu tires des conclusions un peu trop vite.

Et puis on ne choisit pas son "style" sur les marchés , ce n'est qu'une question de personnalité.
les expériences live de Fabien tendraient à prouver qu'en tradant moins on gagne plus...

L'échantillon d'observations est certes restreint. Mais l'observation tombe à pic.

503 trades d'un côté et gain 0%

5 trades de l'autre avec gain 25%

cette observation n'a pas valeur de preuve, mais pousse à s'interroger
je ne pense pas que ton exemple avec les 2 comptes de Fabien soit vraiment juste, je considererais +ça comme de la variance rien de +.
Un échantillon de 5 trades ne peut être considérer que comme un "bad run "ou "good run" d'apres moi , pour reprendre les termes "pokéristique" :)
reste à vérifier qu'il est effectivement plus facile de réaliser 10 X2
que 1X20
Effectivement , mais attention quand je dis ca je ne parle evidement qu'en mon nom et pas au sens technique ,car là encore pour moi ca rejoint le cadre de la personnalité, de sa propre psychologie uniquement.

cajuncailloux
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#69 Message par cajuncailloux »

Scratch with the chiken, or fly with the eagles ???

Et pourquoi tu essayerais pas 10 x 20 points( ticks ou pip's) comme vous voulez?

sosickk
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#70 Message par sosickk »

Je pense que j'ai pris une mauvaise image pour exemple, disons que je trouve plus "aisé" de faire 10*10 que 1*100..je sais je sais ça ne change rien à l'idée mais je trouve l'exemple plus parlant ^^

Et puis ça marche dans les 2 sens,je suis + à l'aise avec le fait de perdre plusieurs fois petit que une ou 2 fois plus gros.

Pour précision sur ma façon de faire, je vise en général 5,6 points max en scalp et 10-15 en intraday.

Sinon Cajun omme je disias c'est psycholoqigue uniquement, donc dépendant de chacun,

Pour résumé grossierement en 3 points j'dirais,

a-Je n'ai aucune idée d'où les cours iront à moyen ou long terme.Tout ce que je sais à peu près faire c'est de répérer des zones suceptibles d'être intéressantes à travailler pour quelques points quand le cours arrive dessus, rien de plus. (Bon sur fut ça serait sans doute différent car acces à l'orderflow, mais je suis encore sur cfd donc je parle dans ce cadre là uniquement)

b-Pas à l'aise avec des stop >10-15 points

c-Une fois daily win atteint, le marché peut faire ce qu'il veut ça ne me concerne plus et je trouve cette approche assez saine.

edit: d) La patience également qui ne fait pas parti de mes qualités premieres je l'avoue ^^ je préfere savoir assez vite si j'ia perdu ou gagner.

sosickk
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#71 Message par sosickk »

Pas spécialement fan de Mr Belkhayate en général mais cette vidéo porte à réflexion je pense , et tombe bien par rapport à ce que j'exprimais précédemment.(à partir de 45-50 secondes)

1 tick ça me parait quand même un peu tirer par les cheveux.

Des avis ?

https://www.youtube.com/watch?v=IbgrmAoCho4

Bon week end. :wink:

Nikko36
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#72 Message par Nikko36 »

sosickk a écrit :Je pense que j'ai pris une mauvaise image pour exemple, disons que je trouve plus "aisé" de faire 10*10 que 1*100..je sais je sais ça ne change rien à l'idée mais je trouve l'exemple plus parlant ^^

Et puis ça marche dans les 2 sens,je suis + à l'aise avec le fait de perdre plusieurs fois petit que une ou 2 fois plus gros.

Pour précision sur ma façon de faire, je vise en général 5,6 points max en scalp et 10-15 en intraday.

