Statistiques

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Statistiques

Il y a longtemps déjà, (C’est pour cela que je ne retrouve plus la référence) j’ai lu un article US qui montrait que le mouvement de la bourse dans les 48h qui précède une statistique permettait de deviner si ca allait être une bonne ou une mauvaise surprise.

Avec 2 hausses en 2 jours, ca allait en être une bonne (option 1),
avec 2 baisses = une mauvaise (option 2)
et une de chaque = conforme aux attentes (option 3).

L’observation serait valable dans plus de 95% des cas mais peu exploitable car ce qui compte ce n’est pas seulement le sens mais la taille du mouvement qui en résulte laquelle est fonction de la distorsion entre l’anticipation et la publication.

Mais, le plus important serait de retenir l’option 3 car, dans ce cas, on continue le mouvement comme si de rien n’était. Dès lors, si on considère (arbitrairement) que dans 33 % des cas on vérifie chacune des options 1 ou 2 ou 3, alors une fois sur trois l’option 3 surviendrait et, par conséquent, je devrais exactement savoir quoi faire : c'est-à-dire ne rien faire en fonction de la statistique.

Tout cela est à vérifier, par exemple, sur la paire eur/usd dans le futur. Ceci est juste une suggestion, une idée à creuser.

Note :

C’est sur bloomberg que l’on trouve l’échelle du consensus
Par exemple :

Released on 7/28/2010 8:30:00 AM For Jun, 2010
Consensus Consensus Range Actual
New Orders - M/M change 1.0 % 0.4 % to 4.0 % -1.0 %
New Orders - Yr/Yr Change 15.9 %
Ex-transportation - M/M -0.6 %
Ex-transportation - Yr/Yr 15.0 %