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MessagePosté: 18 Oct 2010, 20:35 
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Bien sûr, l'idée de compétition derrière un concours est attirante mais .....

A longueur de forums, on nous rebat les oreilles que "trader" c'est d'abord une bonne gestion du risque pris. Hors un bon "money management", point de salut ! Alors, n'y a-t-il pas un paradoxe à constater que dans les concours, on encourage une prise de risque totale ?

Aujourd'hui, celui qui est en tête a certes un % de gain net valant 240 %, mais dans le même temps, il a un PF (profit factor = total gain / total loss) de 1.47 seulement ; dit autrement, pour chaque euro perdu, il en gagne 1.5 environ. Maintenant si on regarde, le % DD (drawdown), celui-ci affiche une valeur de 75 % après deux semaines de trading !!!!
Voilà un compte qui se donne les moyens de mourir "jeune" ; bien sûr, si la chance est de la partie encore un moment, la fin du mois peut le voir encore en tête.

Maintenant si on regarde le n°6 (jpmart)

1 : PF = 16.64 : pour un euro perdu, il en gagne près de 17 ;
2 : % DD = 3.18 seulement ce qui nous donne un RR qui vaut 34.6 (Recovery factor = Net Profit / Max DD ou aptitude à se sortir d'affaire après un fort DD) ;
3 : PayOff Ratio (profit moyen par trade / perte moyenne par trade), ce PR vaut 2.27.

Pour ces trois facteurs, jpmart est largement devant ses compétiteurs mais n'ayant réalisé que 110 % de gain (si j'ose dire !), il est classé 6 ième seulement.

A l'évidence, un concours de brève durée favorise une stratégie risquée : ça passe ou ça casse ! Et cordierjean a bien raison de tenter le coup ....

Maintenant, si on imaginait un concours de durée plus longue, personne ne pourrait compter longtemps sur sa chance et une stratégie du style de celle de jpsmart s'imposerait pour songer à figurer dans le peloton de tête.

Ma suggestion pour la prochaine fois :

1 - allonger la durée du concours de façon significative
ou
2 - considérer d'autres facteurs que le % de gain pour le classement



[IMG=http://img215.imageshack.us/img215/341/resn.th.png][/IMG]



à+


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MessagePosté: 18 Oct 2010, 20:45 
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++++1 pour ton post.

Je pense que la solution la plus simple serait de rallonger la durée du concours.

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MessagePosté: 18 Oct 2010, 21:08 
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FGATS a écrit:
Bien sûr, l'idée de compétition derrière un concours est attirante mais .....

A longueur de forums, on nous rebat les oreilles que "trader" c'est d'abord une bonne gestion du risque pris. Hors un bon "money management", point de salut ! Alors, n'y a-t-il pas un paradoxe à constater que dans les concours, on encourage une prise de risque totale ?

Aujourd'hui, celui qui est en tête a certes un % de gain net valant 240 %, mais dans le même temps, il a un PF (profit factor = total gain / total loss) de 1.47 seulement ; dit autrement, pour chaque euro perdu, il en gagne 1.5 environ. Maintenant si on regarde, le % DD (drawdown), celui-ci affiche une valeur de 75 % après deux semaines de trading !!!!
Voilà un compte qui se donne les moyens de mourir "jeune" ; bien sûr, si la chance est de la partie encore un moment, la fin du mois peut le voir encore en tête.

En effet c'est l'une des difficultés dans l'organisation d'un championnat.

Nous en avions parlé et ouvert un sujet dédié aux débats sur ces sujets avant ce championnat:

http://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=18&t=1372

FGATS a écrit:
Pour ces trois facteurs, jpmart est largement devant ses compétiteurs mais n'ayant réalisé que 110 % de gain (si j'ose dire !), il est classé 6 ième seulement.

A l'évidence, un concours de brève durée favorise une stratégie risquée : ça passe ou ça casse ! Et cordierjean a bien raison de tenter le coup ....

En effet, c'est pour ne pas trop favoriser les prises de risques maximales que nous récompensons les 10 premiers et pas seulement les 3 premiers par exemple.
FGATS a écrit:
Maintenant, si on imaginait un concours de durée plus longue, personne ne pourrait compter longtemps sur sa chance et une stratégie du style de celle de jpsmart s'imposerait pour songer à figurer dans le peloton de tête.

En effet, selon cette idée nous avions organisé un championnat sur 2 mois, il me semble qu c'était celui avec 4XP.
FGATS a écrit:
1 - allonger la durée du concours de façon significative
ou
2 - considérer d'autres facteurs que le % de gain pour le classement

Je prend note, merci pour cet avis et critique constructive FGATS..
jérém a écrit:
++++1 pour ton post.

Je pense que la solution la plus simple serait de rallonger la durée du concours.

En effet ça avait plutôt bien marché.

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MessagePosté: 18 Oct 2010, 22:15 
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Ok, comme je débarque je n'avais pas encore vu cette autre discussion ;

Citation:
calcul des performances basé sur les gains en pourcentages moins le drawdown en pourcentages.


