celtinvest a écrit :Trader55 a écrit :Cela suffit à me faire penser (mais je passe peut être à coté d'une grosse source de revenus) que çà ne doit pas être très intéressant.
Salut Pierre,
Tu peux toujours tenter ta chance en tant que trader sur Darwin, mais dis toi bien que Darwin est "tellement bien pensé" que l'algo peut transformer un gagnant en perdant !
Mais le pire,
c'est que l'inverse est également vrai !
Bonjour, je déplace la réponse ici, vue que ça concerne plutôt Darwinex en général et donc pas un provider en particulier.
J'ai beaucoup d'attention et de respect pour l'œuvre de celtinvest en général et ses contributions qui sont toujours intéressantes. D'ailleurs je ne vois pas comment encadrer les risque de DD extrême d'une stratégie sur un actif autrement qu'avec des options. Tous les réglages de stops, les stratégies diverses ni mêmes les effets de portefeuille ne peuvent vraiment couvrir correctement le risque de pic de DD. Mais je m'égare dans une digression, je voulais parler de Darwinex et des différences que l'on peut observer entre la stratégie du provider et le résultat du Darwin qui en est issu.
J'intervient car j'ai vu colporter à droite à gauche dans différentes files, encore et encore, une information qui me semble erronée.
Même si l'on trouve des contres exemple qui par définition sont anecdotiques, dans l'ensemble un Darwin reproduira en gros la stratégie sous jacente. L'effet de Darwinex sera d'augmenter les leviers si la stratégie semble prudente à l'excès. Au contraire si la stratégie prend trop de risques la copie se fera avec une réduction de levier.
Bien sur il y a des gags, des blagues, des exemples que l'on peut monter en épingle. C'est lorsque un trader délirant (avec des DD de 80% par exemple), qui trade peut être bien ou pas (personnellement je m'en moque vu que je n'y metterais jamais un kopek), l'effet de la réplication plus ou moins chaotique donnera forcément des exemples savoureux :
- L'un de ces traders inconséquent va prendre ses pires trades avec encore plus de levier que d'habitude
- Le Darwin va réprimer encore plus les poses, se prendre un râteaux beaucoup plus faible et faire moins pale figure
- Ce même trader qui expérimente un nouvelle méthode va prendre des positions désormais beaucoup plus raisonnables
- La nouvelle méthode, par chance va rencontrer une série plutôt favorable
- Le réplicateur qui raisonne sur l'exposition moyenne va surpondérer cette série
- La résultante est bien sûr une stratégie minable et chaotique dont le Darwin répliqué semble très bon.
On a bien sûr les scénarios inverses, tous les cas sont possibles.
Partant de quelques cas montés en épingle, quelques personnes en on conçu que Darwinex franchement ce n'est pas sérieux. Grand bien leur fasse, mais non content de se contenter de ce... jugement superficiel disons, j'ai vu colportée l'idée fausse de ci de là. Quitte à prendre du temps pour en parler - de Darwinex - pourquoi ne pas le passer plutôt à monter en compétence sur la question?
Dans une autre file est débattue l'intéressante question selon laquelle 99% des traders amateurs perdraient. L'un des facteurs à mon avis est que le débutant est submergé d'informations, d'idées et de règles qui partagent peu ou prou une caractéristique essentielle : c'est à moitié vrai et à moitié faux.
Colporter plus qu'à son tour un Darwinex bashing fondé sur cette sorte de bruit n'est pas la meilleur aide qu'on puisse apporter à la communauté.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.