Darwinex Darwin NEW

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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#51 Message par FullPips »

Petit rapport mensuel pour janvier 2017.

A cause de la période des fêtes de fin d'année, durant laquelle je m'interdis de trader, tant le mois de décembre que celui de janvier ont été écourté d'une dizaine de jours.

Le gain en janvier sur le Darwin NEW a été de 0.65%, après 0.69 % en décembre.

La force de NEW ce n'est pas combien, c'est comment !! Les vrais investisseurs comprendrons la nuance.

Donc ces 0.65% ont été obtenus en 92 trades, avec un facteur de profit de 2.38 et un drawdown de 0.17 % selon MyFxBook, et 0.28 % selon Darwinex.

Je vous laisse admirer la courbe d'équité de ce mois de janvier :D

Vous pouvez aussi comparer le mois de janvier du Darwin NEW avec celui de l'indice DWEX, le prototype d'instrument à faible risque de Darwinex.

Dès maintenant, NEW n'est plus considéré en beta, mais en production. Il est disponible pour l'investissement public.
Darwin NEW_JAN.png
DWEX_JAN.png
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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#52 Message par FullPips »

Oh monde cruel :cry:

Il a suffit que je me réjouisse de mes résultats de janvier, certes ténus, mais réguliers, et de faire ma petite pub comme quoi je suis prêt pour les investisseurs pour me prendre une claque.

Le 31 janvier à 23.35 heures les efforts d'un mois réduis a néant :evil:

Dans la nuit de mardi à mercredi, la stratégie a réalisé une perte de - 0.4821 %

L'EA de risk management qui surveille mon trading est entré en fonction en fermant toutes les positions lorsque le seuil de -0.5% a été atteint sur la stratégie. Le test à l'échelle 1:1 de ce mécanisme de sécurité est convaincant.

Par contre, cet incident a permis de détecter une erreur de paramètres sur l'algorithme de scalping. En effet, un des paramètres du filtre de news intégré, celui concernant les 'speechs' était sur off ou lien de on.

Or à 23.35 heures il y avait le discours du Gouverneur de la Banque du Canada. La volatilité avant la NEW a déclenché l'ouverture de plusieurs trades sur des paires avec le CAD, et lors de la news le pic de spread a poussé le Drawdown au delà de sa limite journalière.

Toutes mes excuses à mon premier investisseur pour ce cadeau de bienvenue empoisonné.

Bon dans l'absolu, il vaut mieux que les derniers réglages se fassent lorsque les pertes correspondent à 1 ou 2 Big Macs...

La divergence est positive de + 0.02 %.

Mes attributs n'ont pas variés, même si mon score s'est amélioré de 57.9 à 58.4 (#128 à #123)

Sans doute que la 'facture' pour ma contre-performance de cette nuit sera visible demain. Tout comme une remontée de la VaR qui se trouve curieusement en bas de son couloir d'évolution.
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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#53 Message par FullPips »

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la stratégie a réalisé un gain de + 0.1110 %

La divergence est négative de - 0.02 %.

Mes attributs ont varié :

• 'Expérience' : + 0.1
• 'Risk management' : + 0.1
• 'Consistency' : + 0.1
• 'Scalability' : + 0.1

Grade : 58.4 > 59.1

!! Risk management en hausse et VaR en baisse à 12.7%, après une perte sur une exposition plus élevée que la moyenne et intervention (modérée) du Risk Manager.
170201_NEW_RM.png
Espérons vraiment que reloaded nous offrira une lecture en temps réel de tous les éléments, cela facilitera la compréhension de l'évolution des différents éléments.

Parce que avoir l'impression de recevoir les félicitations du jury après une perte significative, c'est un brin déroutant. Peut-être demain ? Avec 48 heures de retard ou lieu de 24 heures ?

A moins que le Risk Manager de Darwinex aie apprécié le travail de mon propre Risk Manager ?
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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#54 Message par FullPips »

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la stratégie a réalisé un 'gain' de + 0.0114 %

Juste un petit trade pour marquer le coup en fait.

La divergence est positive de + 0.01 %.

Mes attributs ont varié :

• 'Expérience' : + 0.1
• 'Risk management' : - 0.3
• 'Consistency' : + 0.2
• 'Performance' : - 0.2
• 'Timing' : + 0.1

Grade : 59.1 > 59.2
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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#55 Message par FullPips »

Mes attributs ont varié :

• 'Risk management' : +0.1
• 'Consistency' : + 0.2
• 'Scalability' : + 0.1

D-Score : 59.2 > 60.1 :D :D :D

Franchement je suis très surpris d'avoir atteint le seuil significatif de 60 en si peu de temps :shock:

Ci-dessous vous trouverez les copies d'écran de ce samedi matin, et lors de l'IPO.

