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le site strategie-option a publié une petite démo à ce sujet
http://www.strategies-options.com/fic/5 ... trage.html

j'ai une question (pour celtinvest du coup, je sais que tu vas répondre )
ca arrive que des opportunités d'arbitrage ce presente ou c'est mort ?

take_profit91 a écrit :j'ai une question (pour celtinvest du coup, je sais que tu vas répondre )
ca arrive que des opportunités d'arbitrage ce presente ou c'est mort ?

Tu as la théorie et tu as la pratique.
Dans la pratique, les opportunités d'arbitrage sur les options sont extrêmement rares et lorsqu'elles se présentent, les algo te devancent. De plus, même si tu arrives à faire le trade, une fois que tu as rajouté les frais de transactions, celui-ci peut ne plus être rentable.

Il m'est arrivé une seule fois de trouver "un arbitrage" à faire sur une action. J'ai passé une bonne paire d'heures à me demander si je devais prendre le trade ou non car j'avais toujours en tête une phrase que répétait souvent un ancien Market Maker devenu formateur: "Quand tu vois un trade qui te parait gratuit, c'est que c'est trop cher pour toi" (traduction de "when it seems free, you can not afford it").
Cela voulait dire que si des personnes beaucoup plus intelligentes que toi et des algos n'avaient pas vu l'opportunité, il y avait peu de chance que toi, pauvre trader particulier, ait une chance de pouvoir faire un trade "facile".
Je n'aurai jamais la réponse pour l'opportunité que j'ai cru voir puisque j'ai passé mon tour.


Pour avoir discuté d'arbitrage avec Morgane lors d'un déjeuner, il semblerait qu'il soit "plus facile" de trouver des arbitrages de volatilité. Je mets facile entre guillemets car 1) il faut être outillé et 2) il faut avoir le savoir-faire (Niveau +++).

Moi ce que je cherche c 'est un call sur le dax avec svp une prime pas cher pour une durée de un mois et qui me couvrirais a 100% ( en cas de chute) les shorts qui je prend en intraday en mode scalping,ça existe?Merci! ( et rien a voir mais bon anniversaire Fabien!)

phil nfp a écrit :Moi ce que je cherche c 'est un call sur le dax avec svp une prime pas cher pour une durée de un mois et qui me couvrirais a 100% ( en cas de chute) les shorts qui je prend en intraday en mode scalping,ça existe?Merci!

Va voir ton assureur et demande-lui de t'assurer ta voiture à neuf quoi qu'il arrive pour pas cher et tu verras sa réaction...
On ne peut pas s'assurer pour tout et pour pas cher. C'est valable dans la vraie vie et pour les options.
Désolé.
Un Call DAX, selon le delta, coûte de 20 à 140 (x5€) sur l'échéance de février. Comme pour une assurance de voiture, plus tu choisiras une option à bas coût, moins tu seras assuré "tous risques".

Mais pour info. Si tu achètes un Call, c'est effectivement pour protéger tes shorts mais pas "en cas de chute" comme tu l'écris, mais en cas de hausse.

Merci quand méme c 'est bien ce que je pensé des options! c 'est cher et ça sert a rien a part vendre du vent

phil nfp a écrit :Merci quand méme c 'est bien ce que je pensé des options! c 'est cher et ça sert a rien a part vendre du vent

En cette nouvelle année les compteurs sont remis à zéro concernant le concours de la perle de l'année.

Là, on teint un chalenger qui commence fort.

J'adore les forums où l'on parle option alors que 95% des intervenants n'ont jamais acheté une seule option de leur vie et ont souvent 0 argument ! Quand j'ai repris un magasin faisant partie d'une franchise alimentaire j'avais déjà constaté que les assurances ne servaient à rien, en effet j'avais calculé qu'un sinistre tous les 3 ans me couterait moins cher. Par exemple ,d'expérience je savais qu'un bris de glace ou une rupture de froid... était très rare et pourtant ce qui couté tres tres cher était ce genre " d'option" dans le contrat.Au final je virais l'assureur pour un beaucoup moins cher et je ne prenais au final que le contrat obligatoire avec une très faible prime!

Ce qui, concernant les options des marchés financiers, représente précisément zéro argument.

je piétine
tu piétines
il piétine
nous piétinons
vous piétinez
ils piétinent https://www.facebook.com/events/587387971457626/

celtinvest a écrit :
Pour avoir discuté d'arbitrage avec Morgane lors d'un déjeuner, il semblerait qu'il soit "plus facile" de trouver des arbitrages de volatilité. Je mets facile entre guillemets car 1) il faut être outillé et 2) il faut avoir le savoir-faire (Niveau +++).

