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 Sujet du message: Swap et appel de marge
MessagePosté: 29 Déc 2014, 13:13 
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Bonjour, je suis débutant en trading (un peu de pratique en démo et en réel tout de même) et je ne comprends pas certaines notions, notamment le swap et l'appel de marge.

Pour vous situer le cadre, dans un futur peut être proche j'aimerais ouvrir une position à l'achat sur la paire Eur/Chf.Je voudrais donc dédier un capital unique pour cela.il n'y aura donc pas d'autre positions ouvertes avec ce compte.

Maintenant la théorie :
Mon broker est FXCM
J'ai un compte avec des micro lot (je n'arrive pas a trouver l'information concernant la taille des lots actuellement)
levier 1/200
capital de 5000 euros
position ouverte a l'achat a 1.2000
Stop loss de 100 pips donc a 1.1900 (logique)

Ma question : quel valeur doit avoir le pips pour que je n’ai pas d’appel de marge avec levier 1/200 ?

J'ai trouvé ce post http://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=9&t=11593sur votre forum, qui m'a permis d'y voir plus clair, mais j'ai quand même des incertitudes.

J'ai trouvé ce site http://www.tribuforex.fr/Outil-Forex-Money-Management-Calcul-Montant-Position.php pour calculer la taille de lot a mettre en fonction du stoploss, mais la marge n'est pas évoqué. (désolé pour le lien sur un site concurrent, je l’enlèverais si ca pose problème)


Mon autre interrogation : le swap !!!
Si j'entre en position avec un Swap positif, que se passe t il si il devient negatif par la suite.Est ce que je perds de l’argent chaque semaine ou je bénéficie toujours du swap positif pris lors du trade ?

Si le swap est de -0.5 qu'est ce que ca signifie en terme d'argent sur l'exemple donné plus haut ?


Voila, désolé pour ces questions de débutant...Je vous remercie de votre patience ;)


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 Sujet du message: Re: Swap et appel de marge
MessagePosté: 29 Déc 2014, 13:32 
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Death a écrit:
Mon autre interrogation : le swap !!!
Si j'entre en position avec un Swap positif, que se passe t il si il devient negatif par la suite.Est ce que je perds de l’argent chaque semaine ou je bénéficie toujours du swap positif pris lors du trade ?


Le swap du jour s'applique sur ta position.
Donc tu peux entrer avec un swap de + 5 si le lendemain il passe à - 50, le premier jour tu toucheras + 5 et les autres jours (temps que tu restes en position) tu paieras 50.

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 Sujet du message: Re: Swap et appel de marge
MessagePosté: 29 Déc 2014, 14:14 
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Il est effectivement vital de connaître la valeur du pip et la marge.

Moi j'utilise par habitude le calculateur de LiteForex : http://www.liteforex.com/trading/forex-calculator/

Pour les swaps chez FXCM ils sont quasi nuls. Lors de mon 'opération CHF' je payais 30 centimes d'euro le lot, bref des cacahouètes.

Tu peux demander un levier de 1:400 à FXCM. Ce qui diminue la marge bloquée et augmente le débattement possible du DD en cas de spykes.

Ne met pas de stops pour ce type de trading. Ton stop doit être le montant du compte. Cela évite la chasse au stops à laquelle se livre FXCM. Tu trouvera une copie d'écran qui le prouve sur la file

viewtopic.php?f=11&t=11592&start=150

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 Sujet du message: Re: Swap et appel de marge
MessagePosté: 29 Déc 2014, 14:47 
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Citation:
Ne met pas de stops pour ce type de trading. Ton stop doit être le montant du compte.


Oui effectivement, je parle d'un stop de 100 pips mais uniquement pour trouver la valeur à attribuer au pips.Mais je me rends dingue a calculer en fonction de l'appel de marge.Je me mélange les pinceaux...

