Je vais vous sortir ma vision complotiste au sujet de l'eur/usd :

Le but des USA est de créer un marché commun avec l'europe pour étendre son empire et faire face à l'émergence d'un bloc puissant avec la chine en chef de file. Les traités étant superieur aux constitutions de droits interne, la france aura pas son mot à dire. L'euro ira à la parité voir meme un peu en dessous et ensuite FUSION ou juste parité volontairement maintenue par les banques centrales entre les 2 monnaies dans une perspective d’accroître l'influence du dollar et USA sur l'europe.
C'est une vision complotiste a prendre avec des pincettes. Il y a absolument aucune justification quantitative ni rien.
De toute facon, un euro fort n'a absolument aucune justification logique. L'eur/usd à 1.40 c'était surtout pour pénaliser les exportations européenne et favoriser celle US (et permettre aux insiders de shorter le plus haut possible avant la chute. délit d'initié)

Pour moi 1$ = 1€ tôt ou tard

Je connais pas trop les options sur devises mais en suivant la logique d'un celtinvest, pourquoi pas acheter un PUT en basse volat' très OTM style 1$ échéance très longue. La prime "est pas chère" et perte limité
l'effet temps sera très faible
le véga sera important

Et comment tu trouves "un Put en basse volat avec une prime pas très cher"?
=> La VI est pratiquement au plus haut. Entre la baisse de ces dernières semaines, l'annonce de Dragui et l'annonce de la FED, tu penses bien que tout ça est pricé dans la VI !
L'achat d'un Naked Put n'est donc pas la bonne solution. Privilégiez le Bear Put Spread: http://www.celtinvest.com/bear-put-spread

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Auteur du livre Comprendre les Options
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S'il y a une correction significative, La Vi des puts pourraient devenir intéressantes non ? je serais pour attendre une pseudo bonne nouvelle pour faire semblant de rassurer l'euro ?
J'ai pas accès aux options forex, c'est de la pure théorie à l'aveugle la
...remarque c'est peut etre pas faux, si draghi et yellen ce sont officielement mis d'accord pour n*** l'euro il y a forte a parier que la VI restera à des niveaux élevé. Plus personne voudra vendre de put lol

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bon dieu ! que c'est mou !

non mais regardez la gueule de la vol sur 12 mois de l'eur/doll.... la tristesse du truc....

et apres on va courir dans tous les sens mi/fin juin entre la FED et le vote du brexit

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ducunt volentem fata nolentem trahunt

Bonjour,

Petite analyse de l'EurUsd type swing.

http://www.uxxar.fr/2016/06/analyse-eur ... 13-06.html

Je vais le shorter vers 1.12700 s'il venait à remonter. SL 1.12980. Y a un TP à 1.11475

Patience

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Ca c'est pile ou face.

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Euh pourquoi pile ou face, j'ai posé un sell limit, un tp et un stop loss. Si servi tant mieux, si atteinte du tp avant tant pis...

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Je parlais de la reussite du trade, ca peut aller aussi bien dans un sens que dabs l'autre.

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La suite,

Me suis fait sortir salement à qqls pips près (Punaise qu'est-ce qui m'a pris de mettre un stop loss LOL) et j'ai repris ce matin car scénario toujours valide: le creux est résistant !

Voilà la capture:



Impeccable !

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Pour le 30/11/2016 :

Après un rallye jusqu'aux 1.0650 lors de la session overnight, EURUSD corrige ce matin et se trouve sur les 1.0625 ; sur H1, nous pouvons constater une brusque arrivée d'un gros volume de demande, qui rencontre de la résistance sur les 1.0650 ; pour le moment les volumes d'offre sont assez faible, donc le biais reste haussier ; il faudra bien surveiller le comportement immédiat de la paire au contact des 1.0625 et voir si la correction plonge un peu plus, ou si nous reprenons un trend haussier directement.



