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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 01 Mar 2016, 12:43 
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Salut Eric,

C'est vrai que je m'attendais à du mieux mais pas à ce point là quand même...

Je l'ai sacrément affûté en partant de ton idée et des suggestions des autres aussi.
Merci à toi et au Forum !

Heu.... Oui pour la montante de Hawks pourquoi pas je testerais, mais pour dormir la nuit, avec une martingale c'est pas évident...

Oui la stratégie cherche les "bons gros trend" comme tu dis et le hic c'est que pour l'adapter à une autre paire c'est un travail titanesque dans la mesure ou l'intégration du bot à l'EUR/USD est tellement profonde... Mais ça n'est pas impossible c'est certain.

J'ai fait l'erreur à mes débuts de considérer le "dessin" final comme acquis... Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on voit un beau "dessin" comme une superbe série de trend en swing que ça va marcher.

Le bot ne regarde pas un dessin finit, il regarde l'instant T, le présent. Je dirais qu'il regarde plus la façon dont se dessine la tendance plutôt que la tendance elle même...

A+.
Thierry.

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 01 Mar 2016, 16:43 
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Loverotten a écrit:

Les périodes de backtest sont du 20/10/2012 à maintenant avec un capital de 3000 Euros, 0.05 Lots et 45 de StopLoss pour la stratégie générale puis un TP-Long à 30 et TP-Short à 5.




nous sommes d'accord que la valeur d'une paire de devises comme tout autre actif (indice,actions) et son évolution peut s'exprimer en proportion donc en pourcentage.

Depuis le 20/10/2012 le max est de 1.3993
imaginons un TP de 100 pips
100/13393 = 0.75%

ton forward test débute en Novembre 2015 avec un plus bas de 1.0516 qui donnerait toute proportion gardée un TP de 78 pips.

en respectant les proportions , cela modifie-t-il positivement ton equity ?


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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 01 Mar 2016, 20:18 
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Ok, j'ai quelques questions :

Pourquoi partir sur le plus haut en 2012 et sur le plus bas en 2015 ?
Tu commences ta réflexion en partant d'un TP à 100, pourquoi 100 ?

J'ai fait un test sur papier et mathématiquement je te confirme que cela peut fonctionner mais pas avec 100 pips. En prenant les valeurs actuelles à savoir 30 et 5 ça peut le faire.

Les proportions de TP actuels (TP-Long à 30 et TP-Short à 5) correspondent à la stratégie du bot et fonctionnent pas mal. Si je suit ton résonnement (qui me plaît assez) il faudrait ordonner un calcul pour chaque directions (Long et Short) mais donner la même valeur aux deux directions flinguerai le résultat.

Ensuite il y a un petit pépin dans le rouage :

Apparemment tu pars sur des plus hauts et plus bas en MN, ça me paraît un peut large pour un bot qui bosse sur du H1.

Mais les fondements de ton idée sont solides. J'ai envie de prendre le plus haut et le plus bas de la veille pour voir ce que ça donnerait.

Je travaillais en 2014 sur un projet qui avait pour but de filtrer un bot (bot qui travail en ce moment sur un de mes comptes) je ne voulais pas filtrer avec un indicateur il m'a donc fallu réfléchir à un système différent.

J'ai alors pondu ça, il s'agit d'un canal montrant deux limites achat et vente qui se recalculent chaque jours :

Pour la création de ce canal on prend la bougie de la veille en D1 :

Plus haut – Plus bas * 1.618 = X
X + Prix de clôture = Limite d'achat
X – Prix de clôture = Limite de vente


Bon c'est pas l’Amérique, le résultat est complètement aléatoire, mais curieusement ça fonctionne.

Merci pour l'idée n’empêche c'est vraiment pas con, laisse moi quelques jours et je te dirais si ça fonctionne.

A+.
Thierry.

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 01 Mar 2016, 22:17 
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Loverotten a écrit:
Ok, j'ai quelques questions :

Pourquoi partir sur le plus haut en 2012 et sur le plus bas en 2015 ?
Tu commences ta réflexion en partant d'un TP à 100, pourquoi 100 ?



le TP de 100 est imaginaire, c'est juste pour te montrer la logique dans la proportion

si tu visais 1% debut Mai 2014 il te faudrait un TP de 140 pips
les mêmes 1% début Mars 2015 ramèneraient ton TP à 105 pips

(%tage de la valeur de l'actif et non celui de l'equity)

je me demandais juste quel comportement aurait ton EA en fixant un pourcentage fixe plutôt qu'une valeur donnée de 30 pips ou autre.


