Darwinex Darwin CTA

[mobyfx]

Encore une fois Eric.

Mon but n'est pas de lui montrer que sa methode est mauvaise.

J'ai mon avis dessus mais ça n'est pas important.

C'est sa façon de s'imposer comme le gardien de la vérité universelle.

En ce qui concerne le concours "ppp" chiche; laisse moi un peu de temps et je montrerais que c'est plus que facile.

[Pure Pip Producer]

Tu confonds la réalité et la vérité.

Mais tu n'es pas à une approximation près.

Par ailleurs, tu as déjà essayé il me semble meme que tu as crées une file pour ça non?

Tu disais vouloir faire 40€ avec un compte a 1000€...

Soit 4% par mois, le double de moi..

Tout ça à cause d'une vidéo candy trade ou finsight...

C'est bien toi non?

T'en es oú?

[FullPips]

Seulement que réclamer qu'il a trouvé le graal en trading avec une méthode plus que bancale et de ne tenir compte d'aucun avis , même de personnes compétentes, voilà ce que lui reproche.

Ben tu vois, c'est là que Darwinex constitue l'arbitre idéal.

On déteste tous le Risk Manager, mais il n'est pas sensible aux arguments de PPP.

L'arbitre a dit : "non PPP, pas comme cela !"

Et un algo, tu vas pas lui faire entendre raison avec le vent qui souffle dans les arbres, des copies des pages des bouquins de ton gourou préféré, etc.

Je me moque pas hein ! Le RM c'est pas mon copain non plus, loins s'en faut.

Mais au moins, il est pas pour ou contre PPP, c'est un arbitre impartial.

[Pure Pip Producer]

C'est pour ça que je vais ouvrir un MAM.

Comme ça il y aura le choix :

Pure Pip Producer avec le RM (Pas Swiss Clock' 2%)

Ou

Pure Pip Producer sans le RM (Swiss Clock' 2% et Potentiel + 20%)

[mobyfx]

Par ailleurs, tu as déjà essayé il me semble meme que tu as crées une file pour ça non?

Tu disais vouloir faire 40€ avec un compte a 1000€...

Soit 4% par mois, le double de moi..

Tout ça à cause d'une vidéo candy trade ou finsight...

C'est bien toi non?

T'en es oú?

Oui tu as raison, c'etait mon intention mais j'ai changé d'avis et j'ai voulu faire autre chose.

Mais je vais te monter que ce que tu fais n'a rien de magic et on peut y arriver même sans lire tes livres.

[Pure Pip Producer]

Tu seras donc multi-millionnaire dans quelques années...

Bravo!

Et ne change pas d'avis cette fois!

[Pure Pip Producer]

Un de plus de sauvé!

[Pure Pip Producer]

On monte la 'Swiss Clock Team', les gars?

[Pure Pip Producer]

Ou la 'Team Swiss Clock', c'est comme vous le sentez!

[Jeff719]

On déteste tous le Risk Manager, mais il n'est pas sensible aux arguments de PPP.

L'arbitre a dit : "non PPP, pas comme cela !"

Et un algo, tu vas pas lui faire entendre raison avec le vent qui souffle dans les arbres, des copies des pages des bouquins de ton gourou préféré, etc.

Je me moque pas hein ! Le RM c'est pas mon copain non plus, loins s'en faut.

Mais au moins, il est pas pour ou contre PPP, c'est un arbitre impartial.

Oui et non. Pour une fois je soutiendrait PPP lorsque le risk manager coupe brutalement des positions dans le bon sens et qui s'envolent au prétexte que la volat explose. Darwinex a raison de s'inquiéter de la volatilité. Cependant s'en inquiéter à très court terme c'est abusif et ça donne la coupure de positions qui sont dans le bon sens.

