Fiablilité statistique en scalping

[sosickk]

Hello , une question me turlupine ^^

à partir d'un échantillon de combien de trades à peu près, peut-on considerer la fiablilité d'une stratégie et la viabilité des statistiques en scalping ?

Je me dis que 1000 rades me parait être déja pas mal , des avis ?

[nvitale]

Le plus important est que ce soit evalue en reel. Sinon ca n'a aucune valeur - pour du scalping.

[nvitale]

Et concernant le nombre de trades, la theorie des statistiques t'apportera une reponse: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chan ... stiques%29

En resume, plus il y en a, plus l'incertitude sera reduite... Un peu normand comme reponse

[phi1618]

Je ne suis pas en scalping, mais bon, un ordre d'idée j'ai validé ma stratégie après 300 trades en démo.

[sosickk]

En resume, plus il y en a, plus l'incertitude sera reduite... Un peu normand comme reponse

Effectivement jolie lapalissade !

Au poker on estime à peu pres que 50k mains jouées est un minimum obligatoire pour pouvoir interpreter des statistiques( R/R,PF etc) ainsi que pour estimer le risk de ruine ou autres données, donc je pense qu'en terme de trading un paralèlle avec le nombre de trades effectués est faisable à la louche non ?

Je ne suis pas en scalping, mais bon, un ordre d'idée j'ai validé ma stratégie après 300 trades en démo.

Ok merci Phi.

[AUTOFOREX]

Tes statistiques seront correctes si les entrées et sorties sont systématiques, c'est à dire basés sur les mêmes critères. Et nvitale a raison, plus il y a de données, plus les conclusions issues de ton analyse statistique seront précises/viables. En espérant t'avoir aidé.

[sosickk]

Tes statistiques seront correctes si les entrées et sorties sont systématiques, c'est à dire basés sur les mêmes critères.

Effectivement , un facteur auquel je ne pensais pas merci pour cette précision !

Et nvitale a raison, plus il y a de données, plus les conclusions issues de ton analyse statistique seront précises/viables

Oui bien sur cela va de soit , mais on est bien daccord également que à partir d'un certain échantillon de trades on peut considerer les données statistiques viables et la stratégie bonne .
On peut donc estimer que les prochaines phases de pertes ne seront que de la variance et que donc la stratégie n'est pas à remettre en cause non ?

ma question est vraiment simple à priori et pourtant le débat tend à se compliquer pour rien, assez étrange.. peut être est ce mmoi qui ai voullu faire un parallele un peu trop rapidement avec le poker, merci tout d emême pour vos points de vue

[ulysse]

Ton parallèle avec le poker est juste, puisqu'il repose sur une approche statistique.

Ta question est donc : quelle est la taille minimale de l'échantillon statistique des observations pour valider une stratégie de scalping.

Problèmes
1) le forex est un marché non centralisé de gré à gré
2° Tu ne trades pas sur le marché interbancaire
3° Il y a une forte probabilité que l'argent gagné soit celui que le broker perd. Tu joues contre la banque- casino)
4° dans ces conditions n'importe quel test sur compte démo a peu de valeur pour ne pas dire aucune
quelle que soit la taille de l'échantillon
Pour évaluer un joueur de poker on ne peut le faire qu'en conditions réelles de cash game ou de tournois
5° tu ne trades pas de façon anonyme puisque ton broker connait ta position et peut décaler le marché quelques secondes pour taper ta position.

solutions éventuelles pour scalping

1° travailler sur une place de marché. C'est une solution intermédiaire entre gré à gré et marché centralisé. Tu gagneras éventuellement les sommes perdues par les autres contributeurs ( joueurs comme à une table de poker)
2° être en mesure d'avoir une exécution optimale des ordres.
a) au niveau de sa prog
b) au niveau du broker
c) éventuellement colocation

Voilà pour les conditions d'évaluation d'une stratégie de scalping

ensuite quelques jours de tests réel devraient suffire à valider ta stratégie
ce qui revient à valider ton exécution..... Nous parlons bien de scalping.
mais attention tout de même. le comportement de ton algo peut être sensible à certains niveaux de volatilité des marchés..... D'où la nécessité d'une surveillance étroite.

Voilà j'ai essayé d'être le plus précis possible, en gardant à l'esprit que scalping et forex sont deux termes quelque peu antinomiques.....

