Fiablilité statistique en scalping
Modérateur : Administrateurs
Re: Fiablilité statistique en scalping
@Ulysse et Sosickk
Alors, là, le post a changé de niveau la qualité est en hausse
Merci Ulysse d'être revenu à un langage accessible, et j'ai presque tout compris, sauf ce qui concerne le poker (je ne connais que le bridge).
Sosickk, tu fais dans la facilité avec le Dax ; même moi, j'y fais des pips, et comme le fait remarquer Ulysse avec la corrélation avec le Cac, il suffit presque d'être sur le Dax pour connaitre le prochain mouvement sur le Cac. Quant au UK, il me paraît tellement étrange que je ne mets aucun indicateur, juste le cours pur et cherche une fin de correction dans une tendance longue. Je ne joue que ces 3 indices, ce sont les seuls actifs à faible spread sur mon interface (et encore, il varie à la hausse dans la journée Sans parler des inventions de M.Draghi
Un mot cependant sur les "algos" car j'ai l'impression qu'il y a confusion.
un exemple courant est la signification du mot "informatique" : aujourd'hui, pour la plupart des gens il est associé directement à Internet et tout ce qui va avec ; mais en fait, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, et c'est celle que tout le monde connait.
De même, quand j'ai parlé d'algo de scalping, c'était au sens de procédure telle qu'en parle Ulysse; et non pas algos de trading Haute Fréquence. Car dans ces derniers, il s'agit d'un enchaînement de trades liés entre eux, et non pas de la description des règles pour faire un seul trade.
De toute façon, tu n'y couperas pas : après avoir fait de nombreux essais intuitifs à chaud, tu vas réexaminer tes actions en playback pour déterminer à froid les critères d'entrée et sortie, puis, tu vas réessayer en réel avec cette version dégrossie en t'intéressant sans doute à de nouveaux aspects comme l'optimisation du rapport gain/perte, etc.. (car, comme le dit Pascal, on peut très bien être gagnant sur la durée avec un faible taux de trades gagnants, à condition d'avoir un rapport gain/perte élevé : par exemple rapport de 5 pour un taux de réussite de 20%).
Tout ça pour dire, que même si les tests sur du passé n'ont aucun caractère prédictif, c'est comme ça qu'on procède, et même que la science avance : on fouille pour trouver des lois, on les teste sur un échantillon de labo, puis on passe on réel. Et c'est aussi grâce à des lois statistiques que l'on détermine concrêtement le nombre de caisses nécessaires dans un supermarché pour que le client n'attende pas plus de x mn (cf la théorie des jeux mentionnée par Ulysse). Et même l'électronique de base et tous les composants numériques au silicium qui sont dans nos ordis reposent sur des phénomènes microscopiques dont on ne connaît rien sauf le comportement statistique, et ça marche plutôt bien en pratique, non ?
Allez, cette fois, c'est moi qui ai écrit un roman :)bon Dax
Alors, là, le post a changé de niveau la qualité est en hausse
Merci Ulysse d'être revenu à un langage accessible, et j'ai presque tout compris, sauf ce qui concerne le poker (je ne connais que le bridge).
Sosickk, tu fais dans la facilité avec le Dax ; même moi, j'y fais des pips, et comme le fait remarquer Ulysse avec la corrélation avec le Cac, il suffit presque d'être sur le Dax pour connaitre le prochain mouvement sur le Cac. Quant au UK, il me paraît tellement étrange que je ne mets aucun indicateur, juste le cours pur et cherche une fin de correction dans une tendance longue. Je ne joue que ces 3 indices, ce sont les seuls actifs à faible spread sur mon interface (et encore, il varie à la hausse dans la journée Sans parler des inventions de M.Draghi
Un mot cependant sur les "algos" car j'ai l'impression qu'il y a confusion.
un exemple courant est la signification du mot "informatique" : aujourd'hui, pour la plupart des gens il est associé directement à Internet et tout ce qui va avec ; mais en fait, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, et c'est celle que tout le monde connait.
De même, quand j'ai parlé d'algo de scalping, c'était au sens de procédure telle qu'en parle Ulysse; et non pas algos de trading Haute Fréquence. Car dans ces derniers, il s'agit d'un enchaînement de trades liés entre eux, et non pas de la description des règles pour faire un seul trade.
