Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analyses

Posez vos questions relatives au trading, Aidez les autres membres, et découvrez les nombreuses discussions de ce forum dédié à l'apprentissage et la formation sur la bourse et la finance.

Modérateur : Administrateurs

Message
Auteur
celtinvest
Professionnel certifié
Messages : 1243
Enregistré le : 10 oct. 2012, 14:54
Localisation : Paimpol

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#126 Message par celtinvest »

reivax1 a écrit :Bonjour,
Que pensez vous de cette stratégie ?
Bonjour,

J'ai simulé "le même trade" sur le SP500. Pour obtenir une prime de $1 sur un Call SP500 en janvier 2018, il faut acheter un Strike éloigné de 10% du court actuel.

Si le SP500 baisse, le trade est "gagnant" (PV latente).
Mais si le cours monte, pour que ce trade soit juste flat, il faut que le SP500 monte de 6% dans les 40 prochains jours. Toute hausse plus faible que cela entraînera un trade "perdant" (MV latente).

Ce trade ne représente (pour moi) pas grand intérêt.
Auteur du livre Comprendre les Options
Le blog Celtinvest
Retrouvez-moi sur Twitter et Facebook

celtinvest
Professionnel certifié
Messages : 1243
Enregistré le : 10 oct. 2012, 14:54
Localisation : Paimpol

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#127 Message par celtinvest »

reivax1 a écrit :Que pensez vous de cette stratégie ?
J'ai oublié de préciser une chose importante !

La marge demandée va être "importante" car les Calls vendus sont plus éloignés que les Calls achetés. Ils ne sont donc pas couverts (en terme de marge). La marge demandée par le courtier va être celle de la vente de Calls secs (très chère sur un indice).
A moins d'une hausse "vertigineuse", le rendement de ce trade sera "bof". :wink:
Auteur du livre Comprendre les Options
Le blog Celtinvest
Retrouvez-moi sur Twitter et Facebook

reivax1
Membre assidu
Messages : 221
Enregistré le : 22 mars 2017, 19:23

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#128 Message par reivax1 »

Comment calculez vous l'appel de marge sur la vente des call ? (5% du notionnel sur Eurex normalement).

Vous vouliez dire que si la hausse est supérieure à 6% le trade est perdant, mais on s'est compris.

celtinvest
Professionnel certifié
Messages : 1243
Enregistré le : 10 oct. 2012, 14:54
Localisation : Paimpol

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#129 Message par celtinvest »

reivax1 a écrit :Comment calculez vous l'appel de marge sur la vente des call ? (5% du notionnel sur Eurex normalement).
Pour la marge: https://celtinvest.com/marge-sur-options

reivax1 a écrit : Vous vouliez dire que si la hausse est supérieure à 6% le trade est perdant, mais on s'est compris.
Non, c'est bien ce que j'ai dit.
SPX trade.png
Auteur du livre Comprendre les Options
Le blog Celtinvest
Retrouvez-moi sur Twitter et Facebook

celtinvest
Professionnel certifié
Messages : 1243
Enregistré le : 10 oct. 2012, 14:54
Localisation : Paimpol

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#130 Message par celtinvest »

Qui l'eu cru ?
Warren Buffett est un trader d'options !
https://celtinvest.com/warren-buffett-trader-options
Auteur du livre Comprendre les Options
Le blog Celtinvest
Retrouvez-moi sur Twitter et Facebook

Jeff719
VideoBourse family
Messages : 785
Enregistré le : 28 sept. 2015, 16:18

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#131 Message par Jeff719 »

Salut Paul,
:wink:
Modifié en dernier par Jeff719 le 18 sept. 2017, 12:49, modifié 1 fois.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

celtinvest
Professionnel certifié
Messages : 1243
Enregistré le : 10 oct. 2012, 14:54
Localisation : Paimpol

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#132 Message par celtinvest »

Jeff719 a écrit : ... que l'on ait connu... :wink:
:oops: :oops: :oops: :oops:
Modifié. Merci !



