5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experiences...

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Jeff719
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#126 Message par Jeff719 »

JVDT2.JPG
:roll:
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

RegF78
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#127 Message par RegF78 »

lol ça finit toujours ainsi :)

Zof
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#128 Message par Zof »

Jeff719 a écrit :
JVDT2.JPG
:roll:
N'empêche,Jeff, tu m'as l'air trés perfectible sur le plan de la compassion.
-On connait la vitesse de la Lumière. Mais celle de l'Obscurité ?

royaltea
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#129 Message par royaltea »

On ne sait pas si cette disparition du track record est du a des pertes catastrophiques que l' équipe préfère cacher, honteuse...
Comme tout un contingent préfère toujours faire les pies plutôt que d' encourager ou ne serait que de porter un réel intérêt critique, il y a toujours la possibilité que ces messieurs se soit braqué a force, c' est dailleurs dans cet état qu' il ont fini par s' enfermer avec des commentaires clanique entre ceux qui osent et ceux qui se moquent.
On pourrait même penser qu' avec désormais un recul suffisant, leur ea restant robuste dans la gagne, il vont maintenant vraiment l' exploiter, mais en toute discrétion, il auront eut aussi cette confirmation la sur le forum.
Un grand classique parmi tant d' autres.

Jeff719
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#130 Message par Jeff719 »

T'as qu'à croire. :lol:
JVDT.JPG
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

royaltea
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#131 Message par royaltea »

Bon alors non, c' est une vrai loose, de celle que tout détenteur d' un ea qui fonctionne craint le plus et qui arrive le plus souvent : que le robot finissent par irrémédiablement se casser la gueule au bout d' un certain temps.

royaltea
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#132 Message par royaltea »

Au moins on peut en tirer quelques conclusions, enfin de mon point de vue d' amateur du trading et de néophyte du coding impénitent :
Ouvertures de signaux a partir de ichimoku et stochastique. Bon sur le premier y' as du bon a trier certainement pour coder, quand au second ça reste quand même du calcul de preuve par neuf si je ne m' abuse.
Le fond de ma pensée c' est que même avec des astuces bien sentie, toute chose étant égale par ailleurs, partir sur des représentations modifié du prix ne change rien a la donne, et que faire quelque chose de très intelligents sur des bases soit fausses, soit erroné, soit incomplètes ne peut que mener a la chute. Le pire étant que ça prennent du temps pour s' en apercevoir.
My two cents.

ulysse
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#133 Message par ulysse »

royaltea a écrit :Au moins on peut en tirer quelques conclusions, enfin de mon point de vue d' amateur du trading et de néophyte du coding impénitent :
Ouvertures de signaux a partir de ichimoku et stochastique. Bon sur le premier y' as du bon a trier certainement pour coder, quand au second ça reste quand même du calcul de preuve par neuf si je ne m' abuse.
Le fond de ma pensée c' est que même avec des astuces bien sentie, toute chose étant égale par ailleurs, partir sur des représentations modifié du prix ne change rien a la donne, et que faire quelque chose de très intelligents sur des bases soit fausses, soit erroné, soit incomplètes ne peut que mener a la chute. Le pire étant que ça prennent du temps pour s' en apercevoir.
My two cents.
he bien voilà tu as tout compris. Et c'est pour les mêmes raisons ajoutées au fait qu'une martingale aussi subtile soit elle ne peuvent qu'aboutir à une fin prévisible que nous sommes quelques uns à avoir battu froid cette expérience dès le début.

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FullPips
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#134 Message par FullPips »

C'était du grid soft, donc claque s'est faite en douceur.

Bon - 65 % cela pique quand même...

Mais normalement, c'est -99% et le trait rouge est vertical.

En tant que repentit du grid je sais de quoi je parle.

Bon, allez j'avoue, j'ai pas complètement tiré la prise.

Il y a une méthode de ""Grid"" qui me plait bien et qui s'appelle la méthode 'Dirk Du Toit'.

