outre le statut du CHF en tant que valeur refuge dans le concert des monnaies, Le CHF n'en demeure pas moins un collatéral dont la valeur fluctue autour de la parité EUR/USD
Ainsi EURCHF et USD/CHF gravitent ils à l'inverse autour de la parité EURUSD.
Pour en revenir à ton problème de couverture, et sans préjuger de ta solution a priori simple et efficace, peut être devrais tu élargir ton point de vue en te posant les questions: "Qu'est-ce qui pourrait faire baisser le dollar, qu'est-ce qui pourrait le faire monter? qu'est-ce qui pourrait faire apprécier le CHF? Le déprécier? Idem pour l'euro.
Politiques monétaires des banques centrales
Commerce extérieur
tensions géopolitiques
tensions financières ( crises, sub-primes, cycle du crédit)
En reportant dans un même graphique ces trois parités, ou ces trois indices ( dol, eur, chf) peut être en visualiseras tu mieux le ballet et en apprécier la variation relative à moyen et long terme, la quantifier.
Dans ce genre de sujet l' analyse en composante principale ( ACP) est un outil intéressant. Il y a des addon Excel pour cela.
C'est un outil qui te permet de représenter plusieurs variables selon plusieurs référentiels simultanément.
L'intérêt c'est de mettre en évidence les zones de confort en position de moindre variabilité. En soi cette position de confort est une couverture. Mais rien n'empêche de la couvrir.
Outre l' addon excel on doit pouvoir trouver des algos tout faits.
Peut être UKLM pourrait il t'aider. Je sais un peu. A l'évidence pas assez pour savoir faire.
Cette histoire d'ACP n'est pas si loin conceptuellement de tes algos tous azimut. Tu en as l'intuition, mais sans t'offenser, c'est un peu brouillon et brut force... Tu auras remarqué que je n'ai pas dit bourrin.
Je suis certain que si tu te penchais sur l'ACP tu trouverais à simplifier tes algos et que tu y trouverais une efficacité qui te surprendrait toi même. Tu fais de la prose sans le savoir. Mais c'est tellement mieux en le sachant.
Voilà. Encore une fois je ne réponds pas à ta question tout ayant l'impression d'apporter ma pierre à l'édifice.
Bon WE