Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

Présentation, Développement, Améliorations et Ressources pour les Stratégies de Trading Manuel (discrétionnaire).

Modérateur : Administrateurs

Répondre
Message
Auteur
Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#1 Message par uXXar »

Bonjour à toutes et à tous,

Je profite de ce moment où je n'ai pas pu répondre présent au "Traders Day 2017" pour présenter le darwin UAF pour le faire ici !!

Ce darwin présente un premier point notable et (bizarrement) atypique qui est de ne prendre qu'UN SEUL trade à la fois dans sa globalité (position centric).
Ceci est visible depuis l'onglet "La" dit Loss Aversion.
2017-09-22_13h56_36.png
2017-09-22_13h56_36.png (9.89 Kio) Consulté 23008 fois
Le second point est que cette position unique se trouve toujours enfermée dans UNE EXPOSITION SIMILAIRE. Pour Darwinex, il s'agira du D-Leverage qui va varier selon le volume de la stratégie sous-jacente donc la marge utilisée donc l'instrument (0.1 EurUsd est différent de 0.1 UsdSgd) et de la volatilité du Marché.
Ce point est à l'étude dans l'onglet "Rs" dit Risk Stability.
2017-09-22_14h00_11.png
Cette stratégie de garder un même levier, même marge, même capital remis à l'initial après chaque trade (aidant à la stabilité) vaut à UAF une des meilleures notes de la communauté avec un 9.2/10 après plusieurs mois de cotation.

Le troisième point est de fixer UN STOP LOSS (en % du K) STABLE par trade et ainsi maîtriser, selon le nombre de trades autorisés par jour, le Daily Loss Limit (DLL). Egalement la stratégie UAF s'applique à viser techniquement un profit supérieur (TAKE PROFIT) à la perte d'au moins deux fois. Si ce n'était pas le cas alors le trade ne serait pas pris, tout simplement. La situation pouvant évoluer, il est envisageable de sortir du trade avant le ratio de gain:risque de 2, tout comme plus tard.
Ces points sont "étudiables", à nouveau, dans l'onglet "La" Loss Aversion.
2017-09-22_14h11_14.png
Une excellente note qui va en s'améliorant de 8.7/10, le stop loss étant remonté de quelques dixièmes de % après étude des résultats du darwin UAF depuis un trimestre.

D'autres posts feront suite pour détailler le darwin UAF, sa stratégie à la loupe (transparence de Darwinex) et répondre aux questions des investisseurs si je le peux.

Bonne journée. Uxxar
Image

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#2 Message par uXXar »

Bonjour le site, bonjour Fabien,

Je poursuis l'analyse du darwin UAF.

Aujourd'hui j'insiste sur les Monthly Limits du darwin. En effet, le darwin se donne des objectifs mensuels et annuels raisonnables. Ces derniers sont de viser 5% sur le mois puis de s'arrêter de trader jusqu'au prochain mois. En contre partie, stopper toute activité de trading si -5% était dépassé.

Cette gestion permet premièrement de se fixer des objectifs de gain très confortables (+5% à levier fixe, volume fixe, nb de trades fixes bref vous avz compris à VaR très stable (voir onglet "Rs" Risk Stability)) et de limiter la casse en cas de "bad series", de marché fou, hors stratégie tout comme de bug du tradeur (100% discro au passage) qui a le droit d'être "bouilli"mais pas trop car ici le maître mot est RIGUEUR. Je résume à +5% UAF arrête, à -5% UAF arrête ! Ce qui saute aux yeux c'est qu'en cas de PIRE MOIS, il suffirait de retrouver l'objectif HABITUEL mensuel pour recouvrir la perte. Donc l'investisseur pourrait se dire, ici, à -5% mensuel c'est LE bon moment d'investir ou renforcer UAF. Pour autant, investir en début de mois (pourquoi pas chaque début de mois) n'est pas une erreur car le risque mensuel est connu et si accepté car acceptable (-5%) je ne vois que du bon et alors le timing d'investissement est limpide: Buy & Hold.
2017-09-22_08h35_58.png
Deuxièmement, cette gestion, de type RATIO gain:perte mensuel visé de 1, permet de se projeter sur l'horizon annuel. En effet, si (c'est un objectif pas une promesse alors que la perte mensuelle, oui) sur 12 mois, 8 sont classiques à +5%, et 4 au pire mois à -5%, on peut penser réussir à faire 40-20, 20% avec un maxDD à 2 pires mois consécutifs soit entre 10-15%.
Ici même si le calcul des % est approximatif, l'objectif est pessimiste.
Ce qui va faire monter le return annuel va être que la distribution des mois soit de type excentrée (skewness) du côté positif avec un pic de distribution le plus grand possible sur +5% et le moins grand (double distribution) sur -5% tout simplement. Evidemment ne pas s'habituer à retourner des mois centrés autour des 0%. Mais ça, le tradeur n'a pas accès, c'est le Marché et la stratégie au delà de la gestion des risques qui vont faire que la réussite sera bien présente.