C'est pas du grid au sens propre, mais quand le concept fondateur est "couper les gains, laisser courir les pertes... ;-)

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Marc RAFFARD
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#135 Message par Marc RAFFARD »

Tiens, je me pose une question (enfin, je vous pose une question ... en fait :mrgreen: )

Les martingales finissent tôt ou tard par subir une énorme perte qui "au mieux" efface les profits de plusieurs mois et "au pire" provoque la banqueroute !

Pourquoi?
Le trader peut moyenner sa position perdante 6 fois, 15 fois ... ou même 25 fois !
En fonction du capital de départ et du levier maximum offert par le broker.

Aussi improbable que puisse estimer le trader de devoir moyenner 25 fois => sans que la situation ne tourne en sa faveur une seule fois !!!!
Cette situation peut quand même se produire potentielement un jour ...

Bien sûr, si l'on peut moyenner 25 fois, on va avoir plus de chance de ne jamais voir la situation de la banqueroute se produire ... que si l'on ne peut moyenner que 5 fois seulement.


Exemple:

La mise de départ minimum (min. trade size), généralement imposée par les brokers FX, est de 1000€ (0,01 lot)

Parfois, la taille de trade minimum qu'il est possible de prendre descend à 10€ seulement. C'est ce que l'on peut retrouver avec les comptes en centimes offerts par quelques brokers exotiques.

1- 1000 x 2 = 2000
2- x2 = 4000
3- x2 = 8000
4- x2 = 16.000
5- x2 = 32.000
Etc ...

Pour moyenner jusqu'à 25 fois, il faut beaucoup de cash !!!

Combien ???
Avec un levier de 400:1, il faudrait un capital de 42 millions € ... en partant d'un micro-lot !!!
(420K avec un compte en centime)

Par contre, OANDA et CMC proposent de trader sans taille de lot minimum.
C'est à dire, la possilité de commencer la martingale avec un trade de 1€ (0,00001 lot) !

Du coup, en commençant la martingale avec un trade de 1€,
on peut moyenner 25 fois avec un capital de 42.000€ (et avec un levier de 400:1) ...

C'est déjà plus réaliste et accessible pour un Trader particulier.

Reste encore à voir la rentabilité du truc !!!

Les martingales est un sujet souvent abordé ici ...

Ma question donc:
Quelqu'un a-t-il essayé de le faire avec OANDA ou CMC ?
"ceci est mon avis personnel et ne représente en aucun cas celui des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé ou pour laquelle je travaille actuellement"

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eromawyn
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#136 Message par eromawyn »

J'avais déjà pensé à cela, mais la martingale où tu gagnes 1 € par jour en mobilisant un gros capital, ça finit par n'être pas plus rentable qu'un livret A.

Après, des réflexions avancées sur comment organiser ta martingale pour gagner le plus tout en risquant le moins... ben je suis sûr que les mecs qui on font y auront pensé bien plus que moi. Je n'en connais aucun qui soit millionnaire. Je n'ai peut-être pas le bon carnet d'adresse après tout.

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Loverotten
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#137 Message par Loverotten »

Salut Marc,

J'aimerais rebondir sur tes propos qui sont très intéressants.
Je pense qu'il ne faut pas aborder les martingales de cette façon.

Le principe mathématique des martingales existe bien donc en math, mais est aussi présent dans la nature au même titre que la suite de Fibonacci ou PHI par exemple. Donc en partant de là, les martingales ne doivent pas êtres totalement négligées.

C'est vrai les martingales peuvent êtres extrêmement dangereuses si mal utilisées.
Si je reprend ton exemple ci-dessous c'est sure que ça fout les chocottes…
Marc RAFFARD a écrit :1- 1000 x 2 = 2000
2- x2 = 4000
3- x2 = 8000
4- x2 = 16.000
5- x2 = 32.000
Etc ...
Pour moyenner jusqu'à 25 fois, il faut beaucoup de cash !!!

