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Re: Le Market Profile

Publié : 18 avr. 2016, 13:23
par uXXar
Salut,

Voilà ce que l'on peut faire avec les données du market profile sur le forex.
2016-04-18_13h05_22.png
Ici sur la paire UsdCad, j'ai mon indicateur Value Area Chart qui trace automatiquement les POCs vierges dits virgin poc.

Notons que, tout simplement, le poc de la veille obtenu avec le data de l'avant-veille (donc comme pour l'obtention des points pivot) qui ne serait PAS touché durant la journée en cours, deviendrait pour le lendemain un Virgin Poc. Oula ça en fait des notions de temps, oui mais n'est-ce pas le temps et seulement lui qui régule toutes les opportunités de trading ? Bref,...sujet ouvert à discussions.

Donc revenons à notre Loonie et au Poc de la veille (donc pas encore noté "vierge") de niveau 1,28135. Ce dernier si non touché avant minuit deviendra un virgin poc qui sera retenu par l'indic et restera tracé jusqu'à être touché.

Aussi j'anticipe ici, ce que je fais de temps en temps, un futur virgin poc de tendance. Ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire et l'avenir me dire si j'ai eu raison ou tort de le faire.

Ah ah, pourquoi un virgin poc de tendance ? D'après mes observations et mon expérience de plus de 10 ans avec le trading quantitatif, il ne peut naître (ou vraiment exceptionnellement) de mouvement swing de court terme (qqls jours) et bien sûr au delà SANS laisser derrière lui un ou plusieurs Virgin Poc !!

C'est le constat et de ce dernier et naît ma stratégie swing toute simple:

-VirginPOC de nouvelle tendance = Swing potentiel = Invalidation si touché = Stop loss
-VirginPOC d'ancienne tendance = Take Profit
-l TakeProfit - StopLoss l > 2 (permet d'être bien gagnant avec seulement 50% de réussite)

A noter qu'il existe des VirginPOC qui s'affronteront dans un RANGE large et ces derniers seront piègeux.

Le tableau est posé et mes ordres posés également.

Re: Le Market Profile

Publié : 18 avr. 2016, 19:31
par Zechatdoc
oh tiens donc, VA, POC, VWAP, VPOC, et paf, au final, voila Olandeer, vous ici !

Bon, j'espere que tu vas bien, et, depuis le temps, t'as reussi a trouver un truc automatisable ?

....sachant que sous MT4 maintenant, c'est beauuuuuuucoup + simple de faire ce genre de trucs qui étaient simplement une horreur avant !! :)

Re: Le Market Profile

Publié : 19 avr. 2016, 08:21
par uXXar
Hello,toujours difficile d'automatiser le market profile qui laisse une part importante à le'xpérience et au feeling. Mais j'ai des idées de R&D à coder, hihi.

Bye A+ :mrgreen:

Re: Le Market Profile

Publié : 02 mai 2016, 13:51
par uXXar
2016-05-02_13h44_34.png
On attends 17916 pour shorter avec invalidation le poc vierge le plus haut, c'est simple et on vise le poc vierge dernier cœur de hausse: Bon ratio.

Re: Le Market Profile

Publié : 03 mai 2016, 07:57
par uXXar
Suite
2016-05-03_07h51_52.png
SL=18127
TP<17571

Nota: Je dois publier un article de R&D sur le Market Profile qui sortira dans le prochain Action Future. Vous pourrez alors poser des questions, fournir d'autres idées de R&D etc

Re: Le Market Profile

Publié : 06 mai 2016, 15:58
par uXXar
Suite et fin
2016-05-06_15h55_09.png
On dira parfait j'estime !

Re: Le Market Profile

Publié : 22 juil. 2016, 17:48
par uXXar
Bonjour,

Si le Market Profile vous intrigue, un article (de moi qui l'ai fait tout seul) est dispo sur l'Action Future de ce trimestre, le n°60 !

http://www.actionfuture.fr/fr/cpg1-8409 ... ofile.html

Rien d'exceptionnel mais il a le mérite de montrer une autre facette de cette représentation graphique.

