Forex

[Poupouille]

Bonjour, petite question sur le Forex :
Les devises sont-elles en corrélation les unes avec les autres ?
Par exemple, est-il conseillé en même temps d'acheter d'une part de l'USD par rapport à de l'EUR et d'autre part de vendre de l'USD par rapport au GBP ?
Merci pour vos réponses.

[yoyo910]

oui

[Poupouille]

oui

Mais encore ?

[yoyo910]

eur usd et gbp usd est la paire la plus coordiné mais c est pas sur a 100 %

[DMTrading]

Oui et non.

Déjà il faut faire attention à la sémantique : la corrélation entre les devises n'est que temporaire, cyclique. Si les devises étaient corrélées, il n'y aurait pas de mouvement important sur les paires de devises (et sur le forex, on traite les paires).

Le forex est le marché sur lequel transite tous les flux monétaires mondiaux. Il est le seul marché où l'on peut suivre la "trace de l'argent".

Ce sont les décélérations qui créent les tendances, les mouvements violents. Les corrélations, elles, créent les range, les consolidation.

Les mouvements sur les devises, c'est justement ça, la trace de l'argent.

Certaines devises sont corrélées un temps, puis ne le sont plus. Exemple pour 2011, AUD, USD et CAD ensemble à la baisse, et EUR et GBP ensemble à la hausse. La décorrélation entre AUD et USD entamée la semaine dernière, a provoqué la violente secousse d'hier par exemple.

Les paires par contre, peuvent être corrélées. Par exemple tous les EURXXX sont corrélés entre eux sous réserve que l'euro soit en mouvement, et que les devises de contrepartie soit en consolidation et/ou dans un mouvement similaire.

Ex : début 2011, EUR haussier, face à USD, CAD et AUD baissier. Donc ces trois paires sont corrélées.

Pour élire la meilleure paire, on utilise la cointégration ou la force relative.

On compare par exemple USDCAD, AUDUSD et AUDCAD entre eux, pour savoir qui de EURAUD, EURUSD ou EURCAD a le plus gros potentiel de gain.

Trader les paires corrélations est risqué si on n'adapte pas son risque. Ex : 50 EUR sur l'un, 50 EUR sur l'autre, au lieu de 100 EUR pour chacune. Il faut donc diviser par 2 ou 3 selon le nombre paire corrélée tradée en même temps.

Cela permet de lisser son risque et sa performance : un SL sur une des paires peut être touché, quand les autres ne le sont pas.

On peut aussi trader la devise en elle même (attaque spéculative), et se placer sans retenu sur toutes les devises.

Chacun voit midi à sa porte.

A noter que les devises sont corrélées à d'autres marché, comme le yen et le dollar le sont aux marchés actions, le dollar australien à l'or, ou le dollar canadien au pétrole, l'euro au marché obligataire européen, etc.

[Fabien LABROUSSE]

Les devises sont-elles en corrélation les unes avec les autres ?

Oui

Par exemple, est-il conseillé en même temps d'acheter d'une part de l'USD par rapport à de l'EUR et d'autre part de vendre de l'USD par rapport au GBP ?

C'est du cas par cas, mais en général, il semble plus cohérent d'être dans les mêmes sens sur les différentes paires.

Tu peux avoir plus d'informations à propos du niveau de corrélation des différentes paires de devises sur Mataf à cette adresse:

http://www.mataf.net/fr/tools/01-01-correlation

Si les devises étaient corrélées, il n'y aurait pas de mouvement important sur les paires de devises (et sur le forex, on traite les paires).

En effet.

A noter que les devises sont corrélées à d'autres marché, comme le yen et le dollar le sont aux marchés actions, le dollar australien à l'or, ou le dollar canadien au pétrole, l'euro au marché obligataire européen, etc.

A quoi ces différences sont liés?