VideoBourse

Donc il n'est pas prévu que l'on fasse de la rétro-ingénierie pour essayer de contrecarrer les effets de leurs algos

héhé c'est tout le travail derrière ESX.

Par ailleurs, contrecarrer leurs algos serait un jeu d'enfants si je possèdais les informations.

mmm... même avec pas mal d'infos, je t'assure qu'il faut suer une petite année (sans compter les affinages/modifications ponctuelles de calcul des évaluations) de pratique concrète pour pouvoir anticiper les réactions des algos du jour pour le lendemain et essayer de consolider tout ça sur la longueur. Créer son propre DARWIN et en contrôler l'intégralité des paramètres est un vrai chantier, mais pas totalement impossible.

Le mieux (mais c'est vrai que c'est moins "marrant" d'un point de vue de la recherche, et puis... tout dépend de ce que l'on cherche à faire) c'est de trader comme d'habitude, sans considération pour le DARWIN.

Avec un seul et unique paramètre à gérer: un risque stable ET constant.
(lots fixes ou éventail de risque avec +haut et +bas défini) ET (+ de vol. - de levier / - de vol. + de levier)

Une fois ça acquis, il restera à travailler sur l'exécution pour minimiser le slippage éventuel. Car c'est un point crucial pour la suite, comme peuvent en témoigner certains track-records.

Le reste des évaluations ne fournit qu'un rapport qualitatif à l'investisseur, mais il n'est pas essentiel pour le trader de le gérer. Même si les améliorer est toujours mieux

mmm... même avec pas mal d'infos, je t'assure qu'il faut suer une petite année (sans compter les affinages/modifications ponctuelles de calcul des évaluations) de pratique concrète pour pouvoir anticiper les réactions des algos du jour pour le lendemain et essayer de consolider tout ça sur la longueur. Créer son propre DARWIN et en contrôler l'intégralité des paramètres est un vrai chantier, mais pas totalement impossible.

Oui, c'est vrai j'aurais dû ajouter "si j'avais aussi la même puissance de calcul".

Il faut les informations et la capacité de les traiter.

Avec un seul et unique paramètre à gérer: un risque stable ET constant.
(lots fixes ou éventail de risque avec +haut et +bas défini) ET (+ de vol. - de levier / - de vol. + de levier)

C'est ce que je fais.

Sauf qu'avec l'ancienne formule de calcul, arretes-moi si je me trompe, il suffisait de le faire 1 fois par D-Period alors qu'avec la nouvelle formule, il faudrait le faire 1 fois par jour.

Ce n'est plus jouable dans ces conditions.

Une fois encore, c'est juste un jeu pour moi. Ca m'amuse.

Ca met du piment dans mon trading.

Parce que qu'est-ce que je m'ennui, mon vieux!

T'as pas idée.

Tant que je ne serais pas confronté au problème de la liquidité dû au fait de devoir prendre de très grosse pose... Ba je me ferais chier quoi

Par ailleurs, je ne cherche plus à faire 4% pile sur le Darwin.

Ma nouvelle cible est une fourchette.

Entres 2 et 4, je signe.

D'ailleurs, qui ne signerais pas?

il restera à travailler sur l'exécution pour minimiser le slippage éventuel. Car c'est un point crucial pour la suite, comme peuvent en témoigner certains track-records.

Ne lie pas le slippage à la réplication qui a son propre slippage qui en découle, ça me crispe les oreilles.

Parce qu'au final quand on utlise ces termes, les gens finissent par le croire.

Les gens sont persuadés que le suffrage universel, c'est la démocratie, parce qu'on a lié les 2 expressions au fil du temps...

Occultant, le fait que la démocratie peut s'exprimer par autre chose que le suffrage universel. Comme le tirage au sort par exemple qui est la vraie démocratie originelle.

Cela crée des conflits mondiaux en bout de chaine quand on utilise des termes pour d'autres.

Ma structure mentale ne permettra jamais que tu lies slippage normé avec la réplication et son propre slippage qui en découle.

à l'investisseur

Là aussi, je suis à la limite de requalifier ce terme dans un language propre à ma structure mentale.

J'hésite avec le terme : Parieur

En effet, je pense qu'il n'y a quasiment aucun investisseur en Trading Social.

Nous avons plus affaire à des parieurs, je pense.

