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Achat du Darwin XON à 158.55 pour $ 200.--

Je suis le premier investisseur sur ce Darwin ! Ceci dit pour illustrer le fait qu'il y a pas mal de travail de recherche dans la gestion de mon portefeuille.

Voici le point hebdomadaire que j'aurais du poster hier.

P&L du portefeuille depuis sa création : $ - 65.89 (-0,66 %)

Variation du P&L du portefeuille cette semaine : $ + 4.93 (+ 0.05 %)

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Achats cette semaine :
XON $ + 200.--

Ventes cette semaine :
JMC $ - 188.29
Commentaire :

Chaque ligne du portefeuille est soigneusement analysée durant le week-end, et les rendements mis à jour sur un tableau Excel. Et cela bouge par mal quand même.

Le fait qu'au final le portefeuille ne bouge que de moins de $ 5.-- est assez déconcertant. Le fameux "effet portefeuille" est quand même un truc puissant.

Augmentation de la position en Darwin BLI à 299.41 pour $ 100.--

J'ai profité d'un petit DD pour en reprendre une louche.

Achat du Darwin HYP à 159.05 pour $ 200.--

Voici le point hebdomadaire que j'aurais du poster hier.

P&L du portefeuille depuis sa création : $ - 95.71 (-0,96 %)

Variation du P&L du portefeuille cette semaine : $ - 29.82 (- 0.30 %)

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Achats cette semaine :
BLI $ + 100.--
HYP $ + 200.--

Ventes cette semaine :
Commentaire :

Je pense que l'expression qui définit mon état d'esprit : pfffffff....

Vendredi matin j'étais à > 9'980.-- d'équité, puis dans l'après-midi < 9'900.--

Je suis toujours meilleurs que Darwinex avec leur portifs maison style Dwex, mais c'est une faible consolation...

Augmenter le nombre de lignes, diminuer

Quand je pense que même pas la moitié du capital est investi...

Salut Fullpips,

FullPips a écrit :Augmenter le nombre de lignes, diminuer

C'est la quéstion à 1 million. ))

Avoir trop de lignes ça te permet de diminuer le risque mais la pérformance recherché n'est pas là.

Moi j'aurais essayé d'avoir un nombre réduit de lignes mais faut pas se tromper sur le choix.

Plus facile à dire qu'à faire.

La question de timing est importante si on s'investit dans le court terme et d'autant plus si on se rapproche du scalping qui est possible d'envisager sur des darwins...par contre si on voit le placement sur darwins comme des etfs ou des actions alors il faut voir plus loin que le mois, le trimestre et viser au minimum l'année.

Ainsi le timing devient moins important et c'est ce que je pense des darwins.

Reste alors le picking des darwins. Franchement je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête et sélectionner seulement ceux qui ont une EC ascendante et un Trading Journal évoquant clairement un style sans martingale (donc logiquement une bonne note de TIMING, en effet comme l'investisseur se fiche du timing autant que ce rôle soit pour celui qui guide la strat, logique ! et à levier régulier donc une bonne note de MANAGEMENT).

Après je suis mal placé car je ne suis pas un investisseur donc j'accepterai les critiques constructives sur ce fameux picking que même Darwinex ne parvient pas (encore) à maîtriser, même s'il faut, à nouveau je le pense, laisser au moins UNE ANNÉE avant de conclure.

Nota: Pour le nombre de lignes, il existe qqls règles de bonne conduite dans l'industrie financière. Pourquoi ne pas regarder de ce côté. Le %Kelly pourrait aussi donner des idées.

Augmentation de la position en Darwin BLI à la cote de 316.86 pour $ 300.--, soit $ 600.-- au total

Ces derniers temps, Rapha, le trader semble marcher sur l'eau !! Donc je suis le mouvement, on verra bien.

Le tout avec une divergence ultra-favorable de près de 3% en ce qui me concerne

Oh oui le BLI, il explose de façon certaine. Profite bien Eric! Bon darwin repéré encore une fois.