[sosickk]

Bonjour Ulysse, bon je vais me répéter une fois de + mais merci pour ton point de vue tjrs aussi interessant et concis

Juste ptite précision, je ne parlais pas de scalping sur forex mais sur indices cfd.(bon on reste dans du non centralisé j'suis daccord^^)

J'ai bien saisi ton point de vue je pense, et je te rejoins sur à peu pres tout les points que tu abordes, mais malheureusement je n'ai pour le moment, ni le capital et ni l'experience necessaire pour tradez les futures.

ensuite quelques jours de tests réel devraient suffire à valider ta stratégie

Là par contre je suis assez étonné.

Pour continuer dans le parallele avec le poker(car je pense est tres parlant finalement), ce serait comme tirer des conclusions sur sa facon de jouer avec un echantillon de quelques centaines de mains jouées seulement, ce qui est tres tres peu. D'où mon étonnement d'une validation aussi rapide de stratégie trading.

Je vais continuer à creuser le sujet , merci encore bonne soirée

[ulysse]

quelques jours est peut être un peu court.

cependant tout dépend de ce que tu appelles scalping
j'avais en tête une famille d'algo proche du HFT pour laquelle l'argument principal est la vitesse.

Dans ce sens soit ton algo est pertinent ( vitesse par rapport aux concurrents) et il fonctionne tout de suite, le reste du test est essentiellement du débuggage.... et zou....prod.... jusqu'à tes premières pertes récurrentes qui témoigneront de ce que ta vitesse n'est plus ce qu'elle était par rapport à la concurrence

mais si tu appelles scalping quelques points grappillés et dont l'exécution de la décision repose sur des indicateurs du genre rsi survendu/suracheté et filtrage des "faux" signaux......
le résultat me semble porter à caution. quel que soit la taille de l'échantillon des observations.

Sans entrer dans le détail de ta stratégie , mais chacun sait que Dieu est dans les détails ( pour reprendre Mies Van der Rohe), il faut connaitre un peu la famille d'algo pour pouvoir te répondre.
Il reste effectivement le problème d'un marché OTC. Et c'est un gros écueil pour un scalpeur.

En outre tu devras compter avec des frais de broker importants auxquels s'ajouteront les slipages divers et variés.

Ton résultat deviendra donc hyper sensible aux conditions d'exécutions.
Et qui maitrise les conditions d'exécutions..... Ton broker de cfd

Déjà que sur un marché centralisé Fut tu trades 90% ( Nicolas serait probablement plus précis dans l'estimation) du temps contre les markets makers.... et c'est pas toujours une partie de plaisir ( les MM sont prioritaires). Un marché centralisé n'est pas rose pour autant.

Tu le vois un algo de scalping C'est pas de la tarte.
Je ne remets pas en cause la validité de ta stratégie. Que je ne connais pas et dont je n'ai aucune raison de douter.
Je veux simplement attirer ton attention sur un certain nombre de conditions externes ( exogènes) qui peuvent entraver ta démarche et sur lesquelles Tu as peu ou pas de moyens d'intervenir. Toutes conditions qui peuvent biaiser les résultats de tes tests.

Conclusion
Il faut d'abord résoudre et lever ces biais

Bestiaire

Dans tous les marigots il y a de vieux crocodiles
La force des Gnous c'est le nombre
Un Gnou isolé est un Gnou mort

Toutefois
Un Gnou malin comme un singe, vif comme la gazelle, léger comme un papillon a toutes les chances de faire tourner notre crocodile en bourrique.
Mais ce Gnou là , tu seras d'accord avec moi....est un drôle d'oiseau mais finalement pas plus étrange qu'un Bourricocodril.

[sosickk]

Oh non Ulysse je ne parlais pas du tout d'algo ou de HFT ^^, mais simplement de scalping 100% discrectionnaire pour grapiller kkes points comme tu dis, principalement basé sur le price action , majoritairement en "fading" sur zone de confluences et je m'aide du tick et market profile pour quadriller le terrain ainsi que point pivot et vwap.