De toute façon, tu n'y couperas pas : après avoir fait de nombreux essais intuitifs à chaud, tu vas réexaminer tes actions en playback pour déterminer à froid les critères d'entrée et sortie, puis, tu vas réessayer en réel avec cette version dégrossie en t'intéressant sans doute à de nouveaux aspects comme l'optimisation du rapport gain/perte, etc.. (car, comme le dit Pascal, on peut très bien être gagnant sur la durée avec un faible taux de trades gagnants, à condition d'avoir un rapport gain/perte élevé : par exemple rapport de 5 pour un taux de réussite de 20%).
Tout ça pour dire, que même si les tests sur du passé n'ont aucun caractère prédictif, c'est comme ça qu'on procède, et même que la science avance : on fouille pour trouver des lois, on les teste sur un échantillon de labo, puis on passe on réel. Et c'est aussi grâce à des lois statistiques que l'on détermine concrêtement le nombre de caisses nécessaires dans un supermarché pour que le client n'attende pas plus de x mn (cf la théorie des jeux mentionnée par Ulysse). Et même l'électronique de base et tous les composants numériques au silicium qui sont dans nos ordis reposent sur des phénomènes microscopiques dont on ne connaît rien sauf le comportement statistique, et ça marche plutôt bien en pratique, non ?
Allez, cette fois, c'est moi qui ai écrit un roman :)bon Dax
Adishatz
Re: Fiablilité statistique en scalping
Au poker, tu peux toujours en quelquesorte "prouver" que ta décision était bonne :sosickk a écrit : Malgré tout je suis beaucoup trop "result oriented" en trading , et kkes autres petits détails d'ordre mental également aussi génants que j'avais réussi à passer au poker mais qui en trading me pose problème bizarrement , un mystere pour moi jusqu'à maintenant..
Si j'ai telles cartes, que je suis au bouton, qu'il y a telles cartes au flop, que tel gus a relancé de tel montant pré-flop, qu'il a tel caractère (jugé sur X mains) alors il faut que je relance de tant pour qu'il y ait une grande chance qu'il se couche et maximiser mon espérance de gain. Tout ca se calcule, et on peut etre "sûr" que la décision était bonne, même si au final il suit et qu'on perd.
Ca c'est pas possible ds le trading. On est jamais sûr d'avoir raison ou tord, c'est ca qui gêne mentalement !
Re: Fiablilité statistique en scalping
salut sosickk,sosickk a écrit : Bonne remarque effectivement, mais dans mon cas précis c'est simplifié car mes tests actuels se font uniquement sur le dax pour le moment.
Bonne soirée et merci pour la contribution.
Alors là,ça change tout et je retire ma proposition de BT
En effet, même si tu fais des test intensifs mais toujours sur le même cours, tout ce que tu trouveras, c'est la meilleure technique pour scalper sur ce cours et à cette époque. Et un BT sur ce cours donnera le même résultat. Il faudrait, en préalable, tester ta technique sur des cours au hasard, ce qui te permettrait peut-être de conclure :
- soit, il est universel (au moins dans certaines périodes)
- soit il est réservé au Dax (mais dans ce cas, en regardant à la loupe, tu peux peut-être trouver pourquoi )
A minima, tu dois pouvoir identifier un contexte favorable (volatilité, type de sous-jacent,...), et en tirer des conclusions pour devenir le roi du scalp (tu changeras alors ton pseudo pour Jeronimo ou Crazy-Horse
Adishatz
Re: Fiablilité statistique en scalping
Effectivement Zechatdoc ,c'est vrai qu'au poker le plus important n'est pas le résultat mais les décisions prises tout au long du coup.Le résultat n'étant qu'une conséquence.Zechatdoc a écrit :Au poker, tu peux toujours en quelquesorte "prouver" que ta décision était bonne :sosickk a écrit : Malgré tout je suis beaucoup trop "result oriented" en trading , et kkes autres petits détails d'ordre mental également aussi génants que j'avais réussi à passer au poker mais qui en trading me pose problème bizarrement , un mystere pour moi jusqu'à maintenant..
Ca c'est pas possible ds le trading. On est jamais sûr d'avoir raison ou tord, c'est ca qui gêne mentalement !
Vu sous cet angle les choses s'éclaircissent un peu dans ma tête ^^ bien vu
Chris merci pour ton point de vue, mais effectivement comme tu l'a bien mentionné, un back test est trop dépendant de la periode et du contexte dans lequel il est réalisé.C'est pour ça que je n'suis pas vraiment un adepte du BT.
