Darwinex Broker et Asset Manager: Avis Discussions Questions

[uXXar]

...
Dans la mesure où ma strat travaille sur plusieurs paires ayant chacune un MagicNumber, est il possible de visualiser au sein même de la strat, les résultat paire/paire?
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+2p
-2n

Très bonne idée neo !

Plus terre à terre sinon il y a les Introductions IPOs qui sont annoncées sur le blog de Darwinex.

Trois frenchies connus du forum Hihi

Et merci aux primo investors

[karim91]

Bonsoir à tous!

@neo-13as-tu bien reçu mon email?

Dernière (petite) fonctionnalité déployée:

La possibilité de trier le Hall of Fame "par Utilisateur".

Le classement est établi sur la base de l'ensemble des profits réalisés via DarwinIA (Primes + Perf. fees sur allocations) pour chaque utilisateur.
https://www.darwinex.com/en/darwinia/hall-of-fame/users

Vous pouvez retrouver votre place dans votre profil également sur la page:
https://www.darwinex.com/en/user/profile/YourUsername
ex: https://www.darwinex.com/en/user/profile/KlondikeFX/

hff.png (14.48 Kio) Consulté 11932 fois

Bonne soirée

[neo-13]

Oui bien reçu merci,
ci dessous la réponses pour ceux que cela intéresse:
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Malheureusement vous ne pouvez pas à l'heure actuelle visualiser ce type d'information.

Cependant, Darwinex étant en constante évolution (beaucoup de choses devraient se passer cette année, et ça commence dans quelques semaine ) j'ai récemment ouïe dire qu'il serait probablement possible à l'avenir de proposer ce type d'outils.

Je vous encourage, pour appuyer cette demande auprès de l'équipe IT, à laisser un petit message sur le blog:
http://blog.darwinex.com/community-suggestions/

N'hésitez pas à m'envoyer le lien ensuite si vous le souhaitez, une fois votre suggestion ajoutée. Je peux essayer d'en faire quelque écho pour appuyer les votes.

Un petit ajout personnel: j'utilise en addition les analyses du site FXblue http://www.fxblue.com/live/ qui sont vraiment très complémentaires à celles fournies par Darwinex, mais surtout vous permettent d'obtenir ce type de statistiques précisément!
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[FullPips]

Darwinex c'est quand même du lourd question technologie

Quelle autre plateforme d'investissement peut afficher globalement un slippage positif ?

Sur mon portefeuille, j'ai actuellement + 0,22 % en global sur 17 Darwin's.

Par exemple avec RAY : (+ 0.26%)

Et le fait que ce slippage positif soit restitué à l'investisseur en dit long sur l'étique et la probité de Darwinex.

On ne le dira jamais assez, mais Darwinex ont vraiment des années lumières d'avance sur ce que l'on n'ose à peine qualifier de "concurrents".

Rappelons-nous que Darwinex ont renoncé à leur 5% de commission, puisque à l'origine c'était 15% pour le trader, 5% pour Darwinex et 80% pour l'investisseur.

Donc non-seulement la plateforme d'investissement est gratuite, mais elle rapporte via la divergence globalement positive

[uXXar]

Ah bien voilà qu'Eric, un investisseur sur RAY , fait mieux que le sous-jacent sur lequel il a investi ! Que demande le Peuple ? Divergence positive sur RAY qui a une note de Scalability pas terrible. Je me demande comment ça se passe sur ceux qui en ont une bonne Hahaha.

Sur ce dernier point Eric, sans citer tes invest, est-ce partout pareil (divergence positive) ? Si oui, aurais-tu remarqué si ces Darwins ont une bonne note de Scalabiilty ou juste moyenne ?

Belle perf mensuelle Eric et bon choix de Darwins Héhé. Pourvu que ça dure ! Un point d'ici un mois pour le premier trimestre et la définition du High Water Mark.

[FullPips]

Sur ce dernier point Eric, sans citer tes invest, est-ce partout pareil (divergence positive) ? Si oui, aurais-tu remarqué si ces Darwins ont une bonne note de Scalabiilty ou juste moyenne ?

Patience !

Je viens de valider ma décision de publier en toute transparence mon portefeuille réel sur videobourse.

Ne vous attendez pas à être ébloui, c'est dur dur

[djib]

Je ne me suis pas amusé à chercher un lien entre slippage et note de scalibility, mais si quelqu'un a envie de le faire je mets sans problème un extrait de mon portfolio ...

Où l'on remarquera d'ailleurs qu'un certain RSR est bien placé au niveau slippage

[FullPips]

Où l'on remarquera d'ailleurs qu'un certain RSR est bien placé au niveau slippage

Merci pour le partage

La seule personne au monde à avoir acheté du RSR ne peut-être qu'un visionnaire

[phil nfp]

Ouverture compte demo et je vois que le dax est pas le mème que sur par exemple jfd ou fxcm , moi qui aime les chiffres rond je short en scalp les 10000 sur fxcm impect ça réagis (comme souvent sur les chiffres rond) MAIS sur darwinex c 'est monté a 10021!Donc si j 'ouvre un compte réel je devrais avoir en doublon ma plateforme fxcm ou IG ou jfd,embétant...