A l'opposé PPP a tort même dans ce cas de ne tenir aucun compte de la volatilité. Quand la volatilité quadruple (ce qu'a fait le Vix lors des élections), il serait raisonnable de diminuer l'exposition par deux tout en restant en pose tant qu'on est dans le bon sens. Bref, proportionnel à la racine de la variation de volat de court terme.

Cependant Darwinex a raison de s'inquiéter d'une brusque variation de volat. Les perspectives à la hausse ou à la baisse sont en effet proportionnelles à cette volat. Ainsi même une strat qui est dans le bon sens peut subir, suite à un évènement surprenant, un mouvement à 180°. Avec pas de chance, ce peut être avec un assèchement de liquidité et les stops peuvent très bien se faire slipper de 40 pips (même si ça n'arrive qu'une fois par an). C'est pourquoi Darwinex est bien obligé de réprimer l'exposition lorsque la volatilité s'envole, même si la stratégie est dans le bon sens et avec des stops.

Cependant je persiste à penser qu'ils le font trop.

[Pure Pip Producer]

Pour une fois je soutiendrait PPP

Les bras m'en tombent

[Pure Pip Producer]

Va t-on bientôt trader des "E-Devises"



Monnaies : la Suède fait un pas vers un avenir digital avec l'« e-couronne »

Le pays se donne deux ans de réflexion pour lancer peut-être son « e-couronne ».

La plus ancienne des banques centrales, celle de Suède, fondée en 1668, embrasse la technologie de demain, celle des nouveaux moyens de paiement et monnaies électroniques ou digitales. Le pays réfléchit à l'opportunité de lancer son e-couronne, une version électronique ou digitale de la couronne suédoise, a annoncé Cecilia Skingsley, vice-présidente de la Banque de Suède, dans un discours tenu aujourd'hui lors d'une « conférence fintech » à Stockholm . « Quand le premier billet a été émis au XVIIe siècle c'était grâce à une nouvelle technologie, l'imprimerie, a-t-elle rappelé. Aujourd'hui, de nouvelles technologies existent pour des paiements. Nous n'avons pas encore pris la décision de lancer notre "e-couronne" mais explorons toutes les possibilités, enjeux (technologiques, légaux...) et conséquences d'une telle initiative. » La banque centrale se dit très pragmatique en envisageant toutes les possibilités et approches (centralisée ou décentralisée), en reconnaissant qu'elle « ne s'était jamais lancée dans un projet aussi ambitieux ».

Complément plus que concurrent

« Si nous créons une "e-couronne", ce n'est pas pour remplacer la couronne mais pour être son complément. La Banque de Suède continuera d'émettre des billets et pièces tant qu'il y aura une demande. C'est notre devoir. Seulement, compte tenu de la faible utilisation des billets et pièces par nos concitoyens, la question du lancement de cette e-couronne était plus pressante que pour d'autres banques centrales. » Les Suédois utilisent de moins en moins les billets et pièces. Le cash rapporté au PIB de la Suède a chuté de 8 % à 2 % du PIB depuis les années 1950. Entre 2007 et 2016, la demande de billets et pièces de la part des particuliers a chuté de 97 à 61 milliards de couronnes. A des stades plus ou moins avancés, beaucoup d'autres pays (Singapour, Chine, Russie, pays Baltes...) réfléchissent à l'idée de lancer une version digitale ou électronique de leur monnaie. Les pays veulent lancer leur propre devise électronique afin d'en conserver le contrôle plutôt que d'adopter les nouvelles monnaies électroniques - près de 700 - qui se sont créées depuis trois ans dans le sillage du bitcoin . La guerre menée dans certains pays contre les liquidités, et notamment les grosses coupures, accusées de favoriser le blanchiment, incite les gouvernements à trouver de nouveaux moyens de paiement, à la fois plus sûrs et plus transparents.