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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 02 Mar 2016, 10:36 
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Je comprends.

Je vais attaquer ça ce soir.

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 10 Avr 2016, 21:12 
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Salut à tous !

Je suis tomber sur ça... Obliger je partage !



Goldman Sachs in the house ! :mrgreen:

A+ les Gars, bonne semaine.

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 11 Avr 2016, 00:48 
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C'est qu'un ptit drawdown, je vais me refaire.. :mrgreen:

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 11 Avr 2016, 00:51 
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Excellent Jeff ! :lol:

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 16 Avr 2016, 07:09 
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C'est marrant que le clip sur les traders soit tourné à Paris.

Pourtant ça n'est pas une grosse place financière. L'artiste / trader est peut être Français?

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 16 Avr 2016, 08:53 
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C'est assez cohérent, depuis qu'on a transformé le Palais Brongniart en musée Brongniart. :mrgreen:

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 22 Déc 2016, 21:37 
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C'est avec une joie non dissimulée que je rouvre cette file qui fût un temps très active.

En fait je me suis un peu pris le choux avec Thierry car j'exprimais un agacement concernant une récurrente tendance à sur optimiser les choses tout en faisant preuve de déni sur la question. L'échauffourée eut lieu sur une autre file évoquant d'autres développements en cours où il ne sied pas d'en débattre. Nous revoilà donc tout naturellement ici.

En gros l'histoire fût la suivante (de mon point de vue et humble avis) :

- Partant d'un algo tournant depuis un certain temps, y compris en réel, d'une performance un peu faiblarde mais néanmoins honorable (PF=1.3?), une série d'améliorations successives furent apportées, ceci grâce au travail acharné de Thierry tenant compte notamment de conseils divers et variés d'anciens ayant une certaine bouteille sur la question.
- Ce qui devait arriver arriva: d'optimisation en optimisation, nous sommes finalement arrivé à une sur optimisation grotesque : PF=2, puis PF=3.
- Les anciens ont alors commencé à émettre de sérieux doutes. Doutes d'ailleurs déjà émis dès le départ par certains. UKLM si ma mémoire est bonne ayant sans doute possédé dans sa prime enfance un petit camion poubelle miniature n'a pu s'empêcher d'en produire une belle image afin de signifier tout le bien qu'il pensait de la stratégie. :lol:
- Ça s'est fini comme l'on pouvait le craindre : par un gros flop du walk forward (passage en réel).



Je doit concéder que nous sommes collectivement responsable de la chape de plomb qui s'en est suivi. Silence radio. Y a rien à voir, circulez. Une super méga géniale stratégie au back test époustouflant, ben non, on n'allait pas étaler sur la place publique le gadin. Silence radio. System deleted par l'utilisateur et cetera. Le seul problème, c'est le message transmis au public : Il y a des super trucs qui marchent d'enfer, c'est prouvé. Ensuite bien sûr c'est compliqué. Pas de nouvelle, bonne nouvelle. Ça fait tellement de pognon, que les mec, normal, on n'en entend plus parler. Et puis il ne sera pas dit que VideoBourse charrie à son tour des idées contribuant à berner le trader débutant, non non, video bourse est là pour aider. :roll:

C'est ça qui me gêne.




Dans quelques post ultérieurs, je montrerait ici comment on peut se faire avoir par la sur optimisation qui rode encore et encore et terrasse l'immense majorité des projets d'EA amateur.

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 23 Déc 2016, 15:30 
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Salut Jeff,

Si tu le permets je vais rectifier un peu la balance.

Lorsque j'ai poster pour la première fois pour PS328, il y a eu beaucoup de critiques, tout en diplomatie au début j'ai voulu appliquer le code des bonnes manières en répondant face au critiques de la façon suivante :

Une critique = "Merci pour ce conseil je vais voir ce que je peux faire...".

Il y a eu, je te l'accorde quelques personnes plus honnêtes qui m'ont directement conseiller et orienter.
Je suis reconnaissant de ça.

Cependant, c'est moi qui ai écrit l'idée de départ, c'est encore moi qui ai passer des jours et des nuits sur ce bot, moi, et personnes d'autres.

Pour revenir sur la superbe "benne à ordures" de UKLM, sache que cette année, PS328 la dernière version donc la 5.2.1, m'a rapporter 7.77% et que si j'avais écouter le "conseil" de UKLM à l'époque, ce dernier m'aurait fait jeter dans sa "super benne" 7.77% de 23000 euros...

