uXXar a écrit : Darwinex assemble les stratégies deux à deux et note leur corrélation afin de ne garder que la stratégie ayant le plus haut D-score et non pas la meilleure en terme de perf ou autre. Ceci si et seulement si la note Correlation venait à dépasser les 0,50.
Dans mon cas, enfin dans le cas de RAY, Darwinex ne trouve pour le moment aucune correlation suffisante pour s'approcher des 0.50 fatidique pour cette stratégie naissante. La plus haute corrélation étant d'à peine 0,33 avec une autre strat plate de plate, lol.
Selon moi, c'est un avantage de ne pas avoir de corrélation puisque darwinex peut sélectionner plus facilement l'instrument RAY pour le placer sous sa gestion. Enfin, c'est mon avis et ce que j'ai compris pour la sélection des darwins de l'instrument financier DWEX.
Et vous, comment sont corrélées vos stratégies ou plutôt les darwins sous-jacent ?
En plus il y a meilleures notes que moi !
Pourtant quant on voit la superposition des courbes, le moins que l'on puisse dire c'est qu'on est pas dans le copier-coller.
RSR et DQY ont été lancé à quelques jours d'intervalle seulement, espérons que la corrélation va diminuer avec le temps.
De toute façon, du fait que RSR utilise l'agrégation de plusieurs stratégies, dont la sélection varie pour ne garder que les meilleures du moment, cette corrélation ne peut-être que fortuite.
Pffff... non seulement il faut être bon, mais également différent. Dur dur Darwinex quand même