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EURUSD a rebondi depuis les 1.0550 et se trouve actuellement sur les 1.0625 ; les volumes de demande sont beaucoup plus importants que l'offre => le biais reste haussier et nous pourrions donc voir un belle appréciation de la paire aujourd'hui. Bien surveiller les indices qui invalideraient cette hypothèse.

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Bonjour Amaury,

Tu parles dans tes analyses de "volume de demande" en faisant référence au Bar Chart en bas de ton graphique,
Peux-tu nous en dire dire sur cet indicateur de volume ?

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"ceci est mon avis personnel et ne représente en aucun cas celui des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé ou pour laquelle je travaille actuellement"

Aides, Conseils, Formations => http://www.my-trading-forex.com

Oui, c'est un simple indicateur des volumes cumulés ; bientôt je vais faire un article complet sur cet indicateur, mais en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire ; je trouve qu'il marche pas mal, même si ce n'est pas du 100%.

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EURUSD stoppe juste sous les 1.07 lors de la session overnight et effectue une petit pullback sur les 1.0675 actuellement ; les volumes de demande sont toujours importants et la hausse devrait se poursuivre ; attention à un pullback plus important que prévu (sur les 1.0650 par exemple). Bien surveiller tout changement dans les forces en jeu.

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les volumes indiqués sur la plateforme MT4 ou autre ne sont pas les volumes de la demande
ce sont des tick volumes.
les ticks volumes ne sont rien d'autre que l'augmentation du nombre de cotations par unité de temps. cette augmentation est liée à la période horaire. de 14h30 à 17H00 les ticks volume augmentent mécaniquement tous les jours. c'est le trafic de l'heure de pointe. Rien d'autres. Un graphique H1 sur deux semaines montrera cette périodicité des heures de pointe.

En aucun cas cet indicateur ne peut dire quoi que ce soit sur l'état de la demande réelle du marché.

La volatilité implicite sur les options (€) serait une indication bien plus fiable de l'aversion au risque ou du désir d'euros ( état de la demande).

On peut chercher des divergences graphiques des ticks volumes...... mais je ne vois pas en quoi elles seraient significatives. Et de quoi elles seraient significatives.

De plus ces ticks volumes sont propres à chaque broker. L'information n'est donc pas une information du marché comme cela pourrait être le cas sur un marché centralisé. Et donc pas une information sur l'état de la demande. Et en aucun cas de la demande de ceux qui font véritablement le marché. Corporates, banques.
Raisonner globalement avec des informations qui n'en sont pas, c'est raisonner avec une apparente rationalité sur une illusion que l'on croit vraie.... On appelle ça de l'AT

j'aime pas trop donner des points de vue long terme sur un actif car ca fait un peu gourou mais la il y a peut être une opportunité d'investissement avec les événements macro du moment. Si jamais l'italie dit non à mateo renzi + si la FED augmente ses taux (courant decembre) à mon avis il y aurait une sorte "d'alignement des planètes" en faveur d'une parité parfaite pour l'euro/dollar

Merci pour ton éclairage ulysse, mais c'est de l'information superflue et des dogmes obsolètes de vieux briscards du trading. En effet, les volumes de ticks sont une bonne approximation des volumes de transaction réelle => plus il y a de fluctuations, plus il y a de transactions ; si c'est dans un rallye, on peut donc EN DEDUIRE qu'il y a eu PLUS D'ACHETEURS (plus de transactions d'achat).

De plus, si tu tradais sur plusieurs plateformes MT4 en même temps, de différents brokers, tu verrais que les volumes de tick sont sensiblement les mêmes quelque soit les brokers. Normal, tous les ordres STP se retrouvent au final sur le même marché, quoiqu'en disent les pseudo-experts.

En définitive, les volumes de ticks sont une bonne approximation des volumes de transaction pour le marché du Forex. Il faut se mettre à jour.