Re: Fiablilité statistique en scalping
Mais non!!!!!! ne retire rien. J'aime bien ta démarche méthodique.... On sent le statisticienchris17 a écrit :salut sosickk,sosickk a écrit : Bonne remarque effectivement, mais dans mon cas précis c'est simplifié car mes tests actuels se font uniquement sur le dax pour le moment.
Bonne soirée et merci pour la contribution.
Alors là,ça change tout et je retire ma proposition de BT
En effet, même si tu fais des test intensifs mais toujours sur le même cours, tout ce que tu trouveras, c'est la meilleure technique pour scalper sur ce cours et à cette époque. Et un BT sur ce cours donnera le même résultat. Il faudrait, en préalable, tester ta technique sur des cours au hasard, ce qui te permettrait peut-être de conclure :
- soit, il est universel (au moins dans certaines périodes)
- soit il est réservé au Dax (mais dans ce cas, en regardant à la loupe, tu peux peut-être trouver pourquoi )
A minima, tu dois pouvoir identifier un contexte favorable (volatilité, type de sous-jacent,...), et en tirer des conclusions pour devenir le roi du scalp (tu changeras alors ton pseudo pour Jeronimo ou Crazy-Horse
ça fait vraiment plaisir de causer avec les intervenants de cette file.
Re: Fiablilité statistique en scalping
[/quote]ulysse a écrit :
Mais non!!!!!! ne retire rien. J'aime bien ta démarche méthodique.... On sent le statisticien
ça fait vraiment plaisir de causer avec les intervenants de cette file.
Bonjour Ulysse,
Bin, oui, mais n'empêche qu'en se concentrant sur un échantillon particulier, on va tomber sur l'arbre qui cache la forêt, non ?
Bon, c'est vrai aussi, qu'il peut commencer par un an de Dax et étudier à fond les effets des différents paramètres pour comprendre pourquoi ça marche ou pas, ce qui lui fournirait des clés pour généraliser, puis tester d'autres cours.
Et, puisque tu veux bien discuter, j'aimerais parler de ce fameux 50/50 que l'on trouve un peu partout pour rappeler que lorsqu'on ouvre une position, le cours évolue comme il veut et qu'il peut donc monter ou descendre, et que donc on aurait 1 chance sur 2 d'avoir misé dans le bon sens.
Alors, pour tout dire, ce propos me choque, pour plusieurs raisons :
1) c'est pas parcequ'il y a deux possibilités, qu'elles sont équiprobables. Par exemple, si je dis :"au cours de la semaine prochaine l'eurdol dépasse 1.5", il y a bien deux possibilités ( oui et non ), mais elles ne sont pas vraiment équiprobables, non ?
2)un trade n'est pas une simple option binaire ou le sens et le délai sont définis à l'avance (i.e je parie que dans exactement 5mn, le cours sera plus haut ou plus bas ). en effet, lors d'un trade, on parie sur le sens de l'évolution, mais quelque soit le délai, et on se réserve le choix du moment de la fermeture, en transformant ainsi le pari sur le prix en gestion gain/perte, me semble-t-il
J'arrête là mon argumentaire, en attendant ton opinion
Adishatz
Re: Fiablilité statistique en scalping
Tout à fait d'accord
C'est pas parce qu'il y a deux possibilités qu'elles sont équiprobables. On ne sait pas combien il y a de boules rouges et de boules noires dans le sac ( admettons 100 billes).
il y a bien deux possibilités
Rouge
Noir
mais comme on ignore le nombre de billes rouges et le nombre de billes noires..... on ne connait pas la probabilité a priori
alors on teste à l'aveugle des sacs de billes, des échantillons.
pour ne retenir que le sac qui nous donne raison
over fiting
C'est souvent le problème
C'est pas parce qu'il y a deux possibilités qu'elles sont équiprobables. On ne sait pas combien il y a de boules rouges et de boules noires dans le sac ( admettons 100 billes).
il y a bien deux possibilités
Rouge
Noir
mais comme on ignore le nombre de billes rouges et le nombre de billes noires..... on ne connait pas la probabilité a priori
alors on teste à l'aveugle des sacs de billes, des échantillons.
pour ne retenir que le sac qui nous donne raison
over fiting
C'est souvent le problème
Re: Fiablilité statistique en scalping
Bon, alors, on oublie le 50/50 , non ?ulysse a écrit :Tout à fait d'accord
C'est pas parce qu'il y a deux possibilités qu'elles sont équiprobables. On ne sait pas combien il y a de boules rouges et de boules noires dans le sac ( admettons 100 billes).
