Petite Reflexion sur de Gros Volumes

[Fabien LABROUSSE]

J'ai 1000€ à consacrer au trading.

J'ouvre un compte de 100€ chez un broker proposant un levier 500 (voir 1000 comme certains le proposent).

Je prend position via un ordre en attente sur breakout d'un support/résistance importante.

Je fixe un takeprofit de 10 pips ou un trailing stop de 5 pips par exemple.

Pas de stop loss, je laisserai l'appelle de marge faire son boulot si ça se passe mal (si je rentre en levier 500, alors il me faut 20 / 25 pips de perte pour être à 0 selon les paires).

J'ai donc par défaut 2 fois plus de chances d'atteindre mon take profit que mon stop loss, et j'optimise mes chances de réussite en sélectionnant mon point d'entré sur un break out.

Je touche mon stop loss je perd 100€.

Je dépose de nouveau 100€.

Je touche mon takeprofit de 10 pips je gagne 50€.

Jusqu'à là rien de spécialement intéressant.

Mais si je touche un second takeprofit, en ayant repris position en levier 500 par exemple, alors je gagne 75€ de plus, soit 225€ si je touche deux takeprofit d'affiler.

Soit 25€ de gains au total.

En terme de probabilité on a le spread qui nous désavantage, mais on a notre capacité d'analyse qui peut nous enlever ou neutraliser cet avantage du broker / de la perte.

Qu'en pensez vous?

[Fabien LABROUSSE]

Par exemple, en utilisant l'expert que j'avais créé qui prend position sur la taille des bougies (je vous le met ci-joint), que j'ai paramétrer pour prendre position dès qu'une bougie en unité de temps 5 minutes dépasse 25 pips dans le sens du mouvement, avec un takeprofit à 10 pips et un stop loss à 20 pips) voilà ce qu'on obtient depuis janvier 2009:

http://www.videobourse.fr/backtest/tb-25-m5.htm



Bon alors déjà les résultats sont pas mal: +33% avec un drawdown maximal de 15%.

Mais dans le cadre de mon étude voilà ce qu'on peut observer:

Average (moyenne) gains consecutifs 3 Pertes consecutives 1

On a donc en moyenne cherche 3 take profit pour un stop loss (que j'ai paramétré à 20 pips pour reprendre l'idée de base de stop par l'appelle de marge tout en pouvant continuer le backtest).

Cela semble donc indiquer qu'en terme de probabilité (il ne me faut que deux gains consécutif pour être en gain, celà se tient.

Maximum gains consecutifs (profit en $) 9 (62.75) pertes consecutives (perte en $) 5 (-73.04)

gains consécutifs maximum: 9

Ca veut dire qu'en partant avec 100€ (on gagne 50% de son capital en plus sur chaque takeprofit en utilisant un effet de levier 500): 3844,34€.

pertes consécutives: 5

Ca veut dire qu'en partant avec 100€ (on perd la totalité de son capital après chaque perte): -500€.

A première vu ça semble intéressant.

Je vais bosser dessus, si certains sont motiver je pense qu'on peut obtenir des résultats intéressants.

[nickleus]

Même si je n'arrive pas au même résultat que toi, ton backtest reste super intéressant. Sur quel paire tu t'es mis ?

Edit : LOL j'ai pas fait attention que c'était EUR-USD

[Fabien LABROUSSE]

Même si je n'arrive pas au même résultat que toi, ton backtest reste super intéressant. Sur quel paire tu t'es mis ?

Oui c'est bien EUR/USD.

Tu n'as pas les mêmes résultats? Je vais tester sur une autre plateforme, mais de toute façon ce qui nous intéresse ici ce n'est pas le résultat du backtest mais le nombre moyen de gains et de pertes.

[nickleus]

Non je n'ai pas du tout le même résultat. J'ai mis exactement la même chose que toi en paramètres et je fais une TredLine vers le zéro LOL.

Je suis avec ActivTrade.

[Fabien LABROUSSE]

Tu peux poster ton backtest stp?

[nickleus]

Tu peux poster ton backtest stp?

il suffit de demander

params.jpg (94.97 Kio) Consulté 7013 fois

[Fabien LABROUSSE]

Chez quel broker as-tu effectué ton backtest?

Voici les résultats que j'ai avec Alpari UK cette fois:

http://www.videobourse.fr/backtest/tb-alp.htm



Les résultats ne sont pas les mêmes qu'avec FxPro mais c'est tout de même bien différent des résultats que tu as obtenu.

Au niveau des résultats moyens, donc ce qui nous intéresse ici, on est bien dans le même ordre de résultats:

Average (moyenne) gains consecutifs 3 Pertes consecutives 1

Bizarre, il doit y a voir une explication.

Peux-tu joindre ton backtest complet et non seulement le graphique de balance stp? (Je croix qu'il faut le compresser en ".zip" car le forum n'accepte pas les fichiers html.)

[Fabien LABROUSSE]

Pour optimiser les gains, si une stratégie nous indique en moyenne 3 trades gagnants d'affilés, pour un perdu, on peut faire:

(en prenant un risque maximum de 1% pour son capital par "série" de trades par exemple, avec un capital de 10 000€)

Trade #1: on risque 100€ pour aller en chercher 50.

