Re: Le Sharp Ratio
Publié : 24 sept. 2014, 17:22
Non, peu importe, ça reste des systèmes performants et a priori bien maîtrisé qui suis-je pour juger ?
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Oui Joke of Course, bien sûr...manu94 a écrit :
Selon moi, et si j'ai tout suivi
1) le payoff ratio de ton robot est de 4,46/8,18
2) ton esperance de gain de zenlounge est donc la suivante
E= ((4,46/8,18) x 0.92) - 0,08 = 0,42
Pour bubetrade on a (si j'interprete tes données)
E= ((7,81/8,82) x 0.67) - 0,33 = 0,26
a chaque fois tu n'as pas tenu compte et donc pas retranché le % de trades perdants (respectivement de 8% et 33% selon les robots)
on trouve donc un résultat inverse à ton calcul puisque pour moi Zenlounge a une meilleure esperance de gain que Bubetrade alors que tes calculs indiquaient le contraire
Pascal va peut etre réviser son jugement sur tes EA du coup
joke of course
Vache, quel honneur, le premier message d'un inconnu rien que pour moi.ninjadev a écrit :mais le ratio de sharpe ou l'espérance de gain peut-elle etre calculé sur des systemes de type grid qui ne perdent jamais comme ceux de trader55 ? je pense que c'est pour cela qu'il souhaite calculer ces ratios sans SL ni TP, puisque ces systemes n'en ont pas. D'ailleurs le pourcentage de trades positifs est erronée puisque sur le principe on ne ferme jamais en perte ou alors dans un panier globalement en gain.
tu sais je n'ai fait qu'appliquer ce qu'on avait dit + haut à propos de la formule.Trader55 a écrit :...Donc on reprends ses bases...
...Donc le E(x) de ZenLounge est : (0.92*4.46)-(0.08*8.18)=....... 3.44...
Bonsoir tout le monde !!!
L'essentiel c'est que tu t'y retrouves personnellement ...DMTrading a écrit : Il n'y pas de formules qui aient l'approbation de tous je pense que c'est comme en trading, chacun sa soupe..
Dans ta question, reste sous jacent un pré requis faux. Je réponds à la question brute ,à ton prérequis erroné; et espère une présentation de qui tu es, ton expérience et tes resulats...ninjadev a écrit :est-ce que le ratio de sharpe s'applique à ce principe de trading selon toi trader55 ? merci pour ta réponse.