SyDOM - Scalper Avance pour BitMEX en python 3

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Symphoenix
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SyDOM - Scalper Avance pour BitMEX en python 3

#1 Message par Symphoenix »

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Bonjour à tous :D

Mon nom est Symphoenix et mon premier message sur ce fofo est destiné à vous présenter mon dernier travail en python : SyDOM.

SyDOM est le nom d'un script qui permet de faire de l'autotrading sur BitMEX, une plate-forme d'échanges de cryptomonnaies. Il utilise les petits déséquilibres qui se manifestent parfois au fil des cotations pour prendre position à contre-sens, capitalisant sur un retour autour d'une médiane théorique. Voyez ceci comme une stratégie de mean-reverting chirurgical. Est inclus un filtre RSI que j'applique non sur une évolution de prix mais sur celle du delta entre acheteurs/vendeurs (étonnant, non ? :wink: ). Dans la dernière mise à jour, j'ai également ajouté un module de machine-learning qui tente de mieux appréhender la tendance dans laquelle on se trouve afin d'aider l'algo dans sa prise de décision.

Je le livre donc en open-source au monde : https://github.com/5ymph0en1x/SyDOM

Bien à vous

PS : N'hésitez pas à utiliser le mode 'paper trading' (simulation) pour découvrir son fonctionnement...

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Fabien LABROUSSE
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Re: SyDOM - Scalper Avance pour BitMEX en python 3

#2 Message par Fabien LABROUSSE »

Bonjour Symphoenix,

Merci, cela a l'air tout à fait intéressant.

Peux-tu nous en dire plus sur ton projet et sur ta motivation à partager ce travail ?
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Symphoenix
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Re: SyDOM - Scalper Avance pour BitMEX en python 3

#3 Message par Symphoenix »

Hello Fabien !

J'ai commencé à coder des algos de trading auto il y a 8 ans environ. J'ai entamé ce périple avec le MQL4 (langage de Metaquotes) puis ai appris le MQL5. J'ai pu vendre quelques travaux, à l'époque, pour me constituer un capital. Cela fait 5 ans maintenant que je suis passé au python (quasiment exclusivement).

Depuis que je suis ado, j'ai embrassé la culture open-source car, grâce au travail gratuitement mis à dispo par des internautes partageant cette même philosophie, j'ai pu apprendre tout seul, dans mon coin. Par conséquent, je me fiche de savoir d'où peut bien venir une idée (pas de discrimination à l'embauche...) car si j'estime qu'elle est valable, je l'intègre. Je tente de produire un travail efficace mais celui-ci n'est pas toujours très "lisible" par autrui.

Pour te répondre franchement, je partage ce script car je ressens comme une dette vis-à-vis d'une communauté qui m'a tellement apportée qu'il me semble de mon devoir de lui rendre la pareille désormais... Si un développeur, un seul, pouvait tirer profit de mes partages, je serais un homme comblé ! Ce n'est pas une attitude très commune dans ce milieu car beaucoup estiment que si un algo est publiquement accessible, il va perdre en efficacité. Il n'y a pas de réponse tout faite à ce sujet. En effet, cela dépend de la stratégie implémenter dans l'algo en question. Il existe des algos qui deviennent de plus en plus efficace à mesure qu'ils sont plébiscités : si une tendance émerge et que l'algo la détecte, tous ses utilisateurs (habituellement noyés dans le bruit rose de la masse) déclencheront leur ordre d'achat/vente simultanément. Cela aura comme résultat d'amplifier/soutenir le mouvement initial... Donc, ne pas croire les mots définitifs qui sortent de la bouche des égoïstes, leur raisonnement n'est valable que pour certaines stratégies (arbitrage, news trading...). Pour l'anecdote, j'avais un bot qui faisait de l'arbitrage triangulaire chez Binance. Entre 2016 et 2017, selon les périodes, les gains quotidiens oscillaient entre 150 et 500 €. C'était de la folie furieuse. Puis au début de 2018, les "Big Boys" sont arrivés sur le marché et cette stratégie a cessé de fonctionner. Pire, elle générait même des pertes. Je l'ai coupé sans autre forme de procès !