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Toute l'ambiguïté est là car justement le défilement des cotations n'indique pas si il y a transaction.
Les prix que tu vois défiler ne sont pas des prix transigés ( pour lesquels une transaction est nouée ou dénouée). Nous ne sommes pas ici sur un marché centralisé. Je connais un peu le sujet. Tu peux obtenir un flux où les prix affichés seront effectivement des prix traités auprès d'EBS ou Reuters ou d'autres. Crois moi. ce que tu vois défiler sur ta plateforme n'est qu'un miroir très déformé de la réalité.

Je ne te dis pas que ton tick volume ne sers à rien. Mais ne dis pas qu'il reflète l'état de la demande. Parce que c'est faux. soyez précis.

Si tu veux jouer avec les volumes vas sur un marché centralisé.

Si tu es jeune ( 25 ans) et que le trading te passionne vas sonner à la porte des négociants de grain, et là tu pourras faire joujou avec les prix de marché versus prix de campagne, les couvertures papier... etc...
Vas dans les ports céréaliers.... Il y a du travail Ou encore sonne à la porte des spécialistes de marchés agricoles. Il y a des vrais savoirs faire. Si tu calcules bien... ça devrait le faire.

D'ailleurs c'est un truc qui m'étonne sur ce forum. Il y a vraiment des bons qui calculent vraiment bien. Les Jeff, les UKLM, les loverotten et je ne comprends toujours pas pourquoi avec l'habileté qui est la leur ils ne se sont toujours pas penché sur les options. Ils trouveraient de quoi s'éclater à partir du modèle standard, pour le faire évoluer à leur guise. Ils trouveraient de quoi s'éclater en prog.
En fait je sais pourquoi. C'est une question de culture. Il se trouve que nous devons avoir une certaine proximité en ce domaine. Un goût immodéré pour l'abstraction, typique des années 70/80.
Alors si je secoue le cocotier, ce n'est pas pour le plaisir d'être acerbe ( quoique) mais pour vous réveiller. Ne perdez pas votre temps dans des trucs à la con de retraités ( je ne parle pas ici des Jeff, UKLM ou Loverotten qui même si ils étaient retraités sortiraient du cadre auquel je fais référence) qui découvrent la prose comme monsieur Jourdain. Ou l'autre furet avec sa furette.... parce que tout de même cette histoire de Fairbanks ça se finit.... qu'on retrouve un pauvre type mort au milieu de nulle part. C'est sûr le film est sympas la réalité l'est moins.
J'aimerais tellement que vous soyez plus rudes. Plus Rough. Plus futés. Plus couillus.

C'est le problème de la génération V'Tech.... On bidouille jusqu'à ce que la voix cesse de dire "essaye encore" et que le minot décroche le graal de la sentence " Bravo tu as gagné"

on vous apprend à accepter l'échec. Parce qu'en CM2 on vous apprend à faire des produits en croix qui n'ont pas de sens. On sait que ça marche mais on sait pas pourquoi.

On s'en fout... puisque ça marche..... Pourquoi pas... Après tout Platon se plaignait déjà que la jeunesse n'était plus ce qu'elle était.

Mais bon, il y a des limites

il y a du vrai des 2 côtés





certes tout est corrélé, les volumes ($), les volumes en ticks, le nombre de transactions.




Là c'est du n'importe quoi, il peut y avoir 50% de difference entre un market maker et un ECN, j'ai encore vérifié ce matin (JFD vs ActivT M5) et 20 % entre plusieurs ECN (JFD, Dukascopy, Vipro). Si tu cherches la précision tu es mal barré , tu ne pourras pas rendre ton système universel pour tout un chacun donc des interprétations différentes.

N'oubliez pas que sur MT4 ... tous les ticks ne sont pas visibles !
MT4 n'a pas la capacité de traiter l'intégralité des flux de ticks ...

Il faudrait un programme qui récupere cette donnée via API.



Oulaaaa ...
Je vais refaire un wébinaire pour expliquer le modele STP !!