Après avoir lu ce nouvel article sur Warren Buffett (bourré de fautes :wink: ), allez lire le nouveau commentaire de Jean-Marc, sur ma formation options: https://celtinvest.com/formation-trading (tout en bas de page).
Auteur du livre Comprendre les Options
Le blog Celtinvest
Retrouvez-moi sur Twitter et Facebook

celtinvest
Professionnel certifié
Messages : 1243
Enregistré le : 10 oct. 2012, 14:54
Localisation : Paimpol

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#133 Message par celtinvest »

Comment générer du rendement sur de l'or papier: https://celtinvest.com/comment-faire-po ... s-rapporte
Auteur du livre Comprendre les Options
Le blog Celtinvest
Retrouvez-moi sur Twitter et Facebook

Avatar du membre
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Enregistré le : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#134 Message par StanFX »

J'ai pris un achat de put gbpusd et je suis vraiment surpris du risque ratio avec les options, y'a de quoi s'y intéresser.
option.PNG
option.PNG (6.17 Kio) Vu 13910 fois

celtinvest
Professionnel certifié
Messages : 1243
Enregistré le : 10 oct. 2012, 14:54
Localisation : Paimpol

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#135 Message par celtinvest »

StanFX a écrit :J'ai pris un achat de put gbpusd et je suis vraiment surpris du risque ratio avec les options, y'a de quoi s'y intéresser.
Depuis le temps que je te le dis :wink: :lol:
Auteur du livre Comprendre les Options
Le blog Celtinvest
Retrouvez-moi sur Twitter et Facebook

Avatar du membre
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Enregistré le : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#136 Message par StanFX »

Je suis quelqu'un qui assimile lentement :) mais je commence à m'y plonger.
Mon ptit tableur grâce à tes calculs :wink:
calcul option.PNG

Avatar du membre
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Enregistré le : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#137 Message par StanFX »

Paul avez-vous prévu d'ajouter la fonction ''Rendement'' sur PRT?

celtinvest
Professionnel certifié
Messages : 1243
Enregistré le : 10 oct. 2012, 14:54
Localisation : Paimpol

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#138 Message par celtinvest »

StanFX a écrit :Paul avez-vous prévu d'ajouter la fonction ''Rendement'' sur PRT?
Déçu par PRT. Ils ne font plus rien sur leur module option. :(
Auteur du livre Comprendre les Options
Le blog Celtinvest
Retrouvez-moi sur Twitter et Facebook

Avatar du membre
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Enregistré le : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#139 Message par StanFX »

celtinvest a écrit :Déçu par PRT. Ils ne font plus rien sur leur module option. :(
C'est bien dommage.

L'achat de strangle me plait beaucoup.
Je vous partage mon test

Je tente l’expérience sur l'audusd

Sur le buy call je vise les 7884 pour un RR de 6 maxi
Sur le buy put je vise les 7423 pour un RR de 7.5 maxi

J'ai ajusté le lot du Call&Put pour avoir le même risque des deux coté soit environ 2000€ l'option.
Donc le strangle peut perdre au pire ~ 4000€ pour un gain max de 13000€ soit un RR de 3.25
strangle audusd.PNG
strangle audusd.PNG (6.64 Kio) Vu 14339 fois
N’hésitez pas à me corriger si j'ai fais des erreurs dans mes calculs.

celtinvest
Professionnel certifié
Messages : 1243
Enregistré le : 10 oct. 2012, 14:54
Localisation : Paimpol

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#140 Message par celtinvest »

Voici une stratégie que je n'avais encore pas développé sur mon blog: Le Diagonal Spread: https://celtinvest.com/diagonal-spread
Auteur du livre Comprendre les Options
Le blog Celtinvest
Retrouvez-moi sur Twitter et Facebook

Avatar du membre
antho12
Membre actif
Messages : 41
Enregistré le : 12 nov. 2017, 21:46

Re: question pour trader option

#141 Message par antho12 »

ulysse a écrit :L'expression américaine " vanilla...."pour désigner une chose sans artifice, ordinaire etc...
provient du parfum des glaces dont les ricains sont friands.En la matière ils aiment les glaces dans leurs profusions de sur ajout.
En effet la glace à la vanille est la plus simple, la plus commune, voire même la plus populaire, en tout cas la plus enfantine.

Par similitude on a qualifié les options les plus ordinaires, les plus simples, de " vanilla option ou plain vanilla"

Plain vanilla et pas vanille fraise.... vous voyez les formulations sont pleines de richesses.
Elle peuvent aussi recouvrir bien des subtilités.

ainsi vanilla dream. Titre d'un film.

rien ne vous empêche de jouer à votre tour avec le mot vanille dans vos constructions verbales.
cela pourra même donner à vos tournures, cette pointe d'américanisme qu'un auditeur averti saura déceler.