Complétement addicts aux récompenses aléatoires.

Et à la recherche d'un complément de revenu.

Non pas d'une source de revenu principal.

Ce n'est pas la meme chose.

Vois-tu, je m'approche du réel de cette manière.

En appellant un chat, un chat autant que possible

Rien de bien extraordinaire...

Sauf que tous ces petits détails mis bout à bout et mis en application au niveau fonctionel, en bout de chaine, le résultat n'est pas le même

Ah! J'oubliais presque de préciser qu'aujourd'hui ma VaR a enfin diminuée, passant de 14.8 à 14.2

Ca n'a pas l'air beaucoup mais, au moins, c'est un coup d'arrêt à cette hausse qui avait commencé dès le 1er Novembre

Des fois, j'hallucine de constater que ma 1ère D-Periode n'en ai qu'à sa moitié.

Le Darwin va avoir 2 mois la semaine prochaine.

Et on est sur une moyenne d'environ 1 Trimestre = 1 D-Period

Je ne sais pas quoi en penser

Surtout quand je compare ça aux autres

On peut d'ores et déjà au moins se dire que ce Darwin n'a pas grand chose à voir avec ces congénères...

Une vraie Tortue



La question que je me pose c'est :

Est-ce plutôt moi qui suis trop lent ou bien est-ce plutôt les autres qui sont trop rapides?

Une fois encore, seul l'avenir nous le dira!

Parce que 1 Trimestre = 1 D-Period, je dois bien être le seul dans ce cas là...

Ceci dit, moi je ne fais qu'appliquer, à la lettre, ce que Juan Colon nous dit dans ses vidéos

Pas trop vite le matin, doucement l'après-midi et dodo le soir haahahahah

Et je ne suis pas prêt de voir le bout du tunnel à cette allure

Bon dimanche!

Pure Pip Producer a écrit :Des fois, j'hallucine de constater que ma 1ère D-Periode n'en ai qu'à sa moitié.

La D-Periode est une métrique qui s'applique à la stratégie, pas au Darwin.

De facto ta 1ère D-Periode s'est achevée le 12 septembre après 28 jours calendaires.

Mais je t'accorde que souvent cette première D-Periode ressemble plus à un 'cadeau bonux' pour que le Darwin sorte.

Donc là tu attends la clôture de ta seconde D-Periode, qui a donc commencé le 12 septembre.

Et il semble bien que les D-Periode sont de plus en plus "chères". Sur mon compte qui drive mon Darwin RSR, j'avais atteint la 6ème D-Periode. Puis on ma l'a retirée, puis redonnée... Donc clairement, Darwinex les recalcule avec des critères plus sévères.

Et Darwinex ne se base pas sur le nombre de trades, mais sur des 'Décisions représentatives'.

Par exemple toi tu as 'Nombre de trades 137' mais 'Décisions représentatives 23.05' grosse nuance

Un des fondements de ta stratégie c'est de peu t'exposer au marché. Or précisément, Darwinex estime à juste titre que ce qui compte pour te noter, c'est ta présence sur le marché et pas le temps calendaire qui s'écoule.

Donc sur ce point là, c'est difficilement réconciliable. Donc la note 'Experience' si tant est que tu lui attache de l'importance, risque d'être un de tes boulets, surtout si tu vises du DarwinIA.

L'autre note boulet, pas pour DarwinIA car sauf erreur elle compte seulement à partir de 'Expert' c'est 'Evolutivité'.

Mais pour le moment, comme tu t'estimes toi-même comme 'hors des chemins battus' je ne me laisserai pas trop perturber par les notes "artistiques".

L'élément à surveiller c'est la VaR, car les conséquences de sa variation ne sont pas 'esthétiques' mais 'mécaniques'.

De toute façon les investisseurs, regardent quoi en premier ? Ton rendement vs ton DD et la tronche de ton EC.

Une fois que le rendement de ton Darwin sera à > 2x ton DD, il deviendra de plus en plus intéressant.

La D-Periode est une métrique qui s'applique à la stratégie, pas au Darwin.

Oui, je suis au courant.

Mais je considère que la 1ère D-Period c'est celle qui est née le jour de l'IPO.

Pourquoi?

Parce que c'est lié.

La naissance du Darwin, c'est le départ de la D-Period 1.

Le lien est clair. (Enfin pour moi...)