J'avais récemment écrit un post sur une autre file dans laquelle je parlais des "volume virtuel".
Je pense que ce post doit etre lu

Quoi qu'il en soit ... je pense qu'il est préférable d'utiliser le COT Report pour avoir une meilleure idée des offres/demandes.
Le COT Report n'est disponible que pour les marchés Futures !
MAIS si l'on regarde le COT Report des contrats Futures sur devise .. on pourra avoir une bonne idée, en gardant a l'esprit que ce n'est qu'un petit échantillon (a utiliser donc comme un sondage).

On peut aussi regarder les SSi de FXCM et autre "Sentiment Trader" de OANDA, Fxstreet etc ...
Tout ceci nous donnera qu'un tres tres petit échantillon !!!

Regarder le volume de Tick, c'est un peu comme regarder les "tour minute" de votre voiture pour savoir a quelle vitesse vous avancez ...ca peut donner une idée, mais ce n'est pas super fiable !!

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Comme le dit UKLM, il y a une forte corrélation entre TickData et Volumes.

Un débat sur FF ici http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=463566, que j'avais lu il y a quelques temps.

Des études montrent la très forte corrélation. L'idée selon laquelle le broker retail serait, avec son petit volume de transaction, déconnecté de la réalité du volume chez les institutionnels ne tient pas. Un tick est un changement de prix, pas le fait d'une transaction. Donc quand ça bouge chez les gros, les prix changent et tout le monde est avisé au travers des LP.

Le volume en tick est donc un proxi du volume réel. Un estimateur, une mesure indirecte. C'est très corrélé mais pas toujours parfait.

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Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

Exact , j'ai lu la mention de l'étude de Caspar Marney (ex-UBS/HSBC) qui prouve une corrélation de + de 90% : tick volume vs volumes réels. (désolé Ulysse)

Pour ma part et depuis 3 ans je ne peux pas scalper sans les tick volume , c'est ma pièce maîtresse, encore faut-il savoir s'en servir et je vais révéler quelques petits secrets.

D'abord observons plus haut les graphs de LJDT et ses volumes cumulés , ça pourrait s' apparenter à ce que je fais (dans le graph ci-dessous) mais en fin de compte : rien à voir.
LJDT subit le marché et les données que veut bien lui donner son broker, il se place dans une attitude d'expectative, il place des points d'interrogation partout.
Pour ma part , j'IMPOSE MES CONDITIONS au marché , je cherche la certitude (85 % ça me convient)



Une trame de volume exponentielle que j'ai fixé par avance , les bougies vont se construire en fonction de celle-ci car j'en ai décidé ainsi.
Je m'inscris dans une dynamique , je sais que les ranges et les décalages vont aller croissant (exponentiellemnt). Si la dynamique n'est pas respectée , j'interviens !


exemple d'un trade que j'aurai pu prendre ce matin (si je n'étais pas sous la douche), zoom :



indicateur n°1 : jusqu' à la ligne verticale (pointillée rouge) les ranges sont croissants mais linéaires , ils devraient être exponentiels, donc retard identifié.

indicateur n°2 : une contraction du prix est identifiée, "ça va exploser".

bougie suivante : paf ! breakout/explosion. L'exponentialité du range se montre les bougies suivantes.

J'entends arriver l'argument : "oui mais le prix peut se contracter et être en range sur une longue période".
Je travaille sur une dynamique triangulaire (EURUSD/USDJPY/EURJPY) , tout l' art étant d'identifier la "valeur tampon" et d"où peut venir l'explosivité.
Chose importante : chaque trame de volume ne sera pas identique pour chaque paire, nous ne sommes pas dans du 1/3, 1/3, 1/3 sachant que dans le volume global de ce triptyque , EURJPY va assurer 45 % à lui seul , faut donc faire jouer les proportions.

C'est donc un estimateur. Ton approche est tout de même très différente. puisque tu modélises cet estimateur brut afin d'en améliorer la capacité prédictive.
Nous avons donc un modèle d'une part, et une compilation d'autre part...

Bon je veux bien admettre une mauvaise humeur inhabituelle et excessive de ma part...

Je bats ma coulpe