Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOrder
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- Fabien LABROUSSE
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Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOrder
Dans le manuel réalisé par ProRealTime (https://www.prorealtime.com/fr/pdf/prob ... df#page=68) présentant l'utilisation de son service de trading automatique ProOrder, dont il est question dans l'interview réalisée récemment (http://youtu.be/cAQ4YWrhSu8), ils présentent un exemple de système simple basé sur le breakout de la zone établie durant les 30 premières minutes de cotation en Europe. Les résultats sont vraiment bons et la logique simple me semble cohérente.
Aussi je vais tester cela en réel dès la rentrée, avec un petit compte de 350€ que je renflouerai si besoin, avec des positions à 1€ du point. Je ne sais pas encore sur quel indice je le ferait tourner, je ferait des backtests à ce sujet.
Le code de cette stratégie est indiqué dans le manuel, que j'ai enregistré au format exploitable ".itf", que je joint à ce message pour ceux que ça intéresse.
Un élément intéressant également, cette approche a été reprise et présentée dans le magazine Capital de janvier 2015 sortit il y a quelques jours, dans un dossier traitant des idées de placements pour 2015 (http://www.capital.fr/le-magazine/magazine-n-280).
[Le fichier ".itf" ci-joint a été modifié fin juin 2015 par une nouvelle version avec notamment des stop loss plus large.]
Aussi je vais tester cela en réel dès la rentrée, avec un petit compte de 350€ que je renflouerai si besoin, avec des positions à 1€ du point. Je ne sais pas encore sur quel indice je le ferait tourner, je ferait des backtests à ce sujet.
Le code de cette stratégie est indiqué dans le manuel, que j'ai enregistré au format exploitable ".itf", que je joint à ce message pour ceux que ça intéresse.
Un élément intéressant également, cette approche a été reprise et présentée dans le magazine Capital de janvier 2015 sortit il y a quelques jours, dans un dossier traitant des idées de placements pour 2015 (http://www.capital.fr/le-magazine/magazine-n-280).
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
tu vas te casser les dents avec un profit factor aussi faible que 1.27, en plus sur des données brutes (hors spreads, commissions apparemment).
Cette stratégie est présentée à titre d' exemple et d'information.....et pour cause.
Et pour du beakout d'ouverture, mieux vaut le faire sur le DJ30 où le ratio spread/range journalier est nettement plus favorable.
Cette stratégie est présentée à titre d' exemple et d'information.....et pour cause.
Et pour du beakout d'ouverture, mieux vaut le faire sur le DJ30 où le ratio spread/range journalier est nettement plus favorable.
- Fabien LABROUSSE
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
On va voir ça, je commence à trader avec aujourd'hui. Je publierai les résultats ici.
Les résultats frais et commissions déduites sont présentés plus bas dans le manuel.
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- Fabien LABROUSSE
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Aujourd'hui j'ai patiné pour lancer le robot pour la première fois du coup je trade en manuel et le robot va prendre le relaye demain car tout est en place désormais.
Je vous jont également l'indicateur lié au robot qui met en évidence les zones tradées au jour le jour.
Je vous jont également l'indicateur lié au robot qui met en évidence les zones tradées au jour le jour.
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- Fabien LABROUSSE
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Du coup cette premiere journee de trading de 2015 très mouvementée a permis au robot de realiser une belle plus value dont je publierai le detail. Helas, comme indiqué dans le post precedent je n en ai pas profité.
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Moi je suis dubitatif sur ce genre d’opération, UKLM a bien raison tu risque de te casser les dents.
- Fabien LABROUSSE
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Pour le moment le robot est négatif pour moi avec 3 journées de trading. On va voir ce que ça donne.
Voici quelques précisions concernant le backtest effectué depuis 2006 avec les paramètres de base que j'applique actuellement pour mon trading live: Ci-joint vous trouverez la version directement exploitable du robot.- Pièces jointes
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Hummm... En gros c'est négatif de mi 2012 a mi 2014. Ça fait quand même un tantinet longuet a attendre que ça se décide.
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Salut Fabien, dans ton backtest, les commissions et le slippage sont-ils inclus ?Fabien LABROUSSE a écrit :Voici quelques précisions concernant le backtest effectué depuis 2006 avec les paramètres de base que j'applique actuellement pour mon trading live
- Fabien LABROUSSE
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Les commissions sont incluses, pas le slippage. A priori le slippage ne fera pas de différence énorme car ceux sont des positions de plusieurs heures et d'amplitude de plusieurs dizaines de points.
Après c'est un système simplissime, c'est surtout pour avoir une base cohérente et un repère simple que j'applique cette stratégie pour le moment.
