Strategie FullPips Pro GG "Gatling Grid"

[FullPips]

Donc c'est vraiment une approche particulière. Ce n'es plus du grid, puisque tu dis que ce n'est pas un pas mécanique ("passer l'orage", filtre, signal, etc), mais un système de recouvrement, de martingale bien maitrisée.
J'ai rien contre ça, à partir du moment ou contrairement à l'époque du Fullpips, tu as fini par accepter cette terminologie.

Dire qu'à l'époque nous nous écharpions sur le fait que mon approche n'était pas que du simple grid

[FullPips]

Voici une illustration de l'incrémentation 'contextuelle' des lots.

Une série de 6 trades, avec une excursion max. du cours de plus de 300 pips depuis le 1er trade.

Les lots sont de : 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.10 et 0.11. Donc on voit bien le coup de 'boost' salutaire pour recouvrer rapidement l'importante contre-tendance.

Remarquez au passage le trade de 173 pips sur buy.

On vois aussi que dès qu'il y a des lots relativement important, le traling stop cesse de fonctionner efficacement.

[Trader55]

.

On vois aussi que dès qu'il y a des lots relativement important, le traling stop cesse de fonctionner efficacement

Oui, car il devient tres sensible aux variations. Je suis un partisan de la temporisation du trailing stop. Statistiquement c'est beaucoup plus efficace.
Faut ajouter un parametre tempoTL en minutes. Essayer 1 5 10 15.

[philippe 33]

@Eric.

Si tu es confiant dans ton mécanisme de recouvrement.
ET si tu as bien un filtre qui te donne un niveau à partir duquel tu attends avant d'empiler,
tu pourrais essayer la chose suivante.

Conditions:
1/ tu as tes premières positions aux fraises avec 4 trades ou plus.
2/ ton seuil "d'orage" s'allume.
Actions :
1/ tu virtualises tes positions à cet instant, pour pouvoir les laisser vivre, "comme si", mais tu en fermes la moitié.
2/ Tout ton mécanisme habituel de recouvrement bascule sur un tracking de la position "virtualisé" (qui en réel est allégée de moitié).
3/ Au moment où les re-rentrées deviennent à nouveau possible, tu regardes deux choses quand tu as tes entrées de recouvrement en "sortie d'orage" :
- le résultat du recouvrement sur valeurs virtualisées.
- le résultat du recouvrement sur valeurs réelles.
4/ Si tu parviens à recouvrer sur valeurs virtuelles, tu prends. (Tu auras maximisé ton profit calculé sur un virtuel plus important et allégé tes pertes de moitié).
5/ Si tu dépasses le point de profit médian entre virtuel et réel, tu mets un trailing au quart de cet écart(diff virtuel/réel).

Tu devrais essayer un truc comme ça. C'est très simple et tu verras bien.

[FullPips]

@ Trader55 :
Je peine à comprendre ton concept de trailing temporel. On dois bien garder un seuil de sécurité, par exemple 70% du TP initial pour garantir un gain, non ? Ou alors tu laisses tout flotter durant x minutes, quitte à se faire étriller ? Tu peux développer STP ?

@ Philippe :
L'idée d'utiliser en quelque sorte des résultats virtualisés de la stratégie comme indicateur est une idée que j'ai dans le pipe-line depuis longtemps.

Avec le PAMM LiteForex, c'est même possible de l'appliquer de manière pratique. Il suffit d'attendre que le compte maître connaisse une situation avec un flottant important pour investir sur le PAMM, et de ressortir lorsque le flottant est historiquement bas.

Donc on peut effectivement faire le même genre de choses à l'intérieur d'une stratégie.

A prendre également en compte la proposition de Jérôme d'utiliser une couche logicielle pour gérer les positions hedgée de fait pour éviter de payer du spread et des commissions à double.

C'est clair que j'ai encore de quoi m'amuser pour les 15 prochaines années

[philippe 33]

Tu vois, je crois que c'est un des avantages de l'easy langage de MC ou TradeStation. (Il y a d'autres inconvénients et aussi des limitations, je le reconnais aussi...)

