Backtest de Strategies de Trading Automatique
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- Fabien LABROUSSE
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Webinaire WHS (Pascal HIRTZ) - Backtester ses Stratégies de
Webinaire WHS (Pascal HIRTZ) - Backtester ses Stratégies de Trading avec NanoTrader
Le mardi 9 janvier à 18h00 sur http://videobourse.fr/trader-ensemble-live/ : Webinaire avec Pascal HIRTZ, Directeur Général et Co-Fondateur de WH SelfInvest sur le thème : "Backtester ses stratégies avec NanoTrader".
Nous verrons ici la valeur ajoutée des fonctionnalités de backtesting de la plateforme NanoTrader à travers des exemples pratiques.
Vous pourrez poser vos questions en temps réel via le tchat écrit de VideoBourse.fr, ou sur le tchat Youtube.
Vous pouvez tester la plateforme de trading NanoTrader proposée par le courtier WH SelfInvest via un compte démo : https://www.whselfinvest.fr/fr/trading_ ... href=valmy.
Le mardi 9 janvier à 18h00 sur http://videobourse.fr/trader-ensemble-live/ : Webinaire avec Pascal HIRTZ, Directeur Général et Co-Fondateur de WH SelfInvest sur le thème : "Backtester ses stratégies avec NanoTrader".
Nous verrons ici la valeur ajoutée des fonctionnalités de backtesting de la plateforme NanoTrader à travers des exemples pratiques.
Vous pourrez poser vos questions en temps réel via le tchat écrit de VideoBourse.fr, ou sur le tchat Youtube.
Vous pouvez tester la plateforme de trading NanoTrader proposée par le courtier WH SelfInvest via un compte démo : https://www.whselfinvest.fr/fr/trading_ ... href=valmy.
La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading
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Re: Backtest de Strategies de Trading Automatique
L'outil est conçu pour que vous puissiez affiner les données disponibles, dans le but de tester rétrospectivement de nombreuses stratégies différentes jusqu'à trouver celle qui fonctionne le mieux et s'adapte à vous.
il évite le préjugé et le biais de survie, ce qui en fait l'outil de backtesting le plus puissant et le plus professionnel du marché en Europe.
il évite le préjugé et le biais de survie, ce qui en fait l'outil de backtesting le plus puissant et le plus professionnel du marché en Europe.
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Re: Backtest de Strategies de Trading Automatique
Hola!
Para realizar un backtesting debemos contar primeramente con una estrategia que deseemos medir. Esta tiene que ser nítida y debe detallar entradas y salidas de forma específica. Habría que intentar ser todo lo neutral y objetivo posible. Además, únicamente habría que entrar y salir utilizando los indicadores.
Otro aspecto importante es que la estrategia a evaluar no posea excesivos indicadores. Lo único que hará que sostengamos demasiados indicadores será detener múltiples entradas y llenar al mercado de entradas adulteradas. Tras esto, se deberá de elegir el par de divisas a evaluar y el espacio temporal en el que actuar. Es posible elegir el horario americano, europeo o asiático.
Para realizar un backtesting debemos contar primeramente con una estrategia que deseemos medir. Esta tiene que ser nítida y debe detallar entradas y salidas de forma específica. Habría que intentar ser todo lo neutral y objetivo posible. Además, únicamente habría que entrar y salir utilizando los indicadores.
Otro aspecto importante es que la estrategia a evaluar no posea excesivos indicadores. Lo único que hará que sostengamos demasiados indicadores será detener múltiples entradas y llenar al mercado de entradas adulteradas. Tras esto, se deberá de elegir el par de divisas a evaluar y el espacio temporal en el que actuar. Es posible elegir el horario americano, europeo o asiático.
Re: Backtest de Strategies de Trading Automatique
Personnellement je trouve les backtest de MT4 pas si mal.
La modélisation statistique de l'évolution des prix à l'intérieur d'une bougie est plutôt bien foutue puisque personnellement je ne constate qu'une faible différence (environ 10%) avec les backtest au tick.
