Cours sur le pairs trading arbitrage statistique
Publié : 20 sept. 2015, 20:50
Etant un trader retail comme la plupart sur ce forum et ne vendant pas du rêve, je me propose de vous enseigner les bases de l’arbitrage statistique avec l’approche par cointégration et du trading de distance.
Tout cela se fera avec la théorie qui sera vue dans le but de comprendre les idées derrière les modèles, mais surtout leurs limites.
Il est donc important en tant qu’arbitrageur statistique de bien comprendre les limites de son modèle pour trader manuellement, semi-automatique ou full automatique pour ne pas faire n’importe quoi.
Donc je me propose de vendre mon expérience pour comprendre les bases de l’arbitrage statistique à travers un cours sur un an avec une vidéo de durée de 1 heure par semaine. Dans ce cours, vous aurez accès à toute ma base de données, mes derniers backtests, mes dernières idées sur des stratégies de trading algorithmique (pas seulement de pairs trading), mes codes VBA et MQL4 (pour automatiser la prise de positions selon mon modèle de stat arb) et bien plus encore.
J’insiste bien sur le fait que je ne fais qu’enseigner une méthodologie et non un système de trading miracle. Mon but étant qu’à la fin de la formation vous soyez autonome et que vous puissiez trouver vos propres stratégies de pairs trading arbitrage statistique ou de stratégies algorithmiques.
De plus, je ne vais pas me cacher, je fais cela pour gagner des sous. La différence avec les autres formations étant que le prix est correct et je ne vends pas de rêve, juste un savoir théorique avec une application pratique sans aucune prétention à vous rendre des tradeurs algorithmiques à succès.
Comme toute entreprise, il faut beaucoup de travailler, de remise en question et de persévérance pour arriver à un résultat. Ensuite, le but de telles stratégies est de faire 15% par an ou plus selon votre effet de levier et prise de risque.
Si vous recherchez l’adrénaline et les sensations fortes avec l’arbitrage statistique, ce cours n’est pas fait pour vous.
Mon cours s’adresse aux débutants. Pour les plus confirmés, je mets à disposition des ressources du cours. Comme cela, on ne pourra pas me taxer de ne pas dévoiler une partie de mes ressources et de mes sources.
Voici un lien myfxbook d’un compte démo http://www.myfxbook.com/members/Emile/b ... fd/1284967 pour prouver ce que j’enseigne peut avoir du potentiel.
Voici le contenu du cours :
• Bases de l’arbitrage statistique et les différents types d’arbitrage existants
• Une définition de l’arbitrage statistique le plus pratiqué
• Bases d’économétrie, statistiques et de mathématiques
• Bases d’analyse quantitative
• Inférence statistique
• Exemple de stratégies d’arbitrage statistique
• Initiation à la programmation en VBA
• Comment trouver et appliquer des stratégies d’arbitrage statistique
Mode du cours : En ligne avec une vidéo de 1 heure de durée par semaine avec des séances de Questions/Réponses
Durée totale du cours : 52 semaines
Prix : 250 € pourquoi ce prix, ni trop bas ou trop élevé comme cela je reste motiver
Nombre de places par classe : 1 à 8 places
Début du cours : dès qu’une place est remplie
Bibliographie pour le cours
Pairs trading: Quantitative Methods and Analysis, Ganapathy Vidyamurthy, Wiley Finance, 2004
Statistical arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques, Andrew Pole, Wiley Finance, 2007
The Handbook of Pairs Trading: Strategies Using Equities, Options and Futures, Douglas S. Ehrman, John Wiley & Sons, 2006
The Complete Arbitrage Deskbook, Stephane Reverre, Wiley, 2001
Quantitative trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business, Esnest P. Chan, Wiley Trading 2009
Algorithmic Trading : Winning Strategies And their Rationale, Esnest P. Chan, Wiley, 2013
Market Risk Analysis Quantitative Methods in Finance Volume 1, Carol Alexander, John Wiley & Sons, 2008
Market Risk Analysis Pratical Financial Econometrics Volume 2, Carol Alexander, John Wiley & Sons, 2008
Evidence-based Technical Analysis : Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals, David Aronson, Wiley, 2007
Value investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment, James Montier, Wiley, 2009
The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction, Jerome Friedman, Trevor Hastie and Robert Tibshirani, Springer, 2009
An Introduction to Statistical Learning with Applicaton in R, Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibsharani, Springer, 2013
Econométrie: Manuel et exercices corrigés, Régis Bourbonnais, Dunod 8e edition, 2011
Séries temporelles avec R : Méthodes et cas, Yves Aragon, Springer, 2011
Tout cela se fera avec la théorie qui sera vue dans le but de comprendre les idées derrière les modèles, mais surtout leurs limites.