S'il s'agit de considérer un paramètre liant gain et DD, pourquoi ne pas envisager alors le Recovery Factor = RF = Net Profit / Max DD ou son inverse

1/RF = MaxDD / Net Profit
(c'est mieux car si MaxDD = 0, le calcul de RF pose pb)

Dans ce dernier cas, bien sûr, l'idée serait d'avoir la plus faible valeur possible et pour y parvenir, pas d'autres solutions que de minimiser le numérateur (DD) et/ou maximiser le dénominateur (Net Profit).
En cas d'ex aequo, le PF, par exemple pourrait servir à les départager.

.... just my 2 cents !

à+

(et bonne chance à tous ceux qui sont dans la course !)


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MessagePosté: 18 Oct 2010, 22:36 
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oui un concours sur 2 mois, c'est bien et ce qu'on pourrait faire c'est doubler les lots( car 2 mois :) )

et recompenser les 20 Premiers

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MessagePosté: 21 Oct 2010, 16:35 
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FGATS a écrit:
viewtopic.php?f=18&t=1372

Ok, comme je débarque je n'avais pas encore vu cette autre discussion ;

Citation:
calcul des performances basé sur les gains en pourcentages moins le drawdown en pourcentages.


S'il s'agit de considérer un paramètre liant gain et DD, pourquoi ne pas envisager alors le Recovery Factor = RF = Net Profit / Max DD ou son inverse

1/RF = MaxDD / Net Profit
(c'est mieux car si MaxDD = 0, le calcul de RF pose pb)

Dans ce dernier cas, bien sûr, l'idée serait d'avoir la plus faible valeur possible et pour y parvenir, pas d'autres solutions que de minimiser le numérateur (DD) et/ou maximiser le dénominateur (Net Profit).
En cas d'ex aequo, le PF, par exemple pourrait servir à les départager.

.... just my 2 cents !

à+

(et bonne chance à tous ceux qui sont dans la course !)

La probabilité de deux comptes ex aequo me semble très faible, mais en effet l'idée d'un résultat que l'on calculerai selon plusieurs facteurs peut être intéressante, après il faut voir si c'est simple à mettre en place.
traders59 a écrit:
oui un concours sur 2 mois, c'est bien et ce qu'on pourrait faire c'est doubler les lots( car 2 mois )

et recompenser les 20 Premiers

Pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais il faut que le broker soit d'accord :D

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MessagePosté: 26 Juil 2011, 16:42 
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lol oui et la c'est beaucoup moins dans leur interet :)

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MessagePosté: 12 Nov 2011, 01:03 
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J'ai eu une proposition pour l'organisation d'un nouveau championnat prochainement.

Je vous tiendrez informé de l'avancé du projet. Rien est confirmé pour le moment.

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MessagePosté: 22 Mai 2012, 10:39 
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Bonjour, je suis Selami, actuellement en stage chez videobourse.fr je m'occupe de l'organisation du prochain championnat de traiding. Si vous avez des suggestions à me faire parvenir n'hesité pas à me le dire. Merci.


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MessagePosté: 23 Mai 2012, 12:43 
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Donc voila je vous tiens au courant du cours des évènements, pour le prochain championnat qui se déroulera à la rentrée (septembre-octobre), plusieurs brokers sont intéressés pour financer le projet, ainsi les récompenses pourront être très intéréssante :D


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MessagePosté: 23 Mai 2012, 13:11 
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selami a écrit:
Donc voila je vous tiens au courant du cours des évènements, pour le prochain championnat qui se déroulera à la rentrée (septembre-octobre), plusieurs brokers sont intéressés pour financer le projet, ainsi les récompenses pourront être très intéréssante :D


Salut selami , je me réjouis déjà de ce concours :-) j'ai juste quelques questions :

Le concours sera t il disponible sur la plateforme Mt4 ? donc les Expert Advisors seront il autoriser ?

Quel sera le levier disponible ?

Merci

A+ Max


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MessagePosté: 23 Mai 2012, 16:50 
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Salut selami,
super ca faisait longtemps, le concours ne sera que sur le forex ou pourra t'on trader les indices et commodities?

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MessagePosté: 25 Mai 2012, 19:54 
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atk-x a écrit:
Le concours sera t il disponible sur la plateforme Mt4 ?
On ne sais pas encore.
atk-x a écrit:
donc les Expert Advisors seront il autoriser ?
Si il y a MT4, oui à priori les ea seront acceptés sans problème.
atk-x a écrit:
Quel sera le levier disponible ?
Ca va dépendre du broker avec qui on organise l'évènement et des règles que l'on fixera en vous consultants (les membres) avant le championnat.

Moi je suis plus partant pour un faible levier pour empêcher les gros trades qui n'ont rien a voir avec la réalité, mais plutôt récompensés ceux qui bossent sérieusement.
traders59 a écrit:
super ca faisait longtemps, le concours ne sera que sur le forex ou pourra t'on trader les indices et commodities?
Je pense qu'on pourra trader tous les produits proposés par le broker partenaire. A confirmer.

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