Backtest de Strategies de Trading Automatique

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SSTD
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Backtest de Strategies de Trading Automatique

#1 Message par SSTD »

Il me semble opportun d'éclaircir quelques points autour de l'outil backtest que propose la plateforme MT4.


L'outil backtest est un outil limité dans son ensemble , qui va donner un aperçu global des résultats d'une stratégie mais certainement pas un compte rendu réel.


En effet plusieurs variables ne sont pas pris en considération par l'outil.


La plateforme va initier les entrées et sorties sur des prix arrêtés (prix en historique) or il est totalement impossible de prédire à quels prix les trades auraient étaient servies,car cela relate de la liquidité,de la volatilité et de nombreux facteurs informatiques.


Pour tester une stratégie dans des conditions optimales , il est impératif de la tester dans des conditions de marché en temps réel car vous risquerez d'avoir des surprises...


A utiliser avec soin....

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Fabien LABROUSSE
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limite

#2 Message par Fabien LABROUSSE »

Oui c'est certain, et c'est vrai pour tous les outils de backtests auxquels on a accès en tant que particuliers.

Je suppose que les pros (banques, gros fonds), utilisent des outils plus sophistiqués qui leur permet d’accéder aux conditions réelles de marché au moment de l’exécution, et encore, je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais peut-être qu'ils peuvent s'en approcher.
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fxconfidential
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#3 Message par fxconfidential »

Bonjour,

SSTD et Fabien, vous avez tous les deux raisons en fait à mon avis.

Le résultat d'un backtest avec MetaTrader sera à prendre avec beaucoup de précaution. Plus la stratégie testée utilise des données intra-barres et plus l'extrapolation faite par MetaTrader (même en mode tick) aura des chances d'être fausse.

Les outils plus sophistiqués dont dispose les banques ou les fonds ne sont donc pas des logiciels hors du commun (en effet, la plupart du temps il s'agit de excel, matlab, stata ou bloomberg avec un IDE pour programmer les stratégies). Tous ces programmes ont leurs limitations.

En fait, l'outil qui sort de l'ordinaire et que le particulier n'a pas forcément les moyens financiers de se procurer, ce sont des données de qualité: le fameux tick data - c'est à dire la liste de toutes les transactions effectués sur le marché dans l'ordre d'exécution (plusieurs ordres par seconde voire milliseconde dépendant des marchés et période de la journée).

Ici encore, une nouvelle difficulté se présente. En effet, les données des marchés sur les produits dérivées ou actions sont centralisées par les bourses sur lequel se transigent les produits (CME, NYSE, EUREX ou autres) mais pour le Forex SPOT, les données dépendent des fournisseurs de liquidités et/ou du courtier donc à moins de se procurer exactement celle de son courtier, les données que l'on pourrait obtenir ne correspondront jamais parfaitement au marché que l'on transige.

Et même les données en tick provenant des places boursières doivent être nettoyées car elles contiennent du bruit du marché tels que les échanges physiques pour contrat ou les blocs d'ordres qui vont apparaître dans les données mais qui n'ont pas d'impact sur les prix en temps réel (car annoncé avec un délai).

A+

SSTD
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#4 Message par SSTD »

Le soucis est que peu importe le flux avec lequel le backtest est réalisé , il est totalement impossible de prédire le prix auquel les trades auraient étaient servis.

De plus l'outil est très dangereuxx,car il peut vous cacher bien des choses.


Un exemple :

Un Stratégie Intraday qui tourne avec des ratios G/P de 1. 7 à 1.9, tout se passe bien et à 14h30 annonce et puis 5 positions sont gapés de 40 Pips , or ces positions travaillent initialement avec des stop de 5 à 10 pips,et bien la stratégie amènerait la un sérieux drawdown auquel il conviendra de rajouter les phases de pertes normales de la stratégie.


