J'ai un cas où je suis bien embêté:
C'est vraiment une seule bougie en 2012. Le fait de prendre ce trade, entraine un rattrapage qui crée un gros drawdown. Et je ne sais pas comment sortir de ce problème.
Voici ci dessous le fameux trade. Il a lieu le 03/05/2012 à 17H00. C'est un buy mais sur une bougie qui va s’avérer short et qui de plus qui va s’avérer être la plus haute jusqu'au 18/11/2012 !!
Ci dessous en W1
- GBPJPYW1.JPG (51.33 Kio) Consulté 20524 fois
Je suis bien embêté avec cette bougie car en fait elle générè un rattrapage presque impossible.
Pour vous donner un ordre d'idée.
Le backtest 2012 a un DD max de -600 euros, alors que si uniquement ce trade n'avait pas été pris, le DD max de l'année serait de : -38 euros !!!
en fait je ne peux pas trop remettre en question le signal d’entrée car il va bien de 2010 à 2017.
Il me faut intégrer une détection rapide de "quelque chose qui ne va pas" et fermer la bougie.
Bien sûr il ne faut pas le faire trop tard car cela entamerait trop le gain annuel.
Alors en attendant "Dieu Loverooten" !!
, je vais déjà essayer de voir tout seul ce que je pourrai faire. Ainsi je partage un mode d'analyse qui pourrait être utile à d'autre, et montre à Dieu que je n'attends pas que du ciel !
Comme à vu d’œil sur le graphe je ne vois rien, je regarde en H1, voici ce que cela donne :
Certes la bougie de prise de trade (cerclée de jaune) est toute rouge et fait 20 pips,
1) cela pourrait être un signe pour sortir du trade et laisser 20 pips au marché.
2) la seule bougie suivante qui permettrait de sauver les meubles est celle cerclée de bleue (04/05 à 14h00). Mais il faudrait tenter de rentrer en buy sur la sortie du bollinger en bas. Ça devait être une période de news, c'est quand même risqué , non ? D'autant que le max de cette bougie n'atteint même pas le mini de la première bougie, il aurait en plus fallu augmenter drastiquement les lots.
J'en analyse que sur ce cas précis, le rattrapage n'est pas possible.
*** A ce point là , dites moi si vous me suivez ou si je passe à coté de quelque chose. Parce que à ce niveau de réflexion, je ne vois guère que la stratégie d’évitement de cette bougie ***
La stratégie d'évitement
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Je vois deux solutions :
- Soit je raisonne empiriquement et me dis, à la fin de la bougie H1, je suis dans le mauvais sens comme la bougie est > 20 pips, j’intègre dans la stratégie de fermer tous les trades qui se terminent par un marubozu/morubozu de plus de 20 pips.
- Soit j’intègre une vitesse de l'évolution du prix à partir de laquelle je sors.
L’inconvénient est que je risque de fermer pas mal de trades qui se termineraient bien.
L'avantage est que je peux sortir très tôt et donc de laisser moins de pips au marché.
Donc pour analyser ce deuxième cas, de H1 je dissèque la bougie en 60 bougies M1 :
J'y vois deux choses :
Il y aurait bien possibilité d'un rattrapage en M1 en rentrant après chaque bougie vertes, mais en M1 çà reste du signal bruité et là encore pour rattraper il faudrait augmenter le taille des lots.
Donc reste le raisonnement sur la vitesse de descente et tout couper au delà d'un certain seuil.
Voici le chart en M1 :
Là encore plusieurs possibilités,
- soit je raisonne bougie par bougies avec une vitesse de seuil en pips/min à ne pas dépasser
- soit je raisonne en M5 ce qui me donnera une vitesse d'évolution lissée sur 5 minutes.
- soit je lisse par pente entre les plus haut-plus bas.
** Si on raisonne par pente, on voit qu'au début il y a 7 bougies rouges pour une baisse de 12 pips avec un plus bas sur la 6eme.
La vitesse moyenne a donc été de 2 pips/min
Par contre sur cette série la plus grande bougie rouge a été de 4 pips soit une pointe à 4 pips par minutes
** Ensuite on retrouve un peu le même genre de baisse , vers 17h45. 5 bougies pour une baisse de 11 pips avec une bougie majeure de 7 pips.
J'ai donc le choix de raisonner sur la vitesse d'une bougie, ou sur la vitesse de plusieurs bougies consécutives.
L'une ou l'autre des stratégies va résoudre bien sûr mon problème pour ce trade. Si je coupe au début, je perdrai 6 pips, si je coupe sur la seconde descente je perdrai 15 pips.
** Par contre je risque de fermer pas mal d' autres trades qui se "récupéraient bien". Il va donc falloir BT tout çà.
en attendant , n'hésitez pas à m'aiguiller. Mon raisonnement est il logique ? N'y aurait'il pas d'autres pistes ?
Dans ce cas , un rattrapage était il possible plutôt qu'une clôture ?
Bref, ... help me
A bientôt