Sinon Cajun omme je disias c'est psycholoqigue uniquement, donc dépendant de chacun,

Pour résumé grossierement en 3 points j'dirais,

a-Je n'ai aucune idée d'où les cours iront à moyen ou long terme.Tout ce que je sais à peu près faire c'est de répérer des zones suceptibles d'être intéressantes à travailler pour quelques points quand le cours arrive dessus, rien de plus. (Bon sur fut ça serait sans doute différent car acces à l'orderflow, mais je suis encore sur cfd donc je parle dans ce cadre là uniquement)

b-Pas à l'aise avec des stop >10-15 points

c-Une fois daily win atteint, le marché peut faire ce qu'il veut ça ne me concerne plus et je trouve cette approche assez saine.

edit: d) La patience également qui ne fait pas parti de mes qualités premieres je l'avoue ^^ je préfere savoir assez vite si j'ia perdu ou gagner.
C'est bien ce que je te disais et je ne t'ai jamais conseillé de faire du swing :

a) Le marché s'analyse sur tout les times frames , sinon tu te retrouve dans un champ de mine ( histoire des champignons si tu n'as pas de camp t'es sure te faire flingué )

b) Chacun de faire son point sur son type d'approche en terme de money-manegement.

c) L'analyse est la clef de la réussite , c'est une feuille de route . Elle doit etre pertinente pour maximisé sa réussite .

d ) Le travail psychologique de chaque trader .

Le trading n'est pas un jeu de casino comme certains le décris . Il faut toujours se remettre en question ,tenir un journal ou meme prendre des captures et comprendre ses pertes , c'est primordial .

Sinon au temps operés sur un Ea qui ferais n'importe quoi pour tenté des trades aléatoires basé sur un système de pensée théorique et basique.

Je prends un exemple congrès , vendredi 16 mai ( vendredi des 3 sorcières ). Pendant que je rigolais devant mon écran sur le nombres de tentatives suicidaires que les traders ont pu prendre ce jours là.

Hé ben peut etre que oui , ben peut etre que non . Je vais tenté parce que peut etre que .

J'ai gagné c'était une belle journée demain je vais recommencé encore encore et encore .

Voilà les loulous peut etre ainsi quand se forgeant on deviens un forgeron .

Bon week end à tous

sosickk
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#73 Message par sosickk »

Slt Nikko,
a) Le marché s'analyse sur tout les times frames , sinon tu te retrouve dans un champ de mine

Oui bien sûr daccord avec toi,c'est évident et jamais prétendu le contraire.
D'où une analyse market profile et volume profile en pré-market avant de débuter chaque session ainsi que les zones de supply/demand
.
si tu n'as pas de camp t'es sure te faire flingué
Beh oui.en intraday ou swnig tout à fait dac mais en scalping si tu te bases sur des réjections ou bien des ranges, aucun intérêt amha. :)

Pour le reste de tes propos rien à ajouter,concernant la remise en question,refaire les séances passées en market replay etc tu prêches un converti lol, le poker m'a déja familiarisé avec toutes ces notions de base depuis quelques années. ;)

ulysse
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#74 Message par ulysse »

sosickk a écrit :Pas spécialement fan de Mr Belkhayate en général mais cette vidéo porte à réflexion je pense , et tombe bien par rapport à ce que j'exprimais précédemment.(à partir de 45-50 secondes)

1 tick ça me parait quand même un peu tirer par les cheveux.

Des avis ?

https://www.youtube.com/watch?v=IbgrmAoCho4

Bon week end. :wink:

Comme à chaque fois MB est dans l'irréalité.

Sur le papier oui c'est possible et de même en démo sur les futures.

Cependant il faut savoir que c'est le domaine réservé des market makers et des opérateurs en colocation les plus véloces.

Les market makers sont prioritaires sur les marchés future. En conséquence le trader lambda sera servi 9,9 fois sur 10 après le market maker.... sans compter la vitesse de connexion.

A moins d'être référencé comme MM... cela me parait effectivement tiré par les cheveux.

Ce n'est pas impossible mais à la condition d'être opérateur agréé par l'eurex ou CME etc....

Encore une fois oui , on est gagnant sur le DAX FUT avec 1 tick ( 0.5 point) frais round trip inclus

toutes ces stratégies sont des stratégies volume et faible marge.

je ne veux dissuader ni convaincre personne. L'expérience vous dira de quoi il retourne.

sosickk
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Re: Fiablilité statistique en scalping

#75 Message par sosickk »

Merci pour ces éclaircissements Ulysse, effectivement vu comme ceci, ça parait tout de suite beaucoup plus dur que ce que MB veut bien laisser paraitre..et à vrai dire ça ne m'étonne pas + que ça..

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