L'outil est surtout dangereux pour des stratégies avec des entrées / sorties court terme,en revanche pour des stratégies de swing avec des stop plus importants ce sera moins dangereux,mais l'outil est la uniquement à titre indicatif.


Pour tester un EA il faut le placer sur un compte réel via un serveur et collecter les données à analyser.


L'avantage je dirais des pros vs part quant aux des données récoltées se résume surtout dans la qualité d'analyse de ses données, car il possède des algo assez poussé et des quants de haute volée.

elYsYum
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#5 Message par elYsYum »

aller chez un broker "centime", type forex4you. ouvrez un compte cent ndd et vous pourrez tester votre EA a moindre cout et avec une vrai expérience de marché live (voir file gatling gun de notre amis Fullpips)

(0.10€ du lot sachant que c'est en centime, un lot =1000€ un mini lot 100€ et un micro lot 10€)

c'est vraiment excellent avec un spread assez stable et quasi core 0.2/0.4 et une bonne execution
sachant que c'est un broker exotic ! je suis sur le Q....
ducunt volentem fata nolentem trahunt

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FullPips
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#6 Message par FullPips »

SSTD a écrit :Pour tester une stratégie dans des conditions optimales , il est impératif de la tester dans des conditions de marché en temps réel car vous risquerez d'avoir des surprises...
Je ne partage pas l'avis d'opposer back-tests et forward-tests. Ce sont deux outils distincts et complémentaires. Aussi indispensables l'un que l'autre.

Le module de back-test de MT4 'de base' avec les données téléchargeables via MetaQuotes est juste une daube, on est bien d'accord.

Mais pour des traders algo expérimentés, si on va au bout du bout des possibilités offertes avec un outil complémentaire comme Tickstory 1.6.2, que l'on appaire soigneusement le spread et la commission entre Tickstory et son broker réel, bref, si on fait le job correctement, je vous assure que les résultats sont pas mal du tout !

Et il existe un moyen tout simple de tester la qualité de ses back-tests : comparer les trades d'un graph réel et un graph de back-tests.

Je suis moi-même souvent bluffé de la qualité de mes back-tests.

Après je vais pas vous mentir (mais me la péter un peu :wink: ) pour être au top du possible avec le module de back-test de MT4, il y a un peu de boulot quand même :roll:

Ne croyez pas que parce que cela affiche 99.9 % de qualité que vous y êtes. C'est loin d'être le cas.

Zechatdoc
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#7 Message par Zechatdoc »

Au moins, un machin perdant en BT, on sait tout de suite qu'il est perdant.
C'est deja pas mal comme info :)

SSTD
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#8 Message par SSTD »

je pense qu'en aucun cas un outil collectant des données passées pour verifier la rentabilité d un algo puisse avoir une quelconque valeur.

La morphologie des prix d'hier ne sera pas celle de demain.

Chaque session possède un carnet d'ordre qui lui est propre.

De plus la collecte de tick diffère selon chaque courtier,car provider diffèrent etc...

Et je passe beaucoup de details techniques.

C'est comme si un investisseur se dit tient j'investis dans tel secteur car depuis deux ans le secteur vaut tant,mais rien ne lui assure une rentabilité future car rien ne peut prédire l'etat futur de l'offre et la demande.

Combien de particuliers croyaient détenir un algo de premier rang avec des backtests , et qui sont tombés de haut car la réalité de marché est tout autre.On en voit passer tous les jours.


Je pense qu il est franchement temps d’arrêter avec ses résultats backtestés qui n'ont et n'auront jamais aucune valeur.


L'outil backtest est un gadget pur et dur.

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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#9 Message par FullPips »

SSTD a écrit :je pense qu'en aucun cas un outil collectant des données passées pour verifier la rentabilité d un algo puisse avoir une quelconque valeur.
Je peux entendre qu'un back-test me doit pas être pris pour un track-records, mais cela reste un outil complètement indispensable pour le développement d'un algorithme.

C'est même l'argument absolument majeur du trading algo vs le trading discrétionnaire !

