Page 6 sur 40

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 13 sept. 2017, 17:22
par celtinvest
reivax1 a écrit :Bonjour,
Que pensez vous de cette stratégie ?
Bonjour,

J'ai simulé "le même trade" sur le SP500. Pour obtenir une prime de $1 sur un Call SP500 en janvier 2018, il faut acheter un Strike éloigné de 10% du court actuel.

Si le SP500 baisse, le trade est "gagnant" (PV latente).
Mais si le cours monte, pour que ce trade soit juste flat, il faut que le SP500 monte de 6% dans les 40 prochains jours. Toute hausse plus faible que cela entraînera un trade "perdant" (MV latente).

Ce trade ne représente (pour moi) pas grand intérêt.

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 13 sept. 2017, 17:28
par celtinvest
reivax1 a écrit :Que pensez vous de cette stratégie ?
J'ai oublié de préciser une chose importante !

La marge demandée va être "importante" car les Calls vendus sont plus éloignés que les Calls achetés. Ils ne sont donc pas couverts (en terme de marge). La marge demandée par le courtier va être celle de la vente de Calls secs (très chère sur un indice).
A moins d'une hausse "vertigineuse", le rendement de ce trade sera "bof". :wink:

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 13 sept. 2017, 18:06
par reivax1
Comment calculez vous l'appel de marge sur la vente des call ? (5% du notionnel sur Eurex normalement).

Vous vouliez dire que si la hausse est supérieure à 6% le trade est perdant, mais on s'est compris.

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 13 sept. 2017, 19:04
par celtinvest
reivax1 a écrit :Comment calculez vous l'appel de marge sur la vente des call ? (5% du notionnel sur Eurex normalement).
Pour la marge: https://celtinvest.com/marge-sur-options

reivax1 a écrit : Vous vouliez dire que si la hausse est supérieure à 6% le trade est perdant, mais on s'est compris.
Non, c'est bien ce que j'ai dit.
SPX trade.png

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 18 sept. 2017, 08:49
par celtinvest
Qui l'eu cru ?
Warren Buffett est un trader d'options !
https://celtinvest.com/warren-buffett-trader-options

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 18 sept. 2017, 12:31
par Jeff719
Salut Paul,
:wink:

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 18 sept. 2017, 12:39
par celtinvest
Jeff719 a écrit : ... que l'on ait connu... :wink:
:oops: :oops: :oops: :oops:
Modifié. Merci !



Après avoir lu ce nouvel article sur Warren Buffett (bourré de fautes :wink: ), allez lire le nouveau commentaire de Jean-Marc, sur ma formation options: https://celtinvest.com/formation-trading (tout en bas de page).

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 09 oct. 2017, 07:26
par celtinvest
Comment générer du rendement sur de l'or papier: https://celtinvest.com/comment-faire-po ... s-rapporte

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 27 oct. 2017, 22:38
par StanFX
J'ai pris un achat de put gbpusd et je suis vraiment surpris du risque ratio avec les options, y'a de quoi s'y intéresser.
option.PNG
option.PNG (6.17 Kio) Consulté 23986 fois

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 28 oct. 2017, 05:39
par celtinvest
StanFX a écrit :J'ai pris un achat de put gbpusd et je suis vraiment surpris du risque ratio avec les options, y'a de quoi s'y intéresser.
Depuis le temps que je te le dis :wink: :lol:

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 28 oct. 2017, 12:49
par StanFX
Je suis quelqu'un qui assimile lentement :) mais je commence à m'y plonger.
Mon ptit tableur grâce à tes calculs :wink:
calcul option.PNG

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 28 oct. 2017, 19:51
par StanFX
Paul avez-vous prévu d'ajouter la fonction ''Rendement'' sur PRT?

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 28 oct. 2017, 19:54
par celtinvest
StanFX a écrit :Paul avez-vous prévu d'ajouter la fonction ''Rendement'' sur PRT?
Déçu par PRT. Ils ne font plus rien sur leur module option. :(

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 01 nov. 2017, 20:14
par StanFX
celtinvest a écrit :Déçu par PRT. Ils ne font plus rien sur leur module option. :(
C'est bien dommage.

L'achat de strangle me plait beaucoup.
Je vous partage mon test

Je tente l’expérience sur l'audusd

Sur le buy call je vise les 7884 pour un RR de 6 maxi
Sur le buy put je vise les 7423 pour un RR de 7.5 maxi

J'ai ajusté le lot du Call&Put pour avoir le même risque des deux coté soit environ 2000€ l'option.
Donc le strangle peut perdre au pire ~ 4000€ pour un gain max de 13000€ soit un RR de 3.25
strangle audusd.PNG
strangle audusd.PNG (6.64 Kio) Consulté 24415 fois
N’hésitez pas à me corriger si j'ai fais des erreurs dans mes calculs.

Option

Publié : 20 nov. 2017, 19:33
par neo-13
Bonsoir,
je commence a regarder un peu les options et du coup j'ai une question (Paul si tu passes par là :wink:)
L'image ci dessous montre les différents strike échéance 24 nov. pour apple, call à gauche, put a droite.
Le prix actuel de APPL est de 170.
Si je vends le call strike 185 (qté 1), car je me dis jamais elle n'ira à ce prix là d'ici la fin de la sem. prochaine.
  • J'encaisse la prime 1$,
    si à l'échéance apple vaut 175, je serais vendeur à découvert de 100 apple à 185.
    Lundi 27 je me rachete a 175, je fais donc une pv de (185-175)*100=1000.