En tout cas et c'est la réalité, à ce jour, sur 8 mois d'historique côté, la distribution mensuelle est en forme de "P" du côté positif (l'objectif) avec le sommet de distribution sur +5% (5 mois sur 8 8), 1 mois sur 8 à -5% et 2 mois autour des 0% (-1.73% et +0.89%).

L'idée de gestion mensuelle peut sembler idiote si on considère le Marché comme aléatoire tout comme si efficient et justement...du coup ce n'est pas si idiot de penser distribution NON GAUSSIENNE sur diverses timeframes (forme éloignée du "D" centrée autour de 0%) . Observez UAF et rien est centré autour des 0%, les pics sont ailleurs avec espérance d'une asymétrie positive.

N'hésitez pas à intervenir. Merci.
Image

Jeff719
VideoBourse family
Messages : 785
Inscription : 28 sept. 2015, 16:18

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#3 Message par Jeff719 »

Bjr à tous, je copie colle mon post depuis le site d'Eric...

Félicitations à Uxxar. Ça m'a l'air bien ce cadrage des pertes Max. Pour ce qui est de s'arrêter aussi une fois atteint un certain objectif mensuel, ça me rappelle une certaine stratégie qui a défrayée la chronique en son temps sur vidéo bourse.


Mathématiquement, on peut avoir l'intuition qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'arrêter à partir d'une perte max. Demain est un autre jour certes, mais pourquoi ne pas recommencer tout de suite? Si l'enchaînement des résultats est aléatoire, on assiste à une série de tirage et puis c'est tout. Commencer dans une heure, dans un jour ou dans une semaine ne change rien à la chaîne de Markov.

Mais en fait si, ça change. Quand on a une mauvaise série, de deux choses l'une :
- C'est une mauvaise série (aléatoire)
- Les conditions de marché font que la stratégie se fait massacrer

S'il n'est pas possible de faire la distinction entre les deux situations (bien sur après coup on peut toujours expliquer ce qui s'est passé), la précaution consiste à s'arrêter. Pourquoi c'est efficace ?
- Si c'est le fruit d'un aléatoire, tout ce qu'on risque de perdre, c'est l'espérance de gain moyen de la stratégie et non des gains probables étant donné que l'on vient de perdre. Cette dernière erreur de raisonnement est répandue. C'est une erreur parce que l'on est ici dans l'hypothèse aléatoire et qu'une théorie des grands nombres mal digérée fait penser qu'il devrait y avoir un retour vers la moyenne des résultats (donc des gains).
- Ce n'est pas aléatoire. Le marché est en situation adverse. Il faut vraiment débrancher et on fait une économie de DD tant que la situation perdure. Bien sûr on ne sait pas quand la situation va s'arranger. On revient à la période suivante (jour suivant, semaine suivante, moins suivant) en ayant plusieurs TF de décision en quelque sorte.

Ainsi le risque baisse plus vite que le rendement avec cette décision d'arrêter les frais un certain temps.