Mais ce genre de chose tu peux les tester en 1/2 heure, une heure max. C'est tout con à coder, ou presque. Avec un poil d'expérience, tu traduis très vite ce genre de concepts logiques pour vérifier une idée.
C'est le plus gros avantage je crois pour des personnes comme toi ou moi, qui "à la base" ne sont pas des programmeurs informatiques mais qui connaissent bien le trading et qui ont des idées.

Intuitivement, je pense que dans ton cas, il faut travailler plutôt sur la virtualisation d'un allègement de position plutôt que sur l'ensemble. Je crois que 1-c'est plus simple 2-ça reste proche de ce que tu as déjà fait et qui fonctionne correctement selon tes objectifs, et de ce que je peux comprendre de ta logique.

[FullPips]

Intuitivement, je pense que dans ton cas, il faut travailler plutôt sur la virtualisation d'un allègement de position plutôt que sur l'ensemble. Je crois que 1-c'est plus simple 2-ça reste proche de ce que tu as déjà fait et qui fonctionne correctement selon tes objectifs, et de ce que je peux comprendre de ta logique.

J'entends bien ton idée.

Je pense qu'en pratique je n'en suis pas si éloigné.

Actuellement, les comptes Cent NDD de Forex4you me permettent une approche quasi 'virtuelle' de la réalité.

Je veux dire qu'avec ce fameux 'facteur 100', on peut s'affranchir de beaucoup de contraintes, en particulier psychologiques par rapport à un compte 'normal' en micro-lot.

Prenons l'exemple concret du forward test sur 29 paires que j'effectue actuellement.

J'ai mis 55 k. parce que c'est ce qui trainait sur le compte. Mais je peux mettre 1 million (de centimes, soit 10k.) Or en grid, 10 k. c'est franchement peu, alors que 1 million, tu peux voir venir...

Donc admettons un compte de 50 k. avec un rendement mensuel de 10% soit 5 k. en centimes, donc $ 50.-- à la fin du mois.

x 10 comptes = $ 500.-- par mois
x 100 comptes = $ 5'000.-- par mois

Et 100 comptes, ce n'est "que" $ 50'000.--

Donc ma réflexion, en ce qui concerne ce type de stratégie, c'est plus d'industrialiser la prod en restant en centimes, que de vouloir à tout prix porter la stratégie sur des comptes 'normaux'.

Evidement, la grande question est : le broker me laissera-il faire ?

Au pire, je deviens broker

[FullPips]

Forex4you prétend avoir plus 600'000 comptes en cents actifs, au moins je suis pas seul à jouer dans le bac à sable

C'est vrai qu'avec une commission de 1 pip, c'est pas donné, par contre, pour du centimes, depuis quelques temps, les spreads sont incroyablement bas. En fait, si je compare avec JFD, on est quasiment sur du 'core' spread, même sur les paires secondaires.

Je pense que forex4you se battent à couteaux tirés avec XM pour être leader sur les comptes en nano-lot.

XM sont régulé MiFID, alors que forex4you c'est purement exotique.

A mon avis, avec près de 1 million de comptes, la liquidité interne doit être monstrueuse, et Integral ne doit pas voir passer grand chose.

On peu se mettre à rêver qu'avec une clientèle majoritairement asiatique sur des comptes faiblement capitalisé, ils n'ont pas forcément besoin d'être malhonnêtes pour être rentables.

En tout cas, depuis 4 ans que je suis chez eux, j'ai jamais eu l'hombre d'un problème ou d'une suspicion de manipulation.

Et ces temps, je compare mes trades en réels vs mes back-tests sur les ticks Dukascopy, et c'est positivement synchrone. Sauf sur l'or, où en fait c'est Dukascopy qui semble paradoxalement être dans les choux.

[philippe 33]

Pardon Eric, mais je pense que tu es dans un biais "d'habitudes".

Dans n'importe quel environnement de trading, si la logique du système est plus performante, tu y gagneras. Et comme justement, tu as abandonné un grid "mécaniste" pour quelque chose de plus intelligent, je maintiens que ce genre d'optimisations (et je sais que tu aimes ça) sont non seulement pertinentes, mais nécessaire à la fiabilité générale de ton système.

