Journal EA SwingStan
Modérateur : Administrateurs
Journal EA SwingStan
Bonjour tout le monde,
J'ai décidé de créer un journal sur l'avancé d'un EA sans martingale & sans grid & sans moyenne à la baisse, simplement une ouverture TP large & SL large sans que les news peuvent être nuisibles.
La stratégie est basée sur des niveaux de retracement.
Les test sur l'eurusd sont terminés avec un TP maxi de 700 pips et un SL maxi de 500 pips.
Backtest eurusd 2003 à 2016 (lot fixe) Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/124950
Backtest eurusd 2003 à 2016 (money management maxi) Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... max/124948
Prochaine étape est de backtester toute les paires majeures pour trouver les configs à l'utilisation en multipaires sans correlation.
J'ai décidé de créer un journal sur l'avancé d'un EA sans martingale & sans grid & sans moyenne à la baisse, simplement une ouverture TP large & SL large sans que les news peuvent être nuisibles.
La stratégie est basée sur des niveaux de retracement.
Les test sur l'eurusd sont terminés avec un TP maxi de 700 pips et un SL maxi de 500 pips.
Backtest eurusd 2003 à 2016 (lot fixe) Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/124950
Backtest eurusd 2003 à 2016 (money management maxi) Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... max/124948
Prochaine étape est de backtester toute les paires majeures pour trouver les configs à l'utilisation en multipaires sans correlation.
Re: Journal EA SwingStan
Salut Stan
Durée moyenne : 1 mois
Le swap est un sujet là ! Sont-ils correctement calculés durant le back-test ?
5 trades en 2016...
Mais un facteur de profil de >4 c'est du tout bon.
A voir effectivement ce que cela donnerait sur plusieurs paires.
'Journalist' et son Darwin DHA a un gain moyen de 50 pips. Tu as essayé de chercher moins de pips mais de générer un peu plus de trades ? Genre passer de D1 à H4 si tu vois ce que je veux dire.
Durée moyenne : 1 mois
Le swap est un sujet là ! Sont-ils correctement calculés durant le back-test ?
5 trades en 2016...
Mais un facteur de profil de >4 c'est du tout bon.
A voir effectivement ce que cela donnerait sur plusieurs paires.
'Journalist' et son Darwin DHA a un gain moyen de 50 pips. Tu as essayé de chercher moins de pips mais de générer un peu plus de trades ? Genre passer de D1 à H4 si tu vois ce que je veux dire.
Re: Journal EA SwingStan
Salut Eric,
Non les swaps ne sont pas calculés mais la solution serait de fermer 2 min avant la clôture et de reouvrir 2 min après ou prendre un broker avec des swaps très faibles.
Non les swaps ne sont pas calculés mais la solution serait de fermer 2 min avant la clôture et de reouvrir 2 min après ou prendre un broker avec des swaps très faibles.
J'ai essayé et plus je descend en unité de temps et plus les performances ne tiennent pas sur 13 ans de backtest.FullPips a écrit : 'Journalist' et son Darwin DHA a un gain moyen de 50 pips. Tu as essayé de chercher moins de pips mais de générer un peu plus de trades ? Genre passer de D1 à H4 si tu vois ce que je veux dire.
Oui cela permettrait d'augmenter le nombre de trade et de diminuer le risque.FullPips a écrit :A voir effectivement ce que cela donnerait sur plusieurs paires.
Re: Journal EA SwingStan
Heu on voit que tu trades pas durant les rollovers toi (autour des 23 heures donc)StanFX a écrit :Non les swap ne sont pas calculés, mais la solution serait de fermer le trade 2 min avant la clôture et de reouvrir 2 min plus tard ou de prendre un broker avec un swap très faible.
He bien c'est la merde ! Pour rappel Darwinex ferme boutique durant 2 minutes, jusqu'à 23.02 heures, les spreads sont horribles facilement jusqu'à 23.20 heures, on voit parfois carrément des gaps, qui peuvent être impressionnant sur certaines paires, etc. Donc oublie l'idée. Avant-hier NEW a morflé à cause d'un spread de 36 pips sur un trade généré à la sortie des deux minutes de coupure.
