Darwinex Darwin CTA

[Pure Pip Producer]

Mais sur le long terme

...il faut ouvrir un Hedge Fund.

[Pure Pip Producer]

Tu as lu mon post sur le forum Dwx ?

Oui!

[Pure Pip Producer]

Actuellement, dans mon portefeuille CTA a une divergence positive de + 0.87 %

Content pour toi

Si mes calculs sont exacts, il ne te reste plus que 69 700$ à mettre pour être, seul, aux premieres loges du carré V.I.P à divergence positive

[Pure Pip Producer]

il ne te reste plus que 69 700$ à mettre

Et à ce prix là, je te concocte un Myfxbook rien que pour toi, personalisé, privé et totalement ouvert

[FullPips]

...il faut ouvrir un Hedge Fund.

Plus réaliste que le Hege Fund, ou disons une étape intermédiaire, il y a les PAMM / MAM, etc.

Mais le problème de divergence resterait entier dans ce cas. C'est propre à la réplication.

Et même avec un Hedge Fund, les prix et le spread que tu as chez Darwinex sur le "top of the book" avec quelques micros lots, cela n'a rien à voir si tu as un flux qualifé de 'toxique' par les LPs.

Donc autant les contraintes de la VaR sont propres à Darwinex, autant le slippage est un sujet dans tous les cas de figures.

[Pure Pip Producer]

Il y a les PAMM / MAM, etc.

Mais le problème de divergence resterait entier dans ce cas. C'est propre à la réplication.

J'en connais qui n'ont pas ce problème de réplication. Celui d'Alpari en Russie par exemple, l'argent est en gestion directe. Sauf que personne ne veut y envoyer des gros sous en Russie.

En existe-il qui ont les mêmes caractéristiques à la City, régulés FCA? Je ne vois que Nicolas Vitale à qui poser cette question.

Sinon, effectivement, cela ne sert à rien.

Car quitter Darwinex, c'est forcément pour fuir la réplication et donc monter en gamme.

Et même avec un Hedge Fund, les prix et le spread que tu as chez Darwinex sur le "top of the book" avec quelques micros lots, cela n'a rien à voir si tu as un flux qualifé de 'toxique' par les LPs.

Je ne vois que LMAX pour un Hedge Fund.

Impossible d'être qualifié de toxique avec LMAX.

Le model ne le permet pas.

Tu les avais déjà oublié ou quoi?

LMAX, c'est vraiment le seul et unique partenaire avec qui je discuterais, si aujourd'hui je devais parler ouverture d'un HF.

Donc autant les contraintes de la VaR sont propres à Darwinex, autant le slippage est un sujet dans tous les cas de figures.

Les deux ne se valent pas.

L'un est arbitraire... Une entité s'interpose entre nous et le reste du monde. Elle fait en sorte qu'on doit prendre plus de risque pour gagner. C'est très contre-productif et cela tue dans l'oeuf la performance réelle du trader.

L'autre est la norme et j'y suis très préparé.

Il faudra tout de meme un algo de gestion du risque mais moultes fois mieux calibré...

Calibré selon NOS besoin!

Et ça, ce sera ton job!

Pas le mien

[Pure Pip Producer]

Moi, il faut juste me dire, en amont, ce que je peux faire et ne pas faire.

Etre en possession de l'information est un très Grand Luxe pour une personne qui sait traiter la dite information.

Si j'ai l'information avant.

Je la traiterais au meilleur de nos intêrets.

Aucun souci.

[FullPips]

Je ne vois que LMAX pour un Hedge Fund.

Impossible d'être qualifié de toxique avec LMAX.

Le model ne le permet pas.

Tu les avais déjà oublié ou quoi?

C'est non seulement possible d'être qualifié de toxique par LMax, mais c'est dument prévu !!

En fait avec LMax tu choisis le pire exemple possible dans ta démonstration . En effet, à cause du "no Last-look" leur LPs sont très regardants sur les flux dit toxiques.

Donc un HedgeFund basé sur ton trading actuel serait automatiquement basculé chez "LMAX Institutional" où les conditions n'ont rien à voir avec le "top of the book" retail disponible chez LMax Pro ou Darwinex.

Bref tout cela pour dire que tu le veuilles ou non, tu dois surveiller du coin de l'oeil ta note de 'Scalability'.

Pas avec le couteau entre les dents pour la semaine prochaine, mais à long terme.

Tu auras beau tenter de me noyer sous ton bla bla, une chose est certaine : tu es bien parti, mais loin d'être arrivé !

Et je ne dis pas cela pour te contrarier, mais pour que tu restes sur terre. Il reste du taf, et pas qu'un peu !

[FullPips]

Bref tout cela pour dire que tu le veuilles ou non, tu dois surveiller du coin de l'oeil ta note de 'Scalability'.

Il ne faut pas voir la note de 'Scalability' dédiée uniquement à des soucis de réplication, mais comme un indicateur intéressant de l'augmentation du slippage avec l'augmentation du volume.