Puisque la limite des systèmes à martingale est l'explosion du compte et le DD, tu DOIS intégrer les mécanismes qui permettent d'éloigner ces éléments néfastes. Dans tous les cas (comptes pico ou normaux), tu y gagnes. En plus tu sais, et tu le dis, c'est logique de le faire.

Après, je ne sais pas bien tes capacités de prog à intégrer ce type de changements. Mais tu trouveras bien une âme charitable compétente en Mql...

Pour le reste, je rentrerai pas dans le sujet des brokers "spéciaux". Dukas oui, je peux en parler. Lmax aussi, je fais des choses très différentes, chez l'un et l'autre.

[Trader55]

Actions :
1/ tu virtualises tes positions à cet instant, pour pouvoir les laisser vivre, "comme si", mais tu en fermes la moitié.
2/ Tout ton mécanisme habituel de recouvrement bascule sur un tracking de la position "virtualisé" (qui en réel est allégée de moitié).
3/ Au moment où les re-rentrées deviennent à nouveau possible, tu regardes deux choses quand tu as tes entrées de recouvrement en "sortie d'orage" :
- le résultat du recouvrement sur valeurs virtualisées.
- le résultat du recouvrement sur valeurs réelles.
4/ Si tu parviens à recouvrer sur valeurs virtuelles, tu prends. (Tu auras maximisé ton profit calculé sur un virtuel plus important et allégé tes pertes de moitié).
5/ Si tu dépasses le point de profit médian entre virtuel et réel, tu mets un trailing au quart de cet écart(diff virtuel/réel).
Tu devrais essayer un truc comme ça. C'est très simple et tu verras bien.

Allons, revenons au développement...Sur le sujet sus cité, contrairement à Eric, ... je n'ai rien compris !!! Or , en effet on peut avoir deux approches. Soit on surcapitalise avec des comptes en cents et on se dit qu'on ne peut pas avoir tort tout le temps et qu'à un moment le signal de fin d'orage va enfin dire vrai et après 100 trades à contre tendance on va les gagner ces 3 pips...
Soit on prépare un sortie smart à un certain seuil.
Je suis d'accord, maintenant j'essaye de comprendre les actions :

1/ tu virtualises tes positions à cet instant, pour pouvoir les laisser vivre, "comme si", mais tu en fermes la moitié.
Exemple j'ai 4 sells ouverts avec un prix qui monte.
0.01 lots
0.02 lots
0.03 lots
0.1 lot.

Et ma perte latente est -50euros.

Donc" tu virtualises tes positions à cet instant" = mettre en memoire -50 euros ?

"mais tu en fermes la moitié." Donc je clos les trades de facon à ce que la perte latente = -25 euros ?

On va y aller etape par etape...

[FullPips]

Pardon Eric, mais je pense que tu es dans un biais "d'habitudes".

Je suis d'accord avec ton approche, et tu as raison qu'il faut toujours tendre vers la perfection.

Mais disons que les comptes en cents me permettent d'expérimenter en mes stratégies en état 'brut de décoffrage'.

Après si ça tiens la route, j'affinerai de plus en plus.

Contrairement à certains qui peuvent passer 3 ans de développement sans prendre un trade en réel, (tu sais de qui je parle ), moi pour me motiver, il faut que cela turbine en réel.

Si j'ai besoin de programmation hors de ma portée, je n'hésiterai pas à faire appel à un pro. Je l'ai déjà fait dans le passé.

[philippe 33]

Salut Pierre,

Prends la situation exposée par Eric...

Au début, il est dans la zone qui permet les entrées. Il place 4 trades.
4110
4131
4088
4105

Apparemment, de ce que je vois, il doit avoir une zone "d'orage" comme il dit, autour de 4200 (il faudrait qu'il précise, mais admettons ce niveau; ça change pas la logique de tout façon).

A cet instant, à 4200, on a ça, dans l'ordre :
SH à 4131 pour un -69
SH à 4110 pour un -90
SH à 4105 pour un -95
SH à 4088 pour un -112

L'entrée en zone contre (il a dit "d'orage), déclenche:
-Allègement des deux pos les plus hautes (sur une pos short). Ici -69 -90 = -159
-Virtualisation de la position (en incluant donc les positions fermées). On fait "comme si" elles n'avaient pas été fermées.
- Le système va chercher à recouvrer l'intégralité. Pour lui, il est à -4 lots à 4108.