Quand tu dis "arbitrage de volatilité" tu fais référence à des stratégies type : long straddle, short straddle ?

phil nfp a écrit :Merci quand méme c 'est bien ce que je pensé des options! c 'est cher et ça sert a rien a part vendre du vent

C'est parce que tu raisonnes en "3 dimensions", avec les options tu dois intégrer "la 4eme". Ton problème, c'est que tu crois que l'argent que tu dépenses pour te couvrir avec une option est entièrement perdu. Or, cela ne tient qu'à toi qu'il en soit autrement.


De plus, si acheter des assurances (des options) ne sert à rien, alors pourquoi ne te mets-tu pas à en vendre ? Tu vas devenir très riche rapidement, non ?

take_profit91 a écrit :Quand tu dis "arbitrage de volatilité" tu fais référence à des stratégies type : long straddle, short straddle ?

Non, plutôt Calendar, Diagonal ou combo plus ou moins "exotique".

celtinvest a écrit :

phil nfp a écrit :Merci quand méme c 'est bien ce que je pensé des options! c 'est cher et ça sert a rien a part vendre du vent

C'est parce que tu raisonnes en "3 dimensions", avec les options tu dois intégrer "la 4eme".

4eme dimension.jpg

Ton problème, c'est que tu crois que l'argent que tu dépenses pour te couvrir avec une option est entièrement perdu. Or, cela ne tient qu'à toi qu'il en soit autrement.


De plus, si acheter des assurances (des options) ne sert à rien, alors pourquoi ne te mets-tu pas à en vendre ? Tu vas devenir très riche rapidement, non ?

En effet rejoindre le club des vendeurs d 'options j 'attend que ça et il faut le feu vert de saxo! car tu dois pas ignorer que si le marché des "pigeons" acheteur d 'option est tres largement ouvert a tous, le marché des vendeurs l 'ai beaucoup moins puisque sous condition ...http://fr.saxobank.com/contract-options ... %C3%A9es_1 Etre assureur , vendre du vent , le reve!

phil nfp a écrit :En effet rejoindre le club des vendeurs d 'options j 'attend que ça et il faut le feu vert de saxo! car tu dois pas ignorer que si le marché des "pigeons" acheteur d 'option est tres largement ouvert a tous, le marché des vendeurs l 'ai beaucoup moins puisque sous condition ...http://fr.saxobank.com/contract-options ... %C3%A9es_1 Etre assureur , vendre du vent , le reve!

http://fr.saxobank.com/contract-options ... %C3%A9es_1
"Des prix concurrentiels" ? A 6€ ou $6 l'option ?! On voit tout de suite qui sont les "pigeons" comme tu dis => les clients

J'espère qu'ils ont fait des progrès coté plateforme ? Car la dernière fois que je l'ai vue (2015), impossible de trader correctement les options avec. Pas de chaîne d'options valable, aucune indication de delta et de vol implicite par exemple.

Alors Paul, vous voyez bien qu'il y en a qui désirent picorer comme des poulets!

saxo comme les autres ne vont pas donner a des newbies qui n 'ont comme formation que d 'avoir vu" le loup de film wall street" l 'accés a la vente d 'option! et c 'est un peu normal

phil nfp a écrit :saxo comme les autres ne vont pas donner a des newbies qui n 'ont comme formation que d 'avoir vu" le loup de film wall street" l 'accés a la vente d 'option! et c 'est un peu normal

Je ne parle pas de la difficulté de l'accès. Dans le lien que tu nous as donné sur saxo, les CFD, Forex et Options sont tous considérés comme des produits à risques (en rouge).
Je parle de tarification et d'outils adéquats. Ce n'est pas du tout la même chose.
Une tarification à 6€ sur une option, c'est comme s'ils proposaient un CFD CAC40 avec un spread de minimum 3 en pleine journée. Ils seraient largement plus cher que la concurrence.

celtinvest a écrit :

take_profit91 a écrit :Quand tu dis "arbitrage de volatilité" tu fais référence à des stratégies type : long straddle, short straddle ?

Non, plutôt Calendar, Diagonal ou combo plus ou moins "exotique".

humm interessant...

Meme si l'arbitrage est reservé à une élite je pense que ca mérite de s'y interesser...au moins 5mn

take_profit91 a écrit :Meme si l'arbitrage est reservé à une élite je pense que ca mérite de s'y interesser...au moins 5mn

J'espère que tu as plus de 5mns devant toi...