Tester mon EA, respectivement une modification de paramètre, etc. sur 1 année en qualité 99.9 % avec des données fiables (Dukascopy), le bon spread, la bonne commission, etc. me prend environ 1 minute.

1 minute vs 1 année de ta vie. La vie est courte ...

Et si tu savais le nombre de back-tests nécessaires avant d'avoir une version à mette en forward-test...

Si je compte les tests génétiques, où le testeur effectue qu'une petite partie la plus cohérente des tests, on parle de dizaines de milliers d'années... voire beaucoup plus.

SSTD
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#10 Message par SSTD »

Le modelage de la qualité des ticks n'influe en rien sur la véracité d'un algo car beaucoup trop de facteurs techniques entrent en compte.


2 choix pour tester la rentabilité d'un Algo:


- Placer l'algo sur un compte démo et visionner les résultats en live.

- Placer l'algo sur un compte réel et visionner les résultats en live.


La deuxième solution étant toujours la meilleur car l'algo évolue dans des conditions réelles de marchés.



Tu ne peux prédire la valeur des spreads , ni le niveau de prix de matching de tes ordres , c'est impossible pour quiconque et cela même avec le meilleur logiciel du monde rajoute à cela les erreurs client/serveur , les problèmes de déconnexion etc....Ce n'est pas un long fleuve tranquille la gestion d'algo sur les marchés.



Si tu savais combien d'algo se mettent à délirer alors qu ils avaient surement était backtester et cela même dans les plus grandes institutions.



De plus en quoi ton backtest t'assure un rendement futur? en rien du tout donc quoi qu il arrive l'algo devra être placer soit en démo soit en réel pour vérification.


Il ne faut pas confondre le fait d'effectuer des recherches sur des choses avérées par la nature et l'étude de mouvements de prix reflétant purement et simplement de l'offre et la demande sur un marché créer par les humains,cela n'a rien à voir du tout.


Soyons sérieux on parle d'investissement et tout grand programmeur de ce nom sait très bien que c'est un outil pour faire "mumuse".


Beaucoup de particuliers parlent de backtest car ça fait technique et pro mais malheureusement avant de pouvoir être un grand dans ce monde de la prog d'algo il faut maitriser et comprendre bien des choses.

Et puis entre nous si tu savais combien j'ai vu de particuliers debarquer avec leur backtest qui vaut rien du tout en me disant j ai un algo de valeur on l a backtester les résultats sont géniaux et qui reviennent me voir en pleurant.

On parle de marchés financiers le truc le plus cruel qui puisse exister,alors svp arreter de croire à ce genre de foutaise.

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Marc RAFFARD
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#11 Message par Marc RAFFARD »

Je ne vais pas rentrer dans le debat qui est en cours ...
mais je vais juste reprendre le sujet de cette file "L'Outil backtest de MT4 reste limité"
et y ajouter une information.

Celle-ci => http://www.broker-forex.fr/forex-tester ... esting.php
"ceci est mon avis strictement personnel et ne représente en aucun cas celui de la société pour laquelle je travaille actuellement"

ESG => https://www.scout-en-bourse.com

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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#12 Message par SSTD »

Tout cela est très beau sur le papier , mais malheureusement la réalité est tout autre.

Les prix d'hier ne seront jamais les prix de demain.

Les spreads d'hier ne seront jamais les spreads de demain.

Quant au niveau d’exécution des ordres encore une fois bien des paramètres techniques rentrent en compte.

Soyons réaliste, s'il suffisait d'un outil backtest pour valider une stratégie je serais multimilliardaire depuis longtemps.

Après libre à chacun de croire en ce qu' il veut.

Quant à ce logiciel ce n'est pas un tableau comparatif avec des arguments commerciaux à trois francs six sous qui vont me faire gober ça.C'est du vol pur et dur.

Il n'y a que des particuliers avec des connaissances techniques très faible et aveuglé par l’appât du gain pour gober cela.