De fait, comme je l'ai dit, on ne change rien à son mécanisme de recouvrement. Donc toute la logique qui va permettre les deux positions suivantes est inchangée.
- Fin de l'orage, calcul des lots suivants, et nouveaux signaux SH à 4338 et 4344.

Je considère aussi que la logique de sortie est inchangée. Sortie globale à 4303 sur recouvrement et gain sur l'intégralité virtualisée. Avec 10+11 lots à 4341 et les 4 lots à 4108 (incluant ici 2 "pseudo" lots).

On a le tableau ci-joint.

La pièce jointe « ALLEGEMTN.JPG » n’est plus disponible

On peut faire ça, si on considère que la mécanique de recouvrement fonctionne ET qu'on sait identifier une zone d'exclusion, à l'entrée de laquelle le recouvrement s'interrompt.
En réalité, il faudrait tenir compte dynamiquement de la taille de la taille de la zone d'exclusion, entre le moment où elle commence et où elle finit, pour affiner. Mais la logique reste la même.

[philippe 33]

(tu sais de qui je parle )

C'est pour ça (aussi) qu'on s'est pas entendu.
Mais je regrette pas. L'échange était très intéressant.

[FullPips]

@ Philippe

Attention de ne pas tomber dans le piège de l'étude de graph à postériori !

Si j'avais un moyen de prévoir à l'avance une contre-tendance, et plus encore l'amplitude de cette dernière, j'aurais pas besoin de m'amuser avec mes bidules de grid !

Le seul moyen objectif de décider que là oui, on est dans une contre-tendance, c'est de mesurer le flottant.

Mais qu'est ce qui dit que le renversement de tendance ne sera pas un pip plus loin et pas dans 400 pips ?

Et si le truc part dans le bon sens, les deux trades bazardés seraient bien utiles pour clôturer plus rapidement.

Je trouve que la Moyenne Mobile est un moyen rudimentaire mais efficace de filtrer les faux signaux de recouvrement.

En fait, tout réside dans ce filtre. Tout se résume à ne pas embarquer trop de flottant durant une phase contraire.

Probablement que c'est surtout du côté de ce filtre qu'il y a matière à amélioration.

[Trader55]

Bon temporellement ca va pas se passer comme cela
Pour repartir sur l'exemple les entrees vont se faire ainsi :
1) 4088
2) 4105
3) 4110
4) 4131

A 4200 on aura 4 ordres avec en points en effet

1) 4088 -112
2) 4105 -95
3) 4110 -90 (et non pas -80)
4) 4131 -69

Deja il faut que tu saches que les tailles de lots pourraient etre differentes cad

1) 4088 -112 0.01 lots
2) 4105 -95 0.02 lots
3) 4110 -90 (et non pas -80) 0.05 lots
4) 4131 -69 0.1 lots

Donc le calcul doit etre plus fins. Parles tu de lots pips ? lots*points ?

Car on aurait donc

1) 4088 -112 0.01 lots= -1.12
2) 4105 -95 0.02 lots=-1.9
3) 4110 -90 (et non pas -80) 0.05 lots = -4.5
4) 4131 -69 0.1 lots=-6.9

Sur ces bases, et pour progresser doucement dans notre comprehension mutuelle.
Quels trades ferme tu ?

Si tu fermes 3 et 4 il va falloir recouvrer -4.5-6.9 lots pips de toute facon + (-1.12-4.5)

[philippe 33]

Eric. Je me sert juste du graphe pour expliquer une logique... Et non, je ne crois pas que le flottant soit pertinent pour mesurer ta contre tendance. A moins de rentrer hyper précis, à la limite des niveaux d'invalidation. Parce que tu peux très bien avec des indics laggés comme une MM, être rentré trop bas dans une tendance baissière...sans pour autant être invalide dans le sens du trade. Tu peux être rentré trop loin du seuil, et c'est ce que ton flottant va te dire. Alors que tu n'es pas forcément "à l'enver", et encore moins dans l'orage.

