Zero Drawdown

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ionone
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Zero Drawdown

#1 Message par ionone »

C'est mon nouvel objectif.

Selon vous c'est possible ?

Jeff

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Trader55
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Re: Zero Drawdown

#2 Message par Trader55 »

Zéro, ca veut rien dire. Rien que dans la milliseconde près ton ordre tu perds le spread et donc tu es en drawdown.

Un objectif en % du capital est plus pertinent. Exemple 1% de drawdown max temps reel.

Y'a deja de quoi s'amuser :)

kariboo
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Re: Zero Drawdown

#3 Message par kariboo »

ionone a écrit :C'est mon nouvel objectif.

Selon vous c'est possible ?

Jeff
Seulement avec le livret A :mrgreen:

Personnellement j'ai un objectif de 5% de DD
Modifié en dernier par kariboo le 30 janv. 2018, 15:07, modifié 1 fois.

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FullPips
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Re: Zero Drawdown

#4 Message par FullPips »

ionone a écrit :C'est mon nouvel objectif.

Selon vous c'est possible ?

Jeff
Pour le coup, c'est un concept qui n'a pas de sens en soi...

Tout comme une performance de trading seule exprimée en pourcent n'a pas de sens...

Ce qui a du sens, c'est le couple performance + Drawdown

Exemple : une performance annuelle de 25% avec un DD Max. de 3% c'est du costaud !

Plus sexy, qu'une performance annuelle de 100% avec un DD Max. de 40% par exemple.

Comme le dit Trader55, zéro c'est une utopie, mais un DD très bas par contre est un très bon concept.

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ionone
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Re: Zero Drawdown

#5 Message par ionone »

kariboo a écrit :
ionone a écrit :C'est mon nouvel objectif.

Selon vous c'est possible ?

Jeff
Seulement avec le livret A :mrgreen:

Personnellement j'ai un objectif de 5% de DD
5% c'est déjà pas mal du tout !

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Trader55
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Re: Zero Drawdown

#6 Message par Trader55 »

en fait je ne comprends pas trop pourquoi vouloir maintenir un drawdown bas lorsque l'on utilise un EA pour son propre compte.

Ceci n'a de sens que si on a un objectif de vente ou de suivi de signal , car certains regardent le rapport gain/drawdown. Mais si vous tradez pour votre propre compte, autant se fixer un drawdown assez large.

Pour ma part, à la notion de gain, de drawdown j'ajoute la notion de temps.

Ainsi je préfère un compte qui fait 100% par an avec un DD max de 50% (car cela veut dire qu'en 6 mois les gains absorbent le DD et que en un an on ne trade que les plus values) . A un compte qui fait 10% par an et un DD de 5%, car rien ne vous mettra à l'abri d'un cramage de compte de toute facon mais il vous faudra 10 ans pour être sûr de ne pas perdre d'argent...

MaPomme
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Re: Zero Drawdown

#7 Message par MaPomme »

Si tu maîtrise le DD, et c’est la CLE de tout, 5% veut dire que tu gèle 95% de ton K. Pas très judicieux, comme te l'a démontré Trader55.

Si tu ne maitrise pas le DD, en vertu du principe qui dit que ce qui est possible est certain, c’est une simple question de temps, abstient toi !

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Trader55
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Re: Zero Drawdown

#8 Message par Trader55 »

MaPomme a écrit :5% veut dire que tu gèle 95% de ton K. Pas très judicieux, comme te l'a démontré Trader55
Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Merci MaPomme.

kariboo
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Re: Zero Drawdown

#9 Message par kariboo »

Trader55 a écrit :Ainsi je préfère un compte qui fait 100% par an avec un DD max de 50%
Quand on tolère un DD de 50% théorique, on se retrouve davantage en risque face à un événement exceptionnel qui va cramer 100% du compte (flash crack, annonce banque centrale, ... ) ou un changement de période qui va créer des pertes plus longtemps qu'à l'habitude.

C'est donc un choix de risque.
Plus le DD est élevé, plus les risques de faire sauter le compte sont élevés.

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uXXar
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Re: Zero Drawdown

#10 Message par uXXar »

Le maxDD n'indique rien mais rien du tout sauf le passé et encore sans savoir le levier du compte, la vie du compte et le VRAI capital dédié.

Un exemple pour mieux comprendre:

J'ai un maxDD de 100% sur un Capital de 1000 euros (avec effet de levier)...mais j'ai 9000 euros de cash. Au final, est-ce comme si j'avais eu 10% de maxDD sur un capital de TRADING de 10keur (regroupant dédié+cash) ? Grosso modo. Vous voyez bien que le maxDD n'indique rien d'exploitable.

Voili voilou
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FullPips
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Re: Zero Drawdown

#11 Message par FullPips »

C'est clair que en ce qui me concerne je parle de valeurs pour de l'Asset Management.

A titre privé tout est possible.