La plus célèbre des devises digitales, le bitcoin , autour de 710 dollars, est trop petite (11,5 milliards de dollars), et encore bien trop volatile et risquée pour pouvoir prétendre jouer le rôle de monnaie d'un Etat . Sa volatilité annuelle est de 77 % contre 9 % pour l'euro-dollar. Toutes les 20 séances, il connaît une chute de près de 10 %. Le bitcoin se développe dans les pays en grandes difficultés économiques (Venezuela...).


Source Les Echos : http://www.lesechos.fr/finance-marches/ ... 043510.php

[uXXar]

2% mensuel fait illusion pour un investisseur débutant mais chacun est en droit de critiquer et de savoir, puisque TU parles de performance mensuelle régulière, comment tu obtiens ce rendement !

Donc éclairage sur TON trading PurePipProducer:
Août était prometteur et les 2% sont atteints
Septembre était très juste et les 2% sont atteints
Octobre était presque parfait et les 2% sont atteints
Novembre est POURRI et les 2% sont atteints !

En 4 mois tu es passé et aurais fait passer tes investisseurs par toutes les couleurs jusqu'à leur faire perdre presque 10% de leur allocation. Ne regarde pas les autres qui ne prétendent pas vouloir monter un hedge fund ou une super mam, il n'y a que TOI qui le crie donc je suis en droit d'observer puis de commenter si bon me chante et j'ai la musique et des paroles pour ton style. Je ne manque pas d'air je le sais, mélomane un jour.

Je ne parle JAMAIS sans en avoir des preuves donc si on veux des captures détaillées sur le pourquoi je peux dire ça d'un trading c'est juste à insérer.

Ce qui TE fâche et qui ME fâchera en tant qu'investisseur c'est bien la volatilité de ton trading alors même que tu cries à la régularité...du rendement, on est d'accord, tu le montres depuis 4 mois mais pas avec la manière !!

Un Novembre POURRI qui laisse entrevoir ce qui pourrait arriver de pire ou au moins d'égal sous un an, deux ans etc: perdre à un instant T 10% de son K en UN JOUR. Perdre 100K sur un AUM de $1M ? Euh nan nan ! Je parle bien entendu de perdre 10% journalier pour en gagner 2% mensuel.

C'est TA faiblesse et tu la caches par ta fausse montre Suisse mais pas à tout le Monde.

Au final ton système est bien plus FRAGILE que tu veux bien nous le faire croire. Il suffit de le savoir t de trader avec moins de grande gueule et avec PLUS DE RECUL (l'un ira avec l'autre mon petit tu verras).

[Pure Pip Producer]

Tu oublies Juillet 2016 à +2% en un seul trade.

Et je n'ai fais qu'un Drawdown de 8% et non pas de 10.

Je pense que tu fais exprès de mélanger un coup le Darwin et un coup la strate pour noyer le lecteur...

C'est bien essayé! Bravo!

Et puis tu sais, ça fait déjà plusieurs fois que j'explique que j'essaye de temps à autres d'accrocher un +20%.

Et que c'est pour cette raison que le mois de Novembre 2016 a été plus difficile.

Mais quand je n'essaye pas de chopper un Positive Black Swan ça donne un mois comme le mois dernier.

2% atteint avec 1% de Drawdown.

Ça t'irait pour un Hedge Fund ou pas ?

Veux-tu que je le refasse pour le mois de Décembre 2016?

Ou souhaite-tu plutot que j'essaye d'accrocher un +20%? Ce qui donnera un mois plus accroché.

Je te laisse le choix.

C'est toi qui choisit, ok?

On sent de la haine quant tu parles...

C'est parce que tu es à -7.79% sur ton SSL trading discrétionnaire?

Allez Gros bisous !

Ah! J'oubliais! J'ai un Iphone 7 Plus maintenant!!! Youhou!!! Je vais dégainer des réponses encore plus rapides!!!

[Pure Pip Producer]

PS : Si tu veux, demain tu me laisses les commandes de ton compte de trading et je te rattrape ce Drawdown en 2 coups de cuillère à pot. Ça te dis? Et même mieux! Je te le passe à +2% sur Novembre... J'suis sympa non?