Et puis encore une fois programmé des algo comme si on jouait au jeu vidéo , je trouve sa vraiment comique aussi.C'est un métier à part entière dont il faut maîtriser les mécaniques de mouvements de prix et la programmation.Cela demande aussi des moyens techniques.

Seul la réalité du terrain compte et elle n'est pas celle à laquelle tous les particuliers qui arrivent sur le forex croient.

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FullPips
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#13 Message par FullPips »

@ SSDD

Bon, on aura compris que les back-tests c'est pas ton trip :wink:

Les avis, c'est comme les trous-du-cul : tout le monde en a un :D

Je persiste à dire que les back-tests, c'est l'outil de travail no 1 d'un trader algo.

Il est également crucial de mettre en perspective la fiabilité d'un back-test selon le type de stratégie.

Contrairement à toi, je suis bluffé de la qualité de mes back-tests. Mais mon gain moyen est de 40 pips, et la durée de mes trades d'environ 1 jour.

Si on parle de chercher 0.2 pips dans une solution d'arbitrage, on est pas du tout dans le même contexte.

Donc ta façon de dire les back-tests, c'est de la meeerrrrddddeee (façon Coluche) c'est pas trop constructif.

Personne ne t'obliges à en faire.

neo-13
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#14 Message par neo-13 »

Seul la réalité du terrain compte et elle n'est pas celle à laquelle tous les particuliers qui arrivent sur le forex croient.
Comme tu le dis justement, le passé ne présage en rien de l'avenir.
Toutefois, il y a 4 manière d'intervenir sur le marché:
1/ à l'aveuglette
2/ Avec l'expérience
3/ BT
4/ Test en réel.
La 1 on en parle pas.
La 2 c'est celle qui est souvent mise en avant, mais l'expérience s'est faite dans le passé, et ce que nous avons été à même de constater hier ne se reproduira pas non plus nécessairement dans le futur.
La 3, elle permet d'avoir un échantillon statistique de ce qu'une stratégie aurait put donner dans le passé et si l'on est en mesure d'avoir BT sur 10/15 ans en 5 minutes par exemple, on peut considérer avoir rencontrer bon nombre de conditions de marchés et donc faire reposer non pas sur une certitude mais sur une probabilité cohérente.
La 4 en réel est difficile à mettre en œuvre, longue et à mon avis peu sûre. A supposer que tu teste en réel, au bout de combien de temps penses tu pouvoir valider ta stratégie, 6 mois/1an?
Si tel est le cas:
1/ 1 an est à mon avis beaucoup trop court, car tu peux avoir eu durant 1 an un marché exclusivement haussier et puis rien ne dit non plus réel ou BT, que cela se reproduira dans le futur.
Ensuite, à supposer que cela ne fonctionne pas, sur quelle base tenteras tu à nouveau de tester une stratégie sur 1 an? Tu auras donc à nouveau besoin de trader en test pour ensuite tester à nouveau en réel!! Tu imagines le temps qu'il faut pour valider une stratégie quand on sait que pour 1 "valide" on en a jeter 50 à la poubelle?
Si maintenant tu e dis qu'avant de tester en réel tu as préalablement BT alors on en revient à ce que nous faisons, car il va de soit qu'avant de lancer la strat en compte réel, on la lance en compte démo.

Donc je veux bien entendre ce que tu dis, le passé ne présage pas du futur, car à moins d'avoir trouver une strat qui lise la droite du graphique, je ne vois guère comment faire autrement. Mais je reste à l'écoute!

elYsYum
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#15 Message par elYsYum »

FullPips a écrit :
Les avis, c'est comme les trous-du-cul : tout le monde en a un :D
:lol: :lol: :lol:
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Pierre8r
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#16 Message par Pierre8r »

Je ne vais pas rentrer dans le debat qui est en cours ...
mais je vais juste reprendre le sujet de cette file "L'Outil backtest de MT4 reste limité"
et y ajouter une information.