[uXXar]

De toute façon, les cfds sur indices ne peuvent être que des FAUX !

Le dax ou le fdax n'avançant pas sur un "pas rond"( le tick), si tu trouves un broker cfds proposant cela c'est un market maker de folie aka Fxcm de l'époque.10000>10001>10002>etc sauf que ce n'est ni le dax cash ni le future dax, juste un pricer.

Bon, le principal étant de se sentir à l'aise avec et son broker et sa lecture graphique.

Bonne route en tout cas pour ton expérience chez darwinex en espérant tes retours.

[phil nfp]

En écoutant cussac je comprenais le décalage car il trade le futur cac donc cotation différente surtout en période de distribution de dividende MAIS le dax les dividendes sont déja intégrés!IG,JFD,FXCM ont les mèmes prix est donc les mémes OHLC et points pivots et calcul indicateur ( mème ichimoku) , de plus je ne trouve pas non plus les mémes d 'OHLC ici et entre darwinex? http://www.eurexchange.com/exchange-en/ ... ures/17206

[uXXar]

C'est très étrange de retrouver les mêmes données entre fxcm et ig car si l'un arrête la cotation de son GER30 (fxcm) à 22h gmt+1 comme le future dax, l'autre, IG, poursuit la cotation la nuit en market making en utilisant le future sp500 pour projeter ds mouvements.

A mon époque IG côtait donc le dax 24h/24 quasi tandis que fxcm reflétait d'avantage le future dax de 08 à 22h gmt+.

Je pense que Darwinex va se rapprocher plus d'IG surtout s'ils veulent que leurs darwins qui vont trader des indices européens puissent être côtés 24h/24 et donc tradés.

Je suis pas un spécialiste des cfds indices hors des cotations futures donc à valider.

[phil nfp]

Justement c 'est le future dax de 08 à 22h gmt+ qui m 'interresse et bien sur le prix d 'ouverture et de cloture et le plus bas et plus haut car beaucoup d 'indicateur sont basée sur ceux çi mais si je dois avoir en parraléle PRT et darwinex je ferais avec car pour l 'instant l 'execution est parfaite et le spread est vraiment pas cher...

[uXXar]

Ok, il te faudrait donc des indicateurs dans lesquels tu puisses indiquer les horaires start et end pour leurs calculs alors que la cotation déborderai du cadre des futures (8-22gmt+1). Si c'est ça je pense que tu peux trouver sur le net, je pense même que je dois pouvoir te le faire mais ça dépends aussi sur que indic tu veux.

[phil nfp]

ça servira a rien car darwinex n'a pas les memes prix que le futur , par exemple hier j 'ai acheté les plus bas ( du futur dax fxcm)a 9615 qui correspondais au prix d 'ouverture de avant hier ( qui correspon aussi a un pullback parfait sur la sortie d 'un diamant en ut 15mn) prix 9615 et diamant que je n 'ai pas sur darwinex...

[uXXar]

Tu es bien certains que ce n'est pas fxcm qui n'a pas les mêmes prix que le future dax (eurex) ? J'avais souvenir que fxcm côtait le dax au comptant (cash) de 09 à 18h puis assemblé en market making de 08 à 09 et de 18 à 22h gmt via le future.

Bref, de toutes façons, cfds + indices = tromperie quelque soit le courtier.

[phil nfp]

Moi ce qui m 'interresse c 'est le prix que tout le monde voit comme les 10000 ... parce que si j 'ai 1000 benoist rousseau qui short 10000 points je veut en etre!

[uXXar]

Bonjour le forum,

Je découvre une nouveauté chez Darwinex qui consiste à voir la date de migration du compte live chez eux et de fait voir si le track est d'origine (darwinex) ou non.

Apparemment ce n'est encore généralisé car je vois peu de compte l'indiquant alors que certains existaient avant que darwinex apparaisse. Affaire à suivre

[FullPips]

Je lance un sujet de réflexion qui me tarabuste un peu.

Les Darwin's sont libellés soit en USD, EUR ou GBP.

Les comptes ont comme devises de dépôt des USD, EUR ou GBP.

Comment et où se matérialisent l'impact des variations de cours pour l'investisseur si la devise du Darwin est différente de la devise de dépôt du compte ?

Prenons le scénario suivant :

Darwin WFJ libellé en GBP

Pour simplifier l'exercice faisons abstraction de son P&L dû au trading.

J'ai acheté ce Darwin le 18 décembre 2015, cours du GBPUSD ce jour là 1.49 environ.

Brexit, le GBPUSD s'effondre à 1.10.

Où exactement sur ma plateforme d'investissement sera indiqué l'impact dû au différentiel de change ?

[FullPips]

Un article généraliste intéressant (pas spécifique sur Darwinex) sur l'impact du trading social sur l'industrie, avec notamment des chiffres intéressants sur la durée de vie moyenne d'un compte de trading.

Source : Yael Warman, Finance Magnates, le 11 avril 2016.
http://www.financemagnates.com/forex/bl ... fx-market/

Has Social Trading Profitability Disrupted the FX Market?