En outre tu devras compter avec des frais de broker importants auxquels s'ajouteront les slipages divers et variés.
Ton résultat deviendra donc hyper sensible aux conditions d'exécutions.
Et qui maitrise les conditions d'exécutions..... Ton broker de cfd

OK avec ça ,d'où l'importance du choix du broker mais corrige moi si je me trompe sur Fut le slippage est présent également et les frais existent et de + on est jamais sur d'être servi dans le carnet d'ordre, en fonction de la liquidité à l'instant t,
D'apres moi il y a des avantages et inconvénients sur les 2 mais il faut bien reconnaitre que la majorité des pro opèrent sur les fut en général donc j'imagine bien que ce n'est pas un hasard.

Cela me refait penser à un article tres interessant de Benoit Rousseau qui avait fait une comparaison assez factuelle entre cfd et fut , et le fait est qu'apres des années d'experiences il est revenu sur cdf..peut être l'exception qui confirme la rêgle ^^

Je veux simplement attirer ton attention sur un certain nombre de conditions externes ( exogènes) qui peuvent entraver ta démarche et sur lesquelles Tu as peu ou pas de moyens d'intervenir. Toutes conditions qui peuvent biaiser les résultats de tes tests.

Conclusion
Il faut d'abord résoudre et lever ces biais

Message bien reçu

[Zechatdoc]

Conclusion
Il faut d'abord résoudre et lever ces biais

Facile, suffit de devenir broker.
Mais comment deviens-t-on broker au fait ?

[ulysse]

J"ai effectivement lu cet article de Benoit Rousseau

son point de vue mérite réflexion....

[sosickk]

Conclusion
Il faut d'abord résoudre et lever ces biais

Facile, suffit de devenir broker.
Mais comment deviens-t-on broker au fait ?

Effectivement si il doit y'avoir un graal en trading c'est bien celui là ^^ de + si je dis pas de bétises nimporte qui peut obtenir une liscence mt4 pour 100k euros et donc devenir market maker..ça en dit long sur les courtiers proposant uniquement mt4 amha..

J"ai effectivement lu cet article de Benoit Rousseau

son point de vue mérite réflexion....

Hesites pas à donner ton point de vue Ulysse si tu le souhaites, des argument contradictoires serieux , c'est tout ce qu'il manque à ce tres bon article pour se faire une idée + précise de tout ça

[chris17]

Bonjour sosickk,

Maintenant que les gens sérieux sont intervenus, je vais me permettre de dire comment je ferais, non pas en tant que trader(ce que je suis loin d'être encore), mais en tant qu'ex informaticien :

Ton algo de scalping, je le ferais programmer et tester sur des cours rééls, tout simplement

Pour faciliter les choses, concernant les cours réels, je vois plusieurs méthodes, soit, par ordre de difficulté décroissante :
1) le faire programmer pour un fonctionnement en temps réel, comme les bots actuels, je suppose.
2) le faire programmer pour un fonctionnement en différé à partir de fichiers des cours passés
3) générer toi-même le fichier des cours par une fonction pseudo-aléatoire (c'est ce qu'a fait Pascal pour appuyer son propos dans un webinaire, et le résultat est confondant) et ensuite, on est ramené à la méthode du 2. Quitte à commencer par ces fichiers "artificiels", puis à passer à des vrais cours passés.

Les avantages que je vois :
- tu n'es plus limité ou contraint par un nombre de trades : tu peux défiler un mois de cours en quelques minutes.
- tu peux faire toutes les simulations que tu veux et voir les résultats immédiatement de façon à bien ajuster les paramètres, et comparer l'efficacité réelle de légers ajustements.
- tu seras obligé de définir rigoureusement toutes tes règles, ce qui sera bénéfique de toute façon.
- les règles seront appliquées mécaniquement sans subir l'humeur passagère du trader

A mon avis, pas besoin d'ordi super puissant : un ordi personnel actuel sous Windows est suffisant.
Il ne s'agit que de triturage mathématique d'un flux de données numérique, et à ce que j'en sais, tous les indicateurs sont aussi des moulinettes mathématiques sur des séries limitées de périodes.
Les résistances et supports sont aussi déductibles des cours. Resterait seulement les seuils psychologiques et peut-être l'humeur du marché

Restant à ta disposition

PS : dans une vie antérieure, j'ai effectué ce genre de vérification pour un ami qui avait soi-disant une martingale infaillible à la roulette => la martingale marchait mais nécessitait un capital énorme pour un simple particulier, et disproportionné par rapport aux gains => mieux valait mettre ce capital sur un livret d'épargne et passer ses journées à la plage plutôt que dans un casino

[Zechatdoc]

Pour faire gagner du temps.