Celle-ci => http://www.broker-forex.fr/forex-tester ... esting.php
La dernière version du logiciel date de 2012 ?
http://www.forextester.com/forum/viewto ... f=1&t=3338

Sinon quelqu'un a testé le logiciel ?

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Marc RAFFARD
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#17 Message par Marc RAFFARD »

Perso je n'ai pas testé car je n'ai pas de basktest a faire !
Je voulais juste partager pour l'intéret de la communauté :wink:
"ceci est mon avis strictement personnel et ne représente en aucun cas celui de la société pour laquelle je travaille actuellement"

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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#18 Message par FullPips »

Si vous voulez évoluer dans vos capacités de back-tests, deux sources de bases :

Tickstory : http://www.tickstory.com

C'est la base. Une grosse communauté, des mises à jour régulières, incontournable quoi.

Pour ceux qui veulent allez encore plus loin :

Birt's Tick Data Suite : http://eareview.net/tick-data-suite

Je ne me suis pas encore lancé, mais je pense que c'est lui qui va le plus loin.

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Marc RAFFARD
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#19 Message par Marc RAFFARD »

Je ne sais pas ce que ca vaut,
mais on m'a aussi parler de ca:
http://www.histdata.com/download-free-f ... bar-quotes
"ceci est mon avis strictement personnel et ne représente en aucun cas celui de la société pour laquelle je travaille actuellement"

ESG => https://www.scout-en-bourse.com

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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#20 Message par FullPips »

Marc RAFFARD a écrit :Je ne sais pas ce que ca vaut,
mais on m'a aussi parler de ca:
http://www.histdata.com/download-free-f ... bar-quotes
Ca vaut rien !
Is The Data Reliable?

Since it’s free data, you’ll not get from us any kind of warranty or certification. Use the data at your own will and risk.
Des données anonymes sans aucune garantie. Et cela semble être du M1 et pas du tick !!

Tickstory télécharge les données Dukascopy en TICKS directement sur le site de Dukascopy, disponibles heures par heures. Donc si tu veux back-tester la date d'hier, c'est possible. Et c'est très important.

Et pour info, les données en ticks de Dukascopy, dont le flux de pricing fait tout de même partie des références, sont totalement gratuites.

Bref, si je vous dit que Tickstory est l'outil de référence pour les BT Mt4, vous pouvez me croire ;-)

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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#21 Message par eromawyn »

Pour Forex Tester en utilisation automatique, 2 remarques :
- L'EA se programme dans un langage qui n'a absolument rien à voir avec MQL4 ou tout autre plateforme de trade. Et ça m'étonnerait fortement que vous puissiez connecter Forex Tester sur un broker. Autrement dit, si vous backtestez une stratégie avec Forex Tester, il faudra la réécrire en MQL4 (ou autre) pour l'executer sur un broker en live (ou même en démo).
- Le moteur de backtests et les données, tout comme MT4 (de base) fonctionne avec des données M1, pas du vrai tickdata. Sachant qu'avec l'outil tickstory dont il est question ici, ce point n'est plus un problème...

Le vrai et gros avantage sur MT4 c'est de pouvoir backtester multi-paires. Et encore, tu peux faire le bourrin et coder un EA qui va chercher les données de la 2ème paire / du 2ème instrument dans une CSV, ou une base SQL. (un truc dans ma TODO-liste, pour ce que je veux faire, pour le 2eme instrument des daily me suffisent, parce que c'est pas rapide ni joli non plus à coder un truc pareil en MQL4). Et ne pas avoir besoin de réécrire ton EA en MQL4 si tu veux le passer en live.

En fait pour moi Forex Tester, c'est surtout une alternative aux comptes démo, et encore, a condition de ne pas scalper, pour apprendre a trader. Genre tu peut re-trader quand tu veux ce qu'il s'est passé dans le passé, et tu gagnes du temps en attendant pas devant l'écran bêtement, mais en mettant sur "avance rapide" Forex Tester. Bon, faut aussi pas être trop influencé par ce qu'il s'est passé, c'est surtout valable si tu ne fais que du chartisme.

