Darwinex Darwin IIP
Publié : 02 avr. 2016, 18:52
Après une longue réflexion, les émotions prennent le dessus sur la raison finalement
Voici donc mon dernier-né, IIP ou Nyaruko-san ニャル子さん
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Toujours dans l'objectif depuis 2 ans maintenant de construire le produit d'investissement "parfait", et après des tests conculants sur 3 stratégies simultanées:
- GIU ou SAKURAmixed (Global macro x day-swing trading) primé 1 fois en 2015 (14e - 20K allocation)
- BUE ou Kuuko クー子 Swing (Technique x day-swing trading) primé 2 fois en 2015 (12e, 8e)
- FLB ou EnmaAi 地獄少女 (Technique x scalping / non rentable seule)
IIP Nyaruko-san ニャル子さん agrège ces 3 stratégies. Pourquoi cette agrégation?
CONSTAT:
- GIU ne trade pas assez seule
- BUE ne peut dépasser les 60 de D-Score seule car les IAs Consistency, Risk Stability et Timing s'établissent sur des durées si longues que les algos les jugent aléatoires.
- FLB est une horloge suisse (même mode d'intervention que RAY) cartonne sur les 3 IAs cités ci-dessus mais Performance est trop sensible au rendement à CT. Egalement son Expérience tout comme RAY n'avance pas.
Peut-être encore un an ou deux de recherche seront nécessaires à finaliser ce produit, mais je pense être sur un début de piste intéressante maintenant!
SOLUTION:
- Un modèle hybride alliant dans son approche, Global Macro & Technique en pondérant la tendance vers un de ces 2 aspects suivant le contexte et les conditions de marché.
- Et dans son mode d'intervention, une alliance de scalping, day-trading et swing trading, prenant en compte les tendances ainsi que la volatilité intrinsèque pour essayer à la fois d'intervenir au moment optimal, de cadrer la volat de la strat, et pouvoir laisser courir des gains.
Avantages:
Tous les IAs devraient être assez bien évalués, stables, voire augmenter avec le temps au fur et à mesure de la collecte d'information des algos.
Inconvénients:
Le seul élément qui me fait peur est Consistency sur ce mix, car en laissant courir les gains au gré du marché, sur des durées et objectifs indéfinis, ce paramètre risque de pécher encore une fois....
Mais en cadrant les pertes et les gains sur des distances moyennes MAX (par ex: un daily loss limit de 1% et un profit limit de 2%), même si beaucoup de trades "jouent" à l'intérieur, sur une année et une moyenne de 6 trades par jour actuellement, il devrait pouvoir remonter et comprendre que le seuil et plafond paraît aléatoire, mais seulement à court terme.
Négocier pour soi-même est une chose... construire une solution d'investissement à la fois attractive et scalable en est une autre... c'est un METIER!!
Voici les paramètres d'intervention de IIP Nyaruko-san ニャル子さん:
Swing - Inraday Hybrid
Technique - Fondamental
5:1 Intraday Max. Leverage
2:1 Overnight Max. Leverage
0.5% Max. loss per trade
1% DailyLossLimit on balance
1% Expected Monthly Return on average
10% Expected Annual Return on average
4% Expected Max. Drawdown
Cette stratégie négocie donc sur une VaR de ~7%
Le DARWIN sera donc bien plus dynamique, il affiche d'ailleurs actuellement quasi 2x plus de rendement que la strat sur la section importée, soit depuis le 28 Mars 2016.
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Bon weekend à tous les soldats!!
PS= au fait! on clôture ce trimestre mes 6 mois d'allocation obtenue via DarwinIA en Septembre 2015, avec une perf de +10% happyyy!
Voici donc mon dernier-né, IIP ou Nyaruko-san ニャル子さん
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Toujours dans l'objectif depuis 2 ans maintenant de construire le produit d'investissement "parfait", et après des tests conculants sur 3 stratégies simultanées:
- GIU ou SAKURAmixed (Global macro x day-swing trading) primé 1 fois en 2015 (14e - 20K allocation)
- BUE ou Kuuko クー子 Swing (Technique x day-swing trading) primé 2 fois en 2015 (12e, 8e)
- FLB ou EnmaAi 地獄少女 (Technique x scalping / non rentable seule)
IIP Nyaruko-san ニャル子さん agrège ces 3 stratégies. Pourquoi cette agrégation?
CONSTAT:
- GIU ne trade pas assez seule
- BUE ne peut dépasser les 60 de D-Score seule car les IAs Consistency, Risk Stability et Timing s'établissent sur des durées si longues que les algos les jugent aléatoires.
- FLB est une horloge suisse (même mode d'intervention que RAY) cartonne sur les 3 IAs cités ci-dessus mais Performance est trop sensible au rendement à CT. Egalement son Expérience tout comme RAY n'avance pas.
Peut-être encore un an ou deux de recherche seront nécessaires à finaliser ce produit, mais je pense être sur un début de piste intéressante maintenant!
SOLUTION:
- Un modèle hybride alliant dans son approche, Global Macro & Technique en pondérant la tendance vers un de ces 2 aspects suivant le contexte et les conditions de marché.
- Et dans son mode d'intervention, une alliance de scalping, day-trading et swing trading, prenant en compte les tendances ainsi que la volatilité intrinsèque pour essayer à la fois d'intervenir au moment optimal, de cadrer la volat de la strat, et pouvoir laisser courir des gains.
Avantages:
Tous les IAs devraient être assez bien évalués, stables, voire augmenter avec le temps au fur et à mesure de la collecte d'information des algos.
Inconvénients:
Le seul élément qui me fait peur est Consistency sur ce mix, car en laissant courir les gains au gré du marché, sur des durées et objectifs indéfinis, ce paramètre risque de pécher encore une fois....
Mais en cadrant les pertes et les gains sur des distances moyennes MAX (par ex: un daily loss limit de 1% et un profit limit de 2%), même si beaucoup de trades "jouent" à l'intérieur, sur une année et une moyenne de 6 trades par jour actuellement, il devrait pouvoir remonter et comprendre que le seuil et plafond paraît aléatoire, mais seulement à court terme.
Négocier pour soi-même est une chose... construire une solution d'investissement à la fois attractive et scalable en est une autre... c'est un METIER!!
Voici les paramètres d'intervention de IIP Nyaruko-san ニャル子さん:
Swing - Inraday Hybrid
Technique - Fondamental
5:1 Intraday Max. Leverage
2:1 Overnight Max. Leverage
0.5% Max. loss per trade
1% DailyLossLimit on balance
1% Expected Monthly Return on average
10% Expected Annual Return on average
4% Expected Max. Drawdown
Cette stratégie négocie donc sur une VaR de ~7%
Le DARWIN sera donc bien plus dynamique, il affiche d'ailleurs actuellement quasi 2x plus de rendement que la strat sur la section importée, soit depuis le 28 Mars 2016.
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Bon weekend à tous les soldats!!
PS= au fait! on clôture ce trimestre mes 6 mois d'allocation obtenue via DarwinIA en Septembre 2015, avec une perf de +10% happyyy!