Est ce que j'ai bon? ou un truc m'échappe, et si j'ai bon quels sont les paramètres que je ne dois surtout pas oublier de prendre en compte.

Quel est le risque? celui que je comprends est que si apple vaut 200, je suis alors en perte potentielle de (200-185)*100. Mais y a t il autre chose? Au fur et à mesure de l'approche de l'échéance j'imagine que la prime va augmenter, surtout si le prix se rapproche du strike, mais à moins que je ne souhaite solder ma position avant l'échéance, je ne serais pas impacté par ça, si?
Screenshot-2017-11-19 AAPL Option Chain.png
Screenshot-2017-11-19 AAPL Option Chain.png (26.16 Kio) Consulté 8173 fois
Merci

Re: Option

Publié : 20 nov. 2017, 20:23
par neo-13
J'ai ma réponse,
en fait si apple à l'échéance vaut moins de 185 alors l'option ne sera pas exercée, je ne serais donc pas vendeur à découvert, mon gain sera seulement le montant de la prime soit 1€ :cry: .

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 04 déc. 2017, 09:26
par celtinvest
Voici une stratégie que je n'avais encore pas développé sur mon blog: Le Diagonal Spread: https://celtinvest.com/diagonal-spread

Re: Option

Publié : 15 déc. 2017, 15:25
par antho12
Vous devez vendre moins que le point de l'action de la manzanita, vous n'offrirez pas une action qui est égale à la façon dont le marché l'offre.

Re: question pour trader option

Publié : 05 janv. 2018, 20:14
par antho12
ulysse a écrit :L'expression américaine " vanilla...."pour désigner une chose sans artifice, ordinaire etc...
provient du parfum des glaces dont les ricains sont friands.En la matière ils aiment les glaces dans leurs profusions de sur ajout.
En effet la glace à la vanille est la plus simple, la plus commune, voire même la plus populaire, en tout cas la plus enfantine.

Par similitude on a qualifié les options les plus ordinaires, les plus simples, de " vanilla option ou plain vanilla"

Plain vanilla et pas vanille fraise.... vous voyez les formulations sont pleines de richesses.
Elle peuvent aussi recouvrir bien des subtilités.

ainsi vanilla dream. Titre d'un film.

rien ne vous empêche de jouer à votre tour avec le mot vanille dans vos constructions verbales.
cela pourra même donner à vos tournures, cette pointe d'américanisme qu'un auditeur averti saura déceler.

Vous voilà donc auditeur averti..... et armé pour briller dans les salons :D

PS
Les américains aiment la profusion en toutes choses. En pâtisserie, en matière de mode, de coiffure, de chant.... Ha les chanteuses américaines qui en font des tonnes, des tonnes de vocalises..... voilà tout ça c'est pas vanille mais c'est ricain. Un aspect de la culture populaire ricaine....J'aime bien. je trouve cela attendrissant d'une certaine façon. A consommer avec modération tout de même.

Incroyablement cette information m'a fait une grâce et m'a semblé intéressant. :D

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 06 janv. 2018, 15:33
par take_profit91
acheter un strangle à quelques jours de l'échéance c'est pas top..tu prends le théta dans les dents et *2

Tunnel (Collar)

Publié : 13 févr. 2018, 21:31
par Fabien LABROUSSE
Tunnel (Collar)

Bourse de Montréal
Ajoutée le 13 févr. 2018




Options d’achat couvertes (Covered call)

Bourse de Montréal
Ajoutée le 13 févr. 2018


Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 15 févr. 2018, 14:08
par phil nfp
https://www.tradingsat.com/actualites/e ... 88571.html cussac gagne 400 fois sa mise avec une option put!?Donc pour une mise de 100 euros gain de 40 000 euros ?!Paul de celtinvest un réponse?

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 15 févr. 2018, 14:24
par celtinvest
phil nfp a écrit :https://www.tradingsat.com/actualites/e ... 88571.html cussac gagne 400 fois sa mise avec une option put!?Donc pour une mise de 100 euros gain de 40 000 euros ?!Paul de celtinvest un réponse?
Salut Phil,

4mns10sec ?
J'entends quatre/cinq fois la mise sur le Put et non pas 400 fois (ce qui est pratiquement "impossible").

Sinon ta question "tombe bien", j'ai un client qui vient de poster un nouveau commentaire sur mon blog: https://celtinvest.com/formation-trading (bas de page). :wink:

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 15 févr. 2018, 14:30
par phil nfp
non Paul il dit 400 fois la mise hier et x 4 fois ce matin! ( ecoutez pour plus d info son live de hier ou il dit miser 100 euro sur un put option call et 100 sur un call put option)

Re: Debuter sur Options: Formations Videos Strategies Analys

Publié : 15 févr. 2018, 15:02
par phil nfp
erratum:il dit miser hier sur un put option ET un call option