Je suis d’accord avec ce qui a été dit au début de cette file. Pour moi les moyennes mobiles ne sont pas un bon indicateur technique. Je n’ai jamais réussi à valider une stratégie de suivis de tendance avec cet indicateur. Le problème c’est que la moyenne va être trop influencée par les données extrêmes dans son calcul, ce qui génère beaucoup de faux signaux. De plus je trouve que les moyennes mobiles ont trop d’inertie donc trop de retard.
Je préfère utiliser les régressions linéaires pour mesurer la tendance. Je trouve que c’est un meilleurs estimateur qu’une simple moyenne et qu’elles ont un peu moins d’inertie donc moins de retard.
Personnellement, je ne fais que du suivi de tendance en intraday donc j’ai besoin d’un indicateur suffisamment efficient et rapide pour détecter une tendance. Mais il est possible que l’utilisation des moyennes mobiles ou des régressions linéaires ne change pas grand-chose dans le cas d’une stratégie de swing trading journalière ou hebdomadaire.
Les régressions polynomiales ou les moyennes mobiles exponentielles sont beaucoup plus rapides pour détecter un changement de tendance, donc plus adaptées aux stratégies recovery ou de rebonds techniques. Par contre ces deux indicateurs gérèrent beaucoup plus de faux signaux, donc il faut être attentif à la volatilité.
Salut Vivien
Merci pour ce retour.
As-tu déjà testé le parabolic SAR ? Je le regardais de temps en temps en intraday, en privilégiant des moments où l'on sait que les marchés ont de grandes chances de bouger (ouvertures des bourses européennes et américaines, publications économiques, discours de banquiers centraux, etc.) et les signaux paraissaient assez bons.
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Je viens de faire un backtest d’une stratégie fondée sur le parabolic SAR. Je me suis inspiré du code source disponible sur Prorealcode pour créer un signal d’achat avec le SAR :
J’ai fait le test sur le DAX40 en UT 15 minutes. La stratégie est active uniquement durant la session cash des marchés (de 09h00 à 21h30). Un stop loss est placé à 100 points et un target à 200 points.
DEFPARAM CUMULATEORDERS = false // only one trade in the same time
DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // avoide entry opening before this hour
DEFPARAM FLATAFTER = 213000 // close entry at this hour
stoploss = 100
takeProfit = stoploss * 2
//--------------------------------------------------------------------------
//OPEN A LONG ENTRY
i1 = SAR[0.02,0.02,0.2]
if(close[1]<i1[1] AND close>i1) THEN
signal = 1
ELSE
signal = 0
ENDIF
IF NOT LongOnMarket AND signal THEN
SET STOP pLOSS stoploss
SET TARGET pPROFIT takeProfit
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
Le résultat n’est pas top… J’ai l’impression que le parabolic SAR est très sensible au bruit et génère beaucoup de faux signaux. La stratégie ouvre beaucoup de positions ce qui coute cher à cause des frais. (j’ai mis un spread de 1.2 point)
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