Combien ???
Avec un levier de 400:1, il faudrait un capital de 42 millions € ... en partant d'un micro-lot !!!
(420K avec un compte en centime)
Mais si on utilise une martingale intelligemment en la couplant avec des sécurités supplémentaires, pas de banqueroute possible !

Voici un exemple d'utilisation de martingale qui correspond à mon EA Proelio :

1 / ouverture d'un ordre

1.1 / Tout se passe bien on est gagnant, on ferme.

1.2 / Ça part dans le mauvais sens, dans ce cas on déclenche une martingale afin de rattraper l'ordre. Ça déconne encore, on ouvre un second ordre sensé rattraper les deux premiers etc.

(Je précise juste qu'afin de sécurisé encore d'avantage la martingale, celle-ci ne s'active (dans le cas de Proelio) qu'à condition que le Stochastique montre une configuration bien précise.)

Donc j'autorise ceci 5 fois maximum (moi j'ai régler à 5), jusque là on est dans une optique martingale, on est bien d'accord.

A cet instant ou les 5 martingales sont utilisées, si ça va trop loin je coupe tout à 1, 2, 3 ou 10 % (au choix) ceci permet d'utiliser le principe de martingale et de dire "stop" à un certain moment ce qui permet d'éviter toute banqueroute éventuelle. Ensuite le cycle recommence advitam.

Donc on peut dire que couplé avec un système de sécurité bien ficelé, la martingale est un outil super puissant qui permet de booster son capital intelligemment.

Les gens font souvent des conneries avec les martingales et font l'erreur de trop compté dessus, ce qui fatalement les met dans le trou...

Pour te répondre sur Oanda, je ne connais pas mais après un rapide coup d’œil, leurs spreads sont pas mal c'est tout ce que je peux dire.

Voici l'extrait d'un livre, ce passage montre bien que les martingales sont malléables comme la pâte à modeler et qu'on peut les appliquées intelligemment :
Mart.jpg
Mart.jpg (86.23 Kio) Vu 7669 fois
J'ai trouver cette merveille ici. :mrgreen:

A+.
Thierry.

neo-13
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#138 Message par neo-13 »

Pour continuer sur le sujet et à propos de ce que dit Marc:
ce que tu dis est vrai mais comme le souligne leverotten, on peut faire ça de manière intelligente.
De plus, ce que tu soulignes est vrai dans le cadre d'une martingale 1 pour 1, dans le cas où c'est du 1 pour 4 ou plus, de suite on se retrouve avec une suite de pertes deja plus difficile à atteindre.
Tu attends une configuration bien spéciale, un break out par exemple, qui soit te sort avec une perte minime, disons 20 pips, ou te rémunères de 100 pips.
Ici se pose alors la question du nombre de trade positif réalisés et par voie de conséquence la rentabilité de la chose.

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Marc RAFFARD
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#139 Message par Marc RAFFARD »

Effectivement, j'ai pris l'exemple le plus simple possible. Je me doute qu'on peut optimiser et modeler la martingale pour la rendre plus efficace et moins risqué.

Après la question que je me pose ...
Si les martingales ne sont jamais utilisées par des fonds, banques et autres professionels du Trading ... c'est qu'il y a bien une raison !!!

Parce que croyez-moi ... s'il existait un moyen simple et automatique pour gagner de l'argent !
Les fonds, les banques etc ... l'utiliseront 1st !!!
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Jeff719
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#140 Message par Jeff719 »

C'est plus compliqué que ça. Les processus martingaliens sont complexes et polymorphes. Bien sur dans le cas d'un petit EA qui applique une martingale grossière, c'est facile à comprendre et à éplucher. Aucun alpha n'est produit par la martingale. L'espérance mathématique ajoutée à long terme est nulle, l'effet à court terme étant de faire croire qu'il y a de l'alpha positif. En fait, ce type de martingale fait précisément le contraire de ce que tente de faire un MM avec une gestion de portefeuille voir des stratégies de couverture à l'aide de produits dérivés. Ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt que d'avoir un gros DD de 40% au milieu d'une EC, ou préfère avoir 4 DD de 10% répartis au long de cette EC.