Adishatz
Re: Fiablilité statistique en scalping
=> Sosickk,
Je me permets un commentaire sur le dax pour tes travaux, :
1) il a été en hausse régulière de début 2009 à fin 2013
2) en 2014, il semble qu'il y aît une bonne résistance vers 9500-9600
Il est donc fort possible que ce que tu testes ou regardes marche entre 2009 et2013, mais ne soit plus adapté au voisinage de la résistance actuelle
Bien entendu, il s'agit d'une remarque de débutant, et je m'en remets à ton expérience.
Bon courage
Je me permets un commentaire sur le dax pour tes travaux, :
1) il a été en hausse régulière de début 2009 à fin 2013
2) en 2014, il semble qu'il y aît une bonne résistance vers 9500-9600
Il est donc fort possible que ce que tu testes ou regardes marche entre 2009 et2013, mais ne soit plus adapté au voisinage de la résistance actuelle
Bien entendu, il s'agit d'une remarque de débutant, et je m'en remets à ton expérience.
Bon courage
Adishatz
Re: Fiablilité statistique en scalping
Merci bien mais Chris, il n'y a que toi ici qui parle de BT, je n'ai jamais dis faire quelconque travaux ou backtest sur le dax..pour la énième fois je me fous completement d'un BT, l'approche que je test n'est ni basé sur des récurences chartistes ni sur quelconque siganux d'indicateurs.Je me permets un commentaire sur le dax pour tes travaux, :
1) il a été en hausse régulière de début 2009 à fin 2013
2) en 2014, il semble qu'il y aît une bonne résistance vers 9500-9600
Il est donc fort possible que ce que tu testes ou regardes marche entre 2009 et2013, mais ne soit plus adapté au voisinage de la résistance actuelle
Merci, Bon dimanche.Bon courage
Re: Fiablilité statistique en scalping
Désolé, Sosickk
Alors, il me reste juste une idée sur ton nombre de trades : il me semble qu'il y a une loi de base en proba qui donne un intervalle de confiance par rapport à un nombre de tirages mais le détail en est parti avec mes neurones Ulysse pourra préciser, je suppose ( et puis j'ai un peu la flemme de rechercher aujourd'hui
Alors, il me reste juste une idée sur ton nombre de trades : il me semble qu'il y a une loi de base en proba qui donne un intervalle de confiance par rapport à un nombre de tirages mais le détail en est parti avec mes neurones Ulysse pourra préciser, je suppose ( et puis j'ai un peu la flemme de rechercher aujourd'hui
Adishatz
Re: Fiablilité statistique en scalping
Non pas la peine d'être desolé, ton avis etait pertinent et je ne voulais pas paraitre désagréable mais j'ai juste l'impression de me répété depuis le debut..^^chris17 a écrit :Désolé, Sosickk
Alors là j'en sais rien, j'ia que des notions vraiment de bases en proba mais ca peut être interessant c'est vrai, je laisse Ulysse y répondre, comme tu dis ,il devrait avoir une ptite réponse à fournir sur le sujetAlors, il me reste juste une idée sur ton nombre de trades : il me semble qu'il y a une loi de base en proba qui donne un intervalle de confiance par rapport à un nombre de tirages mais le détail en est parti avec mes neurones Ulysse pourra préciser, je suppose ( et puis j'ai un peu la flemme de rechercher aujourd'hui
Re: Fiablilité statistique en scalping
j'ai un PDF avec quelques abaques utiles.
Le fichier est trop gros pour le télécharger
Voici le lien
http://optigede.ademe.fr/sites/default/ ... rroger.pdf
Le fichier est trop gros pour le télécharger
Voici le lien
http://optigede.ademe.fr/sites/default/ ... rroger.pdf
Re: Fiablilité statistique en scalping
Bonjour Sosickksosickk a écrit :
Merci bien mais Chris, il n'y a que toi ici qui parle de BT, je n'ai jamais dis faire quelconque travaux ou backtest sur le dax..pour la énième fois je me fous completement d'un BT, l'approche que je test n'est ni basé sur des récurences chartistes ni sur quelconque siganux d'indicateurs.
Maintenant que tu as les jolis graphiques d'Ulysse, et donc, que ta question de départ est probablement résolue, j'aimerais revenir sur ce rejet du backtest :
1) il me semble que lorsqu'on met au point une stratégie, ou une procédure, on fait tous du "BT manuel" : on essaye et on note le résultat, puis on rééssaye etc... Et au bout d'un moment, on revisualise ses trades pour faire le point. Autrement dit, on fait du BT artisanal, sans le dire ou le savoir, non ?