Même si Sosickk parvient a :
-> elaborer un cahier des charges préci pour un développeur stupide (tous les developpeurs sont stupides) mais ca reste tjs un bon exercice
-> trouver suffisamment de données pour faire des backtests
-> Le résultat sera de toutes facons :
a) ca déchire sa mémé sur certains cours a certains moments
b) ca se casse la gueule lamentablement dans toutes les autres conditions
Et après, même dans le cas super-idéal ou t'arrives a trouver le pourquoi on est dans b) plutot que dans a)... bin t'as pu plus du tout assez de recul pour que le backtest "prouve" quoique ce soit.
(j'ai tjs été adepte de la "preuve par le backtest" et j'en reviens, tout doucement...)

[chris17]

Pour faire gagner du temps.

(j'ai tjs été adepte de la "preuve par le backtest" et j'en reviens, tout doucement...)

t

Salut Zechat

T'aurais pu faire encore plus court :"j'ai essayé ; ça sert à rien"

C'est sympa de nous faire part de ton expérience personnelle, mais malgré tes arguments, qui sentent le vécu, malheureusement, il reste un avantage indéniable : celui d'abandonner la méthode rapidement, sans avoir risqué un €. Et le tester à la main, est soumis à tant de biais de la part du "testeur" que les conséquences financières futures me paraissent encore pire.
A la limite, si ce n'est pas testé par programmation informatique, qu'il utilise un tiers de confiance pour le faire à sa place. Sosickk sera alors obligé d'expliciter les règles, et son compère ne biaisera pas les résultats.

Enfin, il n'y a pas plus de stupides parmi les développeurs que parmi les traders, a priori. En revanche, j'imagine bien qu''i y ait des traders qui ne veulent pas prendre la peine de mettre noir sur blanc et exhaustivement les règles qu'ils veulent voir programmer. En théorie, pour avoir un résultat fini correct, il faut que le demandeur passe autant de temps (entre les spécifs et les tests) que le développeur à réaliser:)

[ulysse]

une raison simple à cela

les cours passés ne préjugent en rien les cours futurs.
C'est marqué en toutes lettres au bas de toutes les études, en micro caractères au bas de tous cites de vente de robots etc.....

On en revient toujours à la même question

qu'est-ce que je backteste?

a) Une procédure?

b) Un concept ( modèle)?

Une procédure n'est pas un concept.

Une procédure consiste à déterminer un certain nombre d'actions (décisions) en fonction de paramètres.

par exemple : quand le cours touche la bol sup alors vente. mais si la bol inf s'écarte en même temps que le cours dépasse la bol sup alors j'achète à condition que blablabla. On peut en rajouter des kilomètres
ça c'est des procédures. La rationalité du code teinte la démarche d'une aura "scientifique". mais ce n'est en aucun cas une démarche scientifique. Tout au plus empirique. Et cela peut fonctionner partiellement dans des limites strictes. au bout du compte cela revient à du 50 50..... et on filtre comme une bête avec 50km de conditions pour éradiquer les "faux signaux".....
Ce ne sont d'ailleurs pas tant les signaux qui sont faux que la démarche.

Un concept
dans le cadre d'économies partiellement intégrées on constate une forte corrélation entre les indices des différents marchés action.
1) on teste l'hypothèse sur deux marchés et on retient par exemple l'indice Dax et l'indice Cac
mais on pourrait retenir "eurostox" et Dax etc.....chaque hypothèse est testée
2) si l'hypothèse est validée alors on observera les variations relatives de l'indice A et de l'indice B
3) on pourra éventuellement déceler une variation stable des indices
4) on en conclurait, si chaque étape est validée, qu'un arbitrage entre les deux indices est possible

5) on modélise cet arbitrage ( c'est notre concept)
6) on teste le modèle ( c'est toujours notre concept)
7) on définit des procédures dans le but de mettre en production cet arbitrage ( ce concept)
on teste les procédures etc....

Bon, On s'écarte très largement de la question initiale de Sossick, qui voulait juste tester une tactique manuelle.
Mais on le voit, la question initiale soulève beaucoup de questions.

Pour revenir donc à la question de Sossick.