Naissance du Darwin = Départ de la D-Period 1

Ce qu'il y a avant c'est de l'approximation... De la gestation...

De facto ta 1ère D-Periode s'est achevée le 12 septembre après 28 jours calendaires.

Non, pas chez moi justement.

Il a fallut 7 semaines

Soit 49 jours

Et Darwinex ne se base pas sur le nombre de trades, mais sur des 'Décisions représentatives'.

Oui, depuis leur modification.

Mais du coup, je peux t'annoncer que ma D-period ne sera donc pas de 3 mois mais plus proche de 4, carrément

Un des fondements de ta stratégie c'est de peu t'exposer au marché.

Je ne suis pas d'accord avec ça, par contre...

J'ai une moyenne de 2 heures et demi par trade

Et environ 2 trade par jour de moyenne.

Ca rentre plutôt dans la catégorie du Day-Trading...

On est loin du scalping.

Donc la note 'Experience' si tant est que tu lui attache de l'importance, risque d'être un de tes boulets, surtout si tu vises du DarwinIA.

J'ai déjà eu à dire à quel point les notes n'ont aucun interet (d'ailleurs, elles vont disparaitre avec 'l'opération Reloaded') quant à viser Darwinia, ça voudrait tout simplement dire que je ne suis pas un trader.

J'ai fais le choix d'être un 'Natif Darwinex'.

Je pars donc d'une feuille blanche.

J'aurais pu, moi aussi, importer un track-record.

Je ne l'ai pas fais, volontairement.

D'ailleurs, soit dit en passant, les personnes qui importent un track-record ne devrait pas être considérés de la même manière que les 'Natifs Darwinex'.

Il devrait avoir un concours séparé.

On se souviens tous du Darwin 'SSS' qui, en important son track-record, est passé "PRO" directement.

Allez donc jeter un oeil, pour voir où en est ce pauv' gars...

Est-ce dû à la réplication? A autre chose?

Bon là, je vais faire mon Jean-Marie Le Pen ahahahahahah

Tout ces étrangers! Ils nous volent notre travail.

On est plus chez nous!!!! hahahahaahhahahaah

L'élément à surveiller c'est la VaR, car les conséquences de sa variation ne sont pas 'esthétiques' mais 'mécaniques'.

Là, par contre, on est sur la même longueur d'onde mon pote!

La VaR, c'est numéro 1 sur ma liste :

1- Var

2- Drawdown

3- Rendement

Parce qu'en matrisant la VaR, on se maitrise soi-même...

C'est la stabilité du risque qui compte.

Comme on ne peut pas faire confiance à une mesure du risque futur...

On a meilleur compte à faire confiance à une stabilité passé car cette dernière indique clairement une stabilité future.

Mais avant que de vrais investisseurs se rendent compte de ce que je réalise, j'ai l'impression que je vais mourir d'ennui avant...

Bon! Sur ces bonnes paroles! C'est l'heure de ma sieste!

Pure Pip Producer a écrit : J'ai fais le choix d'être un 'Natif Darwinex'.

Je pars donc d'une feuille blanche.

J'aurais pu, moi aussi, importer un track-record.

Je ne l'ai pas fais, volontairement.

D'ailleurs, soit dit en passant, les personnes qui importent un track-record ne devrait pas être considérés de la même manière que les 'Natifs Darwinex'.

Il devrait avoir un concours séparé.

On se souviens tous du Darwin 'SSS' qui, en important son track-record, est passé "PRO" directement.

Allez donc jeter un oeil, pour voir où en est ce pauv' gars...

Est-ce dû à la réplication? A autre chose?

D'accord avec toi.

D'ailleurs comme investisseur je n'accorde aucune pertinence à la partie du track-record antérieure à la migration.

D'ailleurs il manque une indication c'est la date de l'IPO.

Tout ce qui est antérieur à l'IPO c'est du back-tests en ce qui concerne le Darwin.

Donc toi tu es effectivement un 'pur' car non seulement tu n'as pas importé ton track-record, mais tu as créé ton Darwin dès que possible.

Car en effet, il y a aussi ceux qui ont un compte Darwinex natif mais qui créent leur Darwin longtemps après, exemple type VQG

https://www.darwinex.com/fr/product/VQG.3.6/

Son IPO est relativement récente, en juillet sauf erreur. Donc le track-record antérieur à l'IPO est une modélisation, autrement dit un back-test.

il manque une indication c'est la date de l'IPO.