[uXXar]

2% mensuel fait illusion pour un investisseur débutant mais chacun est en droit de critiquer et de savoir, puisque TU parles de performance mensuelle régulière, comment tu obtiens ce rendement !

Donc éclairage sur TON trading PurePipProducer:
Août était prometteur et les 2% sont atteints
Septembre était très juste et les 2% sont atteints
Octobre était presque parfait et les 2% sont atteints
Novembre est POURRI et les 2% sont atteints !

En 4 mois tu es passé et aurais fait passer tes investisseurs par toutes les couleurs jusqu'à leur faire perdre presque 10% de leur allocation. Ne regarde pas les autres qui ne prétendent pas vouloir monter un hedge fund ou une super mam, il n'y a que TOI qui le crie donc je suis en droit d'observer puis de commenter si bon me chante et j'ai la musique et des paroles pour ton style. Je ne manque pas d'air je le sais, mélomane un jour.

Je ne parle JAMAIS sans en avoir des preuves donc si on veux des captures détaillées sur le pourquoi je peux dire ça d'un trading c'est juste à insérer.

Ce qui TE fâche et qui ME fâchera en tant qu'investisseur c'est bien la volatilité de ton trading alors même que tu cries à la régularité...du rendement, on est d'accord, tu le montres depuis 4 mois mais pas avec la manière !!

Un Novembre POURRI qui laisse entrevoir ce qui pourrait arriver de pire ou au moins d'égal sous un an, deux ans etc: perdre à un instant T 10% de son K en UN JOUR. Perdre 100K sur un AUM de $1M ? Euh nan nan ! Je parle bien entendu de perdre 10% journalier pour en gagner 2% mensuel.

C'est TA faiblesse et tu la caches par ta fausse montre Suisse mais pas à tout le Monde.

Au final ton système est bien plus FRAGILE que tu veux bien nous le faire croire. Il suffit de le savoir t de trader avec moins de grande gueule et avec PLUS DE RECUL (l'un ira avec l'autre mon petit tu verras).

Tu noies à ton habitude le poisson!! C'est TOI qui dit vouloir gérer un hedge fund, pas moi qui veut simplement un trading simple alternant des pertes et des gains qui font le trading.

Et NON si j'étais ton investisseur je ne veux pas un risque de 1% journalier pour en gagner 2% en mensuel. Tu as un vrai souci avec le risk & money management. L'optimisation de ton portefeuille s'en ressentira et tu n'auras aucun investisseur digne de ce nom.

Tu te fâches dès que l'on est pas d'accord avec toi et que l'on constate la fragilité (la volatilité) de ton système. Ce sont pourtant des faits.

[Pure Pip Producer]

Ah mais moi je me fâche pas.

C'est meme l'inverse.

Chui mort de rires a chaque fois que je regarde ton trading qui, rappelons-le est à -7.79% sur ce mois de novembre.

Et puis, non, definitivement non. Je n'ai risqué que 1% sur l'ensemble du mois d'Octobre 2016...

C'est de ce mois dont je parlais pour savoir si ça t'irais pour que tu me donne un permis de conduire un Hedge Fund

Tu veux de l'aide pour finir ce mois dans le vert?

Où tu compte resté à -7.7%?

[uXXar]

Qu'il et marrant ! Vivement un an donc.

[Pure Pip Producer]

ça fait déjà plusieurs mois que tu dis "rendez-vous dans un an".

T'as pas l'impression que tu devrais commencer à dire : " rendez-vous dans 11 mois"? ou "rendez-vous dans 10 mois"?, je crois même qu'on serait sur du "rendez-vous dans 9 mois", si je ne m'abuse...

M'enfin bon...