De mon point de vue tu as fait une comparaison très judicieuse avec le joueur de Poker.
A bien des égards les conditions du trader journalier sont très comparables à celle d'un joueur de poker cash game.

leur critère le plus important c'est la variance.
Un joueur de poker scrute sa variance et veille à ce qu'elle soit la plus faible possible quel que soit son style ( serré, loose, etc..)

de même un trader qui dure veille à ce que la variance de son équity reste confinée encadrée.
il surveille
sa moyenne des gains
sa moyenne des pertes
son pourcentage de réussite
il en déduit son espérance.

admettons qu'il ne maitrise pas A priori son % de gain..... il lui reste à maitriser ses pertes
et c'est là dessus que portera son travail en priorité puisqu'il peut maitriser totalement ce paramètre.
il travaillera sur la taille de ses mises
avec le temps et l'expérience il affinera sa lecture du jeu, et misera plus lorsque les probabilités de remporter un coup sont de son côté.

Puisque tu sembles être un joueur de poker, je pense qu'en appliquant méthodiquement la gestion de ta bankroll de poker au trading tu devrais t'en tirer assez bien.

1) Tu choisis une petite table en réel pour débuter>>>>>> mise = 0,01 voire 0.001
2) tu contrôles strictement ton risque ( équity fold)

Ce n'est pas un conseil. Mais puisque tu sembles avoir une bonne expérience du poker alors il est intéressant de partir de méthodes que tu connais bien et dont tu as l'expérience pour les transposer à ce nouvel univers que tu découvres.
Si tu étais plus matheux je te dirais de lire deux ou trois bouquins sur la théorie des jeux ( théorie mathématico statistique) éventuellement de regarder du côté des options

si tu étais plus statisticien je te dirais de regarder du côté des arbitrages

On ne peut pas donner un conseil général applicable à tout le monde. Car la compréhension d'un individu dépend tellement de sa culture ( culture dans le sens d'expériences, niveau de connaissances)
Quelle que soit sa culture cela ne préjuge en rien de sa réussite. mais cela appelle à adapter le conseil à ce qu'il sera en mesure d'absorber à l'instant T.

...PFFFFF j'ai encore écrit un roman

[sosickk]

Bonsoir à tous,

Bonjour sosickk,
Ton algo de scalping, je le ferais programmer et tester sur des cours rééls, tout simplement

Merci pour ta contribution Chris mais comme je disaisdéja précedement , ce sujet ne concerne en rien les alog ou même le Hft

Ulysse sympad'avoir pris la peine de faire des comparaisons poker/trading , c'est tres clair et juste

Alors oui effectivement j'ai joué quelques années en cash game online, rien d'énorme juste des middle limit, mais tjrs dans un esprit de gestion de bankroll ainsi qu'en gardant des idées de base à l'esprit tel que maximisé ses gains et minimisés ses pertes, donc je t'avoue que c'est assez naturellement que je conçois le trading ainsi également.
Malgré tout je suis beaucoup trop "result oriented" en trading , et kkes autres petits détails d'ordre mental également aussi génants que j'avais réussi à passer au poker mais qui en trading me pose problème bizarrement , un mystere pour moi jusqu'à maintenant..

La variance effectivement un sujet primordial !Elle se lisse avec le temps dit-on mais jsutement sans statistiques établies sur un échantillon assez conséquent, comment savoir si nos pertes sont dus à celle ci ou bien simplement est ce la fait d'une stratégie non viable.

C'est là qu'on en revient au sujet initial, en prenant les statistiques de myfxbook par exemple.
Sur myfxbook un trader a accès à une panoplie de stats(profit factor,standard deviation,risk of ruin etc) concernant sa facon de trader à l'image d'un tracker pour les joueurs de poker.

Mais au poker on sait que ces stats ne représentent rien sur un échantillon inferieur à 50k mains jouées minimum..donc en trading , et dans ce cas précis en scalping, à aprtir de combien de trade peut-on dire ok les stats affichées sur myfxbook sont validées, mes periodes de pertes sont dus à la variance uniquement , donc ma stratégie n'est pas à remettre en cause ?

Ps: T'en fais pas Ulysse tes messages ne sont jamais trop long, tjrs remplis d'infos pertinentes

[chris17]

une raison simple à cela

les cours passés ne préjugent en rien les cours futurs.

..../.....