Je voudrais aussi revenir sur un petit détail, il y a une grande différence entre optimiser un EA et SUR-optimiser un EA, la différence est de taille tu en conviendras.

PS328 à été vendu plusieurs fois en Europe et j'ai de la famille qui l'utilise en Israël, je peux te dire que TOUS les retours sont bons.

Voici son dernier backtest de la 5.0 en 99.90% :
Fichier(s) joint(s):
2009-2017.jpg
2009-2017.jpg [ 124.48 Kio | Vu 1366 fois ]

Voici une liste style "plus-moins" de ce bot :

Les plus :

-il est stable et constant dans ses résultats.
-il est "securit" son DD est très faible.
-il gère très bien les variations nerveuses du marché.

Les moins :

-il demande un certain capital pour démarrer.
-il est lent et peut ne pas trader pendant 3 semaines facile.
-son facteur de profit est faible.
-son pourcentage de trade au total est faible.
-le code général est à revoir sur plusieurs points.
- et j'en oubli certains.

Une dernière chose : j'utilise plusieurs bot sur plusieurs comptes de trading différents, il y a un seul compte que j'utilise pour les tests de nouveaux algos sur MyFxBook.

Je créer un bot, je le fout en test, il donne ce qu'il donne, je le vire du test, le met en réel sur un autre compte si il est bon et le vire si il est mauvais et je laisse la place libre pour un autre algo sur MyFxBook ect... En ce moment la place "test" est prise pour Proelio.

A+.
Thierry.

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 23 Déc 2016, 16:40 
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Loverotten a écrit:
Pour revenir sur la superbe "benne à ordures" de UKLM, sache que cette année, PS328 la dernière version donc la 5.2.1, m'a rapporter 7.77% et que si j'avais écouter le "conseil" de UKLM à l'époque, ce dernier m'aurait fait jeter dans sa "super benne" 7.77% de 23000 euros...




le PF>2 est une auto-flagellation que je me suis toujours imposée à moi-même avant tout, les autres font ce qu'ils veulent. Comme quand je dis qu'un backtest sur un échantillon donné réel ne sera jamais probant, même à 99.9% de qualité, libre à chacun de savoir pourquoi.


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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 23 Déc 2016, 16:52 
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T'as raison d'ailleurs comme je l'ai mentionné plus haut, son PF était et est encore plutôt médiocre.

A+.
Thierry.

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 23 Déc 2016, 17:29 
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Loverotten a écrit:
son PF était et est encore plutôt médiocre.
.



et encore le PF à lui tout seul n'est pas suffisant et je pense que Jeff ne va pas me contredire sur ce qui suit.

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monte-carlo-simulation-3.png
monte-carlo-simulation-3.png [ 223.81 Kio | Vu 1323 fois ]



si par malheur tu devais te lancer dans de la simulation Monte-Carlo tu aurais une meilleure vision et une toute autre approche des backtests avec de la véritable optimisation et pas seulment sur un seul historique . Pour cela il faut non seulement tenir compte de la distribution des trades passés mais aussi la distribution du flux de ton actif en n'oubliant pas la cyclicité de la volatilité : si H1 , pondérer en fonction de l'horaire. en simu lancer une session c'est comme mélanger un jeu de carte mais avec double entrées (évolution du prix, volatilité).

1. ça te permettrait de situer l' equity de ton backtest réel issu de données de tickstory parmi une centaines de simu par ex. (voir image ci-dessus) .

2. tu mettrais en évidence qu'il vaut mieux avoir un PFmoyen de 1.6 avec un faible écart type que du 1.8 avec un fort ET (signe d'une inconstance)

3. ça te permettrait de travailler sur les cas les + difficiles (courbes en bas du panier) et de modifier ton algo, là intervient l'optimisation et non pas en modifiant en RSI14 en RSI13 ou un TP de 25 plutôt que 20 sur une seule et unique population statistique : ton histo EURUSD , même s'il est bien réel.


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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 23 Déc 2016, 17:45 
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Entièrement d'accord avec ça.

Mais je ne vais pas m'occuper de PS328 maintenant, d’abord j'ai pas le temps Proelio me bouffe tout mon temps, en plus je reçois par e-mail des tas de stratégies que je doit étudiées, analysées et testées. Je ne peux pas revenir sur PS328 maintenant, c'est impossible.

