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MessagePosté: 13 Sep 2017, 16:22 
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reivax1 a écrit:
Bonjour,
Que pensez vous de cette stratégie ?

Bonjour,

J'ai simulé "le même trade" sur le SP500. Pour obtenir une prime de $1 sur un Call SP500 en janvier 2018, il faut acheter un Strike éloigné de 10% du court actuel.

Si le SP500 baisse, le trade est "gagnant" (PV latente).
Mais si le cours monte, pour que ce trade soit juste flat, il faut que le SP500 monte de 6% dans les 40 prochains jours. Toute hausse plus faible que cela entraînera un trade "perdant" (MV latente).

Ce trade ne représente (pour moi) pas grand intérêt.

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MessagePosté: 13 Sep 2017, 16:28 
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reivax1 a écrit:
Que pensez vous de cette stratégie ?

J'ai oublié de préciser une chose importante !

La marge demandée va être "importante" car les Calls vendus sont plus éloignés que les Calls achetés. Ils ne sont donc pas couverts (en terme de marge). La marge demandée par le courtier va être celle de la vente de Calls secs (très chère sur un indice).
A moins d'une hausse "vertigineuse", le rendement de ce trade sera "bof". :wink:

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MessagePosté: 13 Sep 2017, 17:06 
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Comment calculez vous l'appel de marge sur la vente des call ? (5% du notionnel sur Eurex normalement).

Vous vouliez dire que si la hausse est supérieure à 6% le trade est perdant, mais on s'est compris.


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MessagePosté: 13 Sep 2017, 18:04 
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reivax1 a écrit:
Comment calculez vous l'appel de marge sur la vente des call ? (5% du notionnel sur Eurex normalement).

Pour la marge: https://celtinvest.com/marge-sur-options


reivax1 a écrit:
Vous vouliez dire que si la hausse est supérieure à 6% le trade est perdant, mais on s'est compris.

Non, c'est bien ce que j'ai dit.
Fichier(s) joint(s):
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MessagePosté: 18 Sep 2017, 07:49 
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Qui l'eu cru ?
Warren Buffett est un trader d'options !
https://celtinvest.com/warren-buffett-trader-options

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MessagePosté: 18 Sep 2017, 11:31 
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Salut Paul,
:wink:

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Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.


Dernière édition par Jeff719 le 18 Sep 2017, 11:49, édité 1 fois.

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MessagePosté: 18 Sep 2017, 11:39 
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Jeff719 a écrit:
... que l'on ait connu... :wink:

:oops: :oops: :oops: :oops:
Modifié. Merci !



Après avoir lu ce nouvel article sur Warren Buffett (bourré de fautes :wink: ), allez lire le nouveau commentaire de Jean-Marc, sur ma formation options: https://celtinvest.com/formation-trading (tout en bas de page).

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MessagePosté: 09 Oct 2017, 06:26 
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Comment générer du rendement sur de l'or papier: https://celtinvest.com/comment-faire-po ... s-rapporte

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MessagePosté: 27 Oct 2017, 21:38 
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J'ai pris un achat de put gbpusd et je suis vraiment surpris du risque ratio avec les options, y'a de quoi s'y intéresser.
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MessagePosté: 28 Oct 2017, 04:39 
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StanFX a écrit:
J'ai pris un achat de put gbpusd et je suis vraiment surpris du risque ratio avec les options, y'a de quoi s'y intéresser.
Depuis le temps que je te le dis :wink: :lol:

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MessagePosté: 28 Oct 2017, 11:49 
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Je suis quelqu'un qui assimile lentement :) mais je commence à m'y plonger.
Mon ptit tableur grâce à tes calculs :wink:
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MessagePosté: 28 Oct 2017, 18:51 
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Paul avez-vous prévu d'ajouter la fonction ''Rendement'' sur PRT?

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MessagePosté: 28 Oct 2017, 18:54 
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StanFX a écrit:
Paul avez-vous prévu d'ajouter la fonction ''Rendement'' sur PRT?
Déçu par PRT. Ils ne font plus rien sur leur module option. :(

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MessagePosté: 01 Nov 2017, 20:14 
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celtinvest a écrit:
Déçu par PRT. Ils ne font plus rien sur leur module option. :(

C'est bien dommage.

L'achat de strangle me plait beaucoup.
Je vous partage mon test

Je tente l’expérience sur l'audusd

Sur le buy call je vise les 7884 pour un RR de 6 maxi
Sur le buy put je vise les 7423 pour un RR de 7.5 maxi

J'ai ajusté le lot du Call&Put pour avoir le même risque des deux coté soit environ 2000€ l'option.
Donc le strangle peut perdre au pire ~ 4000€ pour un gain max de 13000€ soit un RR de 3.25
Fichier(s) joint(s):
strangle audusd.PNG
strangle audusd.PNG [ 6.64 Kio | Vu 5366 fois ]

N’hésitez pas à me corriger si j'ai fais des erreurs dans mes calculs.