Mais je pense que les swaps sont calculés dans les backs-tests. Je suis un peu rouillé de ce côté là, mais je me souvient que par exemple dans TickStory, on voit les valeurs du swap, des commissions, etc.
Mais appliquer les valeurs de 2017 en 2013, c'est là que c'est pas top top. Perso je suis pas un fan des back-test qui remontent à trop d'années. Mais j'admet que ton style de trading testé est compatible avec des périodes de back-tests plus longues que pour des tests sur des TF plus court.
Re: Journal EA SwingStan
Backtest usdjpy 2003 à 2017 (lot fixe)
http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125011
Backtest usdjpy 2003 à 2017 (money management maxi) Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... max/125012
La stratégie est bien décoléré entre l'eurusd et l'usdjpy donc c'est une bonne diversification.
Lien backtest:
Backtest usdjpy 2003 à 2017 (money management maxi) Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... max/125012
La stratégie est bien décoléré entre l'eurusd et l'usdjpy donc c'est une bonne diversification.
Re: Journal EA SwingStan
Oui les spreads redeviennent acceptables 30min après voir 1 heure après, donc il est tout à fait possible de procéder à une réouverture mais le plus simple reste de prendre un broker avec des swaps faibles, par contre je n'ai pas l'impression que darwinex sont très compétitifs de ce coté là.FullPips a écrit :He bien c'est la merde ! Pour rappel Darwinex ferme boutique durant 2 minutes, jusqu'à 23.02 heures, les spreads sont horribles facilement jusqu'à 23.20 heures, on voit parfois carrément des gaps, qui peuvent être impressionnant sur certaines paires, etc. Donc oublie l'idée. Avant-hier NEW a morflé à cause d'un spread de 36 pips sur un trade généré à la sortie des deux minutes de coupure.
Pas dans mes backtestsFullPips a écrit : Mais je pense que les swaps sont calculés dans les backs-tests.
J'ai toujours une préférence de backtester sur une période très longue pour limiter les surprises.StanFX a écrit :Mais j'admet que ton style de trading testé est compatible avec des périodes de back-tests plus longues que pour des tests sur des TF plus court.
Re: Journal EA SwingStan
Backtest audusd 2003 à 2017 (lot fixe)
http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125028
La stratégie est toujours bien décorrélée entre l'eurusd, l'usdjpy et l'audusd.
Lien backtest:
La stratégie est toujours bien décorrélée entre l'eurusd, l'usdjpy et l'audusd.
Re: Journal EA SwingStan
Salut,
le gros hic, je pense, est le nombre de trade. Entre 50 et 80 difficile de pouvoir en tirer des conclusions statistiques et encore moins de fiabilite.
Lorsque cela m'arrivait (peu de trade), je ne retenais que les strats qui fonctionnaient sur au moins 70% de l'echantillon des paires sur lesquelles je trade.
Donc pour 26 paires, le systeme devait fonctionner sur un minimum de 18 paires et comme je travaille avec R, je mixais les EQ entre elles ainsi que les stats, et j'obtenais ainsi un echantillon statistique plus consequent.
le gros hic, je pense, est le nombre de trade. Entre 50 et 80 difficile de pouvoir en tirer des conclusions statistiques et encore moins de fiabilite.
Lorsque cela m'arrivait (peu de trade), je ne retenais que les strats qui fonctionnaient sur au moins 70% de l'echantillon des paires sur lesquelles je trade.
Donc pour 26 paires, le systeme devait fonctionner sur un minimum de 18 paires et comme je travaille avec R, je mixais les EQ entre elles ainsi que les stats, et j'obtenais ainsi un echantillon statistique plus consequent.
Re: Journal EA SwingStan
Backtest usdcad 2003 à 2017 (lot fixe)
http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125081
La stratégie est toujours bien décorrélée entre l'eurusd, l'usdjpy, l'audusd et l'usdcad.
Lien backtest:
La stratégie est toujours bien décorrélée entre l'eurusd, l'usdjpy, l'audusd et l'usdcad.