Même sur Darwinex par exemple, certains traders, sur le compte qui est connecté au Darwin, ils appliquent le money management 'mon capital de trading est mon stop', ce qui est un concept pas plus bête qu'un autre.

Par exemple le trader est prêt à risquer $ 500.-- sur un trade, et bien il met $ 500.-- sur son compte et utilise l'appel de marge suivi de la fermeture des positions par MT4 comme stop.

Et on est étonné, le Darwin qui en résulte peut être très bon. Comme quoi le Risk Manager fait son job.

Évidement, ce type de 'track record' horrible, c'est pas top comme carte de visite pour le trader...

MaPomme
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Re: Zero Drawdown

#12 Message par MaPomme »

kariboo a écrit :
Trader55 a écrit :Ainsi je préfère un compte qui fait 100% par an avec un DD max de 50%
Quand on tolère un DD de 50% théorique, on se retrouve davantage en risque face à un événement exceptionnel qui va cramer 100% du compte (flash crack, annonce banque centrale, ... ) ou un changement de période qui va créer des pertes plus longtemps qu'à l'habitude.

C'est donc un choix de risque.
Plus le DD est élevé, plus les risques de faire sauter le compte sont élevés.
Un flash crack, effectivement quand la liquidité se dérobe sous nos pieds, pas grand chose a faire. :cry:

Le reste, annonce eco, changement de période, etc, tout cela se gère, nulle nécessité de laisser les pertes latentes se creuser ad vitam aeternam en contemplant passivement le désastre. :roll:

Je parle là bien sûr a titre privé. Pour le reste, c'est effectivement une autre histoire...

kariboo
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Re: Zero Drawdown

#13 Message par kariboo »

MaPomme a écrit : Un flash crack, effectivement quand la liquidité se dérobe sous nos pieds, pas grand chose a faire. :cry:
J'ai pensé à l'eurchf en écrivant (souvenez vous, c'était hier, un mois de janvier).
Aucun stop n'a été respecté.

Plus grave, des brokers ont réclamé la dette des comptes passés en négatifs chez leur client, spécialement aux USA.
Perdre un compte, c'est déjà pas joyeux, mais devoir rembourser des dettes astronomiques parce qu'on utilisait un levier de 200, c'est la mésaventure qui est arrivée à certains lors de l'EURCHF.

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FullPips
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Re: Zero Drawdown

#14 Message par FullPips »

kariboo a écrit :J'ai pensé à l'eurchf en écrivant (souvenez vous, c'était hier, un mois de janvier).
Aucun stop n'a été respecté.
Plus récemment le flash crach sur la livre du 7 octobre 2016. Cela fait drôle quand tu es devant ton écran, aucune news, rien... c'est juste flippant !

Et là concrètement avec un petit levier tu survis, si tu es chargé comme une mule, t'es mort.

Mais j'ai tradé en flirtant avec l'appel de marge sous levier 1:1000 sur comptes en centimes, avec beaucoup de centimes, donc j'ai pas toujours été l'apôtre du raisonnable. Très loin sans faut :roll:

Clairement c'est le Risk Manager de Darwinex qui m'a fait raccrocher les gants de la déconne avec des leviers élevés.

Une fois que tu as goûté au fait que quelques pips réalisés sans levier sur ton compte de trading te rapportent 100 ou 200x plus en commissions de gains, bien tu captes que c'est dans cette voie qu'il faut tendre.

Concrètement, lorsqu'un 'alignement de planètes' à fait que j'avais $ 1/4 de million de fonds alloués, lorsque je gagnais $ 1.-- en faisant 10 pips net sans levier avec un micro-lot sur mon compte de trading, je gagnais environ $ 250.-- de commissions. (ce ratio de dépend de multiples facteurs complexes comme la VaR, etc.)

Je viens d’assister pas plus tard que cet après-midi à la fessée d'un trader qui malgré mes conseils au kilomètre, refuse de comprendre qu'avec un compte de $ 400.-- tu trades pas 'alimentaire' mais tu t'appliques à créer un track-record sympa, malgré une granularité trop faible à mon avis avec un 'capital' aussi faible.

kariboo
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Re: Zero Drawdown

#15 Message par kariboo »

FullPips a écrit :Plus récemment le flash crach sur la livre du 7 octobre 2016. Cela fait drôle quand tu es devant ton écran, aucune news, rien... c'est juste flippant !
Effectivement même sans news, on est toujours sujet à un gros doigt ou une manipulation de marché en pleine nuit quand y'a moins d'intervenants.