10/03 17h - Webinaire: Thierry de Trading-MarketProfile.com

Publié : 08 mars 2017, 21:21
par Fabien LABROUSSE
Vendredi 10 mars à 17h, venez suivre en direct sur http://VideoBourse.fr/Trader-Ensemble-Live/ , un webinaire avec Thierry LEGAUFRE, Trader spécialisé dans l'analyse du market profile, et Responsable du site Trading-Marketprofile.com.
Thierry-Trading-MarketProfile.jpg
Ce sera l'occasion d'en savoir plus sur la manière de trader et appréhender les marchés financiers de Thierry (quels marchés trade t-il? Trade t-il à court ou moyen terme? Quel est son sentiment quant au contexte actuel d'un point de vu technique et fondamental?). Ce sera également l'occasion de suivre son évolution, puis ce que nous avions l'habitude de recevoir Thierry régulièrement sur VideoBourse il y a plusieurs années, comme vous pouvez le voir dans ces exemples:





et voici d'autre vidéos provenant de sa chaîne Youtube:





Voici sa présentation:

"Je suis sur les marchés Futures depuis 5ans, autodidacte, j'utilise la micro structure pour trader.

Depuis 2016 je me suis lancé dans la formation en présentiel sur Paris afin de former les personnes
sur les outils que j'utilise tous les jours comme le Market Profile, le Volume Profile et le Footprint
Et Bookmap avec Jeam-Marc Soulieu, qui est le spécialiste Français sur cet outil.

Je suis le fondateur du site http://trading-marketprofile.com"

Webinaire avec Thierry LEGAUFRE, Trader Spécialiste en Marke

Publié : 10 mars 2017, 18:55
par Fabien LABROUSSE
Replay du webinaire:


30/10 18h Webinaire WHS Trader niveaux cles de prix avec KPL

Publié : 27 oct. 2017, 12:33
par Fabien LABROUSSE
Webinaire WHS : Trader les niveaux clés de prix avec KPL
strategie-trading-niveaux-cles-prix.jpg
Le lundi 30 octobre à 18h00 sur http://videobourse.fr/trader-ensemble-live/ : Webinaire avec Alain Weisrock, Responsable pour la France chez WH SelfInvest sur le thème : "KPL : Trader les niveaux clés de prix".

Vous pourrez poser vos questions en temps réel via le tchat écrit de VideoBourse.fr, ou sur le tchat Youtube.

Présentation de la plateforme NanoTrader (tirée du site officiel):

"NanoTrader est populaire parce qu'elle contient toutes les fonctionnalités souhaitées par les traders tout en restant facile à utiliser. Les clients apprécient particulièrement :

Les stratégies de trading gratuites intégrées
Les signaux de trading gratuits intégrés
La boutique en croissance permanente
Les nombreuses façons de placer des ordres en un clic
Le sublime graphisme
La gamme unique d'ordres stops
La façon simple de mettre des stratégies en place
Les outils pratiques pour tester votre stratégie de trading
La simplicité du système pour automatiser les ordres
Le compte démo permanent en temps réel

La plateforme existe en version gratuite et avec un abonnement mensuel. Vous pouvez trader les futures, le forex, les CFD et les actions. Plus d’informations sur notre plateforme de trading NanoTrader."


Vous pouvez tester la plateforme de trading NanoTrader proposée par le courtier WH SelfInvest via un compte démo: https://www.whselfinvest.fr/fr/trading_ ... href=valmy .

Webinaire WH SelfInvest / Alain WEISROCK : Trader les niveau

Publié : 30 oct. 2017, 20:08
par Fabien LABROUSSE
Voici le replay :


Webinaire Alain WEISROCK, WH SelfInvest : Day tradez Futures

Publié : 18 janv. 2018, 17:01
par Fabien LABROUSSE
Webinaire Alain WEISROCK, WH SelfInvest : Day tradez Futures CAC & DAX avec KPL / Market Profile

Webinaire avec Alain Weisrock, Responsable pour la France chez WH SelfInvest sur le thème : "Day tradez les Futures CAC et DAX avec KPL / Market Profile".

