Darwinex Darwin CTA

[Pure Pip Producer]

"Reloaded" ne sera pas introduit en bloc, mais au fur et à mesure.

Je me doutais bien qu'on était dans la matrice...

Heureusement, j'ai pris la pilule rouge

"Trinity! Aides-moi !!!!"

[Pure Pip Producer]

Ce matin, ma "VaR Reloaded" a fait un bond de 1.6 qui vient s'ajouter au bond de 3.7 d'hier...

Ca nous fait donc, au total, un bond de 5.3 point depuis l'opération "VaR reloaded"

On peut aussi appeller ça, l'opération "changement de règles sans prévenir dans ton cul"

J'ai donc décidé de publier, comme hier, le graphe VaR avec le curseur pointé sur la journée du 20 Octobre 2016. Ce jour du 20 Octobre nous servira de point de repère.

On peut donc clairement constater que la VaR repeind comme un vulgaire indicateur technique de base pour attardés mentaux :

Entre hier et aujourd'hui, les chiffres ont changé...

Je vous laisse constater par vous-même...

Ceci n'est pas un excercice

Je répète.

Ceci n'est pas un exercice

[Pure Pip Producer]

Bon! Je viens d'avoir quelques explications de la part de Darwinex.

Un ré-étalonnage a été effectué par les algos, soit à cause de la volatilité du marché, soit dû au fait qu'aucune position n'a été ouverte pendant plusieurs jours d'affilés (12 jours en l'occurence). Soit les 2.

Ce ne serait pas dû à la refonte "reloaded" puisque ce n'est arrivé qu'à moi apparement...

Mouais... Etrange tout ça...

Ceci étant, on peut bien constater que ce n'est pas ma VaR qui remonte mais que c'est tout le cirque qui est recalculé.

Sinon, on aurait vu un virage du couloir s'opérer.

Là, on voit bien que ce n'est pas le cas.

Le couloir reste droit et fin mais il se retrouve à chaque fois quelques étages plus haut...

Ca fait 2 jours de suite que ça repeind comme ça... C'est chelou...

Bon, je me dis que c'est toujours mieux que quelques étages plus bas.

Imaginez si ça s'était produit dans l'autre sens...

Je me serais retrouvé à 9.3 - 5.3 = 4.0 de VaR...

Alors que j'ai rien demandé t'sais!

Fais chier! Donnez-moi un PAMM merde!

Un Pamm en DMA

Avec capital agrégé siouplait

Ce serait tellement plus facile...

[MaPomme]

Te prends pas trop le choux non plus hein, la grande majorité des investisseurs
n'en on rien a faire de la VaR, a supposé qu'ils sachent ce que cela représente.
Ils préfèrent regarder la courbe de gain.

Quand aux gérants de fonds, m'étonnerait qu'ils prêtent une attention démesuré aux
métriques nébuleux de Darwinex.

Un bon track évalué par leurs soins sera beaucoup plus significatif pour eux.

[FullPips]

Fais chier! Donnez-moi un PAMM merde!

Un Pamm en DMA

Avec capital agrégé siouplait

Ce serait tellement plus facile...

Facile, c'est vite dit !

Ce que je peut te dire, c'est que du côté investisseur, c'est autrement plus chiant que d'acheter un Darwin !

Faut ouvrir un nouveau compte auprès du broker du gestionnaire du PAMM, remplir une flopée de documents pour la tierce partie qui est régulée, envoyer une somme qui n'a rien à voir avec $ 200.--

Si tu veux quitter le PAMM comme investisseur, c'est pas un clic sur la plateforme Darwinex...

Bref ouvrir un PAMM c'est possible à ton niveau, mais c'est pas un bouton "Create a Darwin", loin s'en faut.

C'est vrai que gérer la VaR c'est un pensum pour le moment, mais une fois que tu as goûté à Darwinex, les autres possibilités de mettre en relation traders et investisseurs ont l'air de dater de la préhistoire.

[FullPips]

Te prends pas trop le choux non plus hein, la grande majorité des investisseurs
n'en on rien a faire de la VaR, a supposé qu'ils sachent ce que cela représente.
Ils préfèrent regarder la courbe de gain.

Attention, la VaR c'est pas une métrique "esthétique" pour faire joli !

Elle asservi le ratio de réplication entre le compte source et le compte de l'investisseur (Darwin).

Donc si tu fais pas gaffe dans la maîtrise de ce ratio, cela risque de mal se terminer.

[FullPips]

Et l'effet pervers, c'est que le track-record d'un compte Darwinex qui pilote un Darwin, ll ne sera pas forcément présentable, car rempli de "bizarreries" destinées à maintenir la VaR.

[MaPomme]

Ben ouai c'est tout a fait ça !