Même avec ton lien :oops: je m'embrouille.
J'ai donc mis extended
volume : 6
levier : 1/400
balance : 5000
StopLoss point : 100 (égal a 5000euros)
Mais dans Margin je me retrouve avec 1500...

Et si je veux que margin = 5000
je me retrouve avec un volume de 20
StopLoss point : 100 (mais égal a 16660euros)


Est ce que tu peux m’éclairer afin de trouver la valeur du pips optimale en fonction de mon capital de mon levier et de la marge ?


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 Sujet du message: Re: Swap et appel de marge
MessagePosté: 29 Déc 2014, 15:25 
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L'information importante c'est le prix du pip avec ton exposition et la marge consommée.

Donc si ton compte est en EUR, que tu envisages d'ouvrir 6 lots d'EURCHF et que ton compte dispose d'un levier de 1:400 :

Prix du pip pour 6 lots : 49.879 EUR
Marge consommée : 1'500 EUR

Il te teste donc de disponible : 5'000-1'500=3'500 euros.

3'500 euros / 48.879 euros = 71.60 pip pour que le compte fume (l'appel de marge intervient avant, mais restons simple)

Même sur EURCHF, 50 euros le point c'est chaud quand même ...

Quoique j'avais 5 lots pour 4'000 euros, donc nous sommes dans les mêmes eaux...

Vu que l'on est plus dans la situation exceptionnelle d'être extrêmement près du seuil, je mettrais un peu la pédale douce quand même. Planter 6 lots dans la zone 1.2030 peut se retourner contre toi, si on redescend au raz-des-pâquerettes.

A ta place, pour me faire la main, je griderais léger, en gardant de la réserve au cas où.

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 Sujet du message: Re: Swap et appel de marge
MessagePosté: 29 Déc 2014, 16:06 
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Je te rassure la situation que j'expose est avant tout théorique.Je veux comprendre le mécanisme.Crois moi ou pas, j'ai posé ces questions à des gens qui vendent des méthodes sur le net, et ca m'a choqué que certain ne connaisse même pas exactement en quoi consiste le swap ou bien ont des vague notion sur l'appel de marge et s'en fiche...c'est un scandale...mais bref c'est pas le sujet désolé.

Je reprécise que le compte de 5000eur serait dédié a cela, autrement dit la perte est intégré.C'est un trade unique.Si je perds je suis conscient de perdre la totalité du capital (5000eur est à titre d'exemple).

Je précise également que je ne veux pas rentrer a 1.2025 mais bien aux alentour de 1.2000 avec un stop théorique de 100pips donc a 1.1900 (mais comme tu l'as dis le stop n'existera pas puisque j'engage la totalité du capital sur ce trade).

Je me permets d'insister mais pourrais tu me dire quelle valeur je dois donner au pips pour un compte a 5000eur avec l'intégralité engagé , levier 1/400 (ou 1/200) , stop loss 100pips de façon a ne pas subir un appel de marge ???

Une fois que j'aurais cette réponse je pense que je trouverais le calcul (et la méthode) par déduction.

Désolé d'insister !!!


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 Sujet du message: Re: Swap et appel de marge
MessagePosté: 29 Déc 2014, 18:03 
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Death a écrit:
Je te rassure la situation que j'expose est avant tout théorique.Je veux comprendre le mécanisme.Crois moi ou pas, j'ai posé ces questions à des gens qui vendent des méthodes sur le net, et ca m'a choqué que certain ne connaisse même pas exactement en quoi consiste le swap ou bien ont des vague notion sur l'appel de marge et s'en fiche...c'est un scandale...mais bref c'est pas le sujet désolé.

Je reprécise que le compte de 5000eur serait dédié a cela, autrement dit la perte est intégré.C'est un trade unique.Si je perds je suis conscient de perdre la totalité du capital (5000eur est à titre d'exemple).

Je précise également que je ne veux pas rentrer a 1.2025 mais bien aux alentour de 1.2000 avec un stop théorique de 100pips donc a 1.1900 (mais comme tu l'as dis le stop n'existera pas puisque j'engage la totalité du capital sur ce trade).

