Comprendre le resultat d un backtest MT4

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steph06
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Comprendre le resultat d un backtest MT4

#1 Message par steph06 »

Bonjour

J ai fait un petit backtest dont une patie des resultats sont les sivants:
  • Facteur de profit 2.22
    Rémunération espérée 24.93
    Chute absolue 69.00
    Chute maximale 292.00 (1.00%)
    Enfoncement relatif 2.56% (281.00)
Facteur de profit ok, je sais.
Rémuneration esperee: ça correspond à quoi, c est exprimé en monnaie, pips, % ?
Chute absolue ? ça correspond à quoi, c est exprimé en monnaie, pips, % ?

Chute Maximale, est le DDMax mais alors c est quoi l enfoncement relatif, qui est plus grand que le DDMax.

merci de vos lumieres

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Loverotten
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Re: Comprendre le resultat d un backtest MT4

#2 Message par Loverotten »

steph06 a écrit :Bonjour

J ai fait un petit backtest dont une patie des resultats sont les sivants:
  • Facteur de profit 2.22
    Rémunération espérée 24.93
    Chute absolue 69.00
    Chute maximale 292.00 (1.00%)
    Enfoncement relatif 2.56% (281.00)
Facteur de profit ok, je sais.
Rémuneration esperee: ça correspond à quoi, c est exprimé en monnaie, pips, % ?
Chute absolue ? ça correspond à quoi, c est exprimé en monnaie, pips, % ?

Chute Maximale, est le DDMax mais alors c est quoi l enfoncement relatif, qui est plus grand que le DDMax.

merci de vos lumieres
Salut Steph06,

Un p'tit copier coller du net :mrgreen:

Profit Total Net - Les profits moins les pertes.

Facteur de Profit - Le rapport entre le total des gains et celui des pertes. Plus le chiffre est élevé, mieux c'est.

Chute Absolue (Absolute drawdown) - La chute maximale entre un plus haut et un plus bas intermédiaire. Le but est de ramener le drawdown a une valeur la plus faible possible pour limiter les risques de grosses pertes.

Profit des Trades - Le pourcentage de trade gagnant.

Qualité du modelage - Important seulement si vous testez en mode "every tick". Dans ce cas, il devrait être ramené à 90%.

A+.
Thierry.

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BQI
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Re: Comprendre le resultat d un backtest MT4

#3 Message par BQI »

A verifier mais l'enfoncement relatif serait le ratio entre DDMax et l'equity correspondante au maximum local (voir http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=220409).
Image

Jeff719
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Re: Comprendre le resultat d un backtest MT4

#4 Message par Jeff719 »

En effet, le backtest MT4 présente l'honnêteté de tenir compte des pertes latentes en basant les calculs sur l'equity.

A tout avantage son inconvénient : devenir plus royaliste que le roi. En effet, ce calcul aggrave le DD si d'aventure le trade qui sort en pertes fut un temps gagnant.

Ci-dessous un trade en pertes (trait bleu) dont la promenade passe par des gains :
AUDJPYH4.png
Le DD comptabilise la chute d'equity et part du niveau de prix maximum.

Le risque est un concept complexe et multivarié dont une seule métrique ne peu parfaitement rendre compte.

Là faut dire que le mode de calcul du DD, comment dire ? est à pleurer.

Toutefois, ce n'est pas une gros problème pour la plupart des stratégies, le résultat étant peu différent de ce que donnerait un calcul correct.

Pour certaines stratégies, c'est un problème.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

Wanhedaking

Re: Comprendre le resultat d un backtest MT4

#5 Message par Wanhedaking »

Je me souviens qu’il ya quelque temps, j’ai vu un programme comme Mt4 ou se connecter au Mt4, qui permet d’ouvrir et de fermer manuellement des transactions et de s’exercer à l’aide de données de marché antérieures pendant la fermeture du marché. C’est un service ou un logiciel dont j’ai oublié le nom. Quelqu'un sait?

Ce n'est pas la même chose que le backtest sur le MT4, il vous permet de transférer le test à l'aide de données de marché antérieures.

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Fabien LABROUSSE
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Re: Comprendre le resultat d un backtest MT4

#6 Message par Fabien LABROUSSE »

Wanhedaking a écrit :Je me souviens qu’il ya quelque temps, j’ai vu un programme comme Mt4 ou se connecter au Mt4, qui permet d’ouvrir et de fermer manuellement des transactions et de s’exercer à l’aide de données de marché antérieures pendant la fermeture du marché. C’est un service ou un logiciel dont j’ai oublié le nom. Quelqu'un sait?

Ce n'est pas la même chose que le backtest sur le MT4, il vous permet de transférer le test à l'aide de données de marché antérieures.
Je pense que tu parles de l'outil qui permet de trader manuellement lors d'un backtest ?

J'avais déjà vu cela il y a quelques années, mais je ne me rappelle plus du nom.

Voici quelques liens relatifs que j'ai trouvé :

https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=395857

https://www.mql5.com/en/forum/148627

https://www.dailyfx.com/francais/actual ... ing__.html
Image

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Trader55
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Re: Comprendre le resultat d un backtest MT4

#7 Message par Trader55 »

Bonjour,
il suffit soit de vous créer votre propre EA pour peu que vous ayez un peu de connaissances en programmation basique.
Ou vous trouverez tout ce que vous voulez ici :

https://www.mql5.com/en/market/mt4

Gratuit, payant, ou même à faire développer selon votre propre cahier des charges.

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Fabien LABROUSSE
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Re: Comprendre le resultat d un backtest MT4

#8 Message par Fabien LABROUSSE »

Oui mais existe t-il un expert advisor qui permet, lorsque l'on backtest, d'ouvrir des trades discrétionnaires, et ainsi de "s'entraîner" dans l'application d'une stratégie de trading manuelle ?
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Trader55
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Re: Comprendre le resultat d un backtest MT4

#9 Message par Trader55 »

J'avais bien compris la question :wink:

Donc oui ces EA existent, on les trouve là :

https://www.mql5.com/en/market/mt4

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