[Pure Pip Producer]

Et l'effet pervers, c'est que le track-record d'un compte Darwinex qui pilote un Darwin, ll ne sera pas forcément présentable, car rempli de "bizarreries" destinées à maintenir la VaR.

C'est un piège de ouf ça! Je confirme aussi!

Toutes façons, je privilégie le compte de trading.

Le Darwin reste folklorique. Entre 2% et 4%, je signe.

Mais le compte de trading, lui, doit être une putain de pendule Suisse.

Jusqu'à ce que Mr le Directeur de Goldman Sachs à la city tombe dessus par hasard

[Pure Pip Producer]

Ce que je peut te dire, c'est que du côté investisseur, c'est autrement plus chiant que d'acheter un Darwin !

Bref ouvrir un PAMM c'est possible à ton niveau, mais c'est pas un bouton "Create a Darwin", loin s'en faut.

C'est vrai que gérer la VaR c'est un pensum pour le moment, mais une fois que tu as goûté à Darwinex, les autres possibilités de mettre en relation traders et investisseurs ont l'air de dater de la préhistoire.

Oui Oui ! Ca c'est clair que Darwinex a ses avantages!

Et pas que des petits avantages.

Sauf qu'à un moment faut progresser et gagner des gros sous!

Et je ne deviendrais jamais riche chez Darwinex.

Ca tout le monde peux le comprendre...

Darwinex peut arrondir les fins de mois, à la limite, pour un tarder normal.

Ou bien encore mettre le pied à l'etrier à un trader pour être reperé.

C'est comme ça que je vois Darwinex pour un trader.

Pour un investisseur, c'est different...

Darwinex, c'est le pied pour lui.

[Pure Pip Producer]

Te prends pas trop le choux non plus hein, la grande majorité des investisseurs
n'en on rien a faire de la VaR, a supposé qu'ils sachent ce que cela représente.
Ils préfèrent regarder la courbe de gain.

Quand aux gérants de fonds, m'étonnerait qu'ils prêtent une attention démesuré aux
métriques nébuleux de Darwinex.

Un bon track évalué par leurs soins sera beaucoup plus significatif pour eux.

Oui, je m'en doute...

J'essaye de piloter ce bouzin pour faire que 2 et 2 font 4.

Pour mon premier moi complet, j'y étais presque.

Et pour ce mois de novembre 2016, c'est déjà cuit dès le 1er jour

On sera sur du 3% pour les investisseurs.

Merci MaPomme mais je ne m'en fais pas du tout.

C'est juste que ça met du piment dans mon trading.

Je suis entrainé à subir des cas autrement plus difficiles.

Désolé de le dire comme ça mais trader c'est devenu tellement ennuyeux au vue de mon entrainement qu'en fait, faire sur-performer mon Darwin par rapport à mon compte de trading c'est le seul jeu qui m'apporte une réelle difficulté...

En attendant que la vraie difficulté (celle pour laquelle je suis entrainé) se présente à moi, c'est à dire, le slippage.

Le slippage dû au fait que je doive prendre de grosses positions... De très grosses positions.

Avoir affaire à un carnet d'ordres...

Tu n'imagines pas les trésors d'ingéniosités qu'il y a dans ma tête à ce sujet...

C'est ça le trading réel.

C'est ça qui m'interesse.

Avec LMAX PRIME...

Affronter la Banque (sauf si elle veut de moi )

Et lui prendre tout son pognon.

Ni vu, ni connu

[FullPips]

Et je ne deviendrais jamais riche chez Darwinex.

Darwinex étant un acteur de rupture sur le marché, c'est l'inconnu complet comment cela va se développer.

Pour l'instant c'est clair, c'est un truc de geek.

Mais si tout va bien, d'ici un an, voire avant, cela commencera à drainer du capital.

Par exemple, chez Zulutrade, sauf erreur le plus AUM sur un signal, c'est 2 millions.

Zulutrade était le précurseur et il existe depuis des années.

Après quelques mois, les plus gros AUM chez Darwinex sont déjà de l'ordre du demi-million, même s'il faut nuancer car il y beaucoup d'AUM DarwinIA.

N'empêche, le million sur un Darwin c'est pour bientôt. Puis 5 millions sur le champion, etc.

Une fois que l'on est dans ces eaux-là, les commissions commencent à être intéressantes.

Mais bon, si comme tu en es persuadé, postule en salle de marché chez Goldman. Si tu es bon, tu peux espérer plusieurs millions par année.

[MaPomme]

Pour un trader Darwinex c'est un peu comme The Voice.