Aussi, ça permet de backtester l'entrée automatique du trade, mais la sortie sur une stratégie manuelle. Pour ce qui mixent les plaisirs, mais ils ne doivent pas être nombreux.

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Marc RAFFARD
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limité

#22 Message par Marc RAFFARD »

J'ai reçu une notification par email pour m'informer de la publication d'un nouveau message dans cette file de discussion!

Le message a du être supprimé !
:?

Du coup, j'en profite pour partager une information qui me passe par la tête.
La problématique des DATA de marché de bonne qualité pour faire des Back-Test de bonne qualité ... fut un des sujets abordés.

Les DATA peuvent couter très chers !!!

Pour le Forex seulement ...
Saviez-vous qu'avant d'être un courtier ...
OANDA était une société spécialisée dans la collecte et la vente de DATA des prix des devises.

Je suppose donc qu'étant leur métier premier, ils devraient avoir de bonnes DATA pour ceux qui ont recherchent des DATA sur le Forex !

Voir ici => euuuhhh oupppsss :mrgreen:

On dirait que OANDA a supprimé son offre de vente de DATA !!!
Je retombe à chaque fois sur la page Business Solution/API ...
(https://www.oanda.com/fx-for-business/e ... -rates-api)

Je suis aussi tombé sur cette offre d'historique de prix,
mais je ne pense pas que ce soit utilisable pour le Trading/Back-Test !!!
=> https://www.oanda.com/fx-for-business/a ... -converter
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limite

#23 Message par inkdu29 »

Bonjour, le sujet m'intéresse et j'ai un problème lié à ce sujet.

J'aimerais avoir votre avis

J'utilise les ticks data pour faire les backtests sauf que les résultats d'un broker à l'autre sur le simulateur est différent mais totalement !

Par exemple l'un gagne beaucoup l'autre perd tout /

donc j'ai ouvert des comptes démo pour faire des backtests et je suis face à la même situation
Des résultats différents avec les mêmes données et les mêmes paramètre sur Le robot

J'ai pensée que ça pouvait être lié au levier, j'ai donc ouvert chez un broker et vérifié avec les différents levier ce n'est pas le problème

Donc si vous avez une idée merci de m'aider, si vous voulez je sais plus vers quel test me tourner vu que c'est le jour et la nuit d'un broker à l'autre ...

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FullPips
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Re: L'Outil backtest de MT4 reste limite

#24 Message par FullPips »

inkdu29 a écrit :Donc si vous avez une idée merci de m'aider, si vous voulez je sais plus vers quel test me tourner vu que c'est le jour et la nuit d'un broker à l'autre ...
Quel est ton environnement logiciel exact ?

Tick-Story ? Si oui version ?

Données ? Dukascopy ?

Comment règles-tu le spread lors de ton back-test ?

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eromawyn
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#25 Message par eromawyn »

Avec MT4 de base, le backtest est fait en utilisant un spread fixe correspondant au spread de la dernière cotation. Comme ça, d'une heure à l'autre, ton backtest peut changer si ton broker est à spread variable. C'est pire encore le WE, avec des spreads affichés à 8 pips ou plus sur EURUSD chez certains brokers. Un tel spread peut faire passer un EA de gagnant à perdant assez facilement. Ah oui, du coup backtester le WE chez un broker type ECN, c'est galère sans add-on.

Je m'amuse d'ailleurs souvent à regarder le gain moyen par pips pour voir la solidité d'un EA. Vu les limitations du BT MT4, on ne devrait faire des EA dont le gain moyen par trades est > 2 pips commissions comprises, ce n'est pas une plateforme de HFT. D'ailleurs, pour simuler le slippage que j'aurais nécessairement par rapport à des données en tick data, j'utilise systématiquement un spread plus élevé que la réalité.

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