Tout ce qui est antérieur à l'IPO c'est du back-tests en ce qui concerne le Darwin.

Et bien j'espere qu'ils ont prévu de le mettre lors de leur refonte "Darwinex Reloaded"!

Parce que c'est abusé que cette information soit occultée.

Si tu ne me l'avais pas dit, je ne l'avais même pas remarqué.

C'est le fait que la migration apparaisse lisiblement qui masque ce fait, je pense...

tu es effectivement un 'pur'

Je devrais pt'être ajouter un 'pur' à mon pseudo nan??

Pur Pure Pip Producer ? ahhahahhaha

Verbal Kint a écrit :Pourquoi si en prenant les meilleurs providers, qui ont en plus 1 track record de plusieurs années, les performances ne suivent pas et pourquoi il est aussi difficile de gagner en tant qu'investisseur que trader.
Où est le hic ??

C'est parce que ce ne sont pas les meilleurs providers.

La réalité crue ne tient qu'en un seul mot :

Le biais du survivant.

C'est un biais cognitif (une défaillance bien connu du cerveau humain)

Documentes-toi à ce sujet par une simple recherche google ou par les livres de Nassim Nicholas Taleb.

Un rapide résumé? :

Ce que tu crois voir comme de bons track-records n'est en réalité, que des personnes qui ont eu de la chance tirée par les cheveux.

Leurs méthode est basé sur du vent.

Mais ces personnes ont eu ce vent en poupe, jusqu'à l'instant "T" où tes yeux s'y interresent.

Ca lachera tot ou tard.

Ils ne maitrisent rien

Le vent les poussent, c'est tout

C'est une chaîne de Ponzi sans fin

L'unique solution consiste à ne choisir que ceux qui produise de la performance saine ou à produire de la performance saine soi-même.

Et là, Bonjour! Ceux qui veulent tenter se heurtent à la chose la plus difficile au monde à réaliser.

Qui est aussi la chose qui rapporte le plus d'argent au monde, cela va de soi

Hedge Fund Manager ou Super Trader est de loin le métier qui rapporte le plus d'argent au monde.

Voilà tout mon cher !

Sur internet, en particulier, tout le monde veut gagner très vite

Quitte à ne pas être trop regardant sur la méthodologie employée pour extraire de la performance du marché.

D'où mon nom : Pure Pip Producer

La stratègie de Darwinex, c'est justement de faire en sorte de faire ressortir les pépites voir même un extra-terrestre comme on en voit une fois par siècle.

Mais comme ce n'est que le début de l'aventure Darwinex, les premiers que tu vois actuellement ne seront surement pas les premiers dans quelques mois.

Ma recommandation est la suivante :

Regardes comment la performance est réalisée. Darwinex t'offre tous les outils pour déceler tous les faux traders qui font de la martinguale à la baisse. C'est à dire 99% du paysage du trading mondial. A toi de trouver la perle qui produit de la perf' saine ou d'essayer de la devenir.

Chuss!!

Oui et non...

Je ne peux parler qu'en mon nom.

Je suis le seul à avoir décidé de caper ma performance.

Je maintiens 2% de rendement.

Justement pour donner une visibilité à l'investisseur.

Du coup, mon Darwin s'en retrouve stable aussi tant que ma stabilité du risque est maintenu.

Pour les autres, il te suffit d'aller dans : Attributs Investisseurs et de regarder le couloir de la VaR.

Plus il est fin et droit, plus le risque est stable (et non pas petit ou gros comme on pourrait le croire)

Plus il est large et sinueux, plus le risque est laissé au bon gré du vent et de madame Bonheur-La-Chance.

Il y a un webinaire à ce sujet en live vendredi, tu devrais t'inscrire!

Ensuite, tu devrais aussi jetter un oeil à l'impitoyable onglet : Excursion max negative dans l'onglet Regularité...

Rien qu'avec ces 2 coups d'oeils, tu peux te faire une idée du type de trader à qui tu confis des fonds.

Mais si tu fais cela, le Darwin que tu créeras sera justement "un Survivant"...

C'est ce que je t'ai expliqué plus haut.

Le biais du survivant à la vie dure en trading.