Il est donc important en tant qu’arbitrageur statistique de bien comprendre les limites de son modèle pour trader manuellement, semi-automatique ou full automatique pour ne pas faire n’importe quoi.
Donc je me propose de vendre mon expérience pour comprendre les bases de l’arbitrage statistique à travers un cours sur un an avec une vidéo de durée de 1 heure par semaine. Dans ce cours, vous aurez accès à toute ma base de données, mes derniers backtests, mes dernières idées sur des stratégies de trading algorithmique (pas seulement de pairs trading), mes codes VBA et MQL4 (pour automatiser la prise de positions selon mon modèle de stat arb) et bien plus encore.
J’insiste bien sur le fait que je ne fais qu’enseigner une méthodologie et non un système de trading miracle. Mon but étant qu’à la fin de la formation vous soyez autonome et que vous puissiez trouver vos propres stratégies de pairs trading arbitrage statistique ou de stratégies algorithmiques.
De plus, je ne vais pas me cacher, je fais cela pour gagner des sous. La différence avec les autres formations étant que le prix est correct et je ne vends pas de rêve, juste un savoir théorique avec une application pratique sans aucune prétention à vous rendre des tradeurs algorithmiques à succès.
Comme toute entreprise, il faut beaucoup de travailler, de remise en question et de persévérance pour arriver à un résultat. Ensuite, le but de telles stratégies est de faire 15% par an ou plus selon votre effet de levier et prise de risque.
Si vous recherchez l’adrénaline et les sensations fortes avec l’arbitrage statistique, ce cours n’est pas fait pour vous.
Mon cours s’adresse aux débutants. Pour les plus confirmés, je mets à disposition des ressources du cours. Comme cela, on ne pourra pas me taxer de ne pas dévoiler une partie de mes ressources et de mes sources.
Voici un lien myfxbook d’un compte démo http://www.myfxbook.com/members/Emile/b ... fd/1284967 pour prouver ce que j’enseigne peut avoir du potentiel.
Voici le contenu du cours :
• Bases de l’arbitrage statistique et les différents types d’arbitrage existants
• Une définition de l’arbitrage statistique le plus pratiqué
• Bases d’économétrie, statistiques et de mathématiques
• Bases d’analyse quantitative
• Inférence statistique
• Exemple de stratégies d’arbitrage statistique
• Initiation à la programmation en VBA
• Comment trouver et appliquer des stratégies d’arbitrage statistique
Mode du cours : En ligne avec une vidéo de 1 heure de durée par semaine avec des séances de Questions/Réponses
Durée totale du cours : 52 semaines
Prix : 250 € pourquoi ce prix, ni trop bas ou trop élevé comme cela je reste motiver
Nombre de places par classe : 1 à 8 places
Début du cours : dès qu’une place est remplie
Bibliographie pour le cours
Pairs trading: Quantitative Methods and Analysis, Ganapathy Vidyamurthy, Wiley Finance, 2004
Statistical arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques, Andrew Pole, Wiley Finance, 2007
The Handbook of Pairs Trading: Strategies Using Equities, Options and Futures, Douglas S. Ehrman, John Wiley & Sons, 2006
The Complete Arbitrage Deskbook, Stephane Reverre, Wiley, 2001
Quantitative trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business, Esnest P. Chan, Wiley Trading 2009
Algorithmic Trading : Winning Strategies And their Rationale, Esnest P. Chan, Wiley, 2013
Market Risk Analysis Quantitative Methods in Finance Volume 1, Carol Alexander, John Wiley & Sons, 2008
Market Risk Analysis Pratical Financial Econometrics Volume 2, Carol Alexander, John Wiley & Sons, 2008
Evidence-based Technical Analysis : Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals, David Aronson, Wiley, 2007
Value investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment, James Montier, Wiley, 2009
The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction, Jerome Friedman, Trevor Hastie and Robert Tibshirani, Springer, 2009
An Introduction to Statistical Learning with Applicaton in R, Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibsharani, Springer, 2013
Econométrie: Manuel et exercices corrigés, Régis Bourbonnais, Dunod 8e edition, 2011
Séries temporelles avec R : Méthodes et cas, Yves Aragon, Springer, 2011