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MessagePosté: 04 Déc 2017, 09:26 
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Voici une stratégie que je n'avais encore pas développé sur mon blog: Le Diagonal Spread: https://celtinvest.com/diagonal-spread

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MessagePosté: 05 Jan 2018, 20:14 
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ulysse a écrit:
L'expression américaine " vanilla...."pour désigner une chose sans artifice, ordinaire etc...
provient du parfum des glaces dont les ricains sont friands.En la matière ils aiment les glaces dans leurs profusions de sur ajout.
En effet la glace à la vanille est la plus simple, la plus commune, voire même la plus populaire, en tout cas la plus enfantine.

Par similitude on a qualifié les options les plus ordinaires, les plus simples, de " vanilla option ou plain vanilla"

Plain vanilla et pas vanille fraise.... vous voyez les formulations sont pleines de richesses.
Elle peuvent aussi recouvrir bien des subtilités.

ainsi vanilla dream. Titre d'un film.

rien ne vous empêche de jouer à votre tour avec le mot vanille dans vos constructions verbales.
cela pourra même donner à vos tournures, cette pointe d'américanisme qu'un auditeur averti saura déceler.

Vous voilà donc auditeur averti..... et armé pour briller dans les salons :D

PS
Les américains aiment la profusion en toutes choses. En pâtisserie, en matière de mode, de coiffure, de chant.... Ha les chanteuses américaines qui en font des tonnes, des tonnes de vocalises..... voilà tout ça c'est pas vanille mais c'est ricain. Un aspect de la culture populaire ricaine....J'aime bien. je trouve cela attendrissant d'une certaine façon. A consommer avec modération tout de même.



Incroyablement cette information m'a fait une grâce et m'a semblé intéressant. :D


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MessagePosté: 06 Jan 2018, 15:33 
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acheter un strangle à quelques jours de l'échéance c'est pas top..tu prends le théta dans les dents et *2


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 Sujet du message: Tunnel (Collar)
MessagePosté: 13 Fév 2018, 21:31 
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MessagePosté: 15 Fév 2018, 14:08 
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https://www.tradingsat.com/actualites/emissions-boursieres/le-match-des-traders-alexandre-baradez-vs-jean-louis-cussac-15-02-788571.html cussac gagne 400 fois sa mise avec une option put!?Donc pour une mise de 100 euros gain de 40 000 euros ?!Paul de celtinvest un réponse?

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MessagePosté: 15 Fév 2018, 14:24 
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phil nfp a écrit:
https://www.tradingsat.com/actualites/emissions-boursieres/le-match-des-traders-alexandre-baradez-vs-jean-louis-cussac-15-02-788571.html cussac gagne 400 fois sa mise avec une option put!?Donc pour une mise de 100 euros gain de 40 000 euros ?!Paul de celtinvest un réponse?
Salut Phil,

4mns10sec ?
J'entends quatre/cinq fois la mise sur le Put et non pas 400 fois (ce qui est pratiquement "impossible").

Sinon ta question "tombe bien", j'ai un client qui vient de poster un nouveau commentaire sur mon blog: https://celtinvest.com/formation-trading (bas de page). :wink:

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MessagePosté: 15 Fév 2018, 14:30 
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non Paul il dit 400 fois la mise hier et x 4 fois ce matin! ( ecoutez pour plus d info son live de hier ou il dit miser 100 euro sur un put option call et 100 sur un call put option)

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MessagePosté: 15 Fév 2018, 15:02 
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erratum:il dit miser hier sur un put option ET un call option

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MessagePosté: 15 Fév 2018, 15:03 
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Ton offre ING super Paul!Tres content de cette banque depuis 10 ans maintenant déja! :)

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MessagePosté: 17 Fév 2018, 16:16 
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phil nfp a écrit:
non Paul il dit 400 fois la mise hier et x 4 fois ce matin! ( ecoutez pour plus d info son live de hier ou il dit miser 100 euro sur un put option call et 100 sur un call put option)

J'ai fait plusieurs simulations.
Le mieux que j'arrive à trouver, c'est 118 fois la mise. C'est déjà énorme, mais on est encore loin des 400 fois.
De plus, pour dégager ce rendement exceptionnel, il faut avoir un timing PARFAIT comme il n'est pas possible d'en réver :lol:

Donc, le dire c'est bien. Le montrer, c'est mieux !

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MessagePosté: 17 Fév 2018, 16:53 
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400 fois la mise c 'est comme avoir acheté le Bitcoin a 50 et l 'avoir vendu a 20 000 et cela en 2 jours donc je comprend pas trop ce monsieur en effet...s 'il a misé 100 euros ( au minimum) et gagner 400 fois la mise donc 40 000 euros qui a perdu les 40K? :)

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