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MessagePosté: 13 Sep 2017, 16:22 
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reivax1 a écrit:
Bonjour,
Que pensez vous de cette stratégie ?

Bonjour,

J'ai simulé "le même trade" sur le SP500. Pour obtenir une prime de $1 sur un Call SP500 en janvier 2018, il faut acheter un Strike éloigné de 10% du court actuel.

Si le SP500 baisse, le trade est "gagnant" (PV latente).
Mais si le cours monte, pour que ce trade soit juste flat, il faut que le SP500 monte de 6% dans les 40 prochains jours. Toute hausse plus faible que cela entraînera un trade "perdant" (MV latente).

Ce trade ne représente (pour moi) pas grand intérêt.

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MessagePosté: 13 Sep 2017, 16:28 
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reivax1 a écrit:
Que pensez vous de cette stratégie ?

J'ai oublié de préciser une chose importante !

La marge demandée va être "importante" car les Calls vendus sont plus éloignés que les Calls achetés. Ils ne sont donc pas couverts (en terme de marge). La marge demandée par le courtier va être celle de la vente de Calls secs (très chère sur un indice).
A moins d'une hausse "vertigineuse", le rendement de ce trade sera "bof". :wink:

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MessagePosté: 13 Sep 2017, 17:06 
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Comment calculez vous l'appel de marge sur la vente des call ? (5% du notionnel sur Eurex normalement).

Vous vouliez dire que si la hausse est supérieure à 6% le trade est perdant, mais on s'est compris.


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MessagePosté: 13 Sep 2017, 18:04 
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reivax1 a écrit:
Comment calculez vous l'appel de marge sur la vente des call ? (5% du notionnel sur Eurex normalement).

Pour la marge: https://celtinvest.com/marge-sur-options


reivax1 a écrit:
Vous vouliez dire que si la hausse est supérieure à 6% le trade est perdant, mais on s'est compris.

Non, c'est bien ce que j'ai dit.
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MessagePosté: 18 Sep 2017, 07:49 
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Qui l'eu cru ?
Warren Buffett est un trader d'options !
https://celtinvest.com/warren-buffett-trader-options

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MessagePosté: 18 Sep 2017, 11:31 
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Salut Paul,
:wink:

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Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.


Dernière édition par Jeff719 le 18 Sep 2017, 11:49, édité 1 fois.

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MessagePosté: 18 Sep 2017, 11:39 
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Jeff719 a écrit:
... que l'on ait connu... :wink:

:oops: :oops: :oops: :oops:
Modifié. Merci !



Après avoir lu ce nouvel article sur Warren Buffett (bourré de fautes :wink: ), allez lire le nouveau commentaire de Jean-Marc, sur ma formation options: https://celtinvest.com/formation-trading (tout en bas de page).

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MessagePosté: 09 Oct 2017, 06:26 
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Comment générer du rendement sur de l'or papier: https://celtinvest.com/comment-faire-po ... s-rapporte

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MessagePosté: 27 Oct 2017, 21:38 
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J'ai pris un achat de put gbpusd et je suis vraiment surpris du risque ratio avec les options, y'a de quoi s'y intéresser.
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MessagePosté: 28 Oct 2017, 04:39 
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StanFX a écrit:
J'ai pris un achat de put gbpusd et je suis vraiment surpris du risque ratio avec les options, y'a de quoi s'y intéresser.
Depuis le temps que je te le dis :wink: :lol:

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MessagePosté: 28 Oct 2017, 11:49 
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Je suis quelqu'un qui assimile lentement :) mais je commence à m'y plonger.
Mon ptit tableur grâce à tes calculs :wink:
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MessagePosté: 28 Oct 2017, 18:51 
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Paul avez-vous prévu d'ajouter la fonction ''Rendement'' sur PRT?

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MessagePosté: 28 Oct 2017, 18:54 
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StanFX a écrit:
Paul avez-vous prévu d'ajouter la fonction ''Rendement'' sur PRT?
Déçu par PRT. Ils ne font plus rien sur leur module option. :(

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MessagePosté: 01 Nov 2017, 20:14 
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celtinvest a écrit:
Déçu par PRT. Ils ne font plus rien sur leur module option. :(

C'est bien dommage.

L'achat de strangle me plait beaucoup.
Je vous partage mon test

Je tente l’expérience sur l'audusd

Sur le buy call je vise les 7884 pour un RR de 6 maxi
Sur le buy put je vise les 7423 pour un RR de 7.5 maxi

J'ai ajusté le lot du Call&Put pour avoir le même risque des deux coté soit environ 2000€ l'option.
Donc le strangle peut perdre au pire ~ 4000€ pour un gain max de 13000€ soit un RR de 3.25
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N’hésitez pas à me corriger si j'ai fais des erreurs dans mes calculs.

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