Bien sûr, le réflexe intellectuel est d'essayer de comprendre vraiment ce qui se passe. Essayer de prédire ces conditions délétères, pour en faire un usage explicite (et non débrancher une fois atteint un seuil de pertes). Le plus souvent, le chaos, la presque efficience des marchés, font que c'est impossible. On peut y passer des années de développement sans succès...
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#4 Message par uXXar »

Bonjour,

Et merci Jeff pour ta vision que je partage en partie. Au delà de tout ce qui est évoqué, il faut réussir à trouver son style (actifs, horizon de temps, risque accepté notamment) de trading puis le mettre en application.
Pour en revenir à UAF, j'avais pensé à "esquiver", "shunter" les opportunités qui ne répondaient pas TECHNIQUEMENT-GRAPHIQUEMENT au niveau des objectifs en gain comme en perte (placement du stop loss technique) par rapport à la stratégie de MANAGEMENT (risk & money). Ainsi si le stop loss technique est plus grand que le stop loss de gestion (le % du K risqué par trade), alors le trade n'est pas pris plutôt l'opportunité n'est convenable du côté risque. Il en est de même pour le take profit qui lui n'est de gestion que purement arbitraire ou plutôt selon moi, de logique; Je ne PEUX PAS me projeter dans un trade qui pourrait PERDRE PLUS qu'il ne pourrait gagner. Aussi je vise un ratio deux fois supérieur et si techniquement c'est impossible alors le trade est zappé aussi.
A partir de cela je me suis dit, bon ok, c'est propre sous condition de gagner au moins 33% du temps (ratio de 2) puis au fil du temps se dire si j'arrive à posséder un avantage technique plus fort que le pile ou face (puisque le prix ne peut qu'après mon entrée soit monter soit baisser, en shuntant le côté neutre) je serai donc à 50% de réussite au moins et donc un ratio de 1 suffirait à être flat. C'est en pensant à cela que j'en suis arrivé à penser au DAILY LOSS LIMIT. En effet, si je gagne un ratio de 2 puis perds le trade suivant, j'arrive à un trade de ratio de 1. Si je perds les deux trades, alors le prochain trade gagnant en ratio de 2 couvrira tout juste la journée perdante de la veille SI JE SAIS m'arrêter de trader. Il faut donc absolument que je coupe ma journée après DEUX stop loss consécutifs. Ainsi ma distribution des rendements journaliers devraient s'éloigner d'une distribution gaussienne "normale" (en forme de "D centrée autour de 0%) pour tendre vers une double voir triple distribution (en forme de "B") avec l'obligation d'avoir les pics en gain plus grand que celui unique en perte.

Afin de mieux vous montrer l'idée générale de la distribution journalière, je poste ici un début de stratégie la plus simple possible, c'est à dire UN TRADE PAR JOUR (perdant comme gagnant). Vous allez facilement comprendre l'interêt du taux de réussite mais surtout l'importance du ratio Gain:Risque par trade (par jour donc ici).
2017-09-28_13h33_52.png
SI je parviens à placer un pic à ratio de 1 plus grand (nb de réussite donc, tiens tiens) côté positif que négatif (ligne pointillé bleue) alors c'est gagné !!! MAIS si je parviens à placer un second, un troisième etc pic encore plus positif (ratio de 2, de 3) alors là, c'est le Nirvana pour tous (les investisseurs et le trader).

En conclusion, en s'éloignant de la distribution journalière normale (le "D" pointillé orange), rencontrée chez la plus part des stratégies et des darwins, on arrive à se projeter car on connait AVEC CERTITUDE le risque par jour et donc plus de queue de distri surprenant, inattendue et tant redoutée où un jour perdant couvre dix jours gagnants classiques (ceux centrés ds la distri, donc autour des +0%). Enfin, pourquoi 99%, et je pèse ce %, des darwins actuels retournent des distribution orange (normale gaussienne, le "D", vous avez saisi) ? A mon avis car tout ce que je parviens à m'imposer dès le choix de prendre ou non l'opportunité n'est pas fait, ou n'est pas rigoureusement fait. On oublie trop vite les ratios gain:risque et on monte trop vite au break even stop (0%) par PEUR de perdre. C'est humain mais ce n'est pas comme cela qu'il faut agir !! L'Homme peut rester au dessus de la Machine. Je resterai au dessus.