Il me semble que c'était en pleine nuit, tu étais devant les écrans à cette heure la vers 1 heure du matin ? Faut dormir la nuit :mrgreen:

Je m'en souviens aussi, quand je me suis levé j'ai vu les notifications d'ordres sur mon compte et quand j'ai vérifié la balance j'ai constaté une belle PV pendant la nuit. J'étais assez content, malgré le gros slippage :mrgreen:

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Re: Zero Drawdown

#16 Message par royaltea »

En selectionnant bien certain signaux placé sous certaines conditions, on doit pouvoir s' approcher de ce qu' on pourrait apeller un DD de l' ordre du négligeable, donc autant dire zéro.

kariboo
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Re: Zero Drawdown

#17 Message par kariboo »

royaltea a écrit :En selectionnant bien certain signaux placé sous certaines conditions, on doit pouvoir s' approcher de ce qu' on pourrait apeller un DD de l' ordre du négligeable, donc autant dire zéro.
Personnellement je pense que cela n'est pas compatible avec la règle : stop trop serré, stop déclenché.

Si on veut de la performance, il faut s'autoriser un DD. Tout trader perd à un moment, c'est la base du trading.

royaltea
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Re: Zero Drawdown

#18 Message par royaltea »

Oui t' as raison, on peut laisser un petite chance au trade avec un sl serré.

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ionone
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Re: Zero Drawdown

#19 Message par ionone »

sachant qu'il est possible de prédire parfaitement les hauts et les bas à un timeframe disons en H1 je pense qu'il est aussi possible de prédire le mouvement du prochain tick très précisément à un time frame plus petit que du M1

mais c'est mon avis, je pense que les grands groupes arrivent à un DD quasi nul car ils ont ce qui se fait de mieux

Jeff

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Re: Zero Drawdown

#20 Message par Trader55 »

ionone a écrit :je pense que les grands groupes arrivent à un DD quasi nul car ils ont ce qui se fait de mieux
Jeff
tu te bases sur quels faits, quels résultats, quels historiques pour sortir çà ?
Lehman Brothers ?
Société générale (avec le DD quasi nul de 4 milliards)
FXCM


Bref gros groupe ou pas, quand il arrivent à maintenir un DD max de -30% , on dit que c'est bien. cà les différencie de ceux qui font faillite.

Jeff719
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Re: Zero Drawdown

#21 Message par Jeff719 »

ionone a écrit :sachant qu'il est possible de prédire parfaitement les hauts et les bas à un timeframe disons en H1 je pense qu'il est aussi possible de prédire le mouvement du prochain tick très précisément à un time frame plus petit que du M1

mais c'est mon avis, je pense que les grands groupes arrivent à un DD quasi nul car ils ont ce qui se fait de mieux

Jeff
Faut reconnaître que Lehman Brothers c'était un grand groupe. :lol:
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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Re: Zero Drawdown

#22 Message par FullPips »

Comme UBS, à qui la Banque Nationale Suisse a du racheter 60 milliards d'actifs toxiques pour leur permettre de passer leur petit Drawdown des subprimes.

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Re: Zero Drawdown

#23 Message par ionone »

Trader55 a écrit :
ionone a écrit :je pense que les grands groupes arrivent à un DD quasi nul car ils ont ce qui se fait de mieux
Jeff
tu te bases sur quels faits, quels résultats, quels historiques pour sortir çà ?
Lehman Brothers ?
Société générale (avec le DD quasi nul de 4 milliards)
FXCM


Bref gros groupe ou pas, quand il arrivent à maintenir un DD max de -30% , on dit que c'est bien. cà les différencie de ceux qui font faillite.
je crois qu'il y a la façade et il y a derrière ce qui se passe en coulisses et je crois que ce sont deux choses différentes : ils ont le plus d'argent donc ils ont ce qui se fait de mieux. un DD de 0 c'est pas hors de portée des meilleurs je pense

MaPomme
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Re: Zero Drawdown

#24 Message par MaPomme »

ionone a écrit : ... un DD de 0 c'est pas hors de portée des meilleurs je pense
Quel intérêt?
Pouvoir alimenter un compte avec 0€?
Sinon je ne vois pas. :(

Un DD n'a de rapport qu'au capital mobilisé. Même un DD de 1% est une hérésie, il signifie juste que tu gèle 99% de ton K, ce qui n'est pas la meilleure façon de le faire prospérer.

Le seule chose qui compte, c'est de maîtriser parfaitement son évolution, et rien d'autre.

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Re: Zero Drawdown

#25 Message par ionone »

MaPomme a écrit :
ionone a écrit : ... un DD de 0 c'est pas hors de portée des meilleurs je pense
Quel intérêt?
Pouvoir alimenter un compte avec 0€?
Sinon je ne vois pas. :(

Un DD n'a de rapport qu'au capital mobilisé. Même un DD de 1% est une hérésie, il signifie juste que tu gèle 99% de ton K, ce qui n'est pas la meilleure façon de le faire prospérer.

Le seule chose qui compte, c'est de maîtriser parfaitement son évolution, et rien d'autre.
le lot ouvert dépend du capital, en plus ils n'utilisent pas de levier donc ils ont juste un DD ultra bas, ils ne peuvent pas utiliser de lot élevé comme les petits capitaux

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