Par ailleurs, parler de tendance "en soi", n'est pas pertinent. Tout dépend de ton horizon de travail, de l'ordre de grandeur de tes TP, et de ta marge (au sens Margin).
Je dirais à la grosse louche, que travailler dans des bandes de 150, dans ton cas, c'est à peu près ça.

Alors oui, on peut aisément marquer les gros seuils, au moins avec une bande de 15 pips. Mais je suis complètement d'accord, on ne peut pas prévoir l'amplitude.
Là oui, je suis d'accord.

Ils ne sont normalement pas "bazardés". Ils sont "éludés" pour de bonnes raisons. La principale étant que si ça arrive, c'est que tu as franchi des seuils qui commandent de le faire, et que, précisément, tu ignores l'amplitude du mouvement adverse qui vient de débuter. Et que dans ce cas, comme tu as confiance dans ton système de recouvrement, tu dois attendre de trouver de nouveaux seuils et au moins le début d'un signe d'inversion.


En fait, maintenant que tu ne fait plus du grid idiot, "mécaniste", tu rencontres des problématiques de trading en tendance. Et, c'est sûr, il faut des outils spécifiques autres qu'une MM, une Bol ou un RSi pour avoir une lecture pertinente et précise des cours. Mais c'est un autre sujet... un que je connais beaucoup mieux que le grid par ailleurs.


--------------
@Pierre. (j'ai mal recopié le 80. Le 90 est juste dans le tableau).

L'incrémentation des lots ne change rien au principe.

J'essaye de vous expliquer qu'à partir du moment où vous avez validé et backtesté un système tels que celui d'Eric, et que vous pouvez avoir confiance dans le recouvrement, et surtout (c'est capital), que vous traitez des seuils d'invalidation... alors il est plus logique de virtualiser tout ou partie des positions de chaque seuil quand vous entrez dans les zones adverses. C'est une question de logique il me semble. A partir du moment où vous êtes sûr de retrouver à un moment une opportunité de rattrapage (c'est le principe de base de vos systèmes) et que vous devenez capable de déterminer des seuils.

Je crois que tu as l'habitude de raisonner en trade centric, c'est pour ça que tu raisonnes comme ça. Moi je suis position centric.
En fait, tes 4 premiers trades c'est une position. On s'en moque de leur composition, il faut la ramener à une position globale pour pouvoir calculer un allègement partiel, et virtualiser ces positions supprimées. C'est ça qui va permettre d'optimiser le montant recouvré... SACHANT QUE VOTRE SYSTEME EST PREVU ET TESTE POUR FAIRE CE RECOUVREMENT.

Tu as un total de 0.18 lots à un prix moyen de X. Au seuil, tu vires la moitié (par exemple).
Mais ton système dois continuer à faire "comme si" tu avais tout conservé. Tout est là.

On pourrait même considérer X gros seuils, genre de 100 pips à chaque fois, où le procédé se repète jusqu'à retrouver la zone de retour dans le "bon" sens. Là où le système va calculer la taille des nouvelles entrées qui pourront recouvrer l'ensemble virtualisé.

En plus, comme vous travaillez normalement avec des bandes encadrées, vous allez pouvoir, normalement, mieux considérer ou optimiser vos sorties globales.

1- Vous avez tout interet à travailler avec un système de seuils pertinents par rapport à votre horizon de TP et votre marge globale.
2- Dans ce cas, le principe d'allègement de position partiel et la virtualisation de ce qui est "éludé" permet de maximer le profit d'un système qui fonctionne déjà.

Sûr !

[stani]

hmmm...

Si on pousse la logique jusqu'au bout, pourquoi ne pas "éluder" tous les ordres, et attendre la fin de l'orage pour tout recouvrir?
Mais là, ça ne s'appelle plus du grid, mais une martingale!
Certes fondamentalement c'est la même chose, mais coté psycho on a l'impression de perdre... et de gagner, dans le grid, on ne perd jamais!( Enfin si, quelques fois, et c'est fatal(dans les deux cas))

[Trader55]

En fait, tes 4 premiers trades c'est une position. On s'en moque de leur composition, il faut la ramener à une position globale pour pouvoir calculer un allègement partiel, et virtualiser ces positions supprimées. C'est ça qui va permettre d'optimiser le montant recouvré... SACHANT QUE VOTRE SYSTEME EST PREVU ET TESTE POUR FAIRE CE RECOUVREMENT.