A bientôt pour la suite. Uxxar
Image

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#5 Message par uXXar »

Salut tout le monde,

Aujourd'hui je souhaite évoquer la DIVERGENCE entre la cote d'un darwin (celle que l'on peut acheter et solder à tout instant) et son investissement réel dans le portefeuille !

En effet, il n'est pas rare de voir des darwins ayant une divergence "estimée" positive de plusieurs dizaines de dixième de %. Ceci n'est qu'une estimation et la réalité (portefeuille réel) peut en être autrement, et va l'être très souvent.

Donc les onglets "Divergence" pourraient donner une idée de la divergence mais LA SEULE réalité est celle dans le portefeuille réel. L'impact de l'investisseur qui va investir en plein rush de volatilité ou solder en panique de Marché à une heure de pointe des stats, ou en nocturne va influencer son portefeuille réel. Alors que la divergence estimée est le fait du trading sous-jacent au darwin. Avec comme exemple le fait de trader des paires exotiques, à des heures creuses, ou en plein stats usa vont impacter NÉGATIVEMENT la divergence estimée (et à mon avis la divergence réelle du portefeuille).

Un exemple ci-dessous d'une ESTIMATION alors que ce darwin n'est pas investi.
2017-10-05_09h54_05.png
A mon avis, il y a bien d'autre chose à regarder que les attributs "Cp" et cette soit disant capacité à soutenir sans diverger de nombreux capitaux (AuM), tout comme la pseudo divergence irréelle.

J'en reviens donc à ce que JE SAIS DE MANIERE ABSOLUE: La vraie divergence du darwin UAF dans mon portefeuille réel investi depuis plusieurs mois.

Ci dessous, on voit bien la réalité d'une divergence POSITIVE lorsque les mois (et mieux, tout les mois) sont gagnants comme perdants. C'est fantastique de pouvoir proposer cela. Darwinex marque un point face à la concurrence du trading social. A noter que pas tout les darwins investis peuvent présenter (et pressentir via l'onglet divergence estimée) cette divergence réelle positive.
Ici le darwin UAF est costaud car la plage et la durée de trading sont quelque part HORS VOLATILITE intraday (loin des stats usa et des discours explosifs des banques centrales par exemple)
2017-10-05_09h37_19.png
En conclusion, je dirai que Darwinex permet au moins d’espérer une divergence positive sur un investissement bien réel et visible. C'est un sérieux plus pour les investisseurs !!!
Image

Jeff719
VideoBourse family
Messages : 785
Inscription : 28 sept. 2015, 16:18

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#6 Message par Jeff719 »

Salut uXXar,

Sympa la divergence d'UAF.

Une question sur un truc que j'ai jamais compris. Voilà : quand un investisseur entre ou sort d'un Darwin comme tu l'as évoqué, que se passe t'il concernant des poses en cours ?

On pourrait m'opposer que c'est plus simple que ça vu qu'une simple comptabilité sur le notionnel suffit. Pas du tout. Darwinex est exposé vis à vis de ses LP à la hauteur de l'exposition compensée de l'ensemble de ses clients (traders et investisseur). Il y a donc bien un close de position à déclencher, à un moment sans aucun rapport avec les ordres du trader. Inversement pour un investissement. C'est là que je me demande bien ce qui se passe.

Je suppose que ça a déjà été expliqué maintes fois... :oops:
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#7 Message par uXXar »

Coucou Jeff, là, tu m'en poses une bien bonne et je t'avoue quand y réfléchissant j'ai peur que mes réponses soient inexactes au delà de ta réflexion première sur le notionnel.
Il faudrait demander directement au support Darwinex et/ou à Nicolas Faucheur.
:mrgreen:
Image

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#8 Message par uXXar »

Bonjour,
Enfin un bon picking sur la paire EurGbp, un bon timing avec une entrée au POC (market profile) et toujours le meilleur risking (management) avec UN SEUL trade à la fois à lot CONSTANT et MINIMAL (pas de martingale, hedging et multi-sorties).
Bref, une journée presque standard en ratio RR de presque 2, hahaha.
2017-10-06_10h25_37.png
What else ? UAF vise le +5% mensuel et saura stopper le mois si bad series (-5%).
:wink:
Image

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#9 Message par uXXar »

Bonjour,

Ce n'est pas le temps qui me presse et cela tombe bien puisque je vais détailler aujourd'hui l'attribut "Dc" pour Duration Consistency ou Régularité Durée.