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Non, perdu. C'est une erreur que font beaucoup de personnes en backtest.Fabien LABROUSSE a écrit :Les commissions sont incluses, pas le slippage. A priori le slippage ne fera pas de différence énorme car ceux sont des positions de plusieurs heures et d'amplitude de plusieurs dizaines de points.
Ton état fait état de 1610 positions, cela fait donc 3220 ordres (entrées + sorties).
Vu que le gain backtesté de la stratégie est de 6312€, il suffit que 1262 ordres s'exécutent avec un slippage d'un seul tick (sur le FCE=5€) pour que ta stratégie soit flat.
Compte tenu de la liquidité sur le FCE, avec 3220 ordres au marché, je suis pratiquement sur que ta stratégie aurait été perdante en réel.
- Fabien LABROUSSE
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
On va suivre ça, mais a priori les conditions du backtest sont semblables au réel.
Dans le manuel que propose PRT, ils abordent en détail les conditions et données utilisées pour le backtest de cette stratégie: https://www.prorealtime.com/fr/pdf/prob ... df#page=68.
Actuellement le robot est à l'achat sur mon compte réel:
Dans le manuel que propose PRT, ils abordent en détail les conditions et données utilisées pour le backtest de cette stratégie: https://www.prorealtime.com/fr/pdf/prob ... df#page=68.
Actuellement le robot est à l'achat sur mon compte réel:
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- Fabien LABROUSSE
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Pour le moment pas de slippage pour mes trades d'hier et d'aujourd'hui, les niveaux demandés via les ordres en attentes correspondent bien aux prix exécutés. On verra sur les prochains.
Le robot donne actuellement un gain de 19,5 points soit 39€ sur la journée, et la clôture se fera dans une heure, on verra ce que ça donne à ce moment.
Le robot donne actuellement un gain de 19,5 points soit 39€ sur la journée, et la clôture se fera dans une heure, on verra ce que ça donne à ce moment.
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- Fabien LABROUSSE
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Pas de trade ces deux derniers jours car les critères requis n'étaient pas réuni.
Mardi le robot a fait une plus valus.
Voila ce qu'il en est actuellement (on peut voir les niveaux d'entré et de sortie de position sur le graphique):
Mardi le robot a fait une plus valus.
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
J'ai coupé le robot ces jours car j'ai mon short en cours, je le réactiverai ensuite.
Dommage, le robot a bien performé ces 3 derniers jours et repasse positif sur l'ensemble de l'année 2015:
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Le système fonctionne bien ces jours.
Voici le bilan depuis le début de l'année (résultats en backtest avec 1.5€ de frais par ordre):
Voici le bilan depuis le début de l'année (résultats en backtest avec 1.5€ de frais par ordre):
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
J'ai un peu de peine à te suivre là.Fabien LABROUSSE a écrit :Le système fonctionne bien ces jours.
Voici le bilan depuis le début de l'année (résultats en backtest avec 1.5€ de frais par ordre):
Résultat en backtest...
Moi en back-test, je l'homme le plus riche du monde
Tu ne peux pas débuter un test en réel, puis afficher des gains de back-tests !!
Fabien LABROUSSE a écrit :Aussi je vais tester cela en réel dès la rentrée, avec un petit compte de 350€ que je renflouerai si besoin, avec des positions à 1€ du point. Je ne sais pas encore sur quel indice je le ferait tourner, je ferait des backtests à ce sujet.
- Fabien LABROUSSE
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Non. J'ai tradé un peu en réel avec ce système mais là je n'ai pas de fonds à allouer à la stratégie.
Fin février je devrait reprendre avec des capitaux réel et donc publier un suivi live de cette stratégie.
Les premières semaines de janvier que j'ai tradé en réel correspondaient bien aux résultats que montre le backtest, mais c'est certain, aucun backtest ne vaut un test live.
Fin février je devrait reprendre avec des capitaux réel et donc publier un suivi live de cette stratégie.
Les premières semaines de janvier que j'ai tradé en réel correspondaient bien aux résultats que montre le backtest, mais c'est certain, aucun backtest ne vaut un test live.
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- Fabien LABROUSSE
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Suivi depuis le début de l'année en backtest donc:
Le système est toujours légèrement positif mais proche de l'équilibre.La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
clairFullPips a écrit :
Moi en back-test, je l'homme le plus riche du monde
ducunt volentem fata nolentem trahunt
- Fabien LABROUSSE
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Voici les résultats depuis la dernière mise à jour.
Belle journée pour le système aujourd'hui.
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Le système fonctionne bien sur l'année pour le moment.
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Le système performe bien actuellement.
Je vais reprendre ces prochains jours le trading en réel avec cette stratégie. Je partagerai les résultats ici.
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Re: Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOr
Je vais repasser en réel dans quelques jours sur cette stratégie. Ca continue à bien tourner sur l'année:
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