Re: Journal EA SwingStan
Je pense pas que ce soit le nombre de trades qui pose soucis, la quantité fait pas la qualité, et sur 80 trades, bon c' est pas un échantillon de 1001 comme chez les sondeurs, mais c' est pas déja rien.
C' est plus que si j' ai bien comprit, en presque 15 ans tu fait au mieux 6 pourcent, et qu' as ce rythme je sais meme pas si l'inflation réelle ne t' as pas dépassé, et donc sur un période pareille limité tu aurait perdu un peu d' argent.
ça me fait penser au contrat d' assurance vie axa que ma grand mère m' avait fait, y' avait un délire ou normalement je devait avec de l' argent bloqué avoir un bon rendement, mais résultat sur X années j' avait du gagner avec leurs fraits et tout 5 euros sur 5000. No comment.
C' est plus que si j' ai bien comprit, en presque 15 ans tu fait au mieux 6 pourcent, et qu' as ce rythme je sais meme pas si l'inflation réelle ne t' as pas dépassé, et donc sur un période pareille limité tu aurait perdu un peu d' argent.
ça me fait penser au contrat d' assurance vie axa que ma grand mère m' avait fait, y' avait un délire ou normalement je devait avec de l' argent bloqué avoir un bon rendement, mais résultat sur X années j' avait du gagner avec leurs fraits et tout 5 euros sur 5000. No comment.
Re: Journal EA SwingStan
Ha oui pardon, t' as tout mit au minimum avec lot fixe, bon ok, c' est clair qu' un des tes BT du début a 8000 avait plus d' intérêt...
Re: Journal EA SwingStan
Pour le moment les backtests sont à lot fixe, il faudra ensuite sélectionner les paires les plus intéressantes pour y ajouter un money management et là on pourra se faire une idée.
Backtest gbpusd 2003 à 2017 (lot fixe) Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125122
Décorrélation ok entre l'eurusd, l'usdjpy, l'audusd, l'usdcad, gbpusd.
Backtest gbpusd 2003 à 2017 (lot fixe) Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125122
Décorrélation ok entre l'eurusd, l'usdjpy, l'audusd, l'usdcad, gbpusd.
Re: Journal EA SwingStan
Backtest nzdusd 2003 à 2016 (lot fixe)
http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125142
Décorrélation ok entre l'eurusd, l'usdjpy, l'audusd, l'usdcad, gbpusd, nzdusd.
Lien backtest:
Décorrélation ok entre l'eurusd, l'usdjpy, l'audusd, l'usdcad, gbpusd, nzdusd.
Re: Journal EA SwingStan
Voici les paires que j'ai sélectionnées pour cette stratégie en terme de régularité et de diversification.
Tous les trades sont à 0.01 lots. Il sera intéressant de voir comment darwinex va ajuster le risque.
Tous les trades sont à 0.01 lots. Il sera intéressant de voir comment darwinex va ajuster le risque.
Re: Journal EA SwingStan
Voilà les stats de darwinex, dommage qu'ils puissent analyser qu'à partir d'aout 2010.
https://www.darwinex.com/account/M.4610
Bientôt il sera possible d'avoir l’aperçu du darwin à partir du backtest.
https://www.darwinex.com/account/M.4610
Bientôt il sera possible d'avoir l’aperçu du darwin à partir du backtest.
Re: Journal EA SwingStan
Optimisation des buy et sell séparément sur l'eurusd et on constate que les buy sont beaucoup plus profitables, donc plus besoin d'utiliser les signaux sell.
Prochaine étape optimiser les buy&sell des 3 autres paires pour optimiser le porfolio.
Prochaine étape optimiser les buy&sell des 3 autres paires pour optimiser le porfolio.
Re: Journal EA SwingStan
Même constat pour l'audusd, plus besoin des signaux sell
Re: Journal EA SwingStan
L'usdcad n'est plus intéressant, ni en buy ni en sell
Re: Journal EA SwingStan
Optimisation du portfolio avec l'eurusd(buy), l'audusd(buy) et l'usdjpy(sell)
Re: Journal EA SwingStan
Le forward test a débuté:
https://www.myfxbook.com/members/DayTra ... ng/2439872
https://www.myfxbook.com/members/DayTra ... ng/2439872
Re: Journal EA SwingStan
Tout d'abord félicitations pour la transparence et la communication.