Tu as un total de 0.18 lots à un prix moyen de X. Au seuil, tu vires la moitié (par exemple).
Mais ton système dois continuer à faire "comme si" tu avais tout conservé. Tout est là.

Je continue à ne pas comprendre en quoi fermer la moitié de mes trades va m'aider à recouvrer plus vite le TP initial. Alors qu'en fait lorsque la tendance se met dans le bon sens tout trades ouverts précédemment concourent et aident à atteindre le TP.

En fait après avoir tester pas mal de possibilités de sorties , du style clôturer 10% de la position globale à tel seuil ." x% à y euros" avec BT de x et y et j'en passe... Le mieux que j'ai trouvé encore c'est de couper . Et le plus fin est de trouver la valeur du seuil selon l'occurrence de la coupure et le gain annuel. Cela depend des EA, des paires.

[philippe 33]

On ne le fait pas parce que, dans ce cas, ça devient un pur système de suivi de tendance qui intègre un dimensionnement des lots en fonction du MManagt. Selon moi, mais on peut en débattre, ça nécessite des signaux beaucoup plus précis que ceux qui sont utilisé ici pour être fonctionnel.

Egalement, comme le fait remarquer Eric fort justement, il a déjà l'impression de "bazarder" des ordres. Et il a raison quand il dit que ces ordres peuvent participer au recouvrement. Il ne deviennent génants et doivent être amoindris qu'à partir d'un certain seuil d'inversion.

L'idée que j'essaie de développer participe plus de l'optimisation des profits et de l'augmentation de sécurité (en approche martingale, c'est le risque de boom et le DD qui est pénalisant)... sur un système qui fonctionne déjà tel quel.

[Trader55]

En fait, tes 4 premiers trades c'est une position. On s'en moque de leur composition, il faut la ramener à une position globale pour pouvoir calculer un allègement partiel, et virtualiser ces positions supprimées. C'est ça qui va permettre d'optimiser le montant recouvré... SACHANT QUE VOTRE SYSTEME EST PREVU ET TESTE POUR FAIRE CE RECOUVREMENT.

Tu as un total de 0.18 lots à un prix moyen de X. Au seuil, tu vires la moitié (par exemple).
Mais ton système dois continuer à faire "comme si" tu avais tout conservé. Tout est là.

Je continue à ne pas comprendre en quoi fermer la moitié de mes trades va m'aider à recouvrer plus vite le TP initial. Alors qu'en fait lorsque la tendance se met dans le bon sens tout trades ouverts précédemment concourent et aident à atteindre le TP.

En fait après avoir tester pas mal de possibilités de sorties , du style clôturer 10% de la position globale à tel seuil ." x% à y euros" avec BT de x et y et j'en passe... Le mieux que j'ai trouvé encore c'est de couper . Et le plus fin est de trouver la valeur du seuil selon l'occurrence de la coupure et le gain annuel. Cela depend des EA, des paires

[philippe 33]

En fait, tes 4 premiers trades c'est une position. On s'en moque de leur composition, il faut la ramener à une position globale pour pouvoir calculer un allègement partiel, et virtualiser ces positions supprimées. C'est ça qui va permettre d'optimiser le montant recouvré... SACHANT QUE VOTRE SYSTEME EST PREVU ET TESTE POUR FAIRE CE RECOUVREMENT.

Tu as un total de 0.18 lots à un prix moyen de X. Au seuil, tu vires la moitié (par exemple).
Mais ton système dois continuer à faire "comme si" tu avais tout conservé. Tout est là.

Je continue à ne pas comprendre en quoi fermer la moitié de mes trades va m'aider à recouvrer plus vite le TP initial. Alors qu'en fait lorsque la tendance se met dans le bon sens tout trades ouverts précédemment concourent et aident à atteindre le TP.