Notée de 0 à 10: La "Régularité Durée" (Dc) mesure si la stratégie suit un modèle récurrent identifiable basé sur le temps, pour la clôture de ses positions. Plus haut est le score, plus le trader utilise un modèle d'intervention conditionné par le temps.

Le darwin UAF n'obtient que 6.7/10 en constante progression mais l'investisseur avisé pourra surtout observer deux choses essentielles grâce à la transparence des IAs proposés par Darwinex:

Premièrement que les positions de trading ne durent JAMAIS plus de 8h et toujours en Non overnight. Ceci indique que le darwin UAF est du day-trading même s'il cotera 24h/24 5j/7 !! La stratégie s'applique un TIME STOP quoi qu'il arrive pour solder avant le roll-over, l'overnight.

Deuxièmement que la stratégie sous-jacente à UAF s'efforce de tendre à gagner plus que lorsqu'elle perd trade après trade. Ici sur les 100 dernières positions on voit clairement le ratio reward:risk (gain:perte) s'imposer au delà de 1 voir à 2 et + ! L'investisseur peut-donc s'imaginer perdre moins que lorsque le trade sera clôturé en gain.

A noter que cet onglet "Dc" se rapproche des attributs "R+" et "R-" qui eux ne s'occupent pas du temps, simplement des pips de clôture.
La "Régularité Rendements Négatifs" (R-) évalue la capacité de la stratégie à fournir des récurrences identifiables sur ses clôtures de trades négatifs. Plus haut est le score, et plus le trader opère de façon systématique et prédictible sur la clôture de ses trades négatifs, dans l'optique d'éviter une perte démesurée. Ici UAF obtient un mérité 7.9/10 ayant un stop loss fixe de gestion du risque.

Bref voici le "Dc" du darwin UAF
2017-10-09_12h21_23.png
L'investisseur Lambda, investi sur UAF ou juste curieux de voir, a toutes les cartes en main grâce à DARWINEX pour évaluer le potentiel du darwin (UAF et les centaines d'autres AAA concurrents/complémentaires).
Si j'investis 200$ comme 200k$ sur UAF, vais-je porter un risque overnight ou overweek (NON, c'est stipuler à ce jour noir sur blanc) ? Vais-je gagner normalement davantage que lorsque la position est perdante (OUI, le ratio Take Profit:Stop Loss pour résumer est supérieur à 1 pour l'essentiel des positions) ? Bref, l'investisseur peut comprendre beaucoup de choses en "pistant" un darwin, plus qu'il ne le pourrait sur d'autres actifs financiers.
C'est LE plus que propose ce gestionnaire 2.0 régulé FCA et ouvert à tous. Je dis MERCI !!
Image

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#10 Message par uXXar »

Bonjour au site,

Une bonne nouvelle ce jour : Le dernier plus haut (historique) dit High Water Mark, est dépassé aujourd'hui.
2017-10-12_08h38_16.png
Pour aller chercher cette marque haute, il n'y a pas eu besoin de changer quoi que ce soit, tant au niveau du volume tradé, que de la fréquence ou du risque engagé par position.

Un trade après l'autre, à stop loss fixe, en deux mois un nouveau plus haut est atteint après avoir subi LE maximum drawdown attendu. Toutes stratégies doivent affronter son drawdown avant de pouvoir crier au Graal, à la maîtrise absolue, au Nirvana...

Le darwin UAF restera dans le contrôle du risque grâce à tout les éléments cités dans les posts précédents !!
Image

Jeff719
VideoBourse family
Messages : 785
Inscription : 28 sept. 2015, 16:18

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#11 Message par Jeff719 »

Mouais, n'empêche que si tu avais doublé les lots une fois atteint le DD tu aurais rejoint ton HVM deux fois plus vite et alors...