FullPips a écrit :Augmentation de la position en Darwin BLI à la cote de 316.86 pour $ 300.--, soit $ 600.-- au total

Ces derniers temps, Rapha, le trader semble marcher sur l'eau !! Donc je suis le mouvement, on verra bien.

uXXar a écrit :Oh oui le BLI, il explose de façon certaine. Profite bien Eric! Bon darwin repéré encore une fois.

Toujours le fameux effet "FullPips"...

A peine j'ai doublé mon investissement que Rapha se vautre sur les NFP...

Pour une fois le relevé du dimanche posté le dimanche...

P&L du portefeuille depuis sa création : $ - 119.36 (-1.19 %)

Variation du P&L du portefeuille cette semaine : $ - 23.65 (- 0.24 %)

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Achats cette semaine :
BLI $ + 300.--

Ventes cette semaine :
Commentaire :

Je viens de mettre à jours mon tableau Excel avec les variations hebdomadaire des darwins en portefeuille et en observation.

Franchement, vu les taules que certains ont pris, avec une baisse d'un quart de pourcent*, je suis plutôt dans le registre "alleluia vive l'effet amortisseur du portefeuille"...

* je me base sur l'équité de $ 9'904.29 de la semaine passée.

The FullPips Effects !

Eric, regarde un peu du côté d'un nouveau migré HBZ https://www.darwinex.com/fr/product/HBZ.3.19/

Il trade ta monnaie contre $, sympa jusqu'alors

uXXar a écrit :The FullPips Effects !

Eric, regarde un peu du côté d'un nouveau migré HBZ https://www.darwinex.com/fr/product/HBZ.3.19/

Il trade ta monnaie contre $, sympa jusqu'alors

C'est vrai qu'il est sympa. Il est encore trop jeune en expérience pour passer mon filtre primaire, c'est pourquoi je ne l'avais pas encore vu.

On va le soumettre à la terrifiante épreuve du "FullPips effect"
Achat du Darwin HBZ à 141.21 pour $ 200.--

Vente de UYZ au cours de 145.99 pour $ 159.86, soit une perte de $ - 40.14

Pourtant "ADVENCED", 10ème dans le classement "DARWINIA EARNINGS", > 200 k. sous gestion, et il moyenne à la baisse en chargeant les lots alors que l'algo de gestion du risque lui bloque le risque.

Relevé hebdomadaire le samedi cette semaine...

P&L du portefeuille depuis sa création : $ - 110.70 (-1.10 %)

Variation du P&L du portefeuille cette semaine : $ + 8.66 (+ 0.09 %)

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Achats cette semaine :
HBZ $ + 200.--

Ventes cette semaine :
UYZ $ - 159.86
Commentaire :

Encore une fois la variation minime de l'équité du portefeuille masque les forts mouvements des différents Darwins.

Un léger gain, alors qu'il a eu des plantées comme celle de IZT, soit près de - 20% sur la semaine...

Relevé hebdomadaire de mon portefeuille réel...

P&L du portefeuille depuis sa création : $ - 152.33 (-1.52 %)

Variation du P&L du portefeuille cette semaine : $ -41.63 (- 0.42 %)

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Achats cette semaine :

Ventes cette semaine :

Commentaire :

Semaine difficile, une majorité des Darwins étaient à la peine...

Quelques part, je me dis que sur le long terme, garder les bons et virer les moins bons finira par porter ses fruits.

Comme l'idée c'est d'avoir un portefeuille équilibré, il va falloir que je catégorise les Darwins, genre 'volatile' pour chercher un gain à court terme, 'valeurs sures avec peu de DD' pour le long terme, 'jeune mais prometteur', etc.

Et chaque catégorie aura ses propres bornes en terme de DD, etc.

uXXar a écrit :Eric, regarde un peu du côté d'un nouveau migré HBZ https://www.darwinex.com/fr/product/HBZ.3.19/

Il trade ta monnaie contre $, sympa jusqu'alors

FullPips a écrit :C'est vrai qu'il est sympa. Il est encore trop jeune en expérience pour passer mon filtre primaire, c'est pourquoi je ne l'avais pas encore vu.