A+.
Thierry.

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 05 Jan 2017, 21:11 
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Bonne années à tous. Une mention spéciale pour Thierry à qui je souhaite une bonne année... fiscale! :lol: Bah oui, c'est pas Rosh Hachana.

Je reviens donc pour poursuivre mon opération mains propres - nan je rigole. Pour reprendre mon propos et donc sans tenir compte de nouvelles de dernières minutes qui n'ont pas leur place ici :

- Une première version dont un PF en backtest relativement bas à fait dire à UKLM si mes souvenirs sont exacts qu'il ne restera rien en réel.
- Des optimisations successives qui ont vu surgir un PF monstrueux, ceci en filtrant les trades qui étaient déjà parcimonieux au départ (on est passé en gros de 600 à 300).
- Un walk forward (passage en réel) qui, toujours si ma mémoire ne me fait pas défaut, fut à peu près nul, puis... escamoté.

Je n'ai rien à l'encontre de l'auteur. D'ailleurs si des Thierry il y en avait 10 fois plus sur VideoBourse, c'est clair que ce serait nettement plus passionnant en terme de compétences trading automatique et MT4.

Mon propos est de rappeler l'histoire (que le public peut ne pas parfaitement saisir lorsque les montreurs de track record s'adonnent au bonneteau) :

- Une idée de départ puis un développement
- Différentes mesures sur optimisantes sans en avoir l'air
- Avertissement des forumers expérimentés qui tentent d'expliquer comment ça va pas le faire
- Passage en réel suivi du ratage annoncé
- Forward supprimé, silence radio... passons à autre chose

Mais trêve de bla bla, maintenant le vif du sujet :

1) Combien d'évènements faut il ?

- J'ai rappelé combien 300 trades c'est peu dans cet article, ICI.

Le public ne comprend pas les processus aléatoires. On croit qu'une poignée d'évènements est représentatif de la réalité, et donc du futur probable. Combien de fois j'ai vu trainer l'idée selon laquelle à partir de 30 évènements on commence à avoir une idée des choses. C'est une confusion mortelle. Les 30 ça provient de : quand on additionne des VA, au bout de 30 ça commence à ressembler à une gaussienne (loi des grands nombres). Aussi, pour un test de Student, 30 ça commence à donner une idée.

Tout ceci est bel et bon, mais ça ne change rien au fait que lors d'une évaluation d'un paramètre d'une loi binomiale, ben 300, c'est un minimum si l'on ne désire pas des incertitudes énormes. Ah zut! On m'aurait menti ? Pour qui ce ne serait pas clair, c'est très simple : évaluer le PF d'après 300 trades, ou trouver le bon niveau de Stop, c'est le même problème, les mêmes calculs d'incertitude.

En conséquences, avec 300 trades, on peut évaluer 1 ou 2 paramètres, mais il ne faut pas ajouter plus de degrés de liberté sinon ce n'est que de la suropt.

2) Il y a moins d'évènements que de trades

Ça a l'air d'un truisme, mais j'en ai vu tant l'oublier.

On peut avoir plusieurs trades qui se font en paquet sur une certaine vague ou sur un certain évènement. On a beau avoir 3 trades, peut être qu'on a qu'un évènement.

On peut utiliser un critère de long terme qui fait des filtrations. par exemple momentum de long terme, ou encore TSSF (trading de l'EC - je débranche ou pas). Ou encore de choisir de montrer de beaux résultats sur une période, et pas sur la précédente (ici on n'a qu'un évènement : le passage d'une période à l'autre).

Bref, quand on ajuste un stop, on tient peut être compte de 300 trades, mais quand on fait un simple if on peut très bien s'ajuster sur seulement 10 évènements. Valeur prédictive : nulle.

En résumé, l'un des pièges cachés de la sur optimisation, c'est le fait que quand bien même on aurait n trades, peut être que certains paramètres s'ajustent sur bien peu d'évènements du passé.

3) Effets de la dissymétrie du taux de réussite

On peut avoir un taux de 50/50 et chercher des gains supérieur aux pertes. Ou au contraire un fort taux, mais qui accepte de rares pertes dont le montant est élevé.

Un effet pernicieux de cette orientation est que les pertes deviennent rares. Il devient alors beaucoup plus facile d'avoir la malchance suivante : d'avoir de la chance en backtest (mais pas en réel).

Comment cela ?