Au début les candidats arrivent avec chacun leur personnalité et leur talent. Ou pas.
Puis une fois sélectionnés, les coachs (La VaR) normalisent tout ce petit monde et
c'est ainsi qu'on tombe très rapidement dans une platitude contrainte, ou les sélections se font sur des critères de plus en plus obscure.

Le seul qui a je crois survécu a cela l'a été grâce a des racines particulièrement fortes qui n'ont pas pu être totalement éradiquées.

Tu est issu des gens du voyage PPP ?

[Pure Pip Producer]

Tu est issu des gens du voyage PPP ?

Euuh non... Je suis plutôt multi-culti comme disent les allemands

[Pure Pip Producer]

N'empêche, le million sur un Darwin c'est pour bientôt. Puis 5 millions sur le champion, etc.

Ca, j'achète !

[Pure Pip Producer]

Ce matin, je constate que ma VaR n'a pas bougé d'un iota

Elle est resté a 14.6

Est-ce la main invisible? Des fois, j'ai des doutes...

Ca a tout de même repeind un peu quand on regarde la journée du 20 Octobre 2016 qui nous sert de point de repère face à la "main invisible" :

Mais la VaR du jour, entre hier et aujourd'hui est pile poil la même.

Je ne cherche même plus à piloter de manière précise.

Car comme je l'ai écris plus haut, si un facteur tel que la volatilité est pris en compte par des "Quants" de chez Darwinex qui ont tout pouvoir sur le Darwin, c'est quasi mission impossible.

Ces gens se croient intelligents.

Bref! Le but, désormais, n'est plus de piloter avec précision mais de maintenir le Darwin sous-controle autant que faire se peut.

J'ai besoin d'un sonar et non pas d'une boule de cristal

Allez bon, passons! Semaine terminée!

Demain NFP, on enfile les lunettes 3D, on prepare du Pop Corn et on se fend la poire devant le Cross

[FullPips]

Allez bon, passons! Semaine terminée!

Good job !

[FullPips]

Mais la VaR du jour, entre hier et aujourd'hui est pile poil la même.

Je ne cherche même plus à piloter de manière précise.

Car comme je l'ai écris plus haut, si un facteur tel que la volatilité est pris en compte par des "Quants" de chez Darwinex qui ont tout pouvoir sur le Darwin, c'est quasi mission impossible.

Ces gens se croient intelligents.

Bref! Le but, désormais, n'est plus de piloter avec précision mais de maintenir le Darwin sous-controle autant que faire se peut.

J'ai besoin d'un sonar et non pas d'une boule de cristal

Actuellement, je cherche à décortiquer un peu le fonctionnement du risk manager...

Si tu as l'impression que c'est compliqué, tu as tout faux ! Complètement en dessous de la vérité

C'est juste des gros malades tellement c'est complexe, les calculs monstrueux, le nombre de paramètres pris en compte affolant, etc.

J'ai la chance d'avoir accès à des infos de première main que je ne divulguerais pas ici.

Donc c'est absolument impossible de maîtriser de bout en bout sa VaR.

Même quand tu ne trades pas durant une période, ils effectuent des dizaines de milliers de calculs chaque jours et retoquent ta VaR

Après, il faut bien comprendre que la philosophie du concept, c'est précisément que toi tu trades selon ton style, et leurs algos "s'inspirent librement" de ton trading pour créer un Darwin qui n'est pas le tien, mais le leur

Donc il n'est pas prévu que l'on fasse de la rétro-ingénierie pour essayer de contrecarrer les effets de leurs algos

[Pure Pip Producer]

Je n'ai pas de style de trading.

C'est ça qu'il ne pige pas.

Evidement, je suis un cas sur 10 Millions, donc pour eux, comme pour les autres, vouloir me faire rentrer dans une case est contre-productif.

Aujourd'hui, c'est mes investisseurs qui viennent clairement de perdre 1% sur ce mois de novembre 2016.

Moi, je le sais à l'avance.

Mais demain? Qui sera lesé?

Par ailleurs, contrecarrer leurs algos serait un jeu d'enfants si je possèdais les informations.

Si ils étaient restés sur l'ancienne formule, je prenais carrément le contrôle total de leurs algos à ces gogos...

Et ils le savent bien, crois-moi...

Désormais, je pense que c'est impossible de le faire précisement car ils utilisent clairement du "Monté-Carlo"...

Et chaque soir en plus!

Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas, au moins, garder un certain controle.

Heureusement d'ailleurs

[Pure Pip Producer]

Ma VaR a fait un bond de 5.3 en 2 jours...

Alors qu'elle n'avait même jamais oscillée de la moitié de ça environ!

C'est quand même étrange non?

La main de l'homme n'est jamais bien loin...

Les robots ne sont pas nés robots.

Qq'un les trifouille.

Ma question c'est "à quelle fréquence"?