On va le soumettre à la terrifiante épreuve du "FullPips effect"

Comme déjà évoqué c'est encore jeune, mais pour l'instant il marche sur l'eau

Pas de "FullPips effect" pour le moment.

Et c'est suffisamment rare pour être relevé, son EC est encore plus sympa après la migration qu'avant.

Il a juste une note de "Scalability" horrible, mais qui est pour le moment démentie dans la pratique par une "MONTHLY DIVERGENCE" positive, confirmée sur mon compte ou actuellement la divergence (slippage donc) est positive de 0.49 %.
Pourvu que ça dure...

Commentaire :

Encore une fois la variation minime de l'équité du portefeuille masque les forts mouvements des différents Darwins.

Un léger gain, alors qu'il a eu des plantées comme celle de IZT, soit près de - 20% sur la semaine...

Impressionnant!

Au 1er janvier 2016 j'ai lancé un portefeuille aussi. A l'époque, je n'ai trouvé que 5 Darwins ne me paraissant pas à jeter à la poubelle, limite 4. Mon filtre de sélection a été basique : conserver uniquement des Darwin réalistes, avec des progressions "accrochées", clairement pas les plus belles.
Je me suis absolument gardé d'investir sur des Darwins type HBZ qui pour moi sont des mirages voués à se dérégler à un moment ou un autre et partir en vrille, car vraisemblablement suroptimisés et mécaniques, non humains, durs à s'adapter à des changements de marché. J'ai donc choisi des Darwin aux allures de trading discrétionnaire, qui avancent avec plus ou moins de difficultés et de pics et vallées.

8 mois plus tard, le portefeuille est positif à +1,5% avec des bornes qui se sont maintenues entre +3% et -4,5% ...plutôt encourageant pour une bête technique de tri sélectif basée sur mon expérience de ne pas céder à la rêverie

Et maintenant on apprend que hgrsset fait dans les darwins.

Pour être honnête il attire un peu ma curiosité car avec ses messages assez techniques qui montre qu'il connait bien la chose mais pas avec un sujet de prédilection.

D'habitude on arrive à vite cerner les participants mais là .... mystère en tout cas pour moi.

hgrsset a écrit :Au 1er janvier 2016 j'ai lancé un portefeuille aussi. A l'époque, je n'ai trouvé que 5 Darwins ne me paraissant pas à jeter à la poubelle, limite 4. Mon filtre de sélection a été basique : conserver uniquement des Darwin réalistes, avec des progressions "accrochées", clairement pas les plus belles.
Je me suis absolument gardé d'investir sur des Darwins type HBZ qui pour moi sont des mirages voués à se dérégler à un moment ou un autre et partir en vrille, car vraisemblablement suroptimisés et mécaniques, non humains, durs à s'adapter à des changements de marché. J'ai donc choisi des Darwin aux allures de trading discrétionnaire, qui avancent avec plus ou moins de difficultés et de pics et vallées.

8 mois plus tard, le portefeuille est positif à +1,5% avec des bornes qui se sont maintenues entre +3% et -4,5% ...plutôt encourageant pour une bête technique de tri sélectif basée sur mon expérience de ne pas céder à la rêverie

Mieux qu'un Livret A ! Mais pas garanti

Je remarque que si les darwins arrivent à performer, il est délicat de faire une sélection efficiente.