Concernant SyDOM, il est l'aboutissement d'un processus évolutif. J'ai commencé à m'intéresser aux micro-fluctuations du marché crypto avec SyBrain mais je me faisais dépouiller par les frais pratiqués par BitMEX. Du coup, j'ai vite compris qu'il fallait mieux être un "maker" (= fournisseur de liquidités (ordres limite)) qu'un "taker" (= réducteur de liquidités (ordres au marché)). Voilà comment est né SyDOM : de la volonté d'utiliser la structure des frais de BitMEX pour générer un profit ! Mon souhait est d'entamer une collaboration avec d'autres développeurs d'algotrading afin de partager nos observations sur l'état du marché crypto...

Bien à toi

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Fabien LABROUSSE
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Re: SyDOM - Scalper Avance pour BitMEX en python 3

#4 Message par Fabien LABROUSSE »

Bonjour,
Symphoenix a écrit : 30 juil. 2020, 13:47 J'ai commencé à coder des algos de trading auto il y a 8 ans environ. J'ai entamé ce périple avec le MQL4 (langage de Metaquotes) puis ai appris le MQL5. J'ai pu vendre quelques travaux, à l'époque, pour me constituer un capital. Cela fait 5 ans maintenant que je suis passé au python (quasiment exclusivement).
Ha ok, belle expérience déjà.
Symphoenix a écrit : 30 juil. 2020, 13:47 Depuis que je suis ado, j'ai embrassé la culture open-source car, grâce au travail gratuitement mis à dispo par des internautes partageant cette même philosophie, j'ai pu apprendre tout seul, dans mon coin. Par conséquent, je me fiche de savoir d'où peut bien venir une idée (pas de discrimination à l'embauche...) car si j'estime qu'elle est valable, je l'intègre. Je tente de produire un travail efficace mais celui-ci n'est pas toujours très "lisible" par autrui.
D'accord.
Symphoenix a écrit : 30 juil. 2020, 13:47 Pour te répondre franchement, je partage ce script car je ressens comme une dette vis-à-vis d'une communauté qui m'a tellement apportée qu'il me semble de mon devoir de lui rendre la pareille désormais... Si un développeur, un seul, pouvait tirer profit de mes partages, je serais un homme comblé ! Ce n'est pas une attitude très commune dans ce milieu car beaucoup estiment que si un algo est publiquement accessible, il va perdre en efficacité. Il n'y a pas de réponse tout faite à ce sujet. En effet, cela dépend de la stratégie implémenter dans l'algo en question. Il existe des algos qui deviennent de plus en plus efficace à mesure qu'ils sont plébiscités : si une tendance émerge et que l'algo la détecte, tous ses utilisateurs (habituellement noyés dans le bruit rose de la masse) déclencheront leur ordre d'achat/vente simultanément. Cela aura comme résultat d'amplifier/soutenir le mouvement initial... Donc, ne pas croire les mots définitifs qui sortent de la bouche des égoïstes, leur raisonnement n'est valable que pour certaines stratégies (arbitrage, news trading...). Pour l'anecdote, j'avais un bot qui faisait de l'arbitrage triangulaire chez Binance. Entre 2016 et 2017, selon les périodes, les gains quotidiens oscillaient entre 150 et 500 €. C'était de la folie furieuse. Puis au début de 2018, les "Big Boys" sont arrivés sur le marché et cette stratégie a cessé de fonctionner. Pire, elle générait même des pertes. Je l'ai coupé sans autre forme de procès !
Concernant les amplifications de mouvements, cela doit s'observer seulement sur des actifs peu liquides. Qu'avais-tu en tête ?

Concernant ce que tu avais réussi à mettre en place sur Binance, c'est top. Ce marché est vraiment pas mal car il est relativement liquide, mais moins mature que les marchés classiques, donc, en tant que spéculateur, on peut monter des stratégies efficaces plus facilement. Je trouve.

Mais les choses évoluent et cela tend à devenir de plus en plus difficile. Je pense.
Symphoenix a écrit : 30 juil. 2020, 13:47 Concernant SyDOM, il est l'aboutissement d'un processus évolutif. J'ai commencé à m'intéresser aux micro-fluctuations du marché crypto avec SyBrain mais je me faisais dépouiller par les frais pratiqués par BitMEX. Du coup, j'ai vite compris qu'il fallait mieux être un "maker" (= fournisseur de liquidités (ordres limite)) qu'un "taker" (= réducteur de liquidités (ordres au marché)). Voilà comment est né SyDOM : de la volonté d'utiliser la structure des frais de BitMEX pour générer un profit ! Mon souhait est d'entamer une collaboration avec d'autres développeurs d'algotrading afin de partager nos observations sur l'état du marché crypto...
C'est une démarche très intéressante. Bon courage.
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