2) tu as écrit que tu faisais tests sur le dax et tu as parlé de convergences, pivot .... Pour moi, ce sont des outils graphiques que l'on obtient à partir des cours passés, donc, en fait de la même nature que les indicateurs purement numériques, et d'ailleurs, sur mon interface, je peux faire tracer ces objets graphiques par la fonction "ajouter indicateur" . Et puis, vu ton expérience, tu ne trades pas au feeling, je suppose ; donc, tu te mets dans un contexte, et cherche des signaux, non ?
Ce matin, j'en suis à +20pips sur le dax, et toi ?
Adishatz
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Re: Fiablilité statistique en scalping
Sur le Dax, on commpte en ticks, pas en pips.
Re: Fiablilité statistique en scalping
Merci bien Ulysse !ulysse a écrit :j'ai un PDF avec quelques abaques utiles.
Le fichier est trop gros pour le télécharger
Voici le lien
http://optigede.ademe.fr/sites/default/ ... rroger.pdf
ca devient iréel.j'aimerais revenir sur ce rejet du backtest
Les points pivots ne sont qu'un détail parmi d'autres, mon approche se base sur un ensemble : market profile, tick volume profile, ,vwap,vsa et surtout price action, réparti sur 3 graphiques .
Les uniques "backtest" que je fais sont sur des séances anterieures proches en market replay et cela est largement suffisant.. apres si pour toi, le fait qu'une startégie est été viable de 2009 à 2012 te réconforte pour tradé en 2014..tant mieux j'ai envie de dire, chacun son approche
Waouh ! grâce au "tutoiement" des bol ?Ce matin, j'en suis à +20pips sur le dax, et toi ?
sinon ca va pas trop mal merci, 10 trades 3 perdants , +0.39%
Bon trades
Re: Fiablilité statistique en scalping
Super Socikksosickk a écrit :
sinon ca va pas trop mal merci, 10 trades 3 perdants , +0.39%
Et merci pour ton tableau de bord
Grâce à lui, je vais pouvoir enfin rassurer mes enfants en leur prouvant qu'on peut réussir au trading à condition de travailler dur, et que, donc, je ne perds ni mon temps, ni mon argent, et que je ne gaspille pas leur futur héritage
Merci pour ton aide
Adishatz
Re: Fiablilité statistique en scalping
C'est sans doute pour ça que, sur le tableau de bord de Sosickk, le résultat des trades sur le dax est indiqué en pips ?cajuncailloux a écrit :Sur le Dax, on commpte en ticks, pas en pips.
Adishatz
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Re: Fiablilité statistique en scalping
Pour en revenir au sujet initial, Sosickk, je ne pense pas qu'il y ait un nombre de trade mini / maxi pour valider toutes les stratégies; cela dépend de la manière de trader, du marché tradé, de l'expérience du trader.
A la lecture du sujet tu utilises des outils discrétionnaires, variés, qui se complètent ou non; bref, je pense que tu a atteint le stade où le trader a accumulé suffisamment d'expérience et de confiance en lui, de feeling (peut être malgré lui, beaucoup ne se rendent pas compte d'avoir développé une sorte de "sentiment du marché") pour ne plus trader des signaux rigoureux, strictes, etc.
Comme ça a été dit ici mais mais pas assez appuyé, l'unique chose à vérifier c'est ta dépendance aux conditions de marché; en swing c'est ultra important, en scalp... à part la volatilité...
Donc je rejoins Ulysse sur le fait qu'à mon avis, pour ton niveau d'expérience et puisque scalpeur, 2/3 semaines devraient suffire. Je n'ai jamais backtesté / validé sur X trades ma stratégie; pour moi cela tombait sous le sens que cela fonctionnait, car basée sur la logique et l'analyse des conditions de marché (chaque condition de marché a sa propre "meilleure manière de trader", la moins risquée, la plus probable, ou la plus rémunératrice.
Et la force d'un trader est de la modifier; par exemple, par observation, logique, expérience sans doute, j'ai modifié ma manière de gérer mes positions (déplacement des stop pyramidagerm oisn agressif, bcp plus sécuritaire, abandon du M1, etc.) et de sortir des trades entre 2012 et 2013, car la volatilité de 2012 (notamment JPY) et les grosses tendances ont disparu; EURUSD a disparu des paires que je trade, et depuis début 2013 je ne trade exclusivement que EURAUD.
