Je suis entrain de créer une série de calculs sur le cumul de performances d'un portefeuille, mais je bloque.
Cette méthode de calcul est basée sur le TWR. Voici un autre lien qui a l'air plus claire : http://moneystore.be/2012/gestion/calculer-performance-dun-portefeuille
Cette méthode permet de connaître la performance d'un compte sans tenir compte des dépôts et des retraits.
voici un exemple :
J'ai un compte de 100€ en capital initial.
Je faire 10€ de profit le 1er jours je fais un profit de 10%.
Le deuxième jours je fais un profit de 10€ supplémentaire je fait donc un profit de 20% au total : (((110 + 10) - 100) / 100) * 100 = 20
Le troisième jours le fait un dépôt de 100€ mon capital de 120€ à donc 100€ supplémentaire ce qui le mène a 220€. J'ai donc toujours, d'après le méthode de calcul TWR 20% de profit
Le 4ème jour je fais un profit de 10€ donc le calcul serait : ((220 + 10 - 200) / 100) * 100 ce qui fait 30%.
Enfin c'est ma logique...
Bon, j'ai voulu essayer ceci avec des données d'un compte MT4 et comparer les données avec myfxbook et là, ça ce gâte
voici des données que j'ai traité en PHP (programmation site Web)
Code : Tout sélectionner
Array
(
[2011-07-13] => Array
(
[lastd] => 220
[cumul] => -1.45
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 218.55
[pref] => -0.6590909090909
[profit] => -1.45
)
[2011-07-14] => Array
(
[profit] => 2.93
[lastd] => 220
[cumul] => 1.48
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 221.48
[pref] => 0.67272727272727
)
[2011-07-15] => Array
(
[profit] => 6.07
[lastd] => 220
[cumul] => 7.55
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 227.55
[pref] => 3.4318181818182
)
[2011-07-19] => Array
(
[profit] => -0.72
[lastd] => 220
[cumul] => 6.83
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 226.83
[pref] => 3.1045454545454
)
[2011-07-20] => Array
(
[profit] => -5.95
[lastd] => 220
[cumul] => 0.88
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 220.88
[pref] => 0.4
)
[2011-07-21] => Array
(
[profit] => 38.88
[lastd] => 220
[cumul] => 39.76
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 259.76
[pref] => 18.072727272727
)
[2011-07-25] => Array
(
[profit] => 13.99
[lastd] => 220
[cumul] => 53.75
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 273.75
[pref] => 24.431818181818
)
[2011-07-26] => Array
(
[profit] => 65
[lastd] => 220
[cumul] => 118.75
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 338.75
[pref] => 53.977272727273
)
[2011-07-27] => Array
(
[profit] => 21.88
[lastd] => 220
[cumul] => 140.63
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 360.63
[pref] => 63.922727272727
)
[2011-07-28] => Array
(
[profit] => 47.46
[lastd] => 220
[cumul] => 188.09
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 408.09
[pref] => 85.495454545455
)
[2011-07-29] => Array
(
[profit] => -19.63
[lastd] => 220
[cumul] => 168.46
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 388.46
[pref] => 76.572727272727
)
[2011-07-31] => Array
(
[profit] => 2.37
[lastd] => 220
[cumul] => 170.83
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 390.83
[pref] => 77.65
)
[2011-08-01] => Array
(
[profit] => 394.99
[lastd] => 220
[cumul] => 565.82
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 785.82
[pref] => 257.19090909091
)
[2011-08-02] => Array
(
[profit] => 27.27
[lastd] => 220
[cumul] => 593.09
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 813.09
[pref] => 269.58636363636
)
[2011-08-03] => Array
(
[profit] => 84.18
[lastd] => 220
[cumul] => 677.27
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 897.27
[pref] => 307.85
)
[2011-08-04] => Array
(
[profit] => 77.73
[lastd] => 220
[cumul] => 755
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 975
[pref] => 343.18181818182
)
