Mostafa Belkhayate est un génie.
Du marketing et de la communication.
Ce qu'évoque le centre de gravité n'a rien à voir avec la gravitation. Ce terme a été utilisé pour évoquer
au centre, au milieu. Un centre géométrique, le plus au milieu possible, afin de juger des écarts en haut ou en bas et en tirer parti. Une sorte de barycentre en quelque sorte, et c'est pourquoi le terme
centre de gravité a été retenu.
Rien à voir avec la théorie de la gravitation. C'est pourquoi les intuitions que l'on pourrait avoir en transposant macroscopique / microscopique, relativité / quantique, me parait inapproprié.
Les cours sont des fractales. Les courbes des prix sont Lstables (Levy stables). C'est à dire que quelque soit l'échelle (D1 ou M1), l'aspect est le même. Ce sont donc Mandelbrot, Hurst (celui du Nil), Bachelier, Levy qu'il faut relire. Concernant le modèle standard, je ne vois pas le rapport.
Maintenant, un sujet intéressant, c'est : peut-on travailler avec un indicateur qui repeint ?
Ma réponse est oui, mais je tempérerais : avec d'infinies précautions.
En manuel (ou si l'on imagine l'EA en action en temps réel), on a le nez sur la bougies T0. Tout indicateur à la droit de faire un tas de calculs tenant compte de l'historique. Y compris dessiner de jolies courbes qui se mettent en place. Ainsi, un indicateur, a le droit de dessiner une courbe qui par exemple passe il y a 5 bougies à un endroit différent de ce qu'elle était quand il avait fait le calcul quand il était sur cette bougie.
A chaque bougie, l'indicateur redessine une plus jolie courbe.
En temps réel il n'y a pas de problème. Par contre si l'on étudie un historique de trades, discrétionnaires ou automatiques, on a un gros problème. Très gros.
En effet, lorsque l'on dispose de la courbe, on peut regarder la dernière bougie disponible dans le graphique puis disserter sur la décision que l'on peut prendre lors de cette bougie là. Par contre, regarder les bougies précédentes et utiliser la courbe pour expliquer une décision de trading, c'est utiliser le futur pour prendre la décision. Faire ainsi procède d'une bêtise inouïe.
Existe t'il des solutions ?
Pour commencer, on peut s'intéresser à ce qu'était la courbe à tout moment en gelant le calcul pour chaque bougie. On a donc deux courbes, la jolie courbe repeinte et la courbe de chaque point calculé au moment de chaque bougie.
Ça donne ceci (regarder le 2ieme graphique) :
http://www.sirtrade.com/2010C/fr/analys ... ue?start=2
La très jolie courbe est en bleu. En rouge, l'historique de chaque point calculé à chaque bougie.
Maintenant, je trouve que ce graphique est une critique abusive du problème causé par le repeint. En effet la courbe rouge ne représente pas non plus celle dont on disposait à tout moment d'une décision prise lors de chaque bougie. La courbe rouge est une caricature abusive du problème posé.
En fait, sachant que l'on refait le calcul pour chaque bougie, si l'on représente toutes les courbes pour chaque bougie de la courbe disponible à ce moment là, on remplis l'écran d'un gros faisceau de courbes superposées. C'est illisible.
Alors comment faire ? On ne peut que couper la poire en deux (par exemple lors d'un backtest) : on dessine la courbe dans son ensemble au moment où une décision a été prise (open ou close de trade). Ainsi, on a un saupoudrage de quelques courbes, chacune représentant ce qu'était l'indicateur au moment d'une prise de décision. Il convient aussi de limiter le nombre de bougies pour lesquelles cette courbe est redessiné. Par exemple de 20 à 50. Si on a une décision de trade toutes les 5 bougies, le chaos est indescriptible. Si le trading est normalement parcimonieux, c'est lisible.
On peut donc, en temps différé, étudier la pertinence de chaque décision qui est partie de la courbe disponible à ce moment là.
La mise en œuvre nécessite donc quelques efforts. Partir du source de l'indicateur donc, puis dans le cas d'un EA faire ce qu'il faut pour dessiner ces courbes (appeler un indicateur qui plot d'après des directives de l'EA par exemple, ou faire des plot d'objets
point depuis l'EA).
Pour étudier un historique discrétionnaire, il faut se créer des outils qui vont dessiner la courbe repeinte au
moment de la décision.
Pour étudier l'intérêt de l'indicateur sur un historique, il faut adjoindre un outil (script, indic ou EA) qui permet de cliquer sur une bougie afin que l'outil dessine ce qu'aurait été la courbe au moment du calcul sur cette bougie. Ce dispositif est utile tant pour étudier un trading discrétionnaire que pour concevoir un EA.
C'est tout.
Pour ceux qui ne disposent pas des ressources de développement nécessaire, une solution dégradée existe, elle consiste à dérouler en visuel l'indicateur et envisager des décisions systématiques. On utilise pour ce faire un EA qui ne fait rien mais déroule l'historique, on un EA permettant de s'entrainer en manuel (qui prend les ordres manuel qu'il va alors passer au backtest). Là bien sûr, on est coincé : on ne peut agir qu'en Bar[0] et il n'y a pas moyen de tricher.
Depuis les buils 800 je crois, il y a le défilement visuel d'un indicateur. C'est en effet bien pratique pour étudier un indicateur qui repeint. On voit bien que dès qu'on avance d'une bougie, on a perdu la trace de la courbe du passé. Les études se révèles laborieuses, car il faudrait stocker chaque image du graphique lors d'une décision pour avoir un dossier explicatif des trades passés concernant les spécifications de la stratégie.
Etant donné que 99% des gens ( 99.9% ?) ne prennent ces dispositions, n'utilisez pas d'indicateur qui repeint.
Jamais.
Pour commercialiser un tel outil, il faut être soit un incompétent notoire, soit un escroc.
Comment dire ? Il n'y a pas de troisième alternative...