Donc sans doute qu'un jour, ou pas, ta manière de scalper va devoir être changé poru s'adapter au marché; mais j'en doute, vu les outils que tu utilises, tu sembles plus trader la compréhension des mouvements, apport liquidité, que du directionnel bête et méchant.
Beaucoup de débutant, gros débutant, sont pures, ils tradent un peu à l'instinct, au feeling, sans trop de stratégie; et ça marche; puis un jour ils veulent creuser, étudient les indicateurs, les théories, les forums, et se perdent; il faut ensuite tout désapprendre pour rechercher un peu cet instinct du début. Ne pas s'enfermer dans un carcan, mais être à l'écoute du marché
A la lecture du sujet tu utilises des outils discrétionnaires, variés, qui se complètent ou non; bref, je pense que tu a atteint le stade où le trader a accumulé suffisamment d'expérience et de confiance en lui, de feeling (peut être malgré lui, beaucoup ne se rendent pas compte d'avoir développé une sorte de "sentiment du marché") pour ne plus trader des signaux rigoureux, strictes, etc.
Comme ça a été dit ici mais mais pas assez appuyé, l'unique chose à vérifier c'est ta dépendance aux conditions de marché; en swing c'est ultra important, en scalp... à part la volatilité...
Donc je rejoins Ulysse sur le fait qu'à mon avis, pour ton niveau d'expérience et puisque scalpeur, 2/3 semaines devraient suffire. Je n'ai jamais backtesté / validé sur X trades ma stratégie; pour moi cela tombait sous le sens que cela fonctionnait, car basée sur la logique et l'analyse des conditions de marché (chaque condition de marché a sa propre "meilleure manière de trader", la moins risquée, la plus probable, ou la plus rémunératrice.
Et la force d'un trader est de la modifier; par exemple, par observation, logique, expérience sans doute, j'ai modifié ma manière de gérer mes positions (déplacement des stop pyramidagerm oisn agressif, bcp plus sécuritaire, abandon du M1, etc.) et de sortir des trades entre 2012 et 2013, car la volatilité de 2012 (notamment JPY) et les grosses tendances ont disparu; EURUSD a disparu des paires que je trade, et depuis début 2013 je ne trade exclusivement que EURAUD.
Donc sans doute qu'un jour, ou pas, ta manière de scalper va devoir être changé poru s'adapter au marché; mais j'en doute, vu les outils que tu utilises, tu sembles plus trader la compréhension des mouvements, apport liquidité, que du directionnel bête et méchant.
Oui et non. Quand on est débutant oui, on le fait tous, moi le premier j'ai passé des semaines entières à BT manuellement. Mais plus tu prends du gallon, et moins tu as besoin de BT, et tu préfères vérifier en live tes idées (cf ce que j'ai écrit plus haut pour mon ex).chris17 a écrit :
1) il me semble que lorsqu'on met au point une stratégie, ou une procédure, on fait tous du "BT manuel" : on essaye et on note le résultat, puis on rééssaye etc... Et au bout d'un moment, on revisualise ses trades pour faire le point. Autrement dit, on fait du BT artisanal, sans le dire ou le savoir, non ?
Plus tu as d'expérience, plus le feeling est présent2) tu as écrit que tu faisais tests sur le dax et tu as parlé de convergences, pivot .... Pour moi, ce sont des outils graphiques que l'on obtient à partir des cours passés, donc, en fait de la même nature que les indicateurs purement numériques, et d'ailleurs, sur mon interface, je peux faire tracer ces objets graphiques par la fonction "ajouter indicateur" . Et puis, vu ton expérience, tu ne trades pas au feeling, je suppose ; donc, tu te mets dans un contexte, et cherche des signaux, non ?
Beaucoup de débutant, gros débutant, sont pures, ils tradent un peu à l'instinct, au feeling, sans trop de stratégie; et ça marche; puis un jour ils veulent creuser, étudient les indicateurs, les théories, les forums, et se perdent; il faut ensuite tout désapprendre pour rechercher un peu cet instinct du début. Ne pas s'enfermer dans un carcan, mais être à l'écoute du marché
http://dmtrading.fr
- Formation gratuite pour débuter (15h) : sur YouTube
- Tweets de Pascal (trade en live, photos...) : https://twitter.com/TouringFXTrader
- Suivi trading de position sur le blog de Pascal : http://thetouringtrader.com/
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Re: Fiablilité statistique en scalping
Sur le tableau de bord de Sossick ( de francfort ), je lit surtout GER 30, ce qui pour moi veut dire que ce n'est pas le Dax, mais le cfd.