[Pure Pip Producer]

Good job !

Drawdown proche de 0%.

C'est plus du trading, c'est de l'Orfèvrerie...

[Pure Pip Producer]

Après avoir passé 2 jours à 14.6, la VaR est passée à 14.8, ce matin.

Notre journée du 20 Octobre 2016, qui nous sert de point de repère dans ce brouillard, n'a plus rien à voir, ni avec hier et encore moins avec celle affichée en date du mardi 1er (jour de la stupéfaction) :

Evidemment, cela pose une question.

On ne peut pas regarder ce graphe et se dire : "Tiens, le taux de réplication, en date du 20 octobre 2016 (par exemple) était de 1,5..." !

Puisque tout est repeind, ni vu, ni connu...

Imaginons qu'une personne souhaite aller voir ce qu'il s'est passé lors de mon plus bas Drawdown qui est de 4.8% autour du 21 septembre 2016.

Si elle pose le curseur de la souris sur cette journée, elle y verra une VaR de 15 environ :

VaR jour du plus bas Drawdown.png (6.38 Kio) Consulté 11392 fois

Ce qui voudrait dire, selon ce graphe, que le ratio de réplication entre le compte de trading et le Darwin aurait été de x1.5 !

Que nenni!

Le taux de réplication à cette date était de x2.5 car la Var était à 8 à ce moment là et non pas à 15... Ce qui n'est pas la même chose du tout, du tout, du tout...

Sans oublier un autre fait important qui est que le capital était du simple au double entre ce jour d'aujourd'hui et le jour concerné... Et ça, aucun moyen de le savoir, non plus.

Nous assistons donc à un enfumage de l'investisseur... Tout en faisant passer le trader pour une brêle...

Seul bon point aujourd'hui, c'est que la divergence positive est passée de 0.30% à 0.40% :

Divergence à 0.4%.png (2.83 Kio) Consulté 11392 fois

C'est toujours ça de pris

[Pure Pip Producer]

Bonne continuation PPP, je pense être dans le bon endroit pour partager cette vidéo : )
https://www.youtube.com/watch?v=t8Ai1EEcLyI

Je voulais aussi revenir sur cette vidéo et retoquer 2 inexactitudes.

La première, c'est qu'il lie les robots à l'intelligence artificelle... Rien n'est plus faux. Les robots sont d'une nullité affligeante.

Le peu de ceux qui gagnent, ne gagnent que parce qu'ils sont plus rapide que l'Homme. C'est une question de vitesse, pas une question d'intelligence. Ils lancent des ordres et les annulent plus vite que l'Homme. Ils rentrent et sortent plus vite que l'Homme. C'est tout.

Quant à l'intelligence articielle, ça n'existe pas. Il n'y a aucun tissus neuronales connecté à une puce au silicium à se que je sache... Les recherches avancent, certes... Mais désolé de vous decevoir. C'est pas pour demain.

Il y a donc un gouffre entre les robots qui existent et l'I.A. qui n'existe pas.

Peut-etre qu'il parle du Machine Learning. Mais là encore, il ne faut pas confondre le Machine Learning à de l'inteligence artificelle. C'est une anerie.

Le second point sur lequel, il faut revenir, c'est le fait qu'il dise qu'il faut arriver à trouver le sommeil.

Là, je pense sérieusement qu'il nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre euuuuhh

Le Day-trading n'existait surement pas ou n'était certainement pas aussi developpé qu'aujourd'hui, quand il a fait ses plus belles années... Il nous parle tout de meme de 1997! Lol

Le siècle dernier n'est plus... Aujourd'hui, si on prend le forex comme exemple, avec le nombre de devises flottantes connectées et le nombre de potentiel Black Swan, l'interet de chacun est d'être liquide chaque soir.

Vouloir faire du Swing Trading sur les devises est suicidaire et c'est même voué à disparaitre. Les rendements ne peuvent pas être "Swiss Clock".

Sinon, il faut bien dire que tout le reste est bien, très bien expliqué même...

[Pure Pip Producer]

En fait, ce qu'il faut surtout surveiller, à mon avis, chez Darwinex c'est aussi et surtout le "Levier Cible" :

C'est quand on est en-dessous de ce "Levier Cible" qu'on sera boosté et quand on est au-dessus qu'on sera ajusté ou cloturé.

[Pure Pip Producer]

INFO : J'ai demandé à Darwinex de bloquer mon levier à la source. Il n'est plus à 1:200 mais il est bloqué à 1:10 désormais. Comme ça pas d'erreur possible avec mes gros doigts. Avant, le risque existait. Là, il n'existe plus. On comprend? Le risque n'a pas à être mesuré, ni évalué. En trading, le risque doit être tué.