Formation Money management

[jmrt]

Taille des positions et situation du stop loss

En fonction du pourcentage de perte maximum par trade que j’ai choisi (dans mon cas 2 % du capital), je dois ajuster la taille de mes positions en fonction du stop loss.
Mon money management utilise toujours un stop loss .

Prends une calculatrice. (Plus tard, c’est fait mentalement.)

Première position :
Si je suis acheteur en tendance haussiere ETABLIE de la paire eur/usd (cela c’est mon système de trading qui le dit), la taille de la position se calcule comme ceci :

Ma perte maximum autorisée ( c’est moi qui fixe cette limite) est de 100 usd.
Cours d’entree : 1.35066
Stop Loss (S/L) : 1.34915 (cela c’est mon système de trading qui le fixe), la taille de la position se calcule comme ceci :

Cours d’entrée – S/L : 1.35066 – 1.34915 = 0, 00151 c’est à dire 15,1 pips
Je prends une position (c’est mon système de trading qui me dit vas-y, c’est tout bon !) de :
100/0.00151 = 66225

J’achète donc 66225 eur de la paire eur/usd

Je déduis de ce montant de risque pris le nombre de lots achetés
Lot de 10000 (taille du lot)
6.6225 lots de 10000 donc 6 lots de 10000 (arrondi du calcul toujours pris vers le bas même si c’est 6.9999)

Valeur d’un pip pour mon achat 6 pips

Si je touche mon stop je perdrai un peu moins de 100 usd mais pas plus.
6*15.1 pips = 90.6 usd
(Ceci ne tient pas compte du spread lequel est pris en compte arbitrairement par les 0.6225 lot que je n’achète pas à cause de l’arrondi.)

Si je suis vendeur en tendance baissiere ETABLIE de la paire eur/usd je fais le même calcul en partant de : S/L – cours d’entrée

Fais quelques calculs avec différentes entrées et différents S/L pour te convaincre que le risque pris de 100 usd est toujours le même. C’est le nombre de lots qui bouge.

Et si j’ouvre une deuxième position ? Qu’est-ce que je fais ?
Ce sera le tip 3

[nickleus]

Bonjour,

Je crois que tout est dans la question ?

Comment ça se calcul ?

Comment ça marche ?

Merci d'avance

Bien cordialement.

[herzou]

http://www.trading-automatique.fr/Reche ... ement.html
bon courage

[SV99]

Très intéressant !
J'ai pas encore tout lu mais d'après le graphe,
On se rend compte que par exemple pipmaker n'est pas très sur.
D'après les données du myfxbook de fab :
Avg.Win : 20.50 pips
Avg.Loss : 45.51 pips
%Win : 69%
%Loss : 31%
Avg.Win / Avg.Loss = (100% - %Win) / %Win = 0.44

[nickleus]

J'ai lu cette article il y a un moment, mais ce que je n'ai pas encore parfaitement compris, c'est mode de calcul.

D'après ce que j'ai compris, il faut analyser les trade sur X trades, je crois que d'ans l'article il parle de 20.

On fait un moyenne des trades gagnant et perdant ce qui donne :

Avg.Win : 20.50 pips
Avg.Loss : 45.51 pips

ce qui donne :

%Win : 69%
%Loss : 31%

Je pense que jusque là j'ai compris ?

[curunir]

Salut nickleus, j'ai fait un cours sur le tssf(que j'utilise souvent sous mes EAs):

http://www.forexagone.com/apprendre/money-management

Evidemment, j'ai repris l'article de trading-automatique.fr, j'ai juste essayé d'être plus pédagogique

Au fait, j'ai vu que tu tes inscrit y'a pas longtemps sur forexagone, pour info c'est moi roland

Si ta des questions sur le TSSF n'hésites pas, y'a qd même des doutes sur les méthodes de calculs, enfin plutôt sur la clarté de la formule

[curunir]

20 c'est simplement la taille de la fenetre comme on pourrait choisir 40, c'est la même chose que le choix de période d'une MVA

Après l'idée du TSSF si je me souviens, c'est de comparer la moyenne des gains/perte observée par rapport à la moyenne G/P qui devrait correspondre à ton taux de réussite.

Je réponds vite sans avoir re explorer le thème mais si besoin est je te ferais une explication plus détaillée et plus claire ensuite


Oulala je suis en train de relire le cours que j'ai posté, y'a une erreur d'image à un moment y'a une formule sur le calcul de risque alors que c'est pas du tout ça, je vais rectifié ça

[nickleus]

Merci curunir,

Malgré tout le respect que j'ai pour Nicolas Vitale, c'est vrai que l'explication de ton site est plus claire.

Donc si je comprends bien plus le ration tssf est bas, plus la stratégie est saine ?

J'ai regarder le tableau qui se trouve à la fin, mais je ne comprend pas comme tu peux définir les lot suivant le coef ?

J'ai donc mis en code la formule sur une stratégie sur une fenêtre de20 trades et je troune à 1.5 environ, mais la stratégie reste perdante, pourquoi ?

La stratégie un sl > tp.

Merci pour tes précisions

[curunir]

Plus le TSSF est important plus la stratégie est gagnante, donc quand on parle de lot proportionnel on va se baser sur le TSSF, en quelque sorte du peux créer un indice à partir de ton TSSF pour définir en fonction de lui même le levier.

Pour calculer ton TSSF ta pas mal de truc à calculer au préalable, je sais que quand j'ai codé mon TSSF j'ai pas mal galéré. Faut calculer ton taux de réussite, la moyenne de tes pertes la moyennes de tes gains. Normalement si ton TSSF est à 1.5 mais que tu perds c'est qu'il doit y avoir probablement une erreur. Ca fait vrmt longtemps que je m'étais pas penché sur le TSSF, je vais revoir un peu tt ça

[nickleus]

Plus le TSSF est important plus la stratégie est gagnante, donc quand on parle de lot proportionnel on va se baser sur le TSSF, en quelque sorte du peux créer un indice à partir de ton TSSF pour définir en fonction de lui même le levier.

Pour calculer ton TSSF ta pas mal de truc à calculer au préalable, je sais que quand j'ai codé mon TSSF j'ai pas mal galéré. Faut calculer ton taux de réussite, la moyenne de tes pertes la moyennes de tes gains. Normalement si ton TSSF est à 1.5 mais que tu perds c'est qu'il doit y avoir probablement une erreur. Ca fait vrmt longtemps que je m'étais pas penché sur le TSSF, je vais revoir un peu tt ça

Ok, je vais revérifier mon calcul mais je pense qu'il est correcte.

La stratégie peu être gagnant sur le nombre de trade, mais perdante sur les gain/perte.

Donc même un utilisant le tssf on ne peut pas la rendre gagnant

D'ailleurs le coef, est basé sur les plus/moin-values et pas sur le nombre de trade G/P.

Non ?

[Fabien LABROUSSE]

sondage.jpg (19.46 Kio) Consulté 8530 fois