[Pure Pip Producer]

En fait avec LMax tu choisis le pire exemple possible dans ta démonstration . En effet, à cause du "no Last-look" leur LPs sont très regardants sur les flux dit toxiques.

Euh non mais ça c'est le problème de LMAX.

Toi en tant que Fonds tu ne peux pas être qualifié de toxique directement.

C'est les LP's qui qualifierons LMAX de toxique et non pas toi en tant que Fonds qui peut l'être de la part des LP's...

Ils ne savent même pas que t'existe....

Il reste du taf, et pas qu'un peu !

Euh non, mon taf est de reproduire, chez Darwinex, cette performance indéfinement.

Jusqu'a ce que qq'un de chez Fundseeder me remarque.

Et là, on discutera des possibiltés.

Parce qu'il ne faut pas me faire croire que réaliser une telle performance indefiniment ne rapporterait que 5000€ par mois... Et pis quoi encore?

Ca vaudrait bien plus.

Maintenant à moi de reproduire.

[Pure Pip Producer]

Il ne faut pas voir la note de 'Scalability' dédiée uniquement à des soucis de réplication, mais comme un indicateur intéressant de l'augmentation du slippage avec l'augmentation du volume.

On est entrain de parler de la paire EUR/USD !!!

On peut y sortir 10 MILLIARDS en quelques secondes!

Allo?!

Je m'adapterais, je ne suis pas un robot!

Je suis un stratège.

[Pure Pip Producer]

Donc un HedgeFund basé sur ton trading actuel serait automatiquement basculé chez "LMAX Institutional"

LMAX Insitutional m'ira comme un gant

Je m'en accomoderais bien, T'en fais pas

Tu te rends compte du Luxe?

Parce qu'à t'écouter, on dirait que trader chez Darwinex serait plus facile que de trader chez LMAX Institutional...

C'est un problème de riche ça

Donc pas vraiment un problème...

[Napoleon Dynamite]

Chez LMAX pool institutionel, les spreads sont pas mal plus importants. Tes pertes moyennes augmenteront et il te faudra augmenter "doublement" tes gains moyens pour contre-balancer l'acroissement bilatéral de frais et juste te maintenir à flot par rapport à maintenant, car pour rappel tu passes 70 trades par mois. Quelqu'un parvenant à 2% /mois avec 20 trades donc s'en sortirait mieux que toi (moins de dépréciation en basculant de pool). Pour info, actuellement tes conditions de trading avec Saxo Prime sont meilleures qu'avec LMAX Prime et LMAX Pro, donc tu joues dans la catégorie poussins en terme de simplicité pour dégager du profit. Le contexte est facilitant.

[Pure Pip Producer]

Chez LMAX pool institutionel, les spreads sont pas mal plus importants. Tes pertes moyennes augmenteront et il te faudra augmenter "doublement" tes gains moyens pour contre-balancer et juste te maintenir à flot par rapport à maintenant, car pour rappel tu passes 70 trades par mois. Quelqu'un parvenant à 2% /mois avec 20 trades donc s'en sortirait mieux que toi (moins de dépréciation en basculant de pool). Pour info, actuellement tes conditions avec Saxo Prime sont meilleures qu'avec LMAX Prime et LMAX Pro, donc tu joues dans la catégorie poussins en terme de facilité pour dégager du profit.

Tes pertes moyennes augmenteront

Déduction robotique.

il te faudra augmenter "doublement" tes gains

Déduction robotique.

tes conditions avec Saxo Prime sont meilleures

Selon ton point de vue. Le trader, c'est moi. Et mon point de vue est différent.

catégorie poussins en terme de facilité pour dégager du profit.

C'est exactement ce que je dis depuis ce matin. Darwinex c'est pour les poussins. Et si moi j'y arrive pas, qui ici y arriverait selon toi? Toi peut-etre?

Zinedine Zidane à joué a l'AS Cannes.

Et on a gagner la Coupe du Monde 98 avec Stephane Guivarch en attaque.

Non mais Allo??

Il y a quelqu'un qui comprend que je ne suis pas un robot?

Que je m'en sortirais même si on me jettais en plein milieu de l'Amazonie, tout comme dans une reception hupée à Manhattan?

Pourquoi vous réflechissez avec des 0 et des 1, en permanence?

Vous pensez vraiment vous en sortir comme ça?

Reveillez-vous les gens!!!!!!!!

[FullPips]

... donc tu joues dans la catégorie poussins en terme de simplicité pour dégager du profit. Le contexte est facilitant.

Exact !!

Il faut interpréter la note de "Scalability" comme une alerte avertissant que PPP ne pourra pas reproduire ses performance actuelles avec un capital important.

Et comme explicité plus haut, il ne sera pas aisé de trouver un broker qui offre plus de profondeur sans écarter le spreads et le slippage.