Social trading has come a long way since automatic replication, or mirror trading, was proposed back in 2005. New innovative services continue to be added and the buzz around it hasn’t ceased. but exactly what kind of impact has social trading had on the industry?

Social trading has most certainly disrupted the traditional trading system by bringing down the otherwise high entry barriers involved in becoming a professional trader. It has allowed new traders to become successful by shortening the learning curve and it has enabled more expert traders to spot profitable trends quicker and easier.

Let’s look at some numbers to see exactly how social trading has impacted the industry:

Traders who use social trading experience 311% higher profits than traders who don’t and traders who use a combination of social and non-social trading realize 125% higher profits that those using non-social trading exclusively, according to a recent study.

By implementing social trading tools, a broker can boost the lifetime of the average trader from 129 days to 150 days, can increase his/her P&L by 40% and his/her net deposits by 32%.

A trader guided by social trading will typically open an average of 64% more positions and trade a 55% higher volume than a trader not using a social trading tool.

Social trading has proven to be beneficial to brokers and traders alike and is increasingly becoming an integral part of traders’ trading strategies. Traditionally, traders would analyze the market, news reports and forecasts in order to design their strategies. As social trading has matured, we have begun to see traders analyzing other traders’ activities with the same depth as they do the markets. Social trading has become a wonderful tool for traders to keep a pulse on market sentiment.

In Asia, social trading has proven to be an incredible tool for money managers as they set themselves up as masters and their clients as followers, adding transparency to their operation.

As competition continues to drive the industry forward, and the quality of the service continues to improve, as transparency continues to be a key factor in development and the social industry as a whole strives to keep us more and more connected, then social trading will just keep getting bigger and better and investing will continue to become easier and more affordable for everyone.

[mobyfx]

Salut,

voici quelques bizarreries (selon moi ) de darwinex.

On a le stratégie suivante:

par contre ses performances en dessous j'ai du mal à les comprendre:

De même pour notre champion FTA.

J'ai beau essayer de correspondre sa pérformance affiché en haut

avec le tableau des perfs en dessous

Par contre dans son cas il y a aussi un autre problème plus important.

J'avais compris que grace à la corrélation il n'etait pas possible que le même trader aie plusieures stratégies classées dans le concours darwinia.

Et notre chère FTA il en a deux: le FTA et le JRN alors qu'il trade sur le même produits.

[Jeff719]

Salut,
Par contre dans son cas il y a aussi un autre problème plus important.

J'avais compris que grace à la corrélation il n'etait pas possible que le même trader aie plusieures stratégies classées dans le concours darwinia.

Et notre chère FTA il en a deux: le FTA et le JRN alors qu'il trade sur le même produits.

Ben non, c'est le même actif (EURUSD), mais c'est pas la même stratégie.

Elles sont suffisamment dé corrélées (0.4 soit moins de 0.5) pour être toutes deux éligibles.

La dé corrélation concerne la stratégie et non pas la paire.

[mobyfx]

Alors la corrélation se base sur quoi?

Je pensais que c'etait sur les paires traités.

[FullPips]

voici quelques bizarreries (selon moi ) de darwinex.

Salut,

En fait, ce qui te (nous) désarçonne c'est d'avoir exclusivement une courbe de gain en %, sans référence à une courbe de la balance en $$$.

La raison de ces 'bizarreries' se sont les variations du capital sur le compte.

J'ai un exemple concret personnel avec mon compte de tests 'Sandbox1' lié à mon Darwin de test ZUE.

• A l'origine, j'avais mis ce compte à disposition d'un trader avec un capital de $ 500.—
• Je lui ai demandé d'arrêter les frais une fois qu'il a cramé $ 240.— (donc perte de 48 % des $ 500.—)
• J'ai retiré $ 250.—
• Je l'ai autorisé à cramer les $ 10.— qui restaient (donc perte de > 90 % des $ 10.—)
• J'ai remis plus tard $ 1'000.— pour faire des tests avec un autre trader
• L'expérience a généré une perte de $ 65.— (donc perte de 6,5 % des $ 1'000)
• J'ai tout retiré, balance à $ 0.—
• J'ai remis $ 1'000.— pour faire des tests avec mon Darwin ZUE sorti entre-temps.
• J'ai fait des conneries avec le copieur et perdu 156.— (donc perte de 15.6 % des 1'000.—)

Et voici ce que cela donne au niveau de la statégie chez Darwinex :

Donc quand on voit ça on se dit "Putain compte cramé", alors que cela se réfère principalement à la perte sur les $ 10.--

Donc si me met 100 k. sur ce compte et que je trade comme un Dieux, se sera toujours aussi moche.

Cela explique aussi le "déphasage" entre le graph et le tableau des gains mensuels.

Dans l'absolu il faudra toujours commencer avec un compte vierge sans toucher au capital pour que ce ne soit pas le bordel. En pratique...

[mobyfx]

D'accord mais dans ce cas comment Darwinex gère les paramètres du risque?

Si je fais des depots et des retrais sans cesse ....

Ou il maintiennent comme référence la somme de départ?

Sauf que là ça change pas mal de choses.