...PFFFFF j'ai encore écrit un roman

Bonsoir Ulysse,

Oui, tu as écrit un roman, mais il me semble que tu as besoin de parler et c'est toujours enrichissant

L'ennui c'est que tu pars vite dans tes propres repères , presque au niveau philosophique, et qu'on décroche vite, car , au moins au départ, on se demande ce que ça à voir avec les posts précédents

Mais, bon, ne te gêne pas, c'est toujours plaisant

[chris17]

Bonsoir à tous,



Merci pour ta contribution Chris mais comme je disaisdéja précedement , ce sujet ne concerne en rien les alog ou même le Hft

Oui, d'accord, mais je comprends parfaitement ton besoin de valider une technique, et j'ai simplement dit comment je procèderais dans ce cas là

Pour revenir,alors,à ta question initiale, je crois qu'on ne peut pas parler d'un nombre de trades dans l'absolu, pour le valider. Il te faut un échantillon représentatif (comme dans les sondages), donc, en préambule il te faut définir l'ensemble des sous-jacents sur lesquels tu compte appliquer ta technique, et les classer en catégories homogènes. Puis prendre pour chaque catégorie homogène un nombre significatif d'échantillons et de trades. Tu sommes le tout, et tu as ta quantité globale, puis tu respectes le nombre par catégorie.
Pour te rassurer, les sondages pour les élections en France sont faits sur environ 1000 personnes, constituants un échantillon représentatif (sexe, âge, catégorie socio-professionnel, urbain/pas urbain etc...). Et ça vaut pour environ 30 millions, avec une marge de 2%(me semble-t-il)

Bon courage

[sosickk]

Oui, d'accord, mais je comprends parfaitement ton besoin de valider une technique, et j'ai simplement dit comment je procèderais dans ce cas là

Oui no soucy Chris je ne disais pas ça méchament et je ne remet pas en doutes des propos , et pour être franc vu mon niveau sur tout ce qui touche aux algos ou autre, je n'me permetrait pas

en préambule il te faut définir l'ensemble des sous-jacents sur lesquels tu compte appliquer ta technique, et les classer en catégories homogènes

Bonne remarque effectivement, mais dans mon cas précis c'est simplifié car mes tests actuels se font uniquement sur le dax pour le moment.

Bonne soirée et merci pour la contribution.

[ulysse]

Pour évaluer la stabilité d'un trader on demande souvent 3 années de track record sur compte réel.

Un test en démo n'a aucune valeur et encore moins en scalping.


La grosse différence ( et elle est énorme) entre poker et trading c'est la structure des pertes

au poker tu perds ta mise + tes relances c'est fixé. tu es libre d'aller à tapis.
ta mise se structure en 4 phases
préflop
flop
turn
river
à chaque phase tu analyses le coup, la main de tes adversaires, le pot, ton stack


le trading sur compte à marge est plus sournois.
tu mises avec un certain levier. D'une certaine façon tu es toujours préflop et ton adversaire ne couchera pas sa main. le levier agit tout au long du trade.....Pour simplifier je suppose qu'une seule position est prise et se conclue soit par un gain soit par une perte.

Il faut adapter ta psychologie. C'est peut être une des raisons qui te font éprouver des difficultés à franchir le cap. comme tu avais pu le franchir au poker.
si cette phase te semble difficile c'est probablement que tes mises sont trop grosses.

je vois ça comme un entrainement pour un coureur de demi fond.
on travaille d'abord le foncier, l'endurance. On construit la cavité cardiaque
sur cette base acquise et solide
on construit la résistance. On monte en cadence et on forge la parois cardiaque. le muscle.

Je passe le reste ( vitesse etc....)

En trading tu dois construire ton endurance.>>>>>>>> petites mises. Très petites
c'est grâce à cette phase que tu comprendras de l'intérieur les habitudes du marché. et que tu te rendras compte de la pertinence et de la perfectibilité de ta stratégie ou plutôt tactique. Tu intégrera la discipline.

dans un deuxième temps tu augmenteras tes mises. appelons cela le travail de résistance.

Et enfin mais seulement enfin tu travailleras la performance.

C'est tout le problème du trading
On veut la perf avant tout autre chose.....
Finalement on est lactique avant même le starter.

Résultat on a ni la perf ni le pognon, une psychologie friable et sans consistance.

A mon avis tu cherches trop vite la perf et tes mises sont trop grosses.

