Cours d'analyse quantitative

[curunir]

Salut les jeunes

Ca fait un bail que je suis pas revenu ici, c'est à cause des études. Mais maintenant, c'est les vacances, donc je reviens

J'ai décidé de commencer une série de vidéos sur l'analyse quantitative pour changer un peu de l'AT. Ma première série de cours a pour but au final de comprendre le concept de cointégration et de mettre en place une stratégie de momentum de type mean reverting.

Mais pour l'heure, on commence par la base dans l'étude des processus stochastiques : la stationnarité A la fin, je propose des exercices, les corrections viendront bientot en vidéo (demain).

C'est quand même assez mathématique, enfin c'est que mathématique. Pour ceux qui ont un bac S ou ES option math, ça doit être compréhensible avec des efforts, ça reste un cours dispensé en L3 de math appli (voire en M1-M2 pour la cointégration/VECM). Après, je peux pas faire cours qui remonte à la seconde. Mais voilà, si vous aussi vous trouvez que l'AT ça manque de rigueur, et que dans le trading vous préférez pouvoir véritablement mesurer le risque, alors ça peut vous intéresser

J'essaye de faire au mieux niveau pédagogie, même si je sais que je suis nul En tout cas, je détaille les calculs des démonstrations. Voilà, si vous avez des questions hésitez pas

Je pense que je finirais le cours sur cette partie dans 4 vidéos. Et simultanément, j'envisagerai de commencer la programmation de certain alogorithme de test statistique en vue d'un EA.

[Hermès]

Hey !!

Sympa ta petite vidéo sur l'économétrie !!

Bon courage pour tes prochaines vidéos.

ps: si je peux me permettre, fais des exemples concrets sur excel ca sera beaucoup plus facile et ludique. Car si les gens n'en n'ont jamais fait soient ils vont etre perdu et arreter la vidéo au bout de 30 s soient ils vont acheter un livre xD

[curunir]

Oui t'as certainement raison, à force pour moi certains trucs paraissent évident, mais quand on découvre ça a sale tête

Les exemples, ce seront les corrections d'exos que j'ai proposé, je ferais en live les manip commentées sous Excel. Je voulais pas trop les faire à ce moment là, pour éviter de perdre le fil lol.

Enfin merci quand même, j'avais peur d'effrayer un peu les gens avec ça. L'idée c'est juste de montrer des alternatives à l'analyse technique, ensuite je vais essayer de faire plus avec des petits exemples simple pour comprendre sur les prochaines parties Merci du conseil quand même

[Fabien LABROUSSE]

C'est compliqué pour moi, mais c'est nouveau et c'est du bon travail Roland.

Tu as le lien vers la page d'exercices dont tu as parlé stp?

[curunir]

Merci

Les exercices sont à la fin de la vidéos, je suis en train de faire la correction là lol

[Fabien LABROUSSE]

Analyse quantitative & Régulation des marchés financiers par Mathieu Rosenbaum

Ecole polytechnique
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Mathieu Rosenbaum, professeur de mathématiques appliquées à l'École polytechnique, responsable de la chaire "Analytics and Models for Regulation" et co-responsable du Master Probabilités et Finance, présente « Analyse quantitative & Régulation des marchés financiers », à l’occasion du Jeudi de la recherche de l’X du 14 décembre 2017.