Ce webinaire se composera de deux parties :

1 - Rappel du principe de construction des niveaux clés de prix (KPL / Market Profile) à l'aide de la théorie des enchères

2 - Développement de stratégies KPL / MarketProfile sur CAC 40 et DAX 30 avec choix de l'instrument grâce à la force relative


Vous pouvez tester la plateforme de trading NanoTrader proposée par le courtier WH SelfInvest via un compte démo : https://www.whselfinvest.fr/fr/trading_ ... href=valmy.


Daytrading sur Futures CAC et DAX avec les Niveaux de Prix K

Publié : 17 avr. 2018, 11:28
par Fabien LABROUSSE
Daytrading sur Futures CAC et DAX avec les Niveaux de Prix KPL (Market Profile)


Webinaire avec Alain Weisrock (WH SelfInvest / Univers Bourse) sur le thème : "Daytrading sur Futures CAC et DAX avec les Niveaux de Prix KPL (Market Profile)".


Description (tirée de https://www.whselfinvest.fr/fr/Key_Pric ... href=valmy ) :

Vous pouvez désormais travailler avec les niveaux clés basés sur la Théorie des Enchères qui va vous permettre d’apprécier de nombreux niveaux pertinents parmi lesquels il convient de souligner l’importance de trois d’entre-eux :

- le niveau d’équilibre d’une séance (repère 4 ci-dessous)
- la zone de valeur qui est acceptée par le marché (entre les repères 5 & 6)
- la balance initiale (ex de 8h à 9h sur Future CAC 40) entre les repères 2 et 3


L’image ci-dessus présente une vue non comprimée (paramètre C = 1) et une vue comprimée (paramètre C = 0), qui est la forme habituelle de cette représentation des prix. La représentation "non comprimée" permet de mieux comprendre comment l’on obtient la représentation comprimée.

La largeur d’une colonne dure 30 minutes et la hauteur d’une "lettre" mesure 1 tick.
Une lettre constitue donc une OTP (Opportunité Temps Prix), c'est-à-dire l’opportunité offerte à un opérateur de négocier un niveau de prix donné (axe vertical) durant un laps de temps donné (axe horizontal). On parle ici de représentation graphique en 2 dimensions (le temps et le prix).

Pour obtenir la forme compressée, il suffit de translater horizontalement de droite à gauche les OTP et ces dernières "s’empilent" pour former une distribution proche d’une courbe de Gauss.

Différents paramètres représenté dans la fenêtre Key Price Levels :

1 - Open : niveau d’ouverture du Future
2 - IB Low : borne inférieure du range de la première heure
3 - IB High : borne supérieure du range de la première heure
4 - Equilibre : plus importante accumulation d’OTP
5 - VA Low : borne inférieure de la Zone de Valeur (70% des OTP)
6 - VA High : borne supérieure de la Zone de Valeur (70% des OTP)
7 - Close : cours de clôture de la séance Future

A - largueur d’une OTP (Opportunité Temps Prix) = 1 * 30 minutes
B - durée d’un profil 1 séance de cotation du Future.
C - valeur = 0 pour comprimé et valeur = 1 pour non comprimé
D - taille de la VA (Value Area ou Zone de Valeur) : 70%
E - durée de l’IB (Initiale Balance ou première heure d’échange) : 2 * 30 minutes


Lorsque l’on resserre l’échelle verticale, les lettres sont remplacées par des couleurs.


Vous pouvez tester la plateforme de trading NanoTrader proposée par le courtier WH SelfInvest via un compte démo : https://www.whselfinvest.fr/fr/trading_ ... href=valmy.


Scalping : Comprendre & Exploiter mécanismes de formation du

Publié : 22 oct. 2018, 18:59
par Fabien LABROUSSE
Scalping : Comprendre & Exploiter mécanismes de formation du Prix, Microstructure. Thierry LEGAUFFRE


Mercredi 24 octobre 2018 à 17h nous recevrons Thierry LEGAUFFRE, Trader disposant d'une solide expérience et Responsable de http://Trading-Marketprofile.com qui nous parlera de la formation du prix d'un actif financier, et plus spécifiquement d'un future, son marché de prédilection.


Thierry est un pur scalpeur, et il cible des moments très précis de la journée afin d'exploiter des opportunités que l'on retrouve de manière récurrente lorsque l'on s'intéresse de près à la microstructure.