Diminue tes mises, contrôle tes pertes et ta stratégie viendra d'elle même ainsi que la consistance.
Tu as devant toi un an de travail en endurance et deux années pour construire le reste.

La progression est rapide finalement

Mais si tu vises la perf trop vite...... le travail pour corriger toutes les mauvaises habitudes et biais psychologiques sera énorme et repoussera la perf d'autant.

En fait Tu aimerais et c'est légitime, qu'un bon backtest puisse te dispenser des étapes que je t'ai décrites. Mais non. Zechatdoc a parfaitement cerné le problème du BT.

voilà
je te livre ici tout mon point de vue. Et c'est aussi ce point de vue qui me fait hurler aux vendeurs de miracles.
Je ne te vends rien. et ces simples remarques de bon sens devraient t'éviter de perdre inutilement de l'argent et c'est un bon début Pour en gagner.

[ulysse]

Bonsoir à tous,



Merci pour ta contribution Chris mais comme je disaisdéja précedement , ce sujet ne concerne en rien les alog ou même le Hft

Oui, d'accord, mais je comprends parfaitement ton besoin de valider une technique, et j'ai simplement dit comment je procèderais dans ce cas là

Pour revenir,alors,à ta question initiale, je crois qu'on ne peut pas parler d'un nombre de trades dans l'absolu, pour le valider. Il te faut un échantillon représentatif (comme dans les sondages), donc, en préambule il te faut définir l'ensemble des sous-jacents sur lesquels tu compte appliquer ta technique, et les classer en catégories homogènes. Puis prendre pour chaque catégorie homogène un nombre significatif d'échantillons et de trades. Tu sommes le tout, et tu as ta quantité globale, puis tu respectes le nombre par catégorie.
Pour te rassurer, les sondages pour les élections en France sont faits sur environ 1000 personnes, constituants un échantillon représentatif (sexe, âge, catégorie socio-professionnel, urbain/pas urbain etc...). Et ça vaut pour environ 30 millions, avec une marge de 2%(me semble-t-il)

Bon courage

Bonsoir Chris,

C'est vrai je suis bavard.
Mais ici on ne peut pas simplement transposer une technique de sondage.
Et même les techniques de sondage peinent à prendre en compte la volatilité des votes par exemple.
Tout comme les stratégies de trading ont du mal à s'adapter aux variations de volatilité des marchés.

Le problème majeur c'est la volatilité. D'autant plus sur les tactiques directionnelles.

Les outils statistiques ne sont pas en cause.
tester des procédures sur des données passées n'a simplement aucune valeur prédictive.

Pourtant je suis un gros amateur de stat

[sosickk]

Pas grand chose d'autre à rajouter à ce concentré de bon sens , à part que cette ptite mise au point me permet d'un peu relativiser , et c'est déja pas mal !^^

Pour évaluer la stabilité d'un trader on demande souvent 3 années de track record sur compte réel.
Un test en démo n'a aucune valeur et encore moins en scalping.

Là pour le coup, ça a le mérite d'être clair

En fait Tu aimerais et c'est légitime, qu'un bon backtest puisse te dispenser des étapes que je t'ai décrites. Mais non. Zechatdoc a parfaitement cerné le problème du BT.

j'pense que tu as bien résumé le tout avec cette phrase.

le trading sur compte à marge est plus sournois.
tu mises avec un certain levier. D'une certaine façon tu es toujours préflop et ton adversaire ne couchera pas sa main. le levier agit tout au long du trade.....Pour simplifier je suppose qu'une seule position est prise et se conclue soit par un gain soit par une perte.

A moitié daccord sur ce point par contre dans le sens où rien n'empeche de cut sa position soit
-avant son tp initial mais donc tout de meme légerement en gain, pour x ou y raisons.
-soit avant sont sl ou bien flat pke l'impulsion ne part pas au bout d'un certain temps(15-20 sec pour ma part)
Pour résumé , en métaphorisant: je peux fold à tout moment mais par contre il est vrai que je perdrai constament mes blinds/spreads.
En fait seul les market makers ont le droit au vol de blind les salops

Pour conclure j'vais prendre un peu de recul, bien relire tout tes conseils et repartir sur de meilleures bases prochainement.

Merci encore Ulysse de prendre le temps de détailler tes points de vue, bonne soirée