[FullPips]

Oui et non. Pour une fois je soutiendrait PPP lorsque le risk manager coupe brutalement des positions dans le bon sens et qui s'envolent au prétexte que la volat explose. Darwinex a raison de s'inquiéter de la volatilité. Cependant s'en inquiéter à très court terme c'est abusif et ça donne la coupure de positions qui sont dans le bon sens.

Mon propos n'étais pas de dire que le RM fonctionne bien ou mal, mais qu'il est impartial.

Autrement dit, tout Darwin y est soumis.

Et il faut être juste, le RM est un défit dans l'équation de vouloir proposer un rendement relativement régulier d'environ 2% par mois avec un risque le plus bas possible.

Admettons que l'on arrive à créer un Darwin qui fasse 2% par mois avec un DD Max. de 4%. Le top quoi.

Sauf que le RM va tendre à booster ce risque de 4% à 20% pour le moment et bientôt à 10%.

[Pure Pip Producer]

Et il faut être juste, le RM est un défit dans l'équation de vouloir proposer un rendement relativement régulier d'environ 2% par mois avec un risque le plus bas possible.

Admettons que l'on arrive à créer un Darwin qui fasse 2% par mois avec un DD Max. de 4%. Le top quoi.

Sauf que le RM va tendre à booster ce risque de 4% à 20% pour le moment et bientôt à 10%.

Je te recommande de ne pas caper la strate comme je l'ai fais mais de caper le Darwin.

Si je devais rester sur du Darwin, c'est ce que je ferais avec le recul que j'ai...

Autant que mon expérience Swiss Clock' chez Darwinex te serve

[FullPips]

Je te recommande de ne pas caper la strate comme je l'ai fais mais de caper le Darwin.

Si je devais rester sur du Darwin, c'est ce que je ferais avec le recul que j'ai...

Sur le principe, j'abonde dans ton sens.

La théorie de Darwinex, à savoir "tradez votre compte, nous on s'occupe du reste" c'est du flan.

Il faut piloter son Darwin de près, et c'est un putain de sacré défit !

On ne peut pas courir deux lièvres à la fois, soit soigner un track-record côté stratégie comme tu le fais avec ton alignées de cases à 2% pill poil par mois et driver un Darwin.

Donc la strat doit être dévolue au Darwin, quitte à la 'saloper' au besoin.

Déjà vivement l'introduction de la version 'reloaded' du RM avec sa période de 45 jours d'observation pour la VaR.

J'ai tellement rouspéter sur ce point sur le forum Dwx, que franchement, cela fait plaisir d'avoir été entendu

[FullPips]

Par contre, je suis contre le principe de caper/limiter le rendement.

Je veux que mon trading se stabilise en moyenne vers le 2% par mois. Mais c'est 2% ne sont pas un chiffre magique avec des vertus particulières. C'est juste un rendement qui devrait permettre d'espérer maintenir un risque acceptable.

[Jeff719]

Ça se voit à l'EC que c'est martingalien, même si le surnombre de lots n'est pas pris en même temps mais réalisés successivement bout à bout le jour où ça va mal (ce qui est néanmoins un progrès par rapport aux pures martingales qui pyramident à la baisse).

Une EC qui fait ça :

Plus martingale tu meurs.

[Pure Pip Producer]

Moi une martingale? ahahahhahahahaha

Elle est bonne celle-là!

Ceci est un système "Antifragile", les sommes misées sont les mêmes ou même de plus en plus petites.

Tout l'inverse d'une martingale où les sommes sont doublées après chaque pertes.

Comme dans la définition officielle que voici :

Système de Martingale : Dans le langage des jeux, le terme martingale apparaît pour la première fois en 1611 dans le dictionnaire franco-anglais de Randle Cotgrave3. L'expression "à la martingale" est définie avec les termes : absurdly, foolishly, untowardly, grossely, rudely, in the homeliest manner (absurde, stupide, fâcheusement, grossièrement, brutalement, de manière laide). Dans le dictionnaire4 de l'Abbé Antoine François Prévost de 1750, est proposée une stratégie qui consiste pour le joueur à doubler sa mise à chaque perte "pour se retirer avec un gain sûr, supposé qu'il gagne une fois". On peut penser que cette stratégie peut être considérée comme absurde. Selon une expression provençale5, jouga a la martegalo signifie : jouer de manière incompréhensible, absurde. Notons que le terme martingale fait son apparition dans le dictionnaire de l'académie française en 1762.