Une martingale réalise précisément le contraire : on planque les 4 DD de 10% en échange de quoi on se prend un jour le -40% voir pire. C'est donc bien mieux pour vendre un truc, d'où le succès.

Un deuxième facteur qui complique tout, c'est que le processus martingalien est souvent couplé avec un processus qui produit de l'espérance positive. En principe on essaye d'être iso risque. Etre a risque constant consiste à avoir des engagement constants. L'engagement, c'est l'exposition fois la volat. Cela pose bien sûr la question de l'évaluation de la volat. Une moyenne à la baisse n'est pas forcément une martingale. Si le setup est statistiquement solide, un replis qui n'est peut être que du bruit ( et on peut vérifier si c'est statistiquement vrai), ce replis donc permet d'acheter à bon compte. Dans ce contexte, en remettre une louche n'est pas forcément une martingale mais simplement une légère entorse à l'iso risque. On analyse la chose en comparant les EC des poses premières avec celle des moyennes à la baisse. En conclusion, on a non pas une martingale mais une fluctuation du risque, fluctuation qui produit de l'espérance.

Par contre quand on en remets un couche tous les 20 pips façon grid, là on a une martingale qui est mortifère. Quand en plus les lots vont en grossissant c'est encore pire.

Il y a des martingale dans le monde professionnel. Prenez les hedges funds d'avant crise : prise de risque inconsidéré, commissions monstrueuses, puis quand tout explose seul le client subit des pertes. Cela revient à peu près à une martingale, même si ce n'est pas techniquement construit comme nos martingales naïves, cela revient au même : risque inconsidéré non visible jusqu'au crash final.

Il y a aussi l'affaire Kerviel comportant un montage parfaitement génial de la part de la société générale. Prise de risque inconsidéré pour se gaver de plus values, puis quand la gamelle survient faire payer la moitié du DD par le contribuable français (crédit d'impôt sur les pertes causés par le fait d'avoir subit une fraude). Quand on réunit les meilleurs quants avec les meilleurs juristes, c'est le Grall assuré. :mrgreen:
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Trader55
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#141 Message par Trader55 »

Le 10 mai, c'est bientôt. Pour ma part je feterai les deux ans le 27 mai.
Mais où sont passés nos amis ? C'est dommage, j'avais un peu plus de temps à leur consacrer.

Si vous passez de nouveau ici, faites moi signe

Zechatdoc
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#142 Message par Zechatdoc »

Ils semblent partis. :)
Quoi de neuf sinon par ici ?
Aucune Fullpips v165 double-gatling expert pro senior plus moulti-pass ? :D

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FullPips
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#143 Message par FullPips »

Zechatdoc a écrit :Aucune Fullpips v165 double-gatling expert pro senior plus moulti-pass ? :D
Salut Jérôme :-)

Non, j'ai raccroché mes gants de griddeur.

Ma dernière expérience toute fraîche via un Darwin piloté par un trader qui semblait savoir ce qu'il faisait :
https://darwins.pro/darwin-nmm-by-pedroml-30

celtinvest
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Re: 5 ans d'affinage, une volonte de partager nos experience

#144 Message par celtinvest »

Marc RAFFARD a écrit :Après la question que je me pose ...
Si les martingales ne sont jamais utilisées par des fonds, banques et autres professionels du Trading ... c'est qu'il y a bien une raison !!!

Parce que croyez-moi ... s'il existait un moyen simple et automatique pour gagner de l'argent !
Les fonds, les banques etc ... l'utiliseront 1st !!!
Si quelqu'un utilise une martingale, c'est qu'il ne sait pas trader. :wink:

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