Vous voilà donc auditeur averti..... et armé pour briller dans les salons :D

PS
Les américains aiment la profusion en toutes choses. En pâtisserie, en matière de mode, de coiffure, de chant.... Ha les chanteuses américaines qui en font des tonnes, des tonnes de vocalises..... voilà tout ça c'est pas vanille mais c'est ricain. Un aspect de la culture populaire ricaine....J'aime bien. je trouve cela attendrissant d'une certaine façon. A consommer avec modération tout de même.

Incroyablement cette information m'a fait une grâce et m'a semblé intéressant. :D

take_profit91
Membre assidu
Messages : 305
Enregistré le : 30 déc. 2010, 21:33

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#142 Message par take_profit91 »

acheter un strangle à quelques jours de l'échéance c'est pas top..tu prends le théta dans les dents et *2

Avatar du membre
Fabien LABROUSSE
Administrateur
Messages : 13035
Enregistré le : 17 mars 2008, 19:41
Localisation : Brétigny sur Orge, 91, FRANCE

Tunnel (Collar)

#143 Message par Fabien LABROUSSE »

Tunnel (Collar)

Bourse de Montréal
Ajoutée le 13 févr. 2018




Options d’achat couvertes (Covered call)

Bourse de Montréal
Ajoutée le 13 févr. 2018


phil nfp
VideoBourse family
Messages : 1673
Enregistré le : 16 déc. 2013, 00:06

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#144 Message par phil nfp »

https://www.tradingsat.com/actualites/e ... 88571.html cussac gagne 400 fois sa mise avec une option put!?Donc pour une mise de 100 euros gain de 40 000 euros ?!Paul de celtinvest un réponse?

celtinvest
Professionnel certifié
Messages : 1243
Enregistré le : 10 oct. 2012, 14:54
Localisation : Paimpol

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#145 Message par celtinvest »

phil nfp a écrit :https://www.tradingsat.com/actualites/e ... 88571.html cussac gagne 400 fois sa mise avec une option put!?Donc pour une mise de 100 euros gain de 40 000 euros ?!Paul de celtinvest un réponse?
Salut Phil,

4mns10sec ?
J'entends quatre/cinq fois la mise sur le Put et non pas 400 fois (ce qui est pratiquement "impossible").

Sinon ta question "tombe bien", j'ai un client qui vient de poster un nouveau commentaire sur mon blog: https://celtinvest.com/formation-trading (bas de page). :wink:
Auteur du livre Comprendre les Options
Le blog Celtinvest
Retrouvez-moi sur Twitter et Facebook

phil nfp
VideoBourse family
Messages : 1673
Enregistré le : 16 déc. 2013, 00:06

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#146 Message par phil nfp »

non Paul il dit 400 fois la mise hier et x 4 fois ce matin! ( ecoutez pour plus d info son live de hier ou il dit miser 100 euro sur un put option call et 100 sur un call put option)

phil nfp
VideoBourse family
Messages : 1673
Enregistré le : 16 déc. 2013, 00:06

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#147 Message par phil nfp »

erratum:il dit miser hier sur un put option ET un call option

phil nfp
VideoBourse family
Messages : 1673
Enregistré le : 16 déc. 2013, 00:06

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#148 Message par phil nfp »

Ton offre ING super Paul!Tres content de cette banque depuis 10 ans maintenant déja! :)

celtinvest
Professionnel certifié
Messages : 1243
Enregistré le : 10 oct. 2012, 14:54
Localisation : Paimpol

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#149 Message par celtinvest »

phil nfp a écrit :non Paul il dit 400 fois la mise hier et x 4 fois ce matin! ( ecoutez pour plus d info son live de hier ou il dit miser 100 euro sur un put option call et 100 sur un call put option)
J'ai fait plusieurs simulations.
Le mieux que j'arrive à trouver, c'est 118 fois la mise. C'est déjà énorme, mais on est encore loin des 400 fois.
De plus, pour dégager ce rendement exceptionnel, il faut avoir un timing PARFAIT comme il n'est pas possible d'en réver :lol:

Donc, le dire c'est bien. Le montrer, c'est mieux !
Auteur du livre Comprendre les Options
Le blog Celtinvest
Retrouvez-moi sur Twitter et Facebook

phil nfp
VideoBourse family
Messages : 1673
Enregistré le : 16 déc. 2013, 00:06

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

#150 Message par phil nfp »

400 fois la mise c 'est comme avoir acheté le Bitcoin a 50 et l 'avoir vendu a 20 000 et cela en 2 jours donc je comprend pas trop ce monsieur en effet...s 'il a misé 100 euros ( au minimum) et gagner 400 fois la mise donc 40 000 euros qui a perdu les 40K? :)

Répondre