Je gagne: On passe au Trade #2, avec 50€ de gain sur la série

Je perd: On recommence le trade #1

Trade #2: on risque 150€ (mais on est toujours à 1%, soit 100€, par rapport à notre capital au début de cette "série" de trades) pour aller en chercher 75.

Je gagne: On passe au Trade #3, avec 125€ de gain sur la série.

Je perd: On recommence le trade #1

Trade #3: on risque 225€ (mais on est toujours à 1%, soit 100€, par rapport à notre capital au début de cette "série" de trades) pour aller en chercher 112,5.

Je gagne: On passe au Trade #1, avec 237,5€ de gain sur la série.

Je perd: On recommence le trade #1

En moyenne je ferais des séries de 100€ de perte (-1%) pour des séries de 237,5€ de gains (2,375%).

Est ce que je suis sur une bonne piste ou est-ce que je suis dans l'erreur à votre avis?

En tout cas je vais étudier ça de plus prêt.

[Fabien LABROUSSE]

Un autre exemple:

Le compte Trader Ensemble Court Terme que l'on utilise pour le live:

https://www.myfxbook.com/portfolio/trader-ens-ct/25279

Depuis le 01/07/2010, soit environ le début de la période depuis laquelle on applique la stratégie avec le ratio gain/perte de 1/3, on a:

70% de trades gagnants pour 30% de trades perdants.

Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2

Soit 4 trades gagnants en moyenne, et 2 perdants.

Avec cette configuration, on peut aller plus loin (jusqu'à 4 trades par série puis ce que la moyenne est à 4 trades gagnants d'affilés), par contre on risque d'enchaîner un peu plus de perte de 1% puis ce qu'on a en moyenne 2 trades perdants d'affilés. De plus ici, nous n'allons pas chercher la moitié mais seulement 1/3 de la somme risquée par "série" de trades.

Dans ce cas:

Trade #1: on risque 100€ pour aller en chercher 33.

Je gagne: On passe au Trade #2, avec 33€ de gain sur la série

Je perd: On recommence le trade #1, avec 1% de perte par rapport au capital de départ.

Trade #2: on risque 133€ (mais on est toujours à 1%, soit 100€, par rapport à notre capital au début de cette "série" de trades) pour aller en chercher 44.

Je gagne: On passe au Trade #3, avec 77€ de gain sur la série.

Je perd: On recommence le trade #1, avec 1% de perte par rapport au capital de départ.

Trade #3: on risque 177€ (mais on est toujours à 1%, soit 100€, par rapport à notre capital au début de cette "série" de trades) pour aller en chercher 59.

Je gagne: On passe au Trade #4, avec 136€ de gain sur la série.

Je perd: On recommence le trade #1, avec 1% de perte par rapport au capital de départ.

Trade #4: on risque 236€ (mais on est toujours à 1%, soit 100€, par rapport à notre capital au début de cette "série" de trades) pour aller en chercher 78.

Je gagne: On passe au Trade #1, avec 214€ de gain sur la série.

Je perd: On recommence le trade #1, avec 1% de perte par rapport au capital de départ.

En moyenne je ferais des séries de 200€ de perte pour des séries de 236€ de gains, donc ça reste profitable mais ça semble moins intéressant.

Ca pourrait être intéressant de faire une feuille Excel à ce sujet, mais l'idéal reste de programmer ce système de money management pour le backtester et tester avec une EA.

[nickleus]

Est ce que je suis sur une bonne piste ou est-ce que je suis dans l'erreur à votre avis?

En tout cas je vais étudier ça de plus prêt.

L'idée me fait penser à un jeux de carte (je crois que c'est black jack). Tu comptes les carte et tu repaires les plus petites cartes quand le nombre de petite carte permet de dire que les grosses carte vont bientôt arriver on joue plus gros.

Dans le cas présent, il faudrait a mon avis repérer quels ont étés les configurations qui ont permis d'avoir le plus de gains consécutif pour pouvoir augmenter le risque dans de meilleurs conditions.

Tu vois ce que je veux dire ?

[Fabien LABROUSSE]

Est ce que je suis sur une bonne piste ou est-ce que je suis dans l'erreur à votre avis?

En tout cas je vais étudier ça de plus prêt.

L'idée me fait penser à un jeux de carte (je crois que c'est black jack). Tu comptes les carte et tu repaires les plus petites cartes quand le nombre de petite carte permet de dire que les grosses carte vont bientôt arriver on joue plus gros.

Dans le cas présent, il faudrait a mon avis repérer quels ont étés les configurations qui ont permis d'avoir le plus de gains consécutif pour pouvoir augmenter le risque dans de meilleurs conditions.

Tu vois ce que je veux dire ?

L'idée est de mettre les probabilités de son côté donc en effet on se rapproche de ça.

Bien sur on peut et on doit toujours essayer de filtrer au maximum ses points d'entrés afin d'optimiser ses chances de gains.