Depuis le temps que de temps en temps je lâche un peu d'informations sur mon Darwinex EZX, je me suis dit qu'il pourrait être utile de lui ouvrir un topic dédié. Voilà qui est fait. Warning usuel : je ne suis pas CIF, donc c'est juste à but informatif, trader comporte des risques, toussa. Bon, j'imagine que tout le monde est au courant ici, donc passons à la suite.
Il s'agit d'une stratégie de trading automatisé à 99%. Je dis 99% parce que de temps en temps, je peux me permettre de couper certaines positions gagnantes (et que les gagnantes) de peur d'un retournement du marché. Cela en raison de la connaissance historique que j'ai de la stratégie. En gros : des backtests remontant jusqu'en 1999/2000 sur EURUSD et GBPUSD.
La stratégie essayes de détecter les gros mouvements à leur débuts (genre grosse annonce de la BCE ou la Fed) en se servant de la volatilité, et donc de prendre position. Le calcul se fait à chaque nouvelle bougie M5 (j'avais une variante avec des bougies M15 dans le temps), et si le signal est présent plusieurs bougies d'affilés, ce qui est souvent le cas, j'ouvre jusqu'à 5 ou 6 trades par paire (mais pas plus, j'ai mis une limitation). En général, les trades sont cloturés par take-profit moins de 24h plus tard avec un beau rendement.
Concrètement, sur la meilleure paire, qui est également la paire historique de la stratégie, soit EURUSD sur 10 ans (juillet 2006 à juillet 2016), ça donne ça :
![Image](http://speculer.com/img_externe/EZX/EURUSD.gif)
Le profit factor est de 2.01 sur ce backtest, fait avec un spread plutôt conservateur (1.6 pips fixe). Impressionnant ? Et en plus ça marche aussi entre 1999 et 2006, pas aussi bien, mais quand même très bien. Il s'agit de la paire historique, dont des variantes de la stratégie donnent des bons résultats en forward-test depuis 2013 et avant (au début en M15 au lieu de M5 pour ceux qui suivent).
La paire GBPUSD donnait des résultats sympathiques avec la même stratégie et les mêmes paramètres que EURUSD entre 1999 et 2010, avant de se ramasser. Et se redevenir fonctionnel en 2013. Ça m'a longtemps posé problème, j'ai cherché comment filtrer, avant de trouver l'astuce, qui en plus aidait à filtrer EURUSD
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Voici donc le backtest sur la même période de 10 ans :
![Image](http://speculer.com/img_externe/EZX/GBPUSD.gif)
On voit un peu le plateau de 2010-2013, mais il s'agit là d'un plateau et non d'un drawdown franc
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Bien sûr, je me suis dit que c'était dommage de se limiter aux paires européennes. J'avais déjà une mauvaise expérience avec AUDUSD, je n'ai jamais pu faire fonctionner sur USDJPY, alors j'ai essayé avec NZDUSD. Ici, je trade avec un risque très réduit par rapport aux 2 paires précédantes, et le backtest est bien moins impressionnant, mais tout à fait valide :
![Image](http://speculer.com/img_externe/EZX/NZDUSD.gif)
Le profit factor n'est ici que de 1.42.
Et puis je me suis dit qu'il serait dommage de pas profiter des commodities offertes par nos brokers. Alors prenons le pétrole. Ça marche à peu près pareil entre le Brent et WTI. Enfin mal, sauf si on se limite fortement : que des shorts (entre autres filtrage). Je n'ai ici que très peu de données historiques (ça commence en janvier 2013), ça fait presque risqué comme trade, mais vu les résultats impressionnants, ça aurait été dommage de pas mettre ça sur un compte live. Et ça marche même (mais moins bien) quand le pétrole remonte.
![Image](http://speculer.com/img_externe/EZX/XTIUSD.gif)
Profit factor : 1.41
J'avais aussi tenté sur AUDUSD et l'or ; je suis persuadé qu'on prenant le temps, et en employant les filtrages que j'ai mis sur GBPUSD et le pétrole, je devrais pouvoir arriver à faire fonctionner ces paires aussi. Probablament d'autres actifs aussi. Le Yen me laisse néanmoins plus dubitatif.
Arrive le test en réel, celui où je m’aperçois qu'en fait, le risque que j'avais évalué par paire en tenant compte de la tendance à ouvrir plusieurs trades en même temps, ne tenait pas compte du fait qu'une news affaiblissant fortement le dollar (ou le renchérissant) va faire bouger EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, et souvent même le pétrole ensemble. Où l'on se retrouve donc avec un risque assez important pris au final. Résultat, certains jours, quand il y a une belle tendance sur le dollar à prendre, je prends bien trop de risque, même si au final, c'est aussi là que j'ai le plus de chances d'empocher des plus-values. Ah, si MT4 permettait les backtests multi-paires...
Il ne me manquait que l'expérience pour être éligible au status de trader « advanced» sur Darwinex 1.0. J'étais également éligible à un prix DarwinIA en décembre et mars, avant que n'arrivent des problèmes de corrélation. Je ne dois pas être le seul à aimer ouvrir des trades sure EURUSD et GBPUSD en M5 quand une grosse tendance est en train de se dessiner...
Autre problème : Darwinex 1.0 note (ou notait) mal mon « timing ». Oui, je sais, je rentre dans un trade que quand la nouvelle tendance à commencé à se dessiner, donc le timing à l'ouverture est pas bon, mais pas facilement améliorable. Encore que... mon vrai problème est la fermeture. Là c'est moyen, mais j'ai des idées pour clore autrement que sur un take-profit pour améliorer la chose, qu'on se rassure, c'est juste que mon temps n'est pas extensible.