Bon ok je :arrow:


:mrgreen:
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#12 Message par uXXar »

Bonjour,

Une étude rapide de la stratégie sous-jacente au darwin UAF permet de voir l'impact de Darwinex en tant que gestionnaire de darwins à travers la notion de D-leverage (cercle vert et rouge).
2017-10-18_09h52_30.png
En effet vous pouvez voir qu'un seul trade est pris à la fois via "Open Trade" et de fait vous pouvez juger du levier vu par Darwinex. On voit donc que le D-leverage n'est pas identique alors qu'un seul trade est ouvert. Pourquoi ?

La première raison est que la marge requise n'est pas la même selon que j'ouvre un lot EurUsd ou un lot UsdNok ou encore un lot AudCad. Donc le D-leverage est impacté directement.

La seconde raison est que Darwinex va juger l'état de la volatilité au moment où j'ouvre cette position.

La troisième raison va être la corrélation entre plusieurs trades formant la marge et le poids total. Pour UAF, il n'y a qu'un seul trade qui compose donc une position unique donc pas de corrélation.

Pour mieux comprendre il faut savoir ce qu'est le D-leverage:
Le D-Levier normalise le levier "économique" de vos positions en multiples de levier nominal EUR/USD.

GBPJPY est plus volatile que USDCAD, rendant plus risqué un trade de 5:1 sur GBPJPY, qu'un trade de 5:1 sur USDCAD: Le D-Levier pour le trade GBPJPY sera compris entre 5.5 et 6, le GBPJPY étant 10-20% plus volatile que l'EURUSD!
Ou prenons une position composée de ces deux trades:
- $ 70,000 long USDCAD (7:1)
- $ 70,000 short GBPJPY (7:1)
Le levier nominal, calculé normalement, est égal à 14:1.

Qu'en est-il des risques économiques, en multiples d'EURUSD? Il peut se situer n'importe où entre 0 - si corrélation négative parfaite entre GBPJPY et USDCAD - et 20:1 - si corrélation positive parfaite entre GBPJPY et USDCAD - dans des conditions de marché volatiles!

Le D-Leverage traque le risque économique. D-Levier = 9, implique une légère corrélation positive entre USDCAD et GBPJPY: le risque serait équivalent à un trade de $ 90,000 (9 * 10,000 équité) sur EURUSD.

Le D-Leverage s'adapte peu importe le nombre de trades au sein d'une position, car il prend en compte les récentes conditions de marché et corrélations!

Je peux résumer en disant que le D-Leverage est influencé par la volatilité, la corrélation et le poids de la position (marge via volume). Peut-être que je me trompe !! N'hésitez pas à me reprendre.
Image

Jeff719
VideoBourse family
Messages : 785
Inscription : 28 sept. 2015, 16:18

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#13 Message par Jeff719 »

Intéressant article, bien expliqué.

Je crains cependant que concernant les corrélations, il n'en soit rien. Je peux me tromper. L'exercice est bien trop douteux. Comment Darwinex pourrait il diminuer l'évaluation du risque encouru parce qu'une pose sur le Crude cohabiterait avec un pose sur le Gold, instruments plus ou moins décorrélés ?

Ensuite les corrélations des paires sont très TF dépendantes (les conclusions changent selon l'horizon de temps). Je ne sais même pas si Darwinex tient compte d'une corrélation EURUSD versus EURJPY - les esprits avisés auront remarqué qu'il y a un truc commun à ces deux paires. :wink:

En fait le D_Leverage traite du fait que le pétrole est plus volatile que le SP500 qui l'est moins que le CAC. D'autre part le D_Leverage traite de la variation de la volatilité dans le temps, à savoir que pour un instrument donné ça change dans le temps. En gros comme le Vix. Il y a donc une référence qui est EURUSD, partant d'une certaine volat moyenne de ce dernier fixée une bonne fois pour toute comme référence.

Ensuite se pose la question de l'horizon de temps pris pour évaluer la volat du moment et donc du risque encouru par les poses. Reload est un peu moins mauvais qu'avant à s'avoir que Darwinex coupe un peu moins les ailes aux suivis de tendance qui pyramident ou qui ont simplement une pose lourde dans le bon sens...