Je remarque que l'attribut d'expérience progresse bien et régulièrement, celui du Risk Management oscille autour de 8, Performance oscille autour de 8.5, par contre, Consistency, Timing et Scalability ont vraiment progressé.

Comme le track-record importé ne correspond pas à la stratégie déployée après l'IPO, on voit que le système apprécie la nouvelle stratégie à sa juste valeur et améliore les attributs au fur et à mesure que la de la nouvelle stratégie est prise en compte.

Par contre, l'ancienne partie de l'historique a forgé le couloir de la VaR lors de l'IPO, et petit à petit, le système va s'apercevoir que le niveau de VaR actuelle est surévalué, est la valeur de ma VaR risque de s'effriter. Donc la volatilité du Darwin devrait augmenter un peu. Toute la question sera de savoir quel est le point d'équilibre de la VaR. Mon rêve serait 10% pour être en ligne avec 'reloaded'. On vera bien.
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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#56 Message par FullPips »

Lors des deux premières séances de cette semaine, la stratégie a réalisé un gain de + 0.1258 %

La VaR indiquée est de 11,6%, toujours en baisse.

Le ratio de réplication théorique est donc de : 1 : 1.7213

Le gain théorique sur le Darwin est de : 0.2169 % parfaitement en ligne avec les 0.22 % indiqué

La divergence est positive de + 0.02 %.

Mes attributs ont varié :

• 'Expérience' : + 0.1
• 'Consistency' : + 01

D-Score : 60.1 > 60.6 :D
170207_NEW_MFB.png
170207_NEW_Darwin_VS_invest.png
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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#57 Message par FullPips »

Rapport sur le Darwin NEW

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la stratégie a réalisé un gain de + 0.1540 %

La VaR indiquée est de 10.1%, toujours en baisse.

Le ratio de réplication théorique est donc de : 1 : 1.9802

Le gain théorique sur le Darwin est de : 0.3049 % ce qui ne correspond pas au 0.25 % indiqué.

La VaR réelle appliquée a été de 12.32 % (20x0.1540/0.25) A moins que le Risk Manager soit intervenu pour réduire l'exposition. A suivre de près...

La divergence est positive de + 0.01 %.

Mes attributs ont varié :

• 'Risk Management' : - 0.1
• 'Timing' : + 0.1

D-Score : 60.6 > 60.9 :D
170208_NEW_MFB.png
170208_NEW_Darwin_VS_invest.png
170208_NEW_Darwin_IA.png
170208_NEW_Strategy_IA.png

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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#58 Message par FullPips »

Rapport sur le Darwin NEW

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la stratégie a réalisé un 'gain' de + 0.0124 %

Un seul trade en fait. Souvent calme le jeudi soir.

Le fait important, c'est la baisse importante de la VaR à seulement 7.6 %

Le suspense reste entier pour savoir à quel niveau la VaR va se stabiliser.


La divergence est neutre de +/- 0.00 %.

Mes attributs ont varié :

• 'Experience' : + 0.1
• 'Risk Management' : - 0.1
• 'Consistency' : + 0.3
• 'Performance' : + 0.3
• 'Timing' : + 0.1
• 'Scalability' : +0.1

D-Score : 60.9 > 62.3 :-o
170209_NEW_MFB.png
170209_NEW_Darwin_VS_invest.png
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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#59 Message par FullPips »

Rapport sur le Darwin NEW

Cela fait 3 mois maintenant que la stratégie actuelle est en fonction sur le Darwin NEW. Je profite donc de l'onglet '3 mois' disponible sur plusieurs métriques pour afficher les métriques concernant exclusivement la stratégie actuelle.
***Cliquez sur les images pour une représentation en haute résolution***
170213_Metric_I.png
170213_Metric_II.png
170213_Metric_III.png
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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#60 Message par FullPips »

Rapport sur le Darwin NEW

Dans la nuit de lundi à mardi, la stratégie a réalisé un gain de + 0.0729 %

Stabilisation de la VaR à 8%. Contact avec le fond ou juste palier de décompression ?

La divergence est neutre de +/- 0.00 %.