[FullPips]

Attention, je dis pas "tout est foutu", je dis juste de ne pas t'assoir sur cet indicateur qu'est la note de 'Scalability'.

Voyons dans les prochains temps si la note remonte ou pas.

[Pure Pip Producer]

Il faut interpréter la note de "Scalability" comme une alerte avertissant que PPP ne pourra pas reproduire ses performance actuelles avec un capital important.

Déduction Super robotique!

il ne sera pas aisé de trouver un broker qui offre plus de profondeur sans écarter ses spreads.

Il ne nous reste donc plus qu'à prier pour que Mario Draghi continu d'imprimer 80 MILLIARDS par mois alors?

Et comme ça on l'aura la liquidité...

Hahahah

Comme si j'allais trader de la même manière tout le temps...

PPP n'est pas un robot! C'est un humain, il s'adapte.

Ca imprime?

[Pure Pip Producer]

pour rappel tu passes 70 trades par mois

Modéré, propos inadéquats. FP


Peut-être est-ce Darwinex qui m'oblige à passé 70 trades par mois?

Ou bien ai-je le désire incommensurable de passer 70 trades par mois?

Mais en fait, si je veux, je peux le faire en 2 ou 3 trades par mois?

En fait, c'est juste que vous ne comprenez rien à ce qu'il se passe.

Et ne comprendrez très certainement que trop tard pour vous.

Si le mois prochain je le fais en 3 trades, vous allez déduire que mon trading c'est 3 trade par mois.

Mais vous êtes d'un niveau sérieux...

Pour quelles raisons le passé ressemblerait-il au Futur?

Si c'était les cas, l'espece humaine ne serait pas là aujourd'hui...

Jamais le passé ne ressemblera au Futur...

Pourtant tout le monde le pense...

C'est affligeant...

"Vivement demain que tout soit comme hier!"

Quelle farce...

La bonne nouvelle c'est que c'est grâce à vos pensées que je deviendrais millionaire, un jour...

Enfin, c'est une bonne nouvelle pour moi et pour ceux qui me feront confiance.

A méditer, pour ceux qui comprennent.

Bon week-end

[Pure Pip Producer]

Quelques chiffres, stats, ratios fraichement livrés par FundSeeder.com :

Annualized Return 26.29%

Annualized Volatility 6.03%

Sharpe Ratio 4.36

Cumulative Return 5.91%

Maximum Drawdown 1.23%

Sortino Ratio /√25.82

FS Score NA

Daily GPR 1.57

Monthly GPR NA

MAR 21.46

CALMAR 21.46

Expected Shortfall -0.68%

VAR -0.29%

Skewness 0.84

Daily Mean Return 0.09%

Kurtosis 7.00

Daily Standard Deviation 0.38%

Ca vous fera le week-end.

C'est vous les pros de ces trucs là...

Moi j'y comprends queue dalle!

Je ne pige pas pourquoi le Max. DD est a 1.23%

PS: Il y en aura d'autres plus pointus plus tard quand Darwinex aura fournit les datas et quand ce compte de trading aura 6 mois, c'est à dire en janvier. En attendant, il y a ça à se mettre sous la dent

[Pure Pip Producer]

Je ne pige pas pourquoi le Max. DD est a 1.23%

Je crois que c'est mon excursion négative max.

Je ne vois que ça qui fait 1.23%

[Pure Pip Producer]

quel est ton profit factor ? le profit factor t'es donné dans le rapport détaillé MT4

Où ça dans MT4?

Vu que j'ai récemment décidé d'abreuver cette file de chifffres plus que de mots et comme tu l'avais demandé, tu vas avoir mon profit factor...

[FullPips]

Maximum Drawdown 1.23%

Je ne pige pas pourquoi le Max. DD est a 1.23%

1.23 au lieu de 4.83 !!

Donc ce FundSeeder c'est du grand n'importe quoi !

A quoi servent pleins de ratios secondaires si l'indicateur le plus important est minoré d'un facteur 4 ?

[Pure Pip Producer]

ce FundSeeder c'est du grand n'importe quoi !

Ouai, j'ai l'impression qu'ils calculent le DD plus ou moins à la manière de MyFxbook

[Pure Pip Producer]

Ceci étant, le rendement annualisé est plus ou moins conforme : 26.29%

Puisque, clairement, comme je te l'ai dit plus haut, je suis sur du 27% sur la strate (>50% Darwin).

[Pure Pip Producer]

Mois d'Octobre 2016 : Rendement 2% / Drawdown 1%

Précisons qu'une foulititude de trades n'auraient jamais dû être pris.

Si ils l'ont étés, c'est à cause de l'algorithme de gestion du risque de Darwinex qui m'oblige à piloter la VaR en amont.

Trader de cette manière, c'est comme être un horloger suisse qui fabrique une montre à la main, pièce après pièce, avec sa loupe collé à l'oeil et sa petite pince à épiler au bout des doigts...

Harrassant... Mais on y prend goût. Surtout quand le résultat est au rendez-vous...