Tout le monde tombe dans le panneau.

Et c'est bien normal.

On est tous fait pareil à la base.

Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder, si on veut générer de la performance à long terme.

Il faut d'abord modifier sa structure mentale afin de ne plus tomber dans ce piège... Et tous les autres pièges encore.

C'est un travail à faire en amont.

Ensuite, on est tranquille.

C'est difficile, je ne te le cache pas mais c'est indispensable...

Ca va te prendre 1 à 2 ans.

Sinon, tu vas perdre ton temps et ton argent.

Voilà! Mon travail s'arrete là! (Quoique je pourrais te recommander des lectures sur le sujet)

Sinon, je vais finir par te dire la seule chose qui vaille, à savoir, mets ton argent dans mon Darwin, ce sera mieux pour toi

Le travail mental, je l'ai fais et bien fais.

Je ne tomberais dans aucun piège.

Et même mieux... Les pièges, c'est moi qui les tend

Bonne soirée à tous

Verbal Kint a écrit :Je ne compte pas faire çà en tant que trader.
Mais est-ce que les autres ne le font pas pour vendre leur darwin ??

Il doit bien y avoir des zigotos qui font ça mais c'est justement chez Darwinex que tu les repères tout de suite.

Chez les autres fournisseurs de signaux c'est déjà plus compliquer à repèrer car tu n'as pas tout l'attirail pour aller fouiner dans les fondements de la pureté de leur perf'...

De plus, chez Darwinex, l'investisseur est protégé par l'algorithme de gestion du risque qui coupe toutes positions qui n'a rien à voir avec ce que fait le trader d'habitude... Ca evite les pétages de plombs et ça sauve beaucoup d'argent de l'investisseur.

Et puis, c'est aux investisseurs de se retrousser les manches pour dénicher de vrais traders.

Personne ne leur apportera de l'argent sur un plateau.

Et de toutes façons, ça existe de partout.

Ca s'appelle la sur-optimsation.

C'est l'autre nom du biais du survivant.

Ce qui a survécu est sensé être le meilleur.

C'est presque vrai...

Sauf qu'il manque un paramètre :

L'adaptation

Et Là, c'est encore l'humain qui est le plus fort à ce petit jeu...

Je viens de découvrir un 3ème investisseur.

250$ de plus au Darwin Pure Pip Producer (CTA)

Bonne soirée

Salut

c'est la fête pour le nouveau investisseur,

Tu as mis tes lunettes 3d et le popcorn pour le spectacle?

Bon j'en ai assez vu comme cela. Liquidé ma position de CTA.

Même si tu t'en sort, aucun regret.

1) c'est un scandale absolu que tu trades aujourd'hui, jour d'élection US.
2) tu n'as aucun plan de trading. Tu te lance sur le marché, tu reverses tout le temps, le marché te balade complètement.

Lorsque l'on vise un gain mensuel de 2%, ton DD max. journalier ne peut en aucun cas excéder 1%, et encore 0.5% serait mieux indiqué.

Avant de rêver de HedgeFund, il faut se montrer responsable !

J'espère sincèrement que tu vas t'en sortir, mais vu que ton trading ne cadre pas avec la stratégie annoncée, je fait une pause comme investisseur.

En effet, beau cas de noise trading :
Ceci dit, la moitié des dégâts ont été sauvés in extrémis par une jambe plus importante qui a été bien attrapée.

Bon qqn pour sauver le lodat PPP?

Appelez la Croix Rouge seule habilitée pour exercer dans des conflits car la situation est grave.

Le Darwin CTA ne date que depuis septembre ?
Pas assez de recul pour pouvoir porter un jugement... jusqu'à aujourd'hui.
C'est peut-être çà le problème on ne peut pas connaître le trader qu'il y a derrière le Darwin.

Verbal Kint a écrit :Le Darwin CTA ne date que depuis septembre ?
Pas assez de recul pour pouvoir porter un jugement... jusqu'à aujourd'hui.
C'est peut-être çà le problème on ne peut pas connaître le trader qu'il y a derrière le Darwin.

Absolument !

Je te rassure, il existe des très bons Darwins avec plusieurs années de track-records.

CTA est le Darwin d'un d'entre nous, qui sur cette file nous explique sa stratégie, etc.