Même Darwinex ni parvient pas avec son DWEX qui par ailleurs semble avoir trouvé le chemin de la hausse depuis un trimestre.
https://www.darwinex.com/en/product/DWEX.3.25/

J'en profite pour lancer un appel à Darwinex (Nicolas) pour présenter certains ratios de trading comme le Profit Factor, le Ratio de Mar, Sharp etc Je pense que si les investisseurs avaient accès au simple ratio de PF la sélection pourrait tenter de devenir plus optimiste. Fundseeder présente un tas de ratios, pourquoi pas Darwinex ?

hgrsset a écrit :8 mois plus tard, le portefeuille est positif à +1,5% avec des bornes qui se sont maintenues entre +3% et -4,5% ...plutôt encourageant pour une bête technique de tri sélectif basée sur mon expérience de ne pas céder à la rêverie

Copie d'écran à l'instant. Comme j'ai le mauvais oeil, à chaque fois que mon portif se rapproche de la zone verte, soit à 10 k. d'équité, boom !

hgrsset à +1,5 %, le Dwex dans le vert...

Purée dernier de la classe

Vente de MRI au cours de 127.76 pour $ 158.06, soit une perte de $ - 41.94

La vente date du 29 août, j'avais zappé la publication sur la file. Actuellement il cote à 124.2

Je l'avais acheté le 15 juillet proche de son HWM.

Une illustration typique du choix devant un Darwin qui semble prometteur, mais qui a une durée de track-records trop courte : le mettre prudemment sous surveillance durant des mois, ou se lancer afin de ne pas voir le train passer.

Et si on choisi de tenter le coup, quand est ce qu'on tire la prise ?

Bon, si je pars du principe que je les vire à 20% de DD, soit $ 40.-- de perte ou 0.4% du portefeuille pour un investissement de $ 200.-- on n'est pas dans le déraisonnable non plus.

Une illustration de plus du concept fabuleux de Darwinex : pas besoin d'investir $ 5'000.-- sur un MAM pour se faire une idée. Pour une mise de $ 200.-- on rentre dans la partie. Le tout d'un clic de souris.

Je pense que ce "stop loss" à -20 % n'est pas si farfelu, puisque cela correspond à la fameuse Var de 20% mensuel. Et une chute de 20%, cela veux aussi dire que le Darwin est trop volatile à mon goût.

Après, ce n'est pas un trade de 50 lots qui requiert une discipline de fer sur son stop-loss. Si c'est un bon Darwin, avec un long track-record, qui a besoin de "place pour respirer", je lui donne plus d'espace.

Voici le point hebdomadaire.

P&L du portefeuille depuis sa création : $ + 6.51 (+0,06 %)

Variation du P&L du portefeuille depuis le 14 août : $ + 117.21 (+ 1.18 %)

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Achats cette semaine :

Ventes cette semaine :
MRI $ - 158.06
Commentaire :

J'aurais été au moins une fois dans le vert en 2016

Espérons que cette tendance se conforme en septembre.

Je me rend compte que les copies d'écran ne reflètent pas bien la réalité, surtout depuis que j'ai vendu l'intégralité du portefeuille avant le Brexit, avant de le racheter après.

Il faudra donc que j'établisse un tableau Excel avec le rendement net et global de chaque Darwin. Peut-être même deux tableaux, les Darwins actifs dans le portefeuille, et ceux qui sont sorti du portefeuille.

Sur la copie d'écran, par exemple le RAY d'uXXar affiche un gain modeste de 7.92 $ brut, alors que pour le moment il me rapporte + 73.40 $ net, soit 10x plus.

FullPips a écrit : J'aurais été au moins une fois dans le vert en 2016

FullPips je ne tiens pas à te charier mais je crois que tu profites simplement d'un effet de marché globalement favorable. Entre jeudi et aujourd'hui, suis passé aussi à 2,55% (+1%)

En fait, je plaisante effectivement....

Il est bien plus difficile de maintenir un portofolio activement en achetant et vendant des Darwin au gré d'une expertise mouvante et non figée. L'exercice est complètement différent que du Buy&Hold, alors chapeau. C'est une super documentation éducative que tu es en train de constituer

PS: en fait j'ai un (seul) Darwin (WFJ) boulet (mauvais timing d'entrée) que je traine (-30% wahoo) qui est en train de se reprendre... après une stabilisation sur support suite à un gros trou d'air. S'il venait à reprendre ses esprits, ah si, ah si, avec des si...