En fait après avoir tester pas mal de possibilités de sorties , du style clôturer 10% de la position globale à tel seuil ." x% à y euros" avec BT de x et y et j'en passe... Le mieux que j'ai trouvé encore c'est de couper . Et le plus fin est de trouver la valeur du seuil selon l'occurrence de la coupure et le gain annuel. Cela depend des EA, des paires.

Il est possible que mes propres techniques de trading me mettent moi aussi dans un biais...

J'ai des seuils très clairs, et donc je considérais que vos entrées se font dans des zones bien identifiées dans un sens donné, avec niveau d'invalidation associé. Si c'est le cas, ce que je dis à du sens. Sinon, il faudrait rentrer plus en détail dans la "compréhension" que le système a du cours et l'identification des niveaux de risque.

Tu dis "lorsque la tendance se met dans le bon sens"... c'est là qu'est le problème. Cela voudrait dire que tu as pris des positions trop au hasard. Précisément si tu as des canaux bien définis, et que tu as franchis dans le bon sens certains niveaux, tu dois pouvoir dire : jusqu'à tel niveau, je sais que j'ai 80/90% de chance d'avoir un retracement de tant. Et au dessus de ce point, je suis à l'envers et je ne sais pas où ça s'arrete. Un peu comme tu le constaterais dans une explosition de la volat avec un rsi, ou en sortie de bol. C'est ce qu'éric appelle "l'orage".

Tu dis aussi couper la moitié à "tel montant". Là aussi, c'est pas du tout ce que je dis. La fermeture ne dois pas se faire sur un montant de perte qui ne dis rien d'autre normalement qu'une absence de précision des entrées, mais sur des niveaux de seuils d'invalidation liés à l'analyse du cours et l'identification de zones de sécurité dans un sens ou dans l'autre.

Mais, je le répète, on n'a peut-être pas la même analyse du cours. Je n'utilise pas d'indic classique et je vais assez dans le détail. C'est peut-être très différent de ce que vous faites... et j'ai possiblement rien compris à vos méthodes.

[Trader55]

Tu dis "lorsque la tendance se met dans le bon sens"... c'est là qu'est le problème. Cela voudrait dire que tu as pris des positions trop au hasard.

Pas au hasard mais en effet pas optimisé ou du moins pas encore assez. Pour ce type de stratégie, en effet lorsque je fais un sell , j'ai bon espoir que le prix va baisser et si ce n'est pas le cas, l'ea va retenter un sell lors d'une autre opportunité .

Tu dis aussi couper la moitié à "tel montant". Là aussi, c'est pas du tout ce que je dis. La fermeture ne dois pas se faire sur un montant de perte qui ne dis rien d'autre normalement qu'une absence de précision des entrées, mais sur des niveaux de seuils d'invalidation liés à l'analyse du cours et l'identification de zones de sécurité dans un sens ou dans l'autre.

On doit parler de la meme chose, lorsque tu prends position et que tu te trompes , ton flottant devient negatif et dans ce cas que fais tu . Tu coupes ta position ou tu en ouvres une supplementaire à un autre niveau ?

[philippe 33]

On doit parler de la meme chose, lorsque tu prends position et que tu te trompes , ton flottant devient negatif et dans ce cas que fais tu . Tu coupes ta position ou tu en ouvres une supplementaire à un autre niveau ?

Tu veux dire pour moi, ou dans votre cas ?

Si c'est pour moi, ça dépend de l'éloignement des seuils que je considère comme étant des retournements ou des limites où le suivi du profit doit se resserer . Comme ce sont des "bandes" ou des canaux si tu préfères, j'ai aussi les zones de sorties prévisibles, ou en tout cas qui obligent à entrer dans une analyse particulière. Où le trailing stop serait plus "fin" si tu veux.

Une des choses les plus justes qu'à dit Eric, c'est que l'on ne peut pas prévoir "l'amplitude" à venir, et c'est ce qui rend le grid classique si dangereux. Par contre on peut voir facilement, mais plus ou moins précisement selon les outils, les seuils de retournement correspondant à l'horizon de travail. Personnellement je travaille en ticks, mais j'ai des formes d'encadrement des cours qui permettent de les situer dans un environnement large en affichant une tendance daily ou plus. C'est très rassurant de "voir de loin", même et surtout quand tu travailles dans le détail.