[2011-08-05] => Array
(
[profit] => -48.21
[lastd] => 220
[cumul] => 706.79
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 926.79
[pref] => 321.26818181818
)
[2011-08-07] => Array
(
[profit] => 91.94
[lastd] => 220
[cumul] => 798.73
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 1018.73
[pref] => 363.05909090909
)
[2011-08-08] => Array
(
[profit] => 3.21
[lastd] => 220
[cumul] => 801.94
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 1021.94
[pref] => 364.51818181818
)
[2011-08-09] => Array
(
[profit] => 191.99
[lastd] => 220
[cumul] => 993.93
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 1213.93
[pref] => 451.78636363636
)
[2011-08-10] => Array
(
[profit] => 50.11
[lastd] => 220
[cumul] => 1044.04
[flux] => 220
[cumulDeposits] => 220
[balance] => 1264.04
[pref] => 474.56363636364
)
[2011-08-11] => Array
(
[profit] => -15.53
[lastd] => 2000
[cumul] => 1028.51
[flux] => 3248.51
[cumulDeposits] => 2220
[balance] => 3248.51
[pref] => 467.50454545455
)
[2011-08-12] => Array
(
[lastd] => 3000
[cumul] => 1028.51
[flux] => 6248.51
[cumulDeposits] => 5220
[balance] => 6248.51
[pref] => 467.50454545455
)
[2011-08-15] => Array
(
[profit] => 98.63
[lastd] => 3000
[cumul] => 1127.14
[flux] => 6248.51
[cumulDeposits] => 5220
[balance] => 6347.14
[pref] => 512.33636363636
)
[2011-08-16] => Array
(
[profit] => -287.1
[lastd] => 3000
[cumul] => 840.04
[flux] => 6248.51
[cumulDeposits] => 5220
[balance] => 6060.04
[pref] => 381.83636363636
)
[2011-08-17] => Array
(
[profit] => 21.62
[lastd] => 3000
[cumul] => 861.66
[flux] => 6248.51
[cumulDeposits] => 5220
[balance] => 6081.66
[pref] => 391.66363636364
)
[2011-08-18] => Array
(
[profit] => -45.49
[lastd] => 3000
[cumul] => 816.17
[flux] => 6248.51
[cumulDeposits] => 5220
[balance] => 6036.17
[pref] => 370.98636363636
)
[2011-08-19] => Array
(
[profit] => 42.49
[lastd] => 3000
[cumul] => 858.66
[flux] => 6248.51
[cumulDeposits] => 5220
[balance] => 6078.66
[pref] => 390.3
)
[2011-08-22] => Array
(
[profit] => 388.72
[lastd] => 3000
[cumul] => 1247.38
[flux] => 6248.51
[cumulDeposits] => 5220
[balance] => 6467.38
[pref] => 566.99090909091
)
[2011-08-23] => Array
(
[profit] => -20.81
[lastd] => 3000
[cumul] => 1226.57
[flux] => 6248.51
[cumulDeposits] => 5220
[balance] => 6446.57
[pref] => 557.53181818182
)
[2011-08-26] => Array
(
[profit] => 133.68
[lastd] => 3000
[cumul] => 1360.25
[flux] => 6248.51
[cumulDeposits] => 5220
[balance] => 6580.25
[pref] => 618.29545454545
)
[2011-08-29] => Array
(
[profit] => 211.56
[lastd] => 3000
[cumul] => 1571.81
[flux] => 6248.51
[cumulDeposits] => 5220
[balance] => 6791.81
[pref] => 714.45909090909
)
[2011-08-31] => Array
(
[profit] => -5.16
[lastd] => 3000
[cumul] => 1566.65
[flux] => 6248.51
[cumulDeposits] => 5220
[balance] => 6786.65
[pref] => 712.11363636364
)
)
Les données sont journalière
[profit] => -5.16 == le profit de la journée
[cumul] => 1566.65 == C'est le cumul des profits
[cumulDeposits] => 5220 == C'est le cumul des dépôts et retraits
[balance] => 6786.65 == [cumulDeposits] + [cumul]
Le dépôt initial était de 220€
Donc le calcul serait donc :
(([balance] - [cumulDeposits]) * 100) / 220
Donc du 13 07 2011 au 10-08-2012 tout est ok j'ai les même résultats que Myfxbook avec un cumul de perf a 474.56%
Le 11-08-2011 et le 12-08-2011 c'est un premier dépôts de 2000€ puis 2ème de 3000 et le calcul fonctionne encore avec un cumul de perf de 467.50 (il y eu des trades le 15-08-2011).
Mais un appliquant se calcul pour la suite tout plante. Par exemple le 15-08-2011 la perf est de 512% alors que chez myfxbook on est a 466%
Je ne doute pas des méthodes de calcul de myfxbook, mais dans ce cas qu'est ce qui fait planter mon calcul ?
Merci beaucoup si vous m'aider
Bien cordialement