Money Managment geometrique

[nickleus]

Bonjour,

Voilà suis de retour dans la programmation et je suis tombé par l'intermédiaire du site o-bo.com sur cet article la : http://articles.mql4.com/631

Bon, je ne suis pas une bête en anglais et Google raconte n'importe quoi

Quelqu'un pourrait m'expliquer ce principe de money managment ? Sur quel base il se met en place. Comment le calcul t-on ? Est-ce le même principe que de mettre un pourcentage de son capitale suivant l'écart entre le stop et l'ouverture ?

Car je suis en train un robot et je souhaiterais tester plusieurs MM afin de connaitre les meilleurs résultats.

Merci d'avance.
Bien cordialement

D'ailleurs j'ai fini dans les grandes lignes le Robot sur les Tortues et "Victory" elle est gagnante . Je le mettrai sur le forum, mais il faut que face une vidéo avant sur Trade Learning

[DhaoS]

J'ai survolé l'article car c'est très long...je vais résumer

Ca explique à quel point un MM aggressif peut cacher les défauts d'une stratégie sur un graphe final de backtest et donc qu'il vaut mieux tester sa stratégie aussi sans MM avec 0.1 lot
Mais ça explique aussi les limites du test à 0.1 lot et qu'il ne faut pas entièrement se reposer dessus. Car une bonne stratégie sur du 0.1 lot ne permettra pas forcement d'avoir un MM suffisamment agressif derrière pour faire de meilleurs profits (risque de drawdown élevé)

[DhaoS]

J'ai oublié de répondre à la question du topic, désolé...

instead of a fixed lot he introduces the geometrical money management based on a "modest" proportion "0.1 lot / $1000 of deposit"
C'est un MM avec un risque proportionnel à ta balance

[jmrt]

1.Lot is fixed irrespective of deposit size and is equal to 0.1. Let's call this strategy conservative. In the article it will be denoted like "lot 0.1" or "0.1".
2.Lot is proportional to deposit. This is aggressive money management. We will call it "geometrical MM".
3.Lot grows proportionally to the square root of a deposit. Let's call it a moderate strategy.

traduction libre et pas littérale
les tests sont réalisés en appliquant 3 méthodes :
1. lot de 0.1 peu importe le montant en capital. Il nomme cela " mm conservateur"
2. lots en proportion du capital. Cela, il l'appelle "mm géométrique"
3. le nombre des lots montent en fonction de la racine carrée du capital ( "mm modéré")

Pour ma part, aucune des méthodes ne convient au mm. En effet, aucune des options étudiées ne prend en compte le facteur risque. Les cas 2 et 3 envisagent une simple proportion du capital jouée quel que soit le trade. Le cas 1 limite le risque au minimum jouable.

Un mm correct, à mon avis, c'est prendre une portion de son capital ( par exemple un pourcent). Ensuite calculer, en fonction du stop la quantité de lots qui peut être jouée. Ainsi, la perte maximale est contrôlée quelle que soit le nombre de lots engagés.
Voir mon post money management pour plus détails à ce propos.

De mon point de vue, l'étude est intéressante pour montrer ce qu'il ne faut pas faire.
Voilà un avis. Désolé, tout traduire est vraiment très long et ne présente pas, me semble-t-il de réel intérêt.

[Fabien LABROUSSE]

Oui ceux sont des approches tout à fait basique du money management.

Un mm correct, à mon avis, c'est prendre une portion de son capital ( par exemple un pourcent). Ensuite calculer, en fonction du stop la quantité de lots qui peut être jouée. Ainsi, la perte maximale est contrôlée quelle que soit le nombre de lots engagés.
Voir mon post money management pour plus détails à ce propos.

C'est cette approche que j'utilise dans le cadre du money management que j'impose à la plus part des robots que je test en backtest.

C'est à mon avis une des approches les plus seines.

[Nouche]

"money management" signifie tout simplement GESTION DE L"ARGENT avec tout ce que cela comporte en depenses, investissements en tout genre etc... Pour une position prise sur 1 seul marche et le choix d'un stop par rapport a cette position s'appele le RISK MANAGEMENT, c'est a dire la GESTION DU RISQUE Beaucoup de francais voulant employer des mots Anglais sans vraiment les comprendre, se sont propages sur les forums ces dernieres annees.
Restons simples et lorsque l'on etudie un sujet, il faut en 1er lieu, apprendre et comprendre la nomenclature.

[jmrt]

"money management" signifie tout simplement GESTION DE L"ARGENT avec tout ce que cela comporte en depenses, investissements en tout genre etc... Pour une position prise sur 1 seul marche et le choix d'un stop par rapport a cette position s'appele le RISK MANAGEMENT, c'est a dire la GESTION DU RISQUE Beaucoup de francais voulant employer des mots Anglais sans vraiment les comprendre, se sont propages sur les forums ces dernieres annees.
Restons simples et lorsque l'on etudie un sujet, il faut en 1er lieu, apprendre et comprendre la nomenclature.

"se sont propagés sur les forums" mais surtout dans beaucoup de livres.
That is interesting. You are right. And now, what is a lift and an elevator ? What is cancelled and canceled (in us papers)? Which one is right ?
When I read "I dont have" in us papers and letters. Is this right?
What is "accuracy" and " precision" in french?
And now, knowing what a goverment and an administration are in France, please translate in french Obama Administration and Government.
What are "glasses" and "spectacles"?

Those ones (and many others ) are not easy for me. My english is poor as I already told you. Thx in advance for your comments.

[Nouche]

And now, knowing what a goverment and an administration are in France, please translate in french Obama Administration and Government.

Administration d'Obama et Gouvernement.
Obama Administration represente the federal government elected in majority which is the democratic party but not all government(s). For exemple, in my state, the government is Republican.

A government is the organization, machinery, or agency through which a political unit exercises its authority, controls and administers public policy, and directs and controls the actions of its members or subjects.

[jmrt]

thx for this clarification. Now, I (the foreigner) have learnt and understood more about us.