Mes attributs ont varié :

• 'Experience' : -.-
• 'Risk Management' : -.-
• 'Consistency' : - 0.1
• 'Performance' : - 0.1
• 'Timing' : -.-
• 'Scalability' : -.-

D-Score : 62.3 > 62.2 / #105 > #108
170213_NEW_MFB.png
170213_NEW_Darwin_VS_invest.png
170213_NEW_Darwin_IA.png
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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#61 Message par FullPips »

Rapport sur le Darwin NEW

Dans la nuit de mardi à mercredi, la stratégie a réalisé une perte de - 0.4782 %

La perte est due à une volatilité accrue sur AUD, hors de toutes nouvelles annoncées.

Mon logiciel de risk management est entré en fonction, en clôturant les trades au seuil de -0,5% de perte. Mais il y a eu un petit dysfonctionnement, car un trade à eu le temps de s'ouvrir avant que le plateforme soit fermée.

De plus comme je fais tourner également cette stratégie (et d'autres) sur mon Darwin RSR, j'ai pu constater que la perte aurait été inférieure sans l'intervention du logiciel de risk management. (- 0.2980 % ).

La VaR dégringole encore. Selon diverses estimations, elle pourrait se stabiliser vers 3,5 %. Je ne touche à rien en attendant que la VaR trouve son niveau d'étiage.

Sur le Darwin la perte est importante par rapport à la stratégie, vu que le ratio de réplication actuel est d'environ 1:4.

La divergence est positive de + 0.02 %.

Bonne nouvelle par contre, la divergence totale de mon investissement est devenue positive ! C'est très important pour valider la faisabilité de mon projet.

Mes attributs ont varié :

• 'Experience' : + 0.1
• 'Risk Management' : -.-
• 'Consistency' : + 0.1
• 'Performance' : -.-
• 'Timing' : -.-
• 'Scalability' : -.-

D-Score : 62.3 > 62.5 / #108 > #105
170214_NEW_MFB.png
170214_NEW_Darwin_VS_invest.png
170214_NEW_Darwin_IA.png
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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#62 Message par FullPips »

FullPips a écrit :La perte est due à une volatilité accrue sur AUD, hors de toutes nouvelles annoncées.
En fait pas du tout ! Cette perte aurais pu, aurait dû être évitée :evil:

Le calendrier de Forex Factory qui sert de source au filtre de news intégré dans l'algorithme de trading a classé de manière erronée une news sur AUD de 'low' ou lieu de 'Medium', ce qui fait que la news n'a pas été filtrés.

C'est déjà la seconde perte importante qui survient à cause du filtre de News. Donc désormais je vais monitorer ces news humainement, en me référant à plusieurs sources.
AUD_News_Forex_Factory.png
AUD_News_Investing.png
AUD_News_Investing.png (12.96 Kio) Consulté 10666 fois

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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#63 Message par FullPips »

Rapport sur le Darwin NEW

Lors des deux dernières séances de la semaine, la stratégie a réalisé un gain de - 0.0498 %

La VaR continue de dégringoler à actuellement 3.3%. Je reviendrais sur cet aspect lors d'une prochain post.

Mes attributs ont varié :

• 'Experience' : + 0.2
• 'Risk Management' : - 0.7
• 'Consistency' : + 0.3
• 'Performance' : - 0.5
• 'Timing' : -.-
• 'Scalability' : + 0.1

D-Score : 62.5 > 62.1 / #104 > #106
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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#64 Message par FullPips »

Revenons sur l'effondrement de la VaR de la stratégie connectée au Darwin NEW.

En fait cette baisse brutale provient du fait que le système est en train de prendre en compte la VaR de la stratégie actuelle, mise en oeuvre lors de la migration.

Le côté satisfaisant, c'est de constater que la valeur de la VaR de la stratégie commence à être en phase avec le risque effectif de la stratégie que j'évalue à 2-3% avec les paramètres actuels.

Le côté intéressant c'est de constater que la période de prise en compte de la VaR n'est pas de 21 jours tradés, mais d'avantage. Serions-nous déjà aux 45 jours annoncés ?

Le côté frustrant, c'est que mon idée de vouloir proposer un Darwin moins risqué se voit annihilée par la standardisation du risque à 20%.

Je reste intimement persuadé que c'est précisément là que se situe la grande faiblesse conceptuelle de Darwinex.

Tout le monde comprend bien l'avantage de limiter le risque excessif, mais lorsque au contraire le système augmente le risque à un niveau que personnellement je trouve excessif, je trouve cela juste stupide.

J'ai bien compris l'argument de la standardisation du risque, l'histoire des pommes et des poires, mais précisément, je réfute cet argument !