Je crois que mon premier investissement a été fait dans l'heure de son IPO, donc cela n'a rien d'une décision d'investissement, mais un acte solidaire avec un membre du forum.

L'investissement minimum étant de $ 200.--, le geste n'est pas d'une témérité extraordinaire non plus

Je reste persuadé que la trame de la stratégie de CTA est excellente, vu que j'en suis l'inspirateur

Soit limiter le gain mensuel visé à 2% et investir toute la marge de progression dans la diminution du risque.

Là c'est la troisième fois que le DD intraday s'aventure dans la zone des 5% sur la stratégie (le compte source). C'est pas un drame en soi, mais ce n'est pas pertinent avec un gain mensuel de 2%.

Je peux admettre un mois merdique et une perte de 5% sur le mois résultant d'une suite de pertes journalière de 0.5% par exemple. Mais pas l'équivalent d'un trimestre de travail en intraday.

BOnjour pip producer moi ce qui m'interpelle fortement sur ton darwin c'est que tu prends des positions tellement petites qu'une divergence de 0.2 pip suffit a faire capoter ton rendement....

FullPips a écrit : Je reste persuadé que la trame de la stratégie de CTA est excellente, vu que j'en suis l'inspirateur

Ça ! Quand on voit une méchante petite martingale en action, on imagine comment le coté obscur fut inspirant (sans oublier le coté aspirant concernant les sous des investisseurs).

Je ne martinguale jamais pauv' trou du cul.

J'ai tout rattrapé en lot constant.

Comme d'habitude...

Ma plus grosse position à été de 0.09 avec un compte à 1000$

Ce qui fait un levier 9

Je vous laisse aller consulter mes excursions Max négative quand ce sera possible.

Un jour je vous ferais un cours sur le Structured Randomness avec positonnement Pro-Black Swan.

Ce que je fais, c'est la même chose que Nicholas Nassim Taleb mais en accéléré.

Sauf que je suis sous-capitalisé.

Si j'avais 100K$ je serais en levier négatif.

Là, j'ai que 1000 balles alors je suis en levier positif directement.

D'ailleurs mon levier est bloqué à la source chez Darwinex.

Sauf que le Positive Black Swan que je viens de chopper à été retoqué.

Non pas parce que je suis sortis de mon risque habituel.

Mais parce que ce putain d'algo de Darwinex a retoqué ma position, parce qu'une fois encore, le prix s'est déplacé violement dans la direction de mon Take Profit.

Ma seule erreur avec Darwinex c'est d'avoir voulu caper ma strate à 2%

C'est le Darwin que j'aurais dû caper...

Mais comment aurais-je pu savoir que l'algo de gestion retoquerait même les positons comprises dans mon trading habituel à cause du prix qu se déplace violement dans le bon sens??

Je suis dans le vert sur ma strate!

Mais pas sur le Darwin du coup!

Comme un vulgaire martingualeur...

C'est honteux

Alors que mon Levier est bloqué à la source à 1:10 Chez Darwinex...

Ce qui rend impossible toute prise de risque de plus de 1:9

On va réfléchir à tout ça à tête reposée...

hellios a écrit :BOnjour pip producer moi ce qui m'interpelle fortement sur ton darwin c'est que tu prends des positions tellement petites qu'une divergence de 0.2 pip suffit a faire capoter ton rendement....

Bonjour,

Je suis un trader discrétionnaire 100%.

Ce qui veut dire que ça ne fonctionne pas avec moi le "si" ceci ou "si" cela.

Ca ne vaut que pour les systematiques, mécaniques et les robots.

Moi je n'ai pas un système fixe sur lequel tu pourrais dire "ah tiens, avec un pip de divergence t'aurais moins gagné..."

ça n'aurait ni queue ni tête.

Puisque, justement, qui te dit que je sortirais ici la prochaine fois?

Je ne suis pas un robot.

Je fais ce que je veux à l'instant "T".

Je peux sortir 3 pips plus loin la prochaine fois (ou pas).

Rien est écrit.

J'écris mon destin à chaque instant.

On ne me rentre pas dans une case.

Sur ce, je t'avouerais que j'ai bien d'autres soucis, aujourd'hui, que d'expliquer ce truc basique, qui est certainement dû au fait que vous avez trop l'habitude de voir de EAs opérer.

Ce qui vous rend robotique dans vos déductions et vos inductions.

Bonne journée