Eh bien c'est très simple, imaginons que pour un tas de raisons, de nombreux trades sont un peu gagnants ou un peu perdant. En fait ceux-ci ne comptent pas beaucoup. Et puis nous avons un certain nombre de trades offrant de grands gains et finalement peu qui offrent de grandes pertes. Sur 300 trades, combien de grandes pertes ? Très peu sans doute.

On imagine facilement la catastrophe qui s'annonce : rien de plus simple de trouver l'indicateur schmoldu qui dit ne pas sentir le marché dans ces cas là, puis filtrer par miracle la moitié des grandes pertes.

Inutile de dire qu'en réel, le taux normal des grandes pertes va revenir au galop malgré les efforts de filtre de l'indicateur schmoldu. Le PF de 3 en backtest retourne à ce qu'il a toujours été, genre 1.3

Inutile de dire qu'un sous effet essentiel de la sur optimisation est que l'on dimensionne les lots d'après un savant MM issu du backtest. Finalement, peut être qu'on avait une petite stratégie qui marchait un peu, mais le levier inconséquent appliqué (car les risques et les DD sont occultés par la suropt), oblige d'abandonner la stratégie au premier couac.



Pourquoi la plupart des traders amateurs perdent ? Cherchez pas, c'est comme ça que ça se passe. :lol:

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 06 Jan 2017, 08:20 
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Jeff,

Tes compétences d'analyses approfondies sont impressionnantes, sincèrement.
Il en faudrait une bonne dizaine comme toi aussi, ça serait explosif mais à contrario, très constructif !

Tu peux évoquer la loi binomiale, loi de Poisson ou tu peux même aller jusqu'à Karl Pearson, Bernoulli, ça n'en reste pas moins de la probabilité. Un backtest quoi... Y compris Monté Carlo...

Mais fais gaffe Jeff, un élastique se tend dans les deux sens, un exemple bidon :

Toi tu mises sur la super sécurité, pas d'optimisations d'aucunes sortes, méfiance sur les résultats etc.
Moi je mise sur l'optimisation, le curve fitting, je fonce sur les résultats etc.

Au final sur du réel, ça peut très bien foiré complètement pour toi super prudent, comme pour moi super mégalo de l'optimisation.
(je précise que je ne suis pas un furieux de la sur-optimisation.)

Tout ça pour dire qu'un algo SUPER MEGA sécurit peux se gaufré alors que l'algo dit "dangereux" peut tenir.

Quoi qu'un taux d'erreur à ce point là sur du 99.90 serait quand même assez aberrant je pense.

Il est vrai que l’expérience rend méfient sur les résultats de backtests, disons qu'il serait plus prudent de retirer un bon tiers de PF "trop beaux pour êtres vrais". Donc sur un PF de 4, mieux vaut retenir un bon 1.3... Aller disons 1.5 pour être gentil.

Faut pas tomber dans le piège de la "belle courbe", rester neutre face à l'envie "d'amélioré" à l’excès peut permettre d'éviter les péchés d'optimisations excessives.

Pour certaines personnes PS328 est gaver de sur-optimisations.
Etant l'auteur de cet algo je sais exactement ce qu'il a dans le ventre.

Une chose est sure, il rapporte tranquillement à l'année, je suis satisfait de ses résultats.
Je reconnais qu'il peut être encore un peu optimisé... Heuuu pardon amélioré je veux dire... :mrgreen:

Il y a un truc qui serait cool, ça serait de faire un fond commun propre à VideoBourse.
On prend les meilleurs éléments, on prend un EA existant ou un EA qu'on écrit à plusieurs et on créer notre propre fond avec Fabien, Eric etc.

PS : si tu pouvais éviter les mots "fiscale" ou ses dérivés "fiscalité" "impôts" etc. Ce serait
sympa de ta part parce que ça me stress ce vocabulaire... :cry:

A+.
Thierry.

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Dernière édition par Loverotten le 06 Jan 2017, 08:29, édité 1 fois.

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 06 Jan 2017, 08:28 
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Loverotten a écrit:
Jeff,
Faut pas tomber dans le piège de la "belle courbe", rester neutre face à l'envie "d'amélioré" à l’excès peut permettre d'éviter les péchés d'optimisations excessives.

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 Sujet du message: Re: PS328 Welcome !
MessagePosté: 06 Jan 2017, 08:35 
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Voilà bien Jeff ! Comment veux tu rester concentrer avec un truc pareil. Ma moyenne mobile s'affole !
Sa culotte ressemble à un test Monté Carlo. :mrgreen:

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