un de mes proches m'a signalé que de loin je faisais de la "volatility pumping" (ce n'est pas faux) et de la "rebalancing strategy" ( pas faux non plus).

http://parrondoparadox.blogspot.fr/2011 ... arket.html

mais comme il y a des articles contradictoires sur le sujet, je ne pense pas qu'il faille s'y attarder.

On va pas chipoter avec 14 pips!
la démarche est superbe, élégante, intelligente.
Rien que pour ça.... elle vaut le coût.
C'est tout de même autre chose que ce qu'on peut lire par ailleurs. stratégies bourrin survitaminées et boursoufflées. Je n'en dis pas plus.

Je voudrais revenir au premier post de cette file et faire de nouveau mention de ce personnage et de la difficulté à être précis dans une analyse mensuelle, mais tout de même.....

http://www.er.ethz.ch/financial-crisis-observatory.html

reportez-vous au pdf :
1st November 2016: Synthesis report (PDF, 3.8 MB)
page 22



quadrant 4 contrarian buyer :
FTR (Frontier communication) se détache nettement.

quadrant 2 contrarian seller :
FB (Facebook) se détache également.



avec un minimum de suivi journalier on pouvait taper les +10 % sur chaque valeur, donc chapeau.

1 / Mettre ce cycle en lumière sur le Forex.
2 / Un algo qui joue avec ce cycle.
3 / Voir le nombre d'erreurs.
4 / Tests et ReTests.

Mission accomplie !

Cette superbe idée à été intégrée dans l'algo Proelio : http://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=&t=13896&p=77856#p77851

A+.
Thierry.

session VI (5/12/2016) +32.5 pips

session VII (du 6/12 au 28/12) +44.4 pips

session VIII (6/01/2017) +50.8 pips

session IX (du 9/01 au 10/01) +69.9 pips

session X (12/01) +26.4 pips

session XI (17/01) +24.9 pips

session XII (du 23/01 au 26/01) +37.9 pips

session XIII (30/01) +27.4 pips

cumulé : +1221 pips