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L'arbitrage de latence ... c'est une stratégie dangereuse !

Effectivement, les brokers rapides (comme JFD) vont autoriser tout type d'arbitrage.
JFD s'en fiche, les ordres sont envoyés au marché (ou aux Banques) le plus rapidement possible.
Avec un VPS en cross-connect ... en 2-3 ms !!!

Mais les brokers lents ... c'est la le probleme !
Soit ils sont Market Maker, soit ils sont STP avec une technologie plus lente.
Dans les deux cas, si vous faites de l'arbitrage, vous allez devenir un probleme pour eux.
Enfin ... un probleme passagé car l'arbitrage sera tres certainement interdit dans leurs conditions générales d'utilisation. Ils pourront donc décider d'annuler vos gains s'ils estiment que vous avez fait de l'arbitrage !

Voici une société Suisse qui développe des technologies permettant l'arbitrage
=> http://altratech.ch/

Marc RAFFARD a écrit :L'arbitrage de latence ... c'est une stratégie dangereuse !

Effectivement, les brokers rapides (comme JFD) vont autoriser tout type d'arbitrage.
JFD s'en fiche, les ordres sont envoyés au marché (ou aux Banques) le plus rapidement possible.
Avec un VPS en cross-connect ... en 2-3 ms !!!

Mais les brokers lents ... c'est la le probleme !
Soit ils sont Market Maker, soit ils sont STP avec une technologie plus lente.
Dans les deux cas, si vous faites de l'arbitrage, vous allez devenir un probleme pour eux.
Enfin ... un probleme passagé car l'arbitrage sera tres certainement interdit dans leurs conditions générales d'utilisation. Ils pourront donc décider d'annuler vos gains s'ils estiment que vous avez fait de l'arbitrage !

Voici une société Suisse qui développe des technologies permettant l'arbitrage
=> http://altratech.ch/

Tout ça est très vrai. C'est pour cette raison que je précisais qu'il ne faut pas que le broker "lent" puisse voir que c'est de l'arbitrage. Et pour ça il y a des solutions, la plus simple étant de ne pas faire que de l'arbitrage sur le compte. Le plus souvent lorsque le broker a des soupçons, il ne bloque pas le compte mais il va intégrer un petit "plugin" sur le compte qui va rendre l'arbitrage inopérant (slippage)

Après je ne vais pas rentrer dans le détails du choix des brokers ici, mais de ma petite expérience il vaut mieux utiliser les API FIX des brokers pour l'arbitrage. C'est un budget et il faut avoir les capitaux nécessaires, mais à l'arrivée les résultats sont bien meilleurs et les brokers beaucoup moins regardant sur les stratégies employées

Justement, la société Altratech a développé une technologie qui se connecte en API sur différent brokers ... ca dépasse mes compétences mais ceux qui s'intéressent à ça comprendront surement en visitant le site web.

On peut aussi vendre le faible ( cac 40) et acheter le fort ( spx500)

Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu...

Marc RAFFARD a écrit :Justement, la société Altratech a développé une technologie qui se connecte en API sur différent brokers ... ca dépasse mes compétences mais ceux qui s'intéressent à ça comprendront surement en visitant le site web.

Personnellement j'utilise ce logiciel pour l'arbitrage avec hedging (two legs arbitrage) :
http://offers.fxpartner.net/2-legs-arbitrage/
Il fonctionne très bien et me permet d'être autonome.

Pour les brokers j'en ai 3 en API FIX (1 rapide et 2 lents) + VPS beeksfx le tout connecté en cross connect sur equinix LD4 pour les connaisseurs
Avec une latence < 1ms on peut considérer qu'on est déjà dans du trading HFT performant.

Une petite vidéo simple qui explique la stratégie et le fonctionnement du logiciel

https://www.youtube.com/watch?v=iMKxx0BKrWg

hellodarling a écrit :Personnellement j'utilise ce logiciel pour l'arbitrage avec hedging (two legs arbitrage) :
http://offers.fxpartner.net/2-legs-arbitrage/
Il fonctionne très bien et me permet d'être autonome.

Super intéressant comme systeme, merci pour le partage
Malgré les commissions des brokers, ca passe quand meme ?

Je veux dire qu'avec un broker qui facture "que" 20 USD par million,
ca fait 0.2 pip environ ... x2 car deux brokers donc 0.4 pip ...
Avec les slippages en plus, il faut que l'arbitrage soit sur minimum 1 pip !

A voir, si tu veux me rajouter sur Skype ... on pourra en parler !
(ID Skype: raffard.marc)

stephane2.0 a écrit :Tu devrais peut-être l'enregistrer non ?

C'est fait