Je disait çà pour plus de clarté, et bravo pour vos résultats respectifs, ils y à des traders ( je dirait pas les noms), pas moi car j'ai pas travaillé hier, qui utilisent order flow+ tape et tout le tin -touin, qui ont perdu des sous hier, comme quoi avoir les outils est une chose, les comprendre en est une autre , ce qui compte au final c'est de finir la journée en positif.
( et sorry pour le mauvais jeux de mot, sans rancune, hein!!)
Je disait çà pour plus de clarté, et bravo pour vos résultats respectifs, ils y à des traders ( je dirait pas les noms), pas moi car j'ai pas travaillé hier, qui utilisent order flow+ tape et tout le tin -touin, qui ont perdu des sous hier, comme quoi avoir les outils est une chose, les comprendre en est une autre , ce qui compte au final c'est de finir la journée en positif.
( et sorry pour le mauvais jeux de mot, sans rancune, hein!!)
Re: Fiablilité statistique en scalping
=> Pascal,
merci pour ton éclairage, mais quand tu écris ". Ne pas s'enfermer dans un carcan, mais être à l'écoute du marché ", je suppose "qu’être à l'écoute du marché", ce n'est pas juste afficher les cours instantanés, mais au moins le graphique de l'évolution récente de ce cours( éventuellement sur plusieurs échelles de temps), et peut-être quelques éléments additionnels, non ?
=> cajun
Désolé pour la confusion des noms ; j'en suis encore à l'intuition : FRA40=cac40 et GER30=Dax
Quant à cfd, je ne sais pas ce que ça veut dire
merci pour ton éclairage, mais quand tu écris ". Ne pas s'enfermer dans un carcan, mais être à l'écoute du marché ", je suppose "qu’être à l'écoute du marché", ce n'est pas juste afficher les cours instantanés, mais au moins le graphique de l'évolution récente de ce cours( éventuellement sur plusieurs échelles de temps), et peut-être quelques éléments additionnels, non ?
=> cajun
Désolé pour la confusion des noms ; j'en suis encore à l'intuition : FRA40=cac40 et GER30=Dax
Quant à cfd, je ne sais pas ce que ça veut dire
Adishatz
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Re: Fiablilité statistique en scalping
Hey Chris, pour faire simple, on va dire que le 'vrai' dax, sans etre péjoratif, est coté sur l'eurex, on parle du future dax, pour avoir accès à çà, tu dois etre abonné , eurex, plus un fournisseur de flow ( cqg, transact, dtn iq feed,....) , et aussi souvent une plateforme payante. Petite précision aussi, le tick ( le plus petit increment de variation) est de 12.50 euro, ce qui en terme de 'pip's' equivaut à 25 euro.
A coté de çà, de nombreux brooker genre mt4 proposent un contrat cfd ( contrat for difference), l'avantage étant qu'il faut moins de capital pour pouvoir le trader,
par contre , sur cfd, tu n'as pas les vrais volumes, ni de dom .
bons trade..
A coté de çà, de nombreux brooker genre mt4 proposent un contrat cfd ( contrat for difference), l'avantage étant qu'il faut moins de capital pour pouvoir le trader,
par contre , sur cfd, tu n'as pas les vrais volumes, ni de dom .
bons trade..
Re: Fiablilité statistique en scalping
Alors déja , bonjour Pascal et merci pour ta contribution constructive et interessante .
Effectivement quand tu dis " pour moi cela tombait sous le sens que cela fonctionnait, car basée sur la logique et l'analyse des conditions de marché " cela me parle beaucoup , dans le sens où comme tu l'as aussi justement souligné, je suis parti dans un apprentissage du trading basé sur la compréhension des mouvements et de la liquidité.
Et je dois avouer que j'ai tellement "bouffé" d'article-ebook-video sur le sujet, que maintenant à juste titre ou non, je n'peux plus penser autrement lol..
Finalement le + dur reste de ne pas tout remettre en question pendant les periodes délicates, chose pas forcément évidente surtout tout seul face à son pc en auto didacte..m'enfin là on rentre dans la psychologie c'est un autre débat..
Le feeling également chose tres importante à mon sens et tres tabou il me semble carsouvent associé à un signe de faiblesse.
Apres, est-ce vraiment du feeling ou tout simplement des schémas visuels récurents imprimés dans notre cerveau qui nous font agir inconsciement..je ne sais pas.