Je me permets d'insister mais pourrais tu me dire quelle valeur je dois donner au pips pour un compte a 5000eur avec l'intégralité engagé , levier 1/400 (ou 1/200) , stop loss 100pips de façon a ne pas subir un appel de marge ???

Une fois que j'aurais cette réponse je pense que je trouverais le calcul (et la méthode) par déduction.

Désolé d'insister !!!


Humm...

Je suppose que tu veux dire quel lot max. permet de supporter un DD de -100 pips ?

La honte, j'avoue que j'ai pas la formule magique sous la main. :oops:

Mais au pif, si tu as un levier de 1:400, 4.5 lots cela doit le faire :

En effet, pour 4.5 lots, la marge nécessaire est de 1'125 euros (marge bloquée lors de la prise de trade)

Il reste donc de disponible : 5'000 - 1'125 = 3'875 euros

Le prix du pip de 4.5 lots EURUSD est de 37.41 euros

Donc tu peux subir 3'875/37.41 = 103.58 pips d'enfoncement du cours.

Je suppose que les traders discrétionnaires ont des tableaux Excel qui intégrent tout ce binz ?

Ou un petit utilitaire sous mql4 ?

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 Sujet du message: Re: Swap et appel de marge
MessagePosté: 29 Déc 2014, 18:19 
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Death a écrit:
J'ai un compte avec des micro lot (je n'arrive pas a trouver l'information concernant la taille des lots actuellement)

Alors fait attention, car il me semble que sur leur propre plateforme, FXCM n'utilise pas des lots standards, mais sur la MT4 c'est standard.

En lot standard :

1.0 lot = 100'000.-- de notionnel (lot)
0.1 lot = 10'000.-- de notionnel (mini-lot)
0.01 lot = 1'000.-- de notionnel (micro-lot)

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 Sujet du message: Re: Swap et appel de marge
MessagePosté: 29 Déc 2014, 18:48 
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Citation:
La honte, j'avoue que j'ai pas la formule magique sous la main.

T'inquietes y'a pas de honte à avoir, au moins toi tu as déja de bonne notion sur le sujet.

Citation:
Je suppose que tu veux dire quel lot max. permet de supporter un DD de -100 pips ?

Oui c'est tout a fait ca !


Pour l'histoire des micro lots avec fxcm effectivement ca changera la donne, mais comme je l'ai dis dans le 1er post je ne trouve pas cette information sur mon compte...au pire je les contacterais le moment voulu.Ou au lieu d'ouvrir ma position sur leur plateforme j'ouvrirais un compte fxcm avec MT4 comme plateforme.

edit : sur mon compte de trading actuel reel , lorsque j ouvre une position, j'ai :
montant (k) = 1
par pip = 0.08

donc pour 1 lot, 1 pip = 0.08 euros


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 Sujet du message: Re: Swap et appel de marge
MessagePosté: 30 Déc 2014, 09:38 
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Messages: 2786
Localisation: Sofia, Bulgarie
Attention !!!

Veuillez noter que les regles pour les appels de marge peuvent etre differentes d'un courtier a un autre.

Par exemple:

- FXCM
- JFD Brokers
- OANDA
- Dukascopy

Aucun de ces courtiers n'appliquent les memes regles pour les appels de marge !!!

Verifiez donc bien sur le site du courtier, dans le contrat ou appelez le courtier si vous avez un doute.
Utiliser la calculateur d'un broker pour le mettre en pratique avec un autre broker peut reserver des mauvaises surprises.

ici le calculateur de OANDA - http://fxtrade.oanda.com/lang/fr/analys ... calculator

_________________
"ceci est mon avis personnel et ne représente en aucun cas celui des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé ou pour laquelle je travaille actuellement"

Aides, Conseils, Formations => http://www.my-trading-forex.com


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