Darwinex n'est toujours pas capable de traiter correctement la question des corrélations entre Darwin, alors faut pas rêver.


Bonne continuation, faut dire que le HVM est plutôt encourageant. :)
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#14 Message par uXXar »

Salut Jeff, Je te remercie pour tes remarques. Je peux concevoir aussi la (les) difficulté à juger et jauger à l'instant t (ouverture de position ou même 10-30 minutes après) si les conditions de marchés sont différentes d'hier à la même heure. Et surtout comment vont-elles évoluer ?

Donc j'aurai une idée un peu bébête mais si tout simplement Darwinex tenait compte au moins pour l'ouverture et le suivi à +-30minutes des événements connus à venir ou passés comme les stats du calendriers éco.

Ouvrir un trade GBP à 10h15 alors que stats eco GBP à 10h30 par exemple, on sait que c'est très souvent "pschiitt" sur horizon scalp. Idem pour les trades ouverts juste avant 14h30 ou dans la foulée...c'est chaud, c'est volatile comme on dit.

Pour les corrélations je suis 100% d'accord, je pense que c'est trop dur à faire. Reste le margin qui selon volume d'entrée est lui un conditionnement au levier implacable.

Bref, assez peu d'impact pour UAF de ce D-levrage...quoi que en ce moment ma VaR a baissé (36% contre plutôt 42-45% avant) donc en gros j'ai pris 0.10% de risque en plus sur une aversion négative de 0.8% par position (par trade chez moi) donc c'est pas rien et ça m'énerve. :lol:
Image

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#15 Message par uXXar »

Bonjour,

Aux news ! Le mois d'Octobre est conclu en positif avec objectif atteint, 5%.
2017-10-20_12h00_08.png
Je patiente donc jusqu'au premier Novembre pour reprendre éventuellement le trading si l'opportunité se présentait.

Bon week-end à chacun 8)
Image

Avatar de l’utilisateur
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Inscription : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#16 Message par StanFX »

Bravo Ux ; )

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#17 Message par uXXar »

Salut l'équipe !

Et merci Stan. Je te retourne le compliment avec le darwin STN. Chapeau :shock:

Je vous remontre la réalité d'une divergence POSITIVE TOUT les mois sur un investissement continu sur UAF: Impressionnant. Les mois perdants le sont moins, les mois gagnants le sont plus.
2017-10-24_08h11_31.png
Franchement, qu'est-ce qu'un investisseur peux demander de plus ?
Image

Avatar de l’utilisateur
UKLM
VideoBourse family
Messages : 1097
Inscription : 14 déc. 2013, 19:49

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#18 Message par UKLM »

uXXar a écrit :
Franchement, qu'est-ce qu'un investisseur peux demander de plus ?

de la CREDIBILITE !
on a vu la somme ridicule que tu allouais à tes darwins, on a vu ton apparition sur ce forum uniquement pour la promotion de ton RAY et XXR, on a vu la même façon que tu avais de disséquer et à chaque nouveau HWM ton optimisme débordant, et lors d'un trou d'air on a vu tes sollicitations à investir
uXXar a écrit :Se priver pour acheter à bas prix ? Oui !
car 10 ans de backtests blah blah blah , on a vu le gros plouf de ta stratégie sous-jacente engloutissant une année de gain avec un retour à la case départ, là on ne t'entend plus sur le sujet. Aujourd'hui on vois que tu recommences le même cinéma en espérant que ce soit la bonne pour les quelques investisseurs qui auraient encore une maigre confiance.

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#19 Message par uXXar »

Mais c'est qu'il serait JALOUX notre poil à gratter du forum !! L'envie est un pêcher capital, gare à toi. :lol:
Image

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#20 Message par uXXar »

Moins banalement, j'expose, à nouveau en toute TRANSPARENCE, une stratégie discrétionnaire de day-trading (IA Cp Capacity < 1). Je décrypte surtout le darwin UAF car il est peu commun en portant certaines spécificités qui font et feront de lui, je le crois fortement, un investissement efficient (profitable à moindre risque).