Le bon concept serait une limitation de la VaR du Darwin à 20% maximum.

Le fait que le système me dise "Tu es trop raisonnable, nous allons multiplier ton risque par, 6x, 7x ou plus…"

Si on admet que le risque de ma stratégie est de 1% pas jour, je trouve frustrant que le système impose un DD 6 à 10 % par jour aux investisseurs qui feraient confiance au Darwin connecté à ma stratégie.
170219_NEW_VAR.png

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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#65 Message par FullPips »

Bon j'ai réajusté mon investissement sur mon Darwin NEW pour rester dans un risque stable vu qu'actuellement Darwinex applique un levier de 1:6 entre mon compte et mon Darwin.
170220_NEW_sell.png
170220_NEW_sell.png (43.21 Kio) Consulté 10588 fois

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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#66 Message par FullPips »

Rapport sur le Darwin NEW

Dans la nuit de lundi à mardi, la stratégie a réalisé un gain de + 0.0318 %

Modeste début de semaine avec 2 trades.

La divergence est nettement négative de - 0.09 %.

Très clairement, comme c'est visible sur le graphique, le second trade a subi un slippage important lors de la réplication.

La VaR passe de 3.3 % à 3.7 %. Un espoir que l'on aie touché le fond ?

Mes attributs ont varié :
• 'Experience' : -.-
• 'Risk Management' : - 0.1
• 'Consistency' : -.-
• 'Performance' : -.-
• 'Timing' : -.-
• 'Scalability' : -.-

D-Score : 62.1 > 61.9 / #106 > #108
170220_NEW_MFB.png
170220_NEW_Darwin_VS_invest.png
170220_NEW_Darwin_IA.png
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Re: Darwinex Darwin RSR et NEW

#67 Message par FullPips »

Rapport sur le Darwin NEW

Dans la nuit de mardi à mercredi, la stratégie a réalisé un gain de + 0.1278 %

Le levier de 1:6 entre la stratégie et le Darwin booste cette performance à 0.77 % sur le Darwin.

La divergence est encore nettement négative de - 0.11 %.

La VaR passe de 3.7 % à 2.6 %, soit une baisse monstrueuse de 30% en 1 jour :shock:

Je rappelle que mon trading est parfaitement stable au niveau du risque depuis mi-novembre.

Mes attributs ont varié :
• 'Experience' : -.-
• 'Risk Management' : - 0.2
• 'Consistency' : + 0.1
• 'Performance' : - 0.1
• 'Timing' : -.-
• 'Scalability' : -.-

D-Score : 61.9 > 61.7 / #108 > #111
170221_NEW_MFB.png
170221_NEW_Darwin_VS_invest.png
170221_NEW_Darwin_IA.png
170221_NEW_Strategy_IA.png

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Re: Darwinex Darwin NEW

#68 Message par FullPips »

Rapport sur le Darwin NEW

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la stratégie a réalisé un gain de + 0.0070 %

De fait une perte a annulé les gains pour finir quasi flat.

Le levier de 1:6 entre la stratégie et le Darwin booste cette performance à 0.04 % sur le Darwin.

La divergence est positive de + 0.02 %.

La VaR passe de 2.6 % à 2.7 %, cette fois, on devrait avoir atteint l'étiage


Mes attributs ont varié :
• 'Experience' : + 0.1
• 'Risk Management' : - 0.4 :x
• 'Consistency' : + 0.1
• 'Performance' : + 0.1
• 'Timing' : -.-
• 'Scalability' : -.-

D-Score : 61.7 > 61.4 / #111 > #116

L'effondrement de la VaR due au changement de stratégie mi-novembre entraîne une forte baisse de mon attribut de 'Risk Management' et menace mon passage au grade 'Avancé' :cry:
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170222_NEW_Darwin_IA.png
170222_NEW_Strategy_IA.png

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Re: Darwinex Darwin NEW

#69 Message par FullPips »

Rapport sur le Darwin NEW

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la stratégie a réalisé une 'perte' de - 0.0089 %

Seconde séance neutre consécutive.

La divergence est négative de - 0.02 %.

La VaR passe de 2.7 % à 2.8 %, deux 'hausses' de suite, le fond semble vraiment avoir été trouvé.


Mes attributs ont varié :
• 'Experience' : -.-
• 'Risk Management' : - 0.1 :x
• 'Consistency' : + 0.1
• 'Performance' : + 0.5
• 'Timing' : + 0.1
• 'Scalability' : -.-

D-Score : 61.4 > 61.5 / #116 > #108
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