Bonne journée
Ok je comprends bien ton point de vue et cela répond grandement à ma question initiale !Pour en revenir au sujet initial, Sosickk, je ne pense pas qu'il y ait un nombre de trade mini / maxi pour valider toutes les stratégies; cela dépend de la manière de trader, du marché tradé, de l'expérience du trader.
Donc je rejoins Ulysse sur le fait qu'à mon avis, pour ton niveau d'expérience et puisque scalpeur, 2/3 semaines devraient suffire. Je n'ai jamais backtesté / validé sur X trades ma stratégie; pour moi cela tombait sous le sens que cela fonctionnait, car basée sur la logique et l'analyse des conditions de marché (chaque condition de marché a sa propre "meilleure manière de trader", la moins risquée, la plus probable, ou la plus rémunératrice.
Effectivement quand tu dis " pour moi cela tombait sous le sens que cela fonctionnait, car basée sur la logique et l'analyse des conditions de marché " cela me parle beaucoup , dans le sens où comme tu l'as aussi justement souligné, je suis parti dans un apprentissage du trading basé sur la compréhension des mouvements et de la liquidité.
Et je dois avouer que j'ai tellement "bouffé" d'article-ebook-video sur le sujet, que maintenant à juste titre ou non, je n'peux plus penser autrement lol..
Finalement le + dur reste de ne pas tout remettre en question pendant les periodes délicates, chose pas forcément évidente surtout tout seul face à son pc en auto didacte..m'enfin là on rentre dans la psychologie c'est un autre débat..
Le feeling également chose tres importante à mon sens et tres tabou il me semble carsouvent associé à un signe de faiblesse.
Apres, est-ce vraiment du feeling ou tout simplement des schémas visuels récurents imprimés dans notre cerveau qui nous font agir inconsciement..je ne sais pas.
Bien notéComme ça a été dit ici mais mais pas assez appuyé, l'unique chose à vérifier c'est ta dépendance aux conditions de marché; en swing c'est ultra important, en scalp... à part la volatilité...
Effectivement j'avis regardé les differents webinaires dmt dans lesquels tu expliquais bien tes choix de tendance en fonction de la force relative entre autre et je te rejoins completement sur le fait qu'une remise en question constante doit être primordiale afin d'évoluer dans le bon sens.Et la force d'un trader est de la modifier; par exemple, par observation, logique, expérience sans doute, j'ai modifié ma manière de gérer mes positions (déplacement des stop pyramidagerm oisn agressif, bcp plus sécuritaire, abandon du M1, etc.) et de sortir des trades entre 2012 et 2013, car la volatilité de 2012 (notamment JPY) et les grosses tendances ont disparu; EURUSD a disparu des paires que je trade, et depuis début 2013 je ne trade exclusivement que EURAUD.
This !et tu préfères vérifier en live tes idées
Bonne journée
Re: Fiablilité statistique en scalping
Salut Cajun,ils y à des traders ( je dirait pas les noms), pas moi car j'ai pas travaillé hier, qui utilisent order flow+ tape et tout le tin -touin, qui ont perdu des sous hier, comme quoi avoir les outils est une chose, les comprendre en est une autre , ce qui compte au final c'est de finir la journée en positif.
effectivement comme tu dis le + important est d'etre positif à la fin peu importe sa méthode.
Justement je parlais hier soir avec un mec qui trade les fut et qui me disait que ma façon de faire selon lui serait bien + adaptée sur futures et qu'à terme sur cdf ce ne serait pas viable.
De mon côté ce n'est pas tant la stratégie qui me pose probleme mais plus le fait de par moment encore trop hésitez à tres vite couper une position qui part mal.
Il faut que je me trouve un script qui permetrait de placé en 1 click sl et tp quand je prend une pose , à la facon d'un orderbook, ça m'éviterait pas mal de soucis..
( et sorry pour le mauvais jeux de mot, sans rancune, hein!!)
Non sans rancune, j'ai trouvé ça même assez fin au vu du climat allemand qui rêgne sur cette file
Chris si c'est dans une optique de test, tu peux facilement refaire les journées précédentes grâce à des simulateurs sur mt4 afin de faire un backtest manuel récent ou bien revoir les trades effectués qui n'ont pas fonctionné.je suppose "qu’être à l'écoute du marché", ce n'est pas juste afficher les cours instantanés, mais au moins le graphique de l'évolution récente de ce cours
Re: Fiablilité statistique en scalping
presque : je reste sur les BB, mais en un peu plus sophistiqué que le simple tutoiementsosickk a écrit :
Waouh ! grâce au "tutoiement" des bol ?
Adishatz