L'objectif de ce live sera donc d'en savoir plus sur les stratégies mises en place par Thierry, la manière dont il gère ses gains et ses pertes, les produits financiers qu'il trade, les outils et intermédiaires qu'il utilise (Stage 5, Bookmap, Jigsaw), les flux qu'il recommande (iQFEED)...


Ayant formé des dizaines de traders au fil des années, il sera également intéressant de connaître, selon les différents profils, quels sont les comportements et habitudes qui permettent d'être profitable sur le long terme en trading.


Vous pourrez poser vos questions en temps réel via le tchat écrit de VideoBourse.fr, ou sur le tchat Youtube.



Les lives de la semaine par Alain ou moi-même

Publié : 14 avr. 2020, 18:57
par Fabien LABROUSSE
Les lives de la semaine par Alain ou moi-même

TradingMarketProfile
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Market profile : Construction simple et double session
Contact :
Mail : thleg82tmp@gmail.com
Compte Facebook : ThierryDeTMP
Page Facebook : ThierryTMP
Twitter : @TMarketProfile
http://www.trading-marketprofile.com


Formation Market Profile Institutionnelle en avant première !

Publié : 06 sept. 2022, 08:51
par Fabien LABROUSSE
Veuillez retrouver un avant goût de notre formation market profile qui sortira prochainement.

Qu'est ce que le market profile ?

Le market profile est un graphique qui reporte le temps sur un axe et les prix sur l'autre pour donner une impression visuelle de l'activité de marché.

En attendant :
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STRATÉGIE DE TRADING AU MARKET PROFILE (gros gain sur l'inside day)

Publié : 27 déc. 2022, 10:56
par Fabien LABROUSSE
Comment utiliser le market profile ?

Visuellement, la représentation du marché en « market profile » est très simple, il s’agit en fait d’un schéma représentant un histogramme présenté sur la base d’une rotation à 90 degrés, cela ressemble ainsi plus ou moins à un graphique. A travers une telle représentation un trader peu donc déterminer très facilement les zones de hauts volumes (pics dans l’histogramme) et les zones de bas volumes (creux dans l’histogramme). Les éléments qui composent le « market profile » et qui sont les plus parlants pour les traders sont les suivants :

- La « VA » ou "value area", il s'agit de cette box (rouge) qui représente tout simplement 70% du volume d'échange ayant au lieu au cours de la session de trading, le niveau le plus haut de la VA est appelé « VAH » (value area high) et le niveau le plus-bas « VAL » (value area low).

- Le « POC » ou "point of control" est un niveau de prix clé, il correspond au niveau de prix sur lequel il y a eu le plus de transactions réalisées au cours de la session de trading et permet ainsi de constater sur le graphique l'endroit où le cours a passé la majeure partie de son temps.

- L’ « IB » ou "initiale balance" est représentée par un trait vertical sur le market profile, elle symbolise au range de prix durant la première heure de cotation de la session de trading.

- La « FB » ou "finale balance" est la même chose que l'initiale balance, sauf qu'elle correspond quant à elle au range de la dernière heure de cotation de la session de trading.


"STRATEGIE RENTABLE : TRADING AU MARKET PROFILE" PARTIE 1/2

Publié : 27 févr. 2023, 16:46
par Fabien LABROUSSE
↓ Comment reconnaître et interpréter les différentes structures de journée ? ↓

Le Market Profile est une méthode d'analyse technique utilisée pour représenter graphiquement les données de marché afin de mieux comprendre les comportements des acheteurs et des vendeurs.

En prenant en compte, l'Initial Balance, un élément indispensable du Market Profile, il est possible d'identifier les niveaux de prix clés qui sont importants pour la journée en cours. Nous verrons avec Amalric, qu'à partir de ces données, il est possible de déterminer si le marché est en tendance ou en consolidation et d'évaluer sa force en observant la distribution des volumes de transactions sur différents niveaux de prix.

Grâce à cet méthode d'analyse, il est possible d'identifier plusieurs structures de journée courantes. Aujourd'hui Amalric nous présente "La Journée Neutre Centrée" et "La Journée Neutre Extrême".