Ça c'était pour commencer par un truc positif.
Il y a en effet un problème d'effectifs. La parcimonie est telle qu'on ne peut rien ajuster ou presque.
J'ai démontré il y a un temps qu'avec seulement 300 évènements, on est un peu léger dans l'évaluation paramétrique http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... 84&p=69159.
On démontre que l'on supporte la même incertitude dans l'ajustement d'un paramètre à optimiser, ou dans l'anticipation des résultats (PF ou Rendement/Risque par exemple).
Alors quand on n'a que 80 trades (moitié moins en distinguant Buy et Sell) on peut ajuster à la rigueur... un paramètre. Et encore il le sera mal d'une part et l'anticipation de résultats sera honteusement optimiste. C'est pourquoi le MM conséquent est forcément inadapté car basé sur des attentes trop optimistes. Ainsi la plupart des amateurs perdent. Ils abandonnent des stratégies gagnantes (pour les meilleurs) encore et encore car même quand ils sont dans le vrai en trading, leur MM fait lâcher l'affaire au moment des points bas. Oui, les amateurs vendent - ici vendre signifie abandonner une strat. - ils vendent dis-je lors des points bas.
C'est embêtant la parcimonie, car il semble qu'il n'y ait guère plus que du long terme ou des évènements rares pour produire de l'alpha par AT. Le court terme est de plus en plus défoncé par les milliers de développeurs pros qui rendent le marché efficient (aléatoire et chaotique, donc c'est le marché qui est une martingale : il gagne à tous les coups).
C'est ennuyeux que les derniers trucs qui marchent produisent une parcimonie qui empêche l'ajustement paramétrique...
Ça c'était pour commencer par un truc positif.
Il y a en effet un problème d'effectifs. La parcimonie est telle qu'on ne peut rien ajuster ou presque.
J'ai démontré il y a un temps qu'avec seulement 300 évènements, on est un peu léger dans l'évaluation paramétrique http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... 84&p=69159.
On démontre que l'on supporte la même incertitude dans l'ajustement d'un paramètre à optimiser, ou dans l'anticipation des résultats (PF ou Rendement/Risque par exemple).
Alors quand on n'a que 80 trades (moitié moins en distinguant Buy et Sell) on peut ajuster à la rigueur... un paramètre. Et encore il le sera mal d'une part et l'anticipation de résultats sera honteusement optimiste. C'est pourquoi le MM conséquent est forcément inadapté car basé sur des attentes trop optimistes. Ainsi la plupart des amateurs perdent. Ils abandonnent des stratégies gagnantes (pour les meilleurs) encore et encore car même quand ils sont dans le vrai en trading, leur MM fait lâcher l'affaire au moment des points bas. Oui, les amateurs vendent - ici vendre signifie abandonner une strat. - ils vendent dis-je lors des points bas.
C'est embêtant la parcimonie, car il semble qu'il n'y ait guère plus que du long terme ou des évènements rares pour produire de l'alpha par AT. Le court terme est de plus en plus défoncé par les milliers de développeurs pros qui rendent le marché efficient (aléatoire et chaotique, donc c'est le marché qui est une martingale : il gagne à tous les coups).
C'est ennuyeux que les derniers trucs qui marchent produisent une parcimonie qui empêche l'ajustement paramétrique...
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.
Re: Journal EA SwingStan
merci JeffJeff719 a écrit :Ça c'était pour commencer par un truc positif.
Tu utilises que 2 facteurs, pile ou face, le trading peut nous donner un 3e facteurs ''flat" ce qui pour moi peut changer énormément la donne.Jeff719 a écrit :J'ai démontré il y a un temps qu'avec seulement 300 évènements, on est un peu léger dans l'évaluation paramétrique http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... 84&p=69159.
Re: Journal EA SwingStan
Complétement d'accordJeff719 a écrit :Le court terme est de plus en plus défoncé par les milliers de développeurs pros qui rendent le marché efficient (aléatoire et chaotique, donc c'est le marché qui est une martingale : il gagne à tous les coups).