C'est en tous cas incomparable avec d'autres plateformes dont une jolie bien connue et utilisée (y compris par nos traders vedettes TV) qui fait rire quand on sait comment sont modélisés l'évolution des cours, c'est à dire non réalistes à cause de biais intrinsèques.
La modélisation statistique de l'évolution des prix à l'intérieur d'une bougie est plutôt bien foutue puisque personnellement je ne constate qu'une faible différence (environ 10%) avec les backtest au tick.
C'est en tous cas incomparable avec d'autres plateformes dont une jolie bien connue et utilisée (y compris par nos traders vedettes TV) qui fait rire quand on sait comment sont modélisés l'évolution des cours, c'est à dire non réalistes à cause de biais intrinsèques.
Re: Backtest de Strategies de Trading Automatique
Le soft indispensable pour le back-testing c'est celui-ci :kariboo a écrit :Personnellement je trouve les backtest de MT4 pas si mal.
La modélisation statistique de l'évolution des prix à l'intérieur d'une bougie est plutôt bien foutue puisque personnellement je ne constate qu'une faible différence (environ 10%) avec les backtest au tick.
https://eareview.net/tick-data-suite
Juste F-A-B-U-L-E-U-X !!
Je me foutrais des claques de ne pas l'avoir choisi plus tôt, en me faisant chier avec Tick-Story est très nettement en dessous à tous les niveaux.
Le point principal étant le testing avec le spread réel de chaque tick ! Juste indispensable pour les stratégies de scalping par exemple.
Re: Backtest de Strategies de Trading Automatique
Presque 500$ quand même.FullPips a écrit :Le soft indispensable pour le back-testing c'est celui-ci :kariboo a écrit :Personnellement je trouve les backtest de MT4 pas si mal.
La modélisation statistique de l'évolution des prix à l'intérieur d'une bougie est plutôt bien foutue puisque personnellement je ne constate qu'une faible différence (environ 10%) avec les backtest au tick.
https://eareview.net/tick-data-suite
Juste F-A-B-U-L-E-U-X !!
Je me foutrais des claques de ne pas l'avoir choisi plus tôt, en me faisant chier avec Tick-Story est très nettement en dessous à tous les niveaux.
Le point principal étant le testing avec le spread réel de chaque tick ! Juste indispensable pour les stratégies de scalping par exemple.
Y'a pas d'ancienne version gratos qui traîne comme Tickstory ?
Re: Backtest de Strategies de Trading Automatique
Aucune chance, il a un système de contrôle de licence très strict.kariboo a écrit : Presque 500$ quand même.
Y'a pas d'ancienne version gratos qui traîne comme Tickstory ?
De plus, il faut la version compatible avec les derniers release de MT4.
Par contre, vu l’espérance de vie de MT4, je prends la version annuelle avec l'abo mensuel.
En tout cas le support de Birt est impressionnant. C'est pas un support, mais un téléphone rouge
La qualité a un prix.
Re: Backtest de Strategies de Trading Automatique
Ok.FullPips a écrit :Aucune chance, il a un système de contrôle de licence très strict.kariboo a écrit : Presque 500$ quand même.
Y'a pas d'ancienne version gratos qui traîne comme Tickstory ?
De plus, il faut la version compatible avec les derniers release de MT4.
Par contre, vu l’espérance de vie de MT4, je prends la version annuelle avec l'abo mensuel.
En tout cas le support de Birt est impressionnant. C'est pas un support, mais un téléphone rouge
La qualité a un prix.
Je vais essayer la version Trial pour voir si j'ai de grosses différences avec mes BT actuels au tick.
Re: Backtest de Strategies de Trading Automatique
bonne initiative Kariboo, tu pourras nous tenir au courant des résultats ?
Re: Backtest de Strategies de Trading Automatique
Oui bien sur.Trader55 a écrit :bonne initiative Kariboo, tu pourras nous tenir au courant des résultats ?