Un investisseur fait ce qu'il veut mais Darwinex lui permet de voir beaucoup de choses. Je ne fais qu'aider à l'analyse d'UAF qui servira à bien d'autres analyses de darwins. :wink:

Le but d'un forum est de critiquer positivement comme négativement le trading et en rien l'homme comme tu le fais Uklm. Si je t'énerve, te dégoûtes, te plais j'en sais rien moi et bien tu le gardes pour toi sinon tu as mon skype ou un mail voir mon mobile et on en discute.

Ici c'est du TRADING dont on débats.
Image

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#21 Message par uXXar »

Bonjour,

J'expose aujourd'hui le fait de trader la stratégie sous-jacente au darwin UAF avec un capital MINUSCULE (25$).

C'est un choix volontaire, j'aurai pu mettre 250 comme 2500$ mais j'ai choisi 25$. La raison qui a motivée ce choix est la suivante: Se positionner sur le segment de trading le plus difficile et le plus beau pour moi qu'il soit, en s'obligeant une RIGUEUR sans faille.

En effet, lorsqu'il est impossible de trader plus d'une seule position sans voir sa value at risk (VaR) bondir à la hausse tout en sachant qu'elle ne baissera jamais de trop (canal de VAR étroit) du fait de la marge bridée (0.5 à 1%, sans trader des paires exotiques à 5% de marge requise évidement), lorsqu'il est impossible de sortir en plusieurs lots le take profit comme le stop loss et lorsque la perte du trade (1$) n'impacte pas votre capital et votre mental, croyez moi ou non mais l'exercice quotidien est délicat et difficile.
2017-11-06_10h55_09.png
Ce qu'il faut réaliser aussi c'est qu'investir sur un darwin est parfois plus avantageux que trader son propre compte à capital équivalent. Je parle avantageux pour ma part en visant l'aspect psychologique. Avec 2500$ sur ma stratégie, je vais prendre un risque de 10% par jour pour simplifier, ce qui est beaucoup trop (risque non accepté et non acceptable sur cet horizon de temps). Les même 2500$ sur le darwin UAF vont voir ce même risque réduit avec stabilité par 4 ou 5.
Evidemment lorsque UAF gagne 5%, la stratégie elle en gagne 5 ou 6 fois plus sur l'horizon mensuel. Mais il est en vrai également en phase de perte et de drawdown et c'est là que je me retrouve, que je trouve un risque mensuel accepté et acceptable (-5%). :wink:

Nota: Je prépare une stratégie qui donnera naissance à un darwin type UAF, mais avec une astuce supplémentaire, disons le, une protection ultime pour l'investisseur pour faire face à un trading sans bride (pas de boite mensuelle type +5%-5% comme UAF). J'aime comparer ainsi les avantages et inconvénients de mes stratégies. :mrgreen:
Image

Avatar de l’utilisateur
uXXar
Professionnel certifié
Messages : 647
Inscription : 01 févr. 2016, 17:57

Re: Darwinex: Uxxar detaille le darwin UAF!

#22 Message par uXXar »

Allez, dernier mois de l'année attaque demain ! Je reprends le trading après un Monthly Loss Limit en Novembre.

Cette première année sera quoi qu'il arrive, positive chez Darwinex:
1- Le maxDD reste très largement dans les clous (<10%)
2- Le rendement positif et supérieur à 15%, peut être même 25% ??

J'ai un peu plus de recul et arrive à fixer une stratégie d'investissement sur ce darwin UAF avec un Buy and Hold tout simple après chaque drawdown mensuel (plus bas estimé par l'espérance observée donc pas garantie sinon le trading deviendrait trop trop simple mais...)
2017-11-14_16h18_49.png
Je me laisse une seconde année pour affirmer la stratégie de trading et confirmer la stratégie d'investissement.

A noter que j'ajouterai une gestion de type trailing stop sur le rendement mensuel capé à +5% jusqu'ici. :mrgreen:

Nota: Je ne sais pas tout ceux qui sont la poignée d'investisseurs sur $UAF mais...un grand Merci !
Image

Répondre