En revanche, le mot Antifragile n'existe pas encore dans le dictionnaire français. C'est un néologisme.

Voici une brève définiton en anglais :

Système Antifragile : "Antifragile" is a word you can't find in the dictionary. Nassim Nicholas Taleb, author and student of probability and risk, coined the word because, after looking at languages across the world, he could not find a word which describes the ability to improve with stress rather than merely resist it as the word "resilient" implies. Antifragile has now become the title of Taleb's latest book. Much of what I am about to say in based on this book.

An obvious example of something that improves with stress is the human body which gets stronger, more fit, and less prone to disease with exercise. Stress, but not too much stress--a cement truck running over you is too much stress--actually improves the performance of the body.

The same is true of the mind. Lying around watching television programs of the innocuous kind that don't challenge anything you believe is unlikely to make you more mentally acute. Difficult problems in life or in mathematics that require careful and prolonged problem-solving can sharpen the mind. Problems in life that cause a mental breakdown may not be good for you unless you come out of the breakdown a new person better prepared for the reality you must cope with--what Taleb informs us is called "post-traumatic growth" in the psychiatric profession.

The word "resilient" is easy to find in the dictionary. And, we should focus carefully on the second definition: "returning to the original form or position after being bent, compressed, or stretched." This seems like a good thing, and to a certain extent it is. Resilient systems, people and societies are good at maintaining their current operation or returning to their previous condition if disturbed.

Now, here's why antifragility rather than resilience might be a better goal for the sustainability movement. Resilience depends, in part, on knowing what kinds of stresses you will be subject to and building up defenses against those stresses. Antifragility does not require that you know what the stresses will be in advance since you expect to be strengthened by them. Again, too much stress will wipe out an antifragile system. But, it will also wipe out a resilient system. So, the added advantage of working toward a state of antifragility is twofold: You will not have to predict all the the stresses you will encounter to prepare for them; and, you will likely benefit from those stresses and so need not be afraid at their approach.

What does this mean in practice? Natural evolutionary strategies are antifragile. Nature tries many, many experiments--many species and subspecies and newly arising species--which increase the chances that some experiments will succeed. Survivability is increased by diversity among plants and animals because as conditions change, some versions will better adapt than others. Here, nature does not know in advance what conditions will prevail, but puts out enough diversity so that some plants and animals will likely survive. So, the antifragility of a system actually depends on some of the parts being fragile.



Et oui mon cher Jeff, j'ai choisis d’imiter la Nature dans mon système de trading. Au lieu de faire de la moyenne à la baisse comme toi ou de la martingale en moyenne à la baisse robotisée, comme ton cher et tendre époux uxar ...Ce qui est vouée à l'echec, à terme.

J'ai choisis la voie du biomimétisme.

C'est le seul moyen de rester vivant comme mère Nature nous le montre tous les jours.

Alors moi je préfère faire rester vivant mon compte de trading de cette manière.

C'est toujours mieux qu'une martingale qui moyenne à la baisse comme toi...

Et tu sais pourquoi?

Parce que sinon c'est la mort, à terme...

Et ce, dans absolument tous les cas de figures.

C'est par ailleurs, le seul moyen de profiter de la queue de distribution, à risque constant...

Ce qui donne du Rendement Swiss Clock', comme suit :

Swiss Clock' 2%.png (6.23 Kio) Consulté 10948 fois

Ca vous parle?

Enfin, j'veux dire "la queue de distribution", ça vous parle?