D'une manière générale, j'ai des zones où je pourrais "empiler" sans trop de risque. Mais je travaille pas comme ça. On va dire que je peux construire une position sur 2 à 3 trades. C'est pas du recouvrement selon votre définition. C'est qu'il s'est produit une petite aberration qui m'a fait rentrer insuffisament précis. Je corrige donc par un ou deux ordres supplémentaires si ma distance au seuil le permet.

****
Pour vous, je ne sais plus trop. Si vous n'avez pas de seuil pertinents, tout ce que j'ai dit est difficilement applicable. Il faudrait alors voir dans le détail. Je connais pas vos outils. Si c'est des MM, des bols ou des machins de genre, vous ne pouvez pas faire grand chose je pense.
Si vous travaillez avec des plus haut /plus bas, c'est moins pire. Mais pas si vous traitez des plus haut/bas par "période" de barres, ça n'a aucun sens. (vous savez ce que je pense d'un découpage temporel). Comme je l'ai déjà dit, c'est un tout autre sujet qui relève des outils de suivi de tendance, d'analyse des seuils, des forces et de la dynamique des cours, etc. (Là on parle de bientôt 10 ans de boulots sur ces thématiques. Je peux pas résumer en quelques lignes )

Dans tous les cas, ce n'est pas un flottant négatif qui doit être à l'origine d'une fermeture, partielle ou complète, de position. Sauf à être dans l'approche purement mécaniste à l'origine du grid. On repars alors sur un truc qui a un sens logique parce qu'on reussi à avoir un backtest correct avec des setups de périodes, de tp ou de sl... Mais, comme le dit Eric, sans bien savoir pourquoi... et c'est bien là le problème.

Une dernière remarque. Puisque l'approche grid, ou recouvrement, fonctionne par niveaux. Est-ce qu'au moins vous avez des outils qui fonctionnent selon ce principe ? Par exemple ne pas prendre la moyenne en elle même, mais les niveaux où elle a été franchie, ce qui permet d'avoir des seuils "à plat". Qu'est ce qui va définir vos seuils ? Comment vous les réajustez ?

Une fois que tu as tout ça, la gestion des positions, des sorties, du risque et toutes les possibilités d'adaptation que j'évoque deviennent plus logiques. Pas forcément faciles, mais ça ouvre plus de possibilités.

Votre problème de toujours, je crois, c'est que vous vous focalisez sur les résultat des backtests, en minimisant la lecture du cours. A une époque vous disiez même, "qu'on s'en fout" du signal d'entrée, en comptant sur la mécanique de recouvrement. Moi, je crois pas qu'il faille s'en foutre.

[FullPips]

Un des buts de cette file étant de faire découvrir le monde des 'griddeux', voici une petite explication pas forcément inutile pour expliquer au commun des traders qu'une indication en nombre de pips ne tient pas la route avec nos systèmes.

Par exemple, avec la série que le Gateling Grid vient de fermer sur GBPCAD, le nombre de pips indiqués par MyFxBook est de -409.80 !!

"Purée FullPips s'est pris une grosse taule ?"

Non, pas du tout, en fait la série est gagnante de 133 pips

150406_pips.png (30.63 Kio) Consulté 18557 fois

[FullPips]

@ Philippe

Je vais rester dans la comparaison balistique pour illustrer mon propos. En plus c'est assez pertinent comme comparaison

Tu es un snipper et moi un mitrailleur. Nos armes respectives ont pleins de points commun, mais aussi beaucoup de différences.

Comme tu le souligne à juste titre, dans les deux cas, la précision est indispensable.

Mais dans ton cas, tu as un coup à tirer, donc tu te dois d'avoir une extrême précision, de mesurer le vent, de connaître la distance avec précision, etc.

Moi j'ai plusieurs caissettes de munitions. Et je n'ai pas une cible précise, mais je dois 'arroser' une zone avec une certaine densité.

Et je t'assures que je suis confronté au fait que si j'ai des tirs très précis mais pas assez nombreux, dans certaines situations, c'est contra-productif.

C'est très visible dans les back-tests. Si je règle les